Vwap Custom Date

Über den VWAP Custom Date

Dieser Indikator kann von einem bestimmten Datum und einer bestimmten Stunde aus berechnet werden und ist nicht nur ein Day-Trading-Indikator, sondern auch ein Swing-Trading-Indikator.

Was ist der VWAP-Indikator?

Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist eine von Händlern verwendete Handelsbenchmark, die den durchschnittlichen Preis angibt, zu dem ein Wertpapier im Laufe des Tages gehandelt wurde, basierend auf Volumen und Preis. Er ist wichtig, weil er Händlern einen Einblick in den Trend und den Wert eines Wertpapiers gibt.

Große institutionelle Käufer und Investmentfonds nutzen das VWAP-Verhältnis, um mit möglichst geringen Auswirkungen auf den Markt in Aktien ein- oder auszusteigen. Daher versuchen die Institutionen, wenn möglich, unter dem VWAP zu kaufen oder über dem VWAP zu verkaufen. Auf diese Weise treiben sie den Preis in Richtung des Durchschnitts zurück, anstatt ihn zu verlassen.

Händler können den VWAP als Trendbestätigungsinstrument verwenden und Handelsregeln darauf aufbauen. Wenn der Kurs beispielsweise über dem VWAP liegt, können sie bevorzugt Long-Positionen eingehen. Wenn der Kurs unter dem VWAP liegt, sollten sie lieber Short-Positionen eingehen.

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