Index Portfolio EA

Index-Portfolio-EA

Drei Intraday-Strategien für vier Aktienindizes – US30, US100, US500 und GER40 – werden über ein einziges Chart gehandelt.
Die Eröffnung des Kassamarktes und die letzte Stunde der Kassahandelssitzung sind die Zeitpunkte, zu denen sich Index-Futures und CFDs am deutlichsten bewegen. Der Index-Portfolio-EA nutzt genau diese Momente mit drei einfachen, nachvollziehbaren Strategien, einem festen Stop-Loss bei jedem Trade und ohne Übernachtpositionen. Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging.

Die drei Strategien

• Opening Drive – ermittelt die Eröffnungsspanne der Kassahandelssitzung (standardmäßig 30 Minuten) und platziert einen OCO-Kauf-Stop oberhalb sowie einen Verkaufs-Stop unterhalb dieser Spanne bis 2 Stunden nach der Eröffnung, ausschließlich in Richtung des täglichen Trends (vorheriger Schlusskurs vs. 50-Tage-SMA). Stop: die entgegengesetzte Seite der Spanne, begrenzt auf 0,25 × tägliche ATR; wird bei 0,7R auf Break-even verschoben. Ausstieg: vor dem Kassaschluss (optionales R-Ziel).
• Day Breakout – 60 bis 120 Minuten nach der Eröffnung wird ein OCO-Paar am Hoch und Tief der vorherigen Kassasitzung platziert. Ein Niveau, das bereits hinter dem Kurs liegt, wird nicht gehandelt. Stop: 0,2 × tägliche ATR. Ausstieg: vor dem Kassaschluss.
• Power Hour – eine Stunde vor Handelsschluss: Wenn sich der Index seit der Eröffnung um mindestens 0,4 × der täglichen ATR in Richtung des täglichen Trends bewegt hat, schließt sich der EA dieser Bewegung bis zum Handelsschluss an. Stop: 0,3 × der täglichen ATR.

Alle drei wenden bei jedem Index die gleichen Regeln an; die Positionsgrößen werden in Vielfachen der täglichen ATR(14) gemessen, sodass sich die Strategien an die Volatilität jedes Index und jedes Jahres anpassen.

Standardportfolio

• US30 (Dow Jones) – Day Breakout
• US100 (Nasdaq 100) – Opening Drive, Day Breakout, Power Hour
• US500 (S&P 500) – Opening Drive, Power Hour
• GER40 (DAX) – Opening Drive

Jede Kombination aus Index und Strategie kann ein- oder ausgeschaltet werden. Drei Kombinationen werden deaktiviert ausgeliefert, da sie anhand der Daten von IC Markets keinen Vorteil zeigten: „Opening Drive“ beim US30 und „Day Breakout“ beim US500 (außerhalb der Stichprobe) sowie „Day Breakout“ beim GER40 (innerhalb der Stichprobe) – wir ziehen es vor, Ihnen dies mitzuteilen, anstatt es zu verheimlichen.

Börsenzeiten, beliebiger Broker

• Die Handelszeiten werden in Börsenzeit eingegeben (New York 09:30–16:00 Uhr, Frankfurt 09:00–17:30 Uhr). Der EA rechnet sie in die Serverzeit Ihres Brokers um (automatisch erkannt, Modi GMT+2/+3, fest oder EU-Sommerzeit) und berücksichtigt die Wochen mit der Zeitverschiebung zwischen der US- und der europäischen Sommerzeit automatisch.
• Die Symbolbezeichnungen der Broker werden automatisch ermittelt: US30 / DJ30 / WS30 / WallSt30 / US30.cash, NAS100 / USTEC / US100, SPX500 / US500, GER40 / DE40 / DAX40, mit Suffixen wie .a, m, .cash, #.
• Positionsgröße aus Tick-Wert und Tick-Größe – funktioniert mit 0-, 1- oder 2-stelligen Kursen sowie mit Mini- oder Standard-Indexkontrakten.
• Feiertage werden erkannt (keine Kurse nach der Eröffnung = kein Handel an diesem Tag).

Risikoprofile

• Konservativ (Standard): 0,25 % Risiko pro Trade, Obergrenze für offenes Risiko 1,5 %, tägliches Verlustlimit 3 %.
• Ausgewogen: 0,50 % Risiko pro Trade, Obergrenze für offenes Risiko 3 %, tägliches Verlustlimit 5 %.
• Aggressiv: 0,75 % Risiko pro Trade, Obergrenze für offenes Risiko 4,5 %, tägliches Verlustlimit 7 %.
• Benutzerdefiniert: Ihr eigener Risikoprozentsatz, Ihre Obergrenze für offene Risiken und Ihr tägliches Verlustlimit. Jedes Profil sieht für jeden Trade einen festen Stop vor; bei höheren Profilen wird lediglich eine größere Positionsgröße verwendet.

Risikomanagement

• Risiko pro Trade als % des Guthabens, % des Eigenkapitals, fester Geldbetrag oder feste Lots; ein Risikomultiplikator pro Strategie; Mindest-Lot-Schutz.
• Obergrenze für das offene Risiko des Portfolios, maximale Anzahl an Positionen, maximale Anzahl an Positionen in derselben Richtung pro Indexgruppe (US-Indizes bewegen sich gemeinsam).
• Sicherheitsvorkehrungen der Prop-Firma: tägliches Verlustlimit, maximaler Drawdown (statisch oder gleitend; stoppt den EA), tägliche Gewinnsicherung, Schließen aller Positionen bei Erreichen eines festen Limits.
• Jede Position wird einige Minuten vor Börsenschluss geschlossen: keine Overnight-Swaps, keine Wochenend-Lücken.
• Spread-Schutz (Spread in % des Stopps), Limit für verspätete Einstiegszeiten, Filter für Nachrichten mit hoher Auswirkung (MT5-Wirtschaftskalender, Live-Handel).
• Prüfung der freien Margin vor jeder Order, Einhaltung der Volumenlimits des Brokers, der Stop-/Freeze-Levels und der Ausführungsmodi; Hedging und Netting-Konten.

Dashboard

• Eine Zeile pro Index: Handelszeiten in Serverzeit, tägliche ATR, ein Status-Symbol für jede Strategie (WAIT, RANGE, ARMED, LONG / SHORT, DONE, SKIP, BLOCK) mit Angabe des Grundes im Tooltip, P/L heute.
• Portfolio-Gesamtwerte: Positionen, offenes Risiko im Vergleich zur Obergrenze, heutiger P/L in %, Drawdown.
• Neue Einträge pausieren / fortsetzen, alle schließen mit Bestätigung durch zwei Klicks, auf einen Index klicken, um dessen Chart zu öffnen.
• Die heutige Eröffnungsspanne sowie Hoch und Tief der vorherigen Sitzung werden im Chart eingezeichnet.
• Dunkles und helles Design, DPI-Skalierung, verschiebbar und minimierbar; lässt sich am rechten Rand andocken, ohne die Kursanzeige zu verdecken.

Backtest

Jeder Tick basiert auf echten Ticks, Daten von IC Markets, Januar 2018 bis November 2026, Standardeinstellungen. Da der MT5-Tester nicht vier Indexsymbole über neun Jahre in einem Test ausführen kann, wurde jedes Jahr separat mit 50.000 USD getestet (eine größere Einlage verhindert, dass das 0,1-Lot-Minimum die Positionsgrößen verzerrt); die unten aufgeführten Ergebnisse sind die Summe der jährlichen Ergebnisse in Prozent der Einlage, ohne Zinseszins.

• Konservativ 0,25 %: +138 %, maximaler Drawdown 9,8 %, Recovery-Faktor 14.
• Ausgewogen 0,50 %: ca. +277 %, maximaler Drawdown ca. 20 %.
• Aggressiv 0,75 %: ca. +415 %, maximaler Drawdown ca. 29 %.

5.747 Trades, Profitfaktor 1,25, Gewinnquote 55 %, alle neun Jahre profitabel (schwächste Jahre: 2020 +0,6 %, 2026 bis heute +4 % mit dem konservativen Profil). In-Sample 2018–2022 (hier gewählte Einstellungen): Profitfaktor 1,30. Out-of-Sample 2023–2026: Profitfaktor 1,20. „Balanced“ und „Aggressive“ sind dieselben Trades bei doppeltem bzw. dreifachem Risiko; Real-Tick-Simulationen für die Jahre 2022 und 2026 mit diesen Profilen bestätigen die Skalierung.

Robustheit (unsere eigene Monte-Carlo- und Walk-Forward-Analyse der Handelsliste): Walk-Forward-Effizienz 73 %, 95 %-Monte-Carlo-Drawdown 10,4 % für das konservative Profil, weiterhin profitabel bei 10 % zusätzlichen Kosten pro Handel (Gewinnfaktor 1,02). Wie bei den meisten Breakout-Systemen stammt ein großer Teil des Gewinns aus den Tagen mit dem stärksten Trend.

Methode: Der Trendfilter und der Break-even-Punkt wurden ausschließlich für den Zeitraum 2018–2022 ausgewählt; Teil-Take-Profit, Trailing Stops und Volatilitätsfilter wurden getestet und verworfen, da sie in keinem der beiden Zeiträume zu einer Verbesserung führten. Kombinationen ohne Vorteil wurden deaktiviert. Alle Eingabewerte sind sichtbar; nichts wird verborgen. Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Einrichtung

1. Fügen Sie den EA einem Chart hinzu (beliebiges Symbol, beliebiger Zeitrahmen; M5 empfohlen). Fügen Sie ihn nicht mehreren Charts hinzu.
2. Die Standardeinstellungen entsprechen dem empfohlenen Portfolio mit dem konservativen Profil. Wählen Sie „Ausgewogen“ oder „Aggressiv“ mit einer einzigen Einstellung (Risikoprofil). Für eine Prop-Firm-Challenge: Benutzerdefiniertes Profil, Risiko 0,20 %, maximales offenes Risiko 1 %, tägliches Verlustlimit 2,5 %, maximaler Drawdown 8 %. Für einen einzelnen Index: Schalten Sie die anderen Indizes aus.
3. Algo-Trading zulassen. Die aufgelösten Broker-Symbole werden im Experten-Protokoll ausgegeben.
4. Empfohlen: ein Broker mit Index-CFDs und niedrigen Spreads, ab 1.000 USD (bei einem Mindestlot von 0,1 und 1 USD pro Punkt wird das Risiko pro Trade oft aufgerundet; verwende bei kleinen Konten ein festes Geldrisiko).

Eingaben (Haupt)

• Allgemein: Magic Number (Strategie k verwendet Magic + k), Kommentar, Modus für Broker-Serverzeit, SMA-Periode für den Trend.
• Risiko: Risikoprofil, Modus, Risiko in % (benutzerdefiniert), Geldbetrag, Lots, maximale Lots, Min-Lot-Regel.
• Eröffnungsimpuls: Risikomultiplikator, Richtung, Zeitfenster in Minuten, Einstiegsfrist, Stop (x Zeitfenster), Stop-Obergrenze (x ATR), Min./Max.-Zeitfenster, Ziel-R, Trendfilter, Break-even-R.
• Day Breakout: Risikomultiplikator, Richtung, Zeitfenster-Start/-Ende, Puffer, Stop (x ATR), Ziel-R, Trendfilter, Break-even-R.
• Power Hour: Risikomultiplikator, Richtung, Einstiegszeit in Minuten vor Handelsschluss, Mindestbewegung (x ATR), Stop (x ATR), Ziel-R, Trendfilter, Break-even-R.
• Indizes 1–4: Symbol, aktiviert, Zeitzone, Eröffnung/Schluss des Kassamarktes, welche Strategien den Index handeln, Eröffnungsspanne in Minuten.
• Ausstiege: Schließung N Minuten vor dem Kassaschluss, Trailing-Stop. Portfoliorisiko, Kontoschutz, Filter, Dashboard.

Der Nachrichtenfilter nutzt den MT5-Wirtschaftskalender, der im Strategietester nicht verfügbar ist. Der Handel birgt Risiken; vergangene Ergebnisse und Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie zunächst auf einem Demokonto.