PhuongJ SessionVWAP
- Indikatoren
- Version: 1.0
Ausführliche Beschreibung
PhuongJ-SessionVWAP ist ein eigenständiger MetaTrader-5-Indikator, der das Overlay aus Session-VWAP und Session-Volumenprofil des FVG_AutoBot in ein wiederverwendbares Tool verwandelt. Er verfolgt die vier vom Bot verwendeten Referenz-Sessions – Sydney, Asien, London und New York – nach vietnamesischer Zeit (UTC+7) und passt sich automatisch den Sommerzeitregeln von Sydney, London und New York an.
Für jede Sitzung zeichnet der Indikator eine kumulative VWAP-Linie in der Sitzungsfarbe und, sofern aktiviert, ein aus M1-Balken erstelltes Volumenprofil: den Point of Control (POC), den Value Area High und Low (VAH / VAL bei 70 % des Sitzungsvolumens) sowie ein optionales Volumen-bei-Preis-Histogramm, das am Eröffnungskurs der Sitzung verankert ist.
Der Indikator ist unabhängig von jeglichem EA: Er sendet keine Orders, liest oder schreibt keine Dateien und benötigt keinen FVG_AutoBot auf dem Chart. Die Anzeige ist durch einen einzigen Parameter begrenzt – den Sitzungs-Lookback –, sodass der Chart entweder nur die aktuellen Sitzungen oder Dutzende vergangener Sitzungen anzeigen kann, ohne dass weitere Einstellungen vorgenommen werden müssen.
Funktionen
- Vier unabhängige VWAP-Linien pro Sitzung (Sydney, Asien, London, New York), jeweils in einer Farbe, die zu Beginn jeder Sitzung zurückgesetzt werden.
- Sitzungs-Volumenprofil aus M1-Daten: geglätteter POC, VAH/VAL im 70-%-Wertbereich, optionales Histogramm.
- Ein-/Aus-Schalter für Sitzungs-VWAP, Volumenprofil, Sitzungsstartlinien und die Legende im Chart.
- InpSessionLookback: Anzahl der anzuzeigenden jüngsten Sitzungen, gezählt über alle vier Sitzungen hinweg (8 ≈ zwei Handelstage).
- Automatische Sommerzeitumstellung für Sydney, London und New York; Wochenendsitzungen können übersprungen werden.
- Legende mit den vietnamesischen Handelszeiten jeder Sitzung und dem aktuellen VWAP-Wert.
- Intraday-Zeitrahmen M1–H4; keine Handelslogik und kein Dateizugriff.
Eingaben
| Eingabe | Standard | Bedeutung |
|---|---|---|
| InpShowVWAP | true | Die vier VWAP-Linien der Sitzung anzeigen |
| InpShowVolumeProfile | true | Das Sitzungsvolumenprofil anzeigen |
| InpShowBoundaries | true | Vertikale Linien für den Sitzungsbeginn anzeigen |
| InpShowLegend | true | VWAP-Legende anzeigen |
| InpSessionLookback | 8 | Anzahl der zuletzt angezeigten Sitzungen |
| InpSkipWeekends | true | Sitzungen überspringen, die am Samstag oder Sonntag beginnen |
| InpSydneyAutoDST | true | Automatische Sommerzeit in Sydney |
| InpSydneyStartVN / InpSydneyEndVN | 5 / 14 | Stunden in Sydney, in denen die automatische Sommerzeit deaktiviert ist |
| InpAsiaStartVN / InpAsiaEndVN | 7 / 15 | Asiatische Stunden |
| InpLondonAutoDST | true | Automatische Sommerzeit in London |
| InpLondonStartVN / InpLondonEndVN | 15 / 23 | Stunden in London, wenn die automatische Sommerzeit deaktiviert ist |
| InpNewYorkAutoDST | true | Automatische Sommerzeit in New York |
| InpNewYorkStartVN / InpNewYorkEndVN | 20 / 4 | Zeiten in New York bei deaktivierter automatischer Sommerzeit |
| InpServerUtcOffset | 0 | Überschreibung des Server-UTC-Offsets (0 = automatisch) |
| InpSydneyColor … InpNewYorkColor | 4 Farben | Sitzungsfarben |
| InpVpShowLevels | true | POC / VAH / VAL zeichnen |
| InpVpShowHistogram | true | Volumen-Preis-Histogramm zeichnen |
| InpVpBins | 32 | Kursintervalle pro Profil (8–120) |
| InpVpHistogramWidthPct | 20 | Maximale Histogrammbreite, % der Sitzungsdauer |
| InpVpShowLabels | false | POC-/VAH-/VAL-Tags anzeigen |
| InpRefreshSeconds | 5 | Aktualisierungsintervall für das Overlay in Sekunden |
So funktioniert es
- VWAP: Σ (typischer Wert × Volumen) / Σ(Volumen), wobei der typische Wert = (Höchstkurs + Tiefstkurs + Schlusskurs) / 3 ist; die Summe beginnt bei Eröffnung der Sitzung und wird bei der nächsten Sitzung zurückgesetzt. Es wird das tatsächliche Volumen verwendet, sofern der Broker dieses bereitstellt, andernfalls das Tick-Volumen.
- Volumenprofil: Jeder M1-Balken der Sitzung wird anhand seines typischen Kurses einem der InpVpBins -Kursbereiche zugeordnet. Der POC ist der Höchstwert eines leicht geglätteten Histogramms (0,25 / 0,50 / 0,25), und der Wertbereich erstreckt sich vom POC aus, bis er 70 % des Sitzungsvolumens abdeckt, wodurch VAH und VAL ermittelt werden.
- Handelssitzungen: Die Zeiten sind in vietnamesischer Zeit (UTC+7) angegeben. London und New York öffnen während ihrer Sommerzeit eine Stunde früher nach vietnamesischer Zeit; für Sydney gilt dieselbe Regel. Handelssitzungen können sich überschneiden (Sydney/Asien, London/New York) und werden unabhängig voneinander berechnet.
- Rückblick: Der Beginn der N-te jüngste Sitzung dient als Anzeigegrenze; alles, was älter ist, wird nicht dargestellt.
Hinweise
- Nur Intraday-Charts. Auf D1 und höher gibt der Indikator eine kurze Meldung aus, anstatt zu zeichnen.
- Das Profil benötigt M1-Historien für die Handelssitzung. Wenn der Broker keine M1-Daten hat, wird der VWAP weiterhin dargestellt, aber POC / VAH / VAL werden übersprungen.
- Wenn die Sitzungszeiten auf Ihrem Server verschoben sind, stellen Sie „InpServerUtcOffset“ manuell ein (0 = automatische Erkennung).
- Ein großer Lookback-Bereich beim Histogramm erzeugt viele Chart-Objekte; halten Sie den Lookback-Bereich bei 20 oder weniger und die Bins bei 48 oder weniger, wenn das Histogramm aktiviert ist.
- Der VWAP wird aus den Balken des aktuellen Chart-Zeitrahmens berechnet (wie im ursprünglichen EA), sodass die Linie in niedrigeren Zeitrahmen glatter verläuft. Empfohlen werden M1–M15.
