Swing Structure Pullback
- Experten
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
„Swing Structure Pullback“ ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der Positionen über mehrere Tage hält. Er handelt Rückzüge in Richtung des Trends des höheren Zeitrahmens. Signale stammen ausschließlich aus geschlossenen Kerzen, jeder Trade verfügt über einen Stop-Loss, und pro Symbol und Magic Number wird jeweils nur eine Position gehalten. Er verwendet weder Martingale noch Grid, Averaging oder Hedging.
Wie ein Signal entsteht
- Trendfilter (standardmäßig D1): Der 50 EMA muss über die letzten 5 Tageskerzen in Handelsrichtung ansteigen, und der letzte Tagesschlusskurs muss auf derselben Seite des EMA liegen.
- Swing-Struktur (standardmäßig H4): Der 21 EMA muss bei Kaufsignalen über dem 55 EMA liegen bzw. bei Verkaufssignalen darunter.
- Pullback: Innerhalb der letzten 8 geschlossenen H4-Balken kehrte der Kurs in den Bereich des 21 EMA zurück (innerhalb von 0,3 ATR), der RSI(14) auf 50 oder darunter gesunken (50 oder darüber bei Verkäufen), und kein Balken schloss mehr als 1,5 ATR jenseits des 55 EMA.
- Auslöser: Ein geschlossener H4-Balken in Trendrichtung durchbricht das Hoch (oder Tief) der beiden vorherigen Balken und schließt auf der Trendseite des 21 EMA.
Signale werden auf dem festgelegten Signal-Zeitrahmen berechnet, sodass sich der EA auf jedem Chart-Zeitrahmen gleich verhält. Signale werden nicht nachträglich angepasst und blicken nicht in die Zukunft.
Handelsmanagement
- Anfänglicher Stop jenseits des Pullback-Extrems plus 0,3 ATR. Der minimale Stop beträgt 1 ATR. Setups, die mehr als 3,5 ATR erfordern, werden übersprungen.
- Teilweiser Take-Profit: 50 % werden bei 1R geschlossen und der Stop wird auf Break-even verschoben. Ist die Position zu klein, um sie aufzuteilen, wird nur der Stop verschoben.
- ATR-Trailing-Stop (2,5 ATR vom besten Kurs seit dem Einstieg) ab 1R. Endgültiger Take-Profit bei 4R (kann deaktiviert werden).
- Zeitgesteuerter Ausstieg nach 90 H4-Balken. Optionaler Ausstieg, wenn sich der Tages-Trend gegen die Position wendet.
Risiko und Sicherheit
- Festes Lot oder prozentuales Risiko des Guthabens pro Trade (standardmäßig 1 %) mit einem maximalen Lot.
- Tägliches Verlustlimit (in % des Kontostands zu Tagesbeginn, gemessen am Eigenkapital) und eine maximale Anzahl neuer Trades pro Tag.
- Maximaler Spread (als Bruchteil der ATR oder in Punkten), Handelszeitfenster, keine neuen Trades am späten Freitag oder in den ersten Stunden der Woche.
- Handelspause bei Nachrichten mit hoher Auswirkung unter Verwendung des integrierten MetaTrader 5-Wirtschaftskalenders für die Währungen des Symbols. Da der Kalender im Strategietester nicht verfügbar ist, funktioniert dieser Filter nur auf Live- und Demo-Charts.
- Vor jeder Order prüft der EA die freie Margin, das Mindest- und Höchstvolumen, die Schrittweite und das Volumenlimit des Symbols, die Stop- und Freeze-Levels, den Handelsmodus des Symbols sowie, ob die Handelssitzung geöffnet ist. Außerdem führt er OrderCheck aus. Reicht die freie Margin nicht für das Mindestlot aus, wird der Handel übersprungen und eine Meldung in das Protokoll geschrieben. Nach einer fehlgeschlagenen Anfrage wartet er, bevor er es erneut versucht.
Empfehlungen
- Testen Sie ihn im Strategietester mit den Daten Ihres Brokers unter der Einstellung „Jedes Tick basierend auf echten Ticks“ und anschließend auf einem Demokonto, bevor Sie mit echtem Geld handeln.
- Verwenden Sie für jeden Chart eine eigene Magic Number.
- Beginnen Sie mit geringem Risiko. Wenn „Minimal-Lot verwenden“ aktiviert ist, kann ein kleines Konto oder ein weiter Stop bei einem Trade mehr als den festgelegten Prozentsatz riskieren. Das Protokoll zeigt an, wann dies geschieht.
Durchgeführte Tests (Version 1.00, JustMarkets-Demodaten, 10.000 USD, 1:100, Standardeinstellungen)
Das Programm lässt sich ohne Fehler oder Warnungen kompilieren. Im Strategietester eröffnete und verwaltete es Trades auf EURUSD (M1- und H1-Charts), GBPUSD (M30), XAUUSD (D1) und USDJPY (H1), ohne dass Fehler im Protokoll auftraten. Bei einer Einlage von 1 USD übersprang es jeden Trade mit der Meldung „nicht genügend freie Margin“ und gab keine Orders ab.
Backtests vom 01.01.2024 bis zum 29.10.2026, erzielte Ergebnisse:
- XAUUSD H4, echte Ticks: 62 Positionen, Netto +1.781,59, Profitfaktor 1,71, maximaler Kapitalrückgang 4,47 %. Die meisten Trades waren Kaufgeschäfte während eines starken Anstiegs des Goldpreises.
- EURUSD H4, reale Ticks: 72 Positionen, Netto -705,72 (Verlust), Profitfaktor 0,82, maximaler Kapitalrückgang 10,51 %.
- GBPUSD H4 (1-Minuten-OHLC): Netto -593,46, Profitfaktor 0,86. USDJPY H4 (1-Minuten-OHLC): netto -84,29, Profitfaktor 0,98.
Die Devisenpaare zeigten mit den Standardeinstellungen keinen profitablen Vorteil. Das Ergebnis für Gold stammt aus einer einzigen Handelsperiode und lässt sich möglicherweise nicht wiederholen. Der EA wurde weder auf einem Live-Konto noch auf einem Netting-Konto einem Forward-Test unterzogen.
Risikohinweis
Der Handel mit gehebelten Produkten wie Devisen und CFDs birgt ein hohes Risiko und kann zum Verlust des gesamten investierten Kapitals führen. Dieser Expert Advisor eröffnet und schließt Positionen automatisch. Backtest-Ergebnisse hängen von der Datenqualität, den Spreads, den Swaps und der Ausführung ab, und vergangene Ergebnisse lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Das Produkt verspricht oder impliziert keinerlei Gewinn. Testen Sie es auf einem Demokonto und setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Swing-Trading, Trend-Pullback, mehrere Zeitrahmen, Tages-Trendfilter, H4, ATR-Stop, teilweiser Take-Profit, Break-Even, Trailing-Stop, Risikoprozentsatz, Nachrichtenfilter, Spread-Filter, kein Martingale, kein Grid, XAUUSD, EURUSD, MT5-Expert-Advisor
Wie ein Signal entsteht
- Trendfilter (standardmäßig D1): Der 50 EMA muss über die letzten 5 Tageskerzen in Handelsrichtung ansteigen, und der letzte Tagesschlusskurs muss auf derselben Seite des EMA liegen.
- Swing-Struktur (standardmäßig H4): Der 21 EMA muss bei Kaufsignalen über dem 55 EMA liegen bzw. bei Verkaufssignalen darunter.
- Pullback: Innerhalb der letzten 8 geschlossenen H4-Balken kehrte der Kurs in den Bereich des 21 EMA zurück (innerhalb von 0,3 ATR), der RSI(14) auf 50 oder darunter gesunken (50 oder darüber bei Verkäufen), und kein Balken schloss mehr als 1,5 ATR jenseits des 55 EMA.
- Auslöser: Ein geschlossener H4-Balken in Trendrichtung durchbricht das Hoch (oder Tief) der beiden vorherigen Balken und schließt auf der Trendseite des 21 EMA.
Signale werden auf dem festgelegten Signal-Zeitrahmen berechnet, sodass sich der EA auf jedem Chart-Zeitrahmen gleich verhält. Signale werden nicht nachträglich angepasst und blicken nicht in die Zukunft.
Handelsmanagement
- Anfänglicher Stop jenseits des Pullback-Extrems plus 0,3 ATR. Der minimale Stop beträgt 1 ATR. Setups, die mehr als 3,5 ATR erfordern, werden übersprungen.
- Teilweiser Take-Profit: 50 % werden bei 1R geschlossen und der Stop wird auf Break-even verschoben. Ist die Position zu klein, um sie aufzuteilen, wird nur der Stop verschoben.
- ATR-Trailing-Stop (2,5 ATR vom besten Kurs seit dem Einstieg) ab 1R. Endgültiger Take-Profit bei 4R (kann deaktiviert werden).
- Zeitgesteuerter Ausstieg nach 90 H4-Balken. Optionaler Ausstieg, wenn sich der Tages-Trend gegen die Position wendet.
Risiko und Sicherheit
- Festes Lot oder prozentuales Risiko des Guthabens pro Trade (standardmäßig 1 %) mit einem maximalen Lot.
- Tägliches Verlustlimit (in % des Kontostands zu Tagesbeginn, gemessen am Eigenkapital) und eine maximale Anzahl neuer Trades pro Tag.
- Maximaler Spread (als Bruchteil der ATR oder in Punkten), Handelszeitfenster, keine neuen Trades am späten Freitag oder in den ersten Stunden der Woche.
- Handelspause bei Nachrichten mit hoher Auswirkung unter Verwendung des integrierten MetaTrader 5-Wirtschaftskalenders für die Währungen des Symbols. Da der Kalender im Strategietester nicht verfügbar ist, funktioniert dieser Filter nur auf Live- und Demo-Charts.
- Vor jeder Order prüft der EA die freie Margin, das Mindest- und Höchstvolumen, die Schrittweite und das Volumenlimit des Symbols, die Stop- und Freeze-Levels, den Handelsmodus des Symbols sowie, ob die Handelssitzung geöffnet ist. Außerdem führt er OrderCheck aus. Reicht die freie Margin nicht für das Mindestlot aus, wird der Handel übersprungen und eine Meldung in das Protokoll geschrieben. Nach einer fehlgeschlagenen Anfrage wartet er, bevor er es erneut versucht.
Empfehlungen
- Testen Sie ihn im Strategietester mit den Daten Ihres Brokers unter der Einstellung „Jedes Tick basierend auf echten Ticks“ und anschließend auf einem Demokonto, bevor Sie mit echtem Geld handeln.
- Verwenden Sie für jeden Chart eine eigene Magic Number.
- Beginnen Sie mit geringem Risiko. Wenn „Minimal-Lot verwenden“ aktiviert ist, kann ein kleines Konto oder ein weiter Stop bei einem Trade mehr als den festgelegten Prozentsatz riskieren. Das Protokoll zeigt an, wann dies geschieht.
Durchgeführte Tests (Version 1.00, JustMarkets-Demodaten, 10.000 USD, 1:100, Standardeinstellungen)
Das Programm lässt sich ohne Fehler oder Warnungen kompilieren. Im Strategietester eröffnete und verwaltete es Trades auf EURUSD (M1- und H1-Charts), GBPUSD (M30), XAUUSD (D1) und USDJPY (H1), ohne dass Fehler im Protokoll auftraten. Bei einer Einlage von 1 USD übersprang es jeden Trade mit der Meldung „nicht genügend freie Margin“ und gab keine Orders ab.
Backtests vom 01.01.2024 bis zum 29.10.2026, erzielte Ergebnisse:
- XAUUSD H4, echte Ticks: 62 Positionen, Netto +1.781,59, Profitfaktor 1,71, maximaler Kapitalrückgang 4,47 %. Die meisten Trades waren Kaufgeschäfte während eines starken Anstiegs des Goldpreises.
- EURUSD H4, reale Ticks: 72 Positionen, Netto -705,72 (Verlust), Profitfaktor 0,82, maximaler Kapitalrückgang 10,51 %.
- GBPUSD H4 (1-Minuten-OHLC): Netto -593,46, Profitfaktor 0,86. USDJPY H4 (1-Minuten-OHLC): netto -84,29, Profitfaktor 0,98.
Die Devisenpaare zeigten mit den Standardeinstellungen keinen profitablen Vorteil. Das Ergebnis für Gold stammt aus einer einzigen Handelsperiode und lässt sich möglicherweise nicht wiederholen. Der EA wurde weder auf einem Live-Konto noch auf einem Netting-Konto einem Forward-Test unterzogen.
Risikohinweis
Der Handel mit gehebelten Produkten wie Devisen und CFDs birgt ein hohes Risiko und kann zum Verlust des gesamten investierten Kapitals führen. Dieser Expert Advisor eröffnet und schließt Positionen automatisch. Backtest-Ergebnisse hängen von der Datenqualität, den Spreads, den Swaps und der Ausführung ab, und vergangene Ergebnisse lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Das Produkt verspricht oder impliziert keinerlei Gewinn. Testen Sie es auf einem Demokonto und setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.
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