Session ATR Reversal Zones
- Indikatoren
- Version: 11.0
ATR-Zonen pro Handelssitzung
Sitzungsbasierte ATR-Werte, berechnet ausgehend vom Eröffnungskurs der jeweiligen Sitzung: Asien, London und New York.
Übersicht
„Sitzungs-ATR-Zonen“ stellt volatilitätsbasierte Kurszonen für jede wichtige Handelssitzung dar. Anstatt einen einzigen täglichen ATR-Wert für den gesamten Tag zu verwenden, wird für jede Handelssitzung (Asien, London, New York) ein separater ATR-Wert berechnet und die Werte oberhalb und unterhalb des Eröffnungskurses dieser Sitzung projiziert. So erhalten Sie ein realistisches Bild davon, wie weit sich der Kurs während einer bestimmten Handelssitzung typischerweise bewegt.
So funktioniert es
- Für jede Handelssitzung liest der Indikator die Intraday-Bars aus und ermittelt den Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs der jeweiligen Sitzung.
- Die Spanne der Handelssitzung (Höchstkurs – Tiefstkurs) wird als „True Range“ für diese Sitzung verwendet.
- Eine Sitzungs-ATR wird ausschließlich aus den vorherigen Sitzungen berechnet, sodass keine zukünftigen Daten in die heutigen Niveaus einfließen.
- Die Niveaus werden bei 100 %, 75 %, 50 % und 25 % der Sitzungs-ATR oberhalb und unterhalb des Eröffnungskurses der Sitzung eingezeichnet.
Wichtigste Funktionen
- Drei unabhängige Handelssitzungen: Asien, London und New York, jeweils mit einer eigenen Umschaltfunktion direkt im Chart.
- Robuste ATR-Berechnung: Wilder-geglättete ATR, deren Startwert der Median der ersten N Werte ist, mit Ausreißer-Begrenzung (TR ist auf N × den Median der jüngsten Werte begrenzt), damit eine extreme Sitzung die Niveaus nicht verzerrt.
- Automatische Verarbeitung der Serverzeit: Geben Sie den Standard-GMT-Offset Ihres Brokers ein und wählen Sie die Sommerzeitregel (USA, EU oder keine). Die Handelszeiten werden in GMT eingegeben und automatisch umgerechnet.
- Live-Offset-Prüfung: Warnt Sie im Chart, wenn der berechnete Server-Offset vom Live-Offset abweicht, sodass Sie eine falsche Sommerzeit-Einstellung sofort erkennen können.
- Filter zur Datenqualität: Sitzungen mit zu wenigen Intraday-Balken oder einem verspäteten ersten Balken werden übersprungen, anstatt irreführende Niveaus zu erzeugen. Die Statuszeile des Charts zeigt an, wie viele Sitzungen verworfen wurden.
- Live-Erweiterung: Die Linien der laufenden Sitzung des heutigen Tages werden bis zur aktuellen Uhrzeit verlängert (optional).
- Ressourcenschonend: Vollständiger Neuaufbau erfolgt nur zu Beginn eines neuen Tages, Live-Aktualisierungen nur bei einem neuen Intraday-Balken.
- Anpassbares Erscheinungsbild: Farben für obere/untere Niveaus, Schriftgröße der Beschriftungen, Beschriftungsverlauf und hinter den Kerzen eingezeichnete Linien.
Eingaben
ATR – Allgemein
- ATR_Period: ATR-Periode (Standard 14)
- InpWarmupMult: Zusätzlicher D1-Verlauf, der für die Aufwärmphase verwendet wird
- InpOutlierMult: Multiplikator für das Abschneiden von Ausreißern (0 = deaktiviert)
- DaysToShow: Anzahl der anzuzeigenden historischen Tage
- ShowLevelLabel / InpLabelDays / InpFontSize: Steuerelemente für Beschriftungen
- InpLinesInBackground, InpGrowToNow: Anzeigeoptionen
Serverzeit & Sommerzeit
- InpServerGMTStd: Standard-GMT-Offset (Winterzeit) des Brokers, üblicherweise GMT+2
- InpDSTMode: US-Sommerzeit, EU-Sommerzeit oder keine Sommerzeit
Intraday-Datenqualität
- InpMinCoveragePct: Mindestabdeckung in Bar innerhalb des Sitzungsfensters
- InpMaxStartGapMin: Maximale Lücke zwischen Handelsbeginn und dem ersten Bar
- InpIntradayTF: Intraday-Zeitrahmen für Sitzungsdaten (Standard: M15)
Handelssitzungen (GMT-Stunden)
- Start-/Endzeit und anfängliche Sichtbarkeit für Asien, London und New York (Standardwerte: 0–8, 8–16, 13–21)
Tipps zur Einrichtung
- Stellen Sie „InpServerGMTStd“ und „InpDSTMode“ entsprechend Ihrem Broker ein. Die meisten Devisenbroker verwenden im Winter GMT+2 mit der US-Sommerzeit.
- Stellen Sie sicher, dass die Intraday-Historien für den gewählten Zeitrahmen (standardmäßig M15) heruntergeladen werden, damit genügend Tage verfügbar sind.
- Die Handelszeiten müssen innerhalb eines einzigen Tages liegen (0 ≤ Start < Ende ≤ 24). Übernacht-Handelssitzungen werden nicht unterstützt.
- Funktioniert mit jedem Zeitrahmen und jedem Symbol, eignet sich jedoch am besten für Devisen, Indizes und Metalle mit klarem Handelsverhalten.
Anwendungsideen
- Verwenden Sie die 50-%- und 75-%-Niveaus als potenzielle Intraday-Ziele oder Reaktionsbereiche.
- Betrachten Sie das 100-%-Niveau als Anzeichen für eine ausgedehnte Handelssitzungsbewegung.
- Vergleichen Sie die ATR-Zonen verschiedener Handelssitzungen, um festzustellen, welche für Ihr Instrument die höchste Volatilität aufweist.
Hinweise
- Der Indikator zeichnet nur Objekte (keine Puffer). Alle Objekte werden entfernt, wenn der Indikator gelöscht wird.
- Die Niveaus sind ein statistischer Anhaltspunkt für typische Kursbewegungen, keine Garantie für das Kursverhalten. Kombinieren Sie sie stets mit Ihrer eigenen Analyse und Ihrem Risikomanagement.
