Precision Volume Profile
- Indikatoren
- Version: 1.0
Precision Volume Profile with VWAP and Value Area
Precision Volume Profile with VWAP and Value Area ist ein fortschrittlicher Indikator für Volumenverteilung und Marktstruktur für MetaTrader 5. Er analysiert, wie sich das Handelsvolumen auf die Preisniveaus verteilt, und identifiziert die wichtigsten Bereiche von Marktakzeptanz, Gleichgewicht, Ablehnung und potenzieller Reaktion.
Der Indikator vereint dynamische Volumenprofil-Analyse, Point of Control, Value Area High, Value Area Low, geschätztes Kauf- und Verkaufsvolumen, Volumen-Delta, Session-VWAP, Standardabweichungsbänder, die Value Area der Vorperiode, die Lage der Eröffnung und die POC-Migration in einem einzigen visuellen Trading-Werkzeug.
HAUPTMERKMALE
- Erstellt ein dynamisches Volumenprofil über den gewählten Analysebereich.
- Identifiziert den Point of Control, das Preisniveau mit der höchsten Volumenkonzentration.
- Berechnet Value Area High und Value Area Low.
- Unterstützt einen anpassbaren Value-Area-Prozentsatz.
- Schätzt die Verteilung von Kauf- und Verkaufsvolumen für jede Preiszeile.
- Berechnet das geschätzte Volumen-Delta aus der Aufteilung in Kauf- und Verkaufsvolumen.
- Unterstützt Profile für Visible Range, Fixed Bars, Day, Week, Month und benutzerdefinierte Session.
- Erkennt die Volumenstruktur der aktuellen Session oder Periode.
- Zeigt den gewählten Profilbereich und die Anzahl der Preiszeilen an.
- Unterstützt automatische oder manuelle Zeilenauflösung.
- Zeigt die Value Area des Vortages oder der Vorwoche an.
- Klassifiziert die aktuelle Eröffnung als Above Value, Inside Value oder Below Value.
- Verfolgt die POC-Migration als Up, Down, Flat oder First Period.
- Enthält einen optionalen Session-VWAP.
- Enthält optionale VWAP-Bänder mit ein und zwei Standardabweichungen.
- Zeigt das Gesamtvolumen sowie die Prozentanteile von Kauf- und Verkaufsvolumen an.
- Bietet ein Statistik-Dashboard im Chart.
- Unterstützt optionale Alarme, wenn der Kurs den POC kreuzt.
- Unterstützt optionale Alarme, wenn der Kurs in die Value Area eintritt oder sie verlässt.
- Ermöglicht die Platzierung des Profils neben dem Kurs oder über dem analysierten Bereich.
- Unterstützt anpassbare Profilbreite und Wachstumsrichtung der Balken.
- Blendet Volumenzeilen außerhalb der Value Area ab, für bessere Übersichtlichkeit.
- Bietet anpassbare Farben für Kaufvolumen, Verkaufsvolumen, POC, VAH, VAL, VWAP und das Statistik-Panel.
- Enthält ein wählbares helles oder dunkles Wasserzeichen-Design.
- Bietet eine Einstellung für die maximale Anzahl gespeicherter Bars zur Steuerung der Rechenleistung.
SO WIRD ES VERWENDET
Precision Volume Profile zeigt die Verteilung des Volumens über die Preisniveaus im gewählten Bereich.
- POC: Das Preisniveau mit der höchsten berechneten Volumenkonzentration.
- VAH: Die Obergrenze der Value Area.
- VAL: Die Untergrenze der Value Area.
- Value Area: Der Preisbereich, der den gewählten Prozentsatz des Gesamtvolumens des Profils enthält.
- Buy Volume: Der geschätzte bullische Anteil des Volumens, der jeder Preiszeile zugeordnet wird.
- Sell Volume: Der geschätzte bärische Anteil des Volumens, der jeder Preiszeile zugeordnet wird.
- Delta: Die Differenz zwischen dem geschätzten Prozentanteil von Kauf- und Verkaufsvolumen.
- VWAP: Der volumengewichtete Durchschnittspreis der aktuellen Reset-Periode.
- Prior Value Area: Die Value Area des Vortages oder der Vorwoche zum Vergleich mit dem aktuellen Markt.
- POC Migration: Die Bewegung des POC der Vorperiode relativ zur davorliegenden Periode.
Das Profil hilft zu beurteilen, ob der Kurs innerhalb des Werts handelt, einen neuen Preisbereich akzeptiert, ein Niveau ablehnt, um den POC rotiert oder sich von einer etablierten Volumenzone entfernt.
Niveaus des Volumenprofils sollten als Entscheidungshilfe und nicht als eigenständige Ein- oder Ausstiegssignale verwendet werden. Kombinieren Sie den Indikator stets mit Ihrem Handelsplan, dem Marktumfeld, der Preisaktion, Bestätigungswerkzeugen und Ihren Risikomanagement-Regeln.
PROFILBEREICH UND AUFLÖSUNG
Anchor
- Visible Range: Erstellt das Profil aus den aktuell im Chart sichtbaren Bars.
- Fixed Bars: Erstellt das Profil aus einer benutzerdefinierten Anzahl historischer Kerzen.
- Day: Erstellt das Profil aus dem aktuellen Kalendertag.
- Week: Erstellt das Profil aus der aktuellen Kalenderwoche.
- Month: Erstellt das Profil aus dem aktuellen Kalendermonat.
- Session: Erstellt das Profil aus einer benutzerdefinierten Handelssession.
Auflösung
Der Indikator unterstützt die automatische Zeilenberechnung anhand des gewählten Bereichs oder eine manuelle Zeilenkonfiguration. Mehr Zeilen bedeuten eine höhere Preisauflösung, können aber mehr Rechenaufwand erfordern.
EINGABEPARAMETER
Profile Range and Resolution
- Anchor: Wählt den Bereich, aus dem das aktuelle Volumenprofil erstellt wird.
- Fixed Bars Lookback: Anzahl der Kerzen, die bei gewähltem Anchor Fixed Bars einbezogen werden.
- Session Time: Benutzerdefiniertes Session-Zeitfenster für den Anchor Session.
- Session Timezone: Zeitzone zur Interpretation der benutzerdefinierten Session.
- Reset VWAP At: Legt fest, ob der VWAP um Mitternacht (Midnight) oder zur Session-Eröffnung (Session Open) zurückgesetzt wird.
- Max Bars Stored: Maximale Anzahl an Kerzen, die für den Neuaufbau des Profils und für historische Berechnungen gespeichert werden.
- Row Count: Wählt die automatische (Automatic) oder manuelle (Manual) Berechnung der Profilzeilen.
- Manual Rows: Anzahl der Preiszeilen bei manueller Berechnung.
- Value Area %: Prozentsatz des Gesamtvolumens, der in der Value Area enthalten ist.
Prior Period Value Area
- Show Prior Period VA, Open Type and POC Migration: Zeigt die Value Area der Vorperiode, die Eröffnungsklassifizierung und die POC-Migration an.
- Period: Wählt Day oder Week als Referenz der Vorperiode.
VWAP
- Show Session VWAP: Zeigt den laufenden volumengewichteten Durchschnittspreis an.
- Show Standard Deviation Bands: Zeigt die VWAP-Abweichungsbänder an.
- Band 1: Standardabweichungs-Multiplikator für das innere VWAP-Band.
- Band 2: Standardabweichungs-Multiplikator für das äußere VWAP-Band.
- VWAP Color: Legt die Farbe von VWAP und seinen Bändern fest.
Style
- Profile Width: Steuert die horizontale Breite des Volumenprofils.
- Placement: Zeigt das Profil rechts vom Kurs oder über dem analysierten Bereich an.
- Grow Bars Toward Price: Steuert die Richtung, in die die Profilbalken wachsen.
- Buy Volume Color: Legt die Farbe für das geschätzte Kaufvolumen fest.
- Sell Volume Color: Legt die Farbe für das geschätzte Verkaufsvolumen fest.
- Dim Rows Outside Value Area: Blendet Zeilen außerhalb der Value Area ab.
- POC Color: Legt die Farbe des Point of Control fest.
- VAH / VAL Color: Legt die Farben der Value-Area-Grenzen fest.
- Anchor Line Color: Legt die Farbe der Startlinie des Profils fest.
Statistics Panel
- Show Stats Panel: Blendet das Statistik-Dashboard im Chart ein oder aus.
- Position: Legt die Position des Dashboards fest: Top Right, Top Left, Bottom Right oder Bottom Left.
- Panel Label Color: Legt die Farbe der Dashboard-Beschriftungen fest.
- Panel Value Color: Legt die Standardfarbe der Dashboard-Werte fest.
Alerts
- Alert: Price Crosses POC: Löst einen Alarm aus, wenn der Kurs den aktuellen Point of Control kreuzt.
- Alert: Enter / Exit Value Area: Löst einen Alarm aus, wenn der Kurs in die aktuelle Value Area eintritt oder sie verlässt.
STATISTIK-DASHBOARD
Das optionale Dashboard zeigt die aktuellen Profilinformationen, darunter:
- den Profil-Anchor;
- die Anzahl der Bars im gewählten Bereich;
- die Anzahl der Preiszeilen;
- POC;
- VAH;
- VAL;
- die Breite der Value Area in Prozent des Gesamtbereichs;
- den geschätzten Prozentanteil des Kaufvolumens;
- den geschätzten Prozentanteil des Verkaufsvolumens;
- das geschätzte Delta;
- das Gesamtvolumen;
- den aktuellen Eröffnungstyp;
- die POC-Migration;
- den VWAP-Wert oder -Status.
DIE WICHTIGSTEN NIVEAUS VERSTEHEN
Point of Control
Der POC ist die Preiszeile mit dem höchsten berechneten Volumen. Er kann als Referenz für Marktakzeptanz, Preisrotation und potenzielle Unterstützung oder Widerstand dienen.
Value Area High und Low
VAH und VAL definieren die obere und untere Grenze der Value Area. Ob der Kurs über, unter oder innerhalb dieser Grenzen handelt, liefert nützlichen Kontext zur Bewertung der Marktstruktur.
Volumenverteilung
Breite, stark konzentrierte Profilbereiche können auf stärkere Akzeptanz hindeuten, während dünne oder volumenarme Bereiche auf geringere Beteiligung oder schnellere Kursbewegungen hindeuten können. Diese Bereiche sollten gemeinsam mit Volatilität, Trendrichtung, Session-Verhalten und Preisaktion interpretiert werden.
VWAP und Abweichungsbänder
Das optionale VWAP-Modul berechnet einen laufenden volumengewichteten Durchschnittspreis und wird entsprechend dem gewählten Reset-Modus zurückgesetzt.
Die Abweichungsbänder zeigen Preisniveaus, die eine oder zwei Standardabweichungen vom VWAP entfernt liegen. Sie können helfen, Intraday-Ausdehnungen, mögliche Mean-Reversion-Bereiche und das Verhältnis zwischen aktuellem Kurs und volumengewichtetem Wert zu analysieren.
VWAP und seine Bänder sind analytische Referenzen und keine garantierten Umkehr- oder Fortsetzungssignale.
ANALYSE DER VORPERIODE
Der Indikator kann die Value Area des Vortages oder der Vorwoche berechnen und anzeigen. Zu Beginn einer neuen Referenzperiode bewertet er den aktuellen Eröffnungskurs relativ zur vorherigen Value Area und klassifiziert ihn als:
- Open Above Value.
- Open Inside Value.
- Open Below Value.
Außerdem vergleicht der Indikator den POC der aktuell abgeschlossenen Periode mit dem POC der Vorperiode und klassifiziert das Ergebnis als:
- Migrating Up.
- Migrating Down.
- Flat.
- First Period.
Das hilft Tradern, Veränderungen der Volumenakzeptanz und die sich entwickelnde Marktstruktur über Sessions oder Handelsperioden hinweg zu beobachten.
EINSATZMÖGLICHKEITEN
Precision Volume Profile kann verwendet werden für:
- das Erkennen von Akzeptanzzonen mit hohem Volumen;
- das Auffinden potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsbereiche;
- die Untersuchung der Kursrotation um den POC;
- die Analyse von Ausbrüchen aus der Value Area;
- die Beobachtung der Akzeptanz oberhalb des VAH oder unterhalb des VAL;
- die Bewertung der Ablehnung vom Wert der Vorperiode;
- die Kombination von VWAP mit der Volumenprofil-Analyse;
- die Untersuchung von Intraday-Marktgleichgewicht und -Ungleichgewicht;
- den Vergleich der aktuellen mit der vorherigen Volumenstruktur;
- die Beobachtung des geschätzten Kauf- und Verkaufsdrucks;
- den Aufbau diskretionärer Trading-Setups rund um volumenbasierte Niveaus;
- die Unterstützung von Scalping, Daytrading, Swing-Trading und Marktstrukturanalyse.
WICHTIGER HINWEIS
Precision Volume Profile with VWAP and Value Area ist ein analytischer Indikator und garantiert keine profitablen Ergebnisse. Die Werte für Kauf- und Verkaufsvolumen sind Schätzungen, die aus Kerzendaten abgeleitet werden, und dürfen nicht als von der Börse bereitgestellte Bid/Ask-Orderflow-Daten verstanden werden.
Volumenwerte können sich je nach Symbol, Broker, Datenfeed und Marktbedingungen unterscheiden. Profilniveaus können sich ändern, wenn neue Kerzen entstehen, sich der gewählte Bereich ändert oder der Chart gescrollt bzw. in der Größe verändert wird.
Der Indikator führt keine Trades aus und sollte nicht als automatische Garantie für die zukünftige Kursrichtung verwendet werden. Testen Sie ihn vor dem Einsatz im Live-Handel mit historischen Daten und auf einem Demokonto. Wenden Sie stets eine angemessene Positionsgröße, Stop-Loss-Regeln und Risikomanagement an.
