Precision Volume Profile
- Indicadores
- Versão: 1.0
Precision Volume Profile with VWAP and Value Area
O Precision Volume Profile with VWAP and Value Area é um indicador avançado de distribuição de volume e estrutura de mercado para o MetaTrader 5. Ele analisa como o volume negociado se distribui pelos níveis de preço e identifica as áreas mais importantes de aceitação, equilíbrio, rejeição e potencial reação do mercado.
O indicador combina, numa única ferramenta visual de trading, a análise dinâmica do perfil de volume, o Point of Control, o Value Area High, o Value Area Low, o volume estimado de compra e venda, o delta de volume, o VWAP de sessão, as bandas de desvio-padrão, o Value Area do período anterior, a localização da abertura e a migração do POC.
PRINCIPAIS RECURSOS
- Constrói um perfil de volume dinâmico no intervalo de análise selecionado.
- Identifica o Point of Control, o nível de preço com maior concentração de volume.
- Calcula o Value Area High e o Value Area Low.
- Suporta uma percentagem de Value Area personalizável.
- Estima a distribuição do volume de compra e de venda em cada linha de preço.
- Calcula o delta de volume estimado a partir da divisão entre compra e venda.
- Suporta perfis Visible Range, Fixed Bars, Day, Week, Month e Session personalizada.
- Detecta a estrutura de volume da sessão ou do período atual.
- Exibe o intervalo de perfil selecionado e o número de linhas de preço.
- Suporta resolução de linhas automática ou manual.
- Exibe o Value Area do dia ou da semana anterior.
- Classifica a abertura atual como Above Value, Inside Value ou Below Value.
- Acompanha a migração do POC como Up, Down, Flat ou First Period.
- Inclui VWAP de sessão opcional.
- Inclui bandas VWAP opcionais de um e dois desvios-padrão.
- Exibe o volume total e as percentagens de volume de compra e venda.
- Oferece um painel de estatísticas no gráfico.
- Suporta alertas opcionais quando o preço cruza o POC.
- Suporta alertas opcionais quando o preço entra ou sai do Value Area.
- Permite posicionar o perfil ao lado do preço ou sobre o intervalo analisado.
- Suporta largura do perfil e direção de crescimento das barras personalizáveis.
- Atenua as linhas de volume fora do Value Area para melhorar a clareza visual.
- Oferece cores personalizáveis para volume de compra, volume de venda, POC, VAH, VAL, VWAP e painel de estatísticas.
- Inclui um tema de marca d'água claro ou escuro selecionável.
- Oferece uma configuração de máximo de barras armazenadas para ajudar a controlar o desempenho do cálculo.
COMO USAR
O Precision Volume Profile exibe a distribuição do volume pelos níveis de preço no intervalo selecionado.
- POC: o nível de preço com a maior concentração de volume calculada.
- VAH: o limite superior do Value Area.
- VAL: o limite inferior do Value Area.
- Value Area: a região de preços que contém a percentagem selecionada do volume total do perfil.
- Buy Volume: a parte altista estimada do volume atribuída a cada linha de preço.
- Sell Volume: a parte baixista estimada do volume atribuída a cada linha de preço.
- Delta: a diferença entre a percentagem estimada de volume de compra e de venda.
- VWAP: o preço médio ponderado pelo volume do período de reinício atual.
- Prior Value Area: o Value Area do dia ou da semana anterior, exibido para comparação com o mercado atual.
- POC Migration: o movimento do POC do período anterior em relação ao período que o precedeu.
O perfil pode ser usado para estudar se o preço está a negociar dentro do valor, a aceitar uma nova área de preços, a rejeitar um nível, a rodar em torno do POC ou a afastar-se de uma zona de volume estabelecida.
Os níveis do perfil de volume devem ser usados como informação de apoio à decisão, e não como sinais isolados de entrada ou saída. Combine sempre o indicador com o seu plano de trading, o contexto de mercado, a ação do preço, ferramentas de confirmação e regras de gestão de risco.
INTERVALO DO PERFIL E RESOLUÇÃO
Anchor
- Visible Range: constrói o perfil a partir das barras atualmente visíveis no gráfico.
- Fixed Bars: constrói o perfil a partir de um número de velas históricas definido pelo utilizador.
- Day: constrói o perfil a partir do dia civil atual.
- Week: constrói o perfil a partir da semana civil atual.
- Month: constrói o perfil a partir do mês civil atual.
- Session: constrói o perfil a partir de uma sessão de trading personalizada.
Resolução
O indicador suporta o cálculo automático de linhas com base no intervalo selecionado ou a configuração manual. Aumentar o número de linhas proporciona maior resolução de preço, mas pode exigir mais processamento.
PARÂMETROS DE ENTRADA
Profile Range and Resolution
- Anchor: seleciona o intervalo usado para construir o perfil de volume atual.
- Fixed Bars Lookback: número de velas incluídas quando o âncora Fixed Bars é selecionado.
- Session Time: janela de sessão personalizada usada quando o âncora Session é selecionado.
- Session Timezone: fuso horário usado para interpretar a sessão personalizada.
- Reset VWAP At: seleciona se o VWAP é reiniciado à meia-noite (Midnight) ou na abertura da sessão (Session Open).
- Max Bars Stored: número máximo de velas mantidas para reconstruir o perfil e para os cálculos históricos.
- Row Count: seleciona o cálculo automático (Automatic) ou manual (Manual) das linhas do perfil.
- Manual Rows: número de linhas de preço usadas quando o cálculo manual é selecionado.
- Value Area %: percentagem do volume total incluída no Value Area.
Prior Period Value Area
- Show Prior Period VA, Open Type and POC Migration: exibe o Value Area do período anterior, a classificação da abertura e a migração do POC.
- Period: seleciona Day ou Week como período de referência anterior.
VWAP
- Show Session VWAP: exibe o preço médio ponderado pelo volume em curso.
- Show Standard Deviation Bands: exibe as bandas de desvio do VWAP.
- Band 1: multiplicador de desvio-padrão da banda VWAP interna.
- Band 2: multiplicador de desvio-padrão da banda VWAP externa.
- VWAP Color: define a cor do VWAP e das suas bandas.
Style
- Profile Width: controla a largura horizontal do perfil de volume.
- Placement: exibe o perfil à direita do preço ou sobreposto ao intervalo analisado.
- Grow Bars Toward Price: controla a direção em que as barras do perfil se expandem.
- Buy Volume Color: define a cor que representa o volume de compra estimado.
- Sell Volume Color: define a cor que representa o volume de venda estimado.
- Dim Rows Outside Value Area: atenua as linhas situadas fora do Value Area.
- POC Color: define a cor do Point of Control.
- VAH / VAL Color: define as cores dos limites do Value Area.
- Anchor Line Color: define a cor da linha do ponto de partida do perfil.
Statistics Panel
- Show Stats Panel: mostra ou oculta o painel de estatísticas no gráfico.
- Position: define a posição do painel: Top Right, Top Left, Bottom Right ou Bottom Left.
- Panel Label Color: define a cor dos rótulos do painel.
- Panel Value Color: define a cor padrão dos valores do painel.
Alerts
- Alert: Price Crosses POC: gera um alerta quando o preço cruza o Point of Control atual.
- Alert: Enter / Exit Value Area: gera um alerta quando o preço entra ou sai do Value Area atual.
PAINEL DE ESTATÍSTICAS
O painel opcional exibe as informações do perfil atual, incluindo:
- o âncora do perfil;
- o número de barras no intervalo selecionado;
- o número de linhas de preço;
- POC;
- VAH;
- VAL;
- a largura do Value Area como percentagem do intervalo total;
- a percentagem estimada de volume de compra;
- a percentagem estimada de volume de venda;
- o delta estimado;
- o volume total;
- o tipo de abertura atual;
- a migração do POC;
- o valor ou estado do VWAP.
COMPREENDER OS NÍVEIS PRINCIPAIS
Point of Control
O POC representa a linha de preço com o maior volume calculado. Pode ser usado como referência de aceitação do mercado, rotação de preço e potencial suporte ou resistência.
Value Area High e Low
VAH e VAL definem os limites superior e inferior do Value Area. O preço negociar acima, abaixo ou dentro desses limites pode fornecer um contexto útil ao avaliar a estrutura do mercado.
Distribuição do volume
Áreas largas e altamente concentradas do perfil podem indicar maior aceitação, enquanto áreas finas ou de baixo volume podem indicar menor participação ou movimentos de preço mais rápidos. Essas áreas devem ser interpretadas em conjunto com a volatilidade, a direção da tendência, o comportamento da sessão e a ação do preço.
VWAP e bandas de desvio
O módulo opcional de VWAP calcula um preço médio ponderado pelo volume em curso e é reiniciado de acordo com o modo de reinício selecionado.
As bandas de desvio mostram níveis de preço situados a um ou dois desvios-padrão do VWAP. Podem ajudar a analisar a extensão intradiária, possíveis áreas de reversão à média e a relação entre o preço atual e o valor ponderado pelo volume.
O VWAP e as suas bandas são referências analíticas e não são sinais garantidos de reversão ou continuação.
ANÁLISE DO PERÍODO ANTERIOR
O indicador pode calcular e exibir o Value Area do dia ou da semana anterior. No início de um novo período de referência, avalia o preço de abertura atual em relação ao Value Area anterior e classifica-o como:
- Open Above Value.
- Open Inside Value.
- Open Below Value.
O indicador também compara o POC do período concluído atual com o POC do período anterior e classifica o resultado como:
- Migrating Up.
- Migrating Down.
- Flat.
- First Period.
Isto ajuda os traders a acompanhar as mudanças na aceitação de volume e a estrutura de mercado em desenvolvimento ao longo das sessões ou períodos de trading.
UTILIZAÇÕES SUGERIDAS
O Precision Volume Profile pode ser usado para:
- identificar zonas de aceitação de alto volume;
- localizar possíveis áreas de suporte e resistência;
- estudar a rotação do preço em torno do POC;
- analisar rompimentos do Value Area;
- acompanhar a aceitação acima do VAH ou abaixo do VAL;
- avaliar a rejeição a partir do valor do período anterior;
- combinar o VWAP com a análise do perfil de volume;
- estudar o equilíbrio e o desequilíbrio do mercado intradiário;
- comparar a estrutura de volume atual com a do período anterior;
- acompanhar a pressão estimada de volume de compra e venda;
- construir setups discricionários de trading em torno de níveis baseados em volume;
- apoiar o scalping, o day trading, o swing trading e a análise da estrutura de mercado.
AVISO IMPORTANTE
O Precision Volume Profile with VWAP and Value Area é um indicador analítico e não garante resultados lucrativos. Os valores de volume de compra e de venda são estimativas derivadas dos dados das velas e não devem ser interpretados como dados de fluxo de ordens bid/ask fornecidos pela bolsa.
As leituras de volume podem diferir entre símbolos, corretoras, fontes de dados e condições de mercado. Os níveis do perfil podem mudar à medida que novas velas se formam, quando o intervalo selecionado é alterado ou quando o gráfico é deslocado ou redimensionado.
O indicador não executa operações e não deve ser usado como garantia automática da direção futura do preço. Teste-o com dados históricos e numa conta demo antes de o usar em trading real. Aplique sempre um dimensionamento de posição adequado, regras de stop-loss e gestão de risco.
