Precision Volume Profile
- インディケータ
- バージョン: 1.0
Precision Volume Profile with VWAP and Value Area
Precision Volume Profile with VWAP and Value Area は、MetaTrader 5 向けの高度な出来高分布・マーケットストラクチャー分析インジケーターです。取引量が価格帯ごとにどのように分布しているかを分析し、市場が受け入れた価格帯、均衡、拒否、そして反応が起こり得る重要なエリアを特定します。
動的な出来高プロファイル分析、Point of Control、Value Area High、Value Area Low、推定買い出来高・売り出来高、出来高デルタ、セッションVWAP、標準偏差バンド、前期間のValue Area、始値の位置、POCの推移を、ひとつのビジュアルなトレードツールに統合しています。
主な機能
- 選択した分析範囲に対して動的な出来高プロファイルを作成します。
- 出来高が最も集中している価格水準である Point of Control を特定します。
- Value Area High と Value Area Low を計算します。
- Value Area の割合をカスタマイズできます。
- 各価格行における買い出来高と売り出来高の分布を推定します。
- 買い・売りの内訳から推定出来高デルタを計算します。
- Visible Range、Fixed Bars、Day、Week、Month、カスタム Session のプロファイルに対応しています。
- 現在のセッションまたは期間の出来高構造を検出します。
- 選択したプロファイル範囲と価格行の数を表示します。
- 行の解像度を自動または手動で設定できます。
- 前日または前週の Value Area を表示します。
- 現在の始値を Above Value、Inside Value、Below Value に分類します。
- POCの推移を Up、Down、Flat、First Period として追跡します。
- オプションのセッションVWAPを搭載しています。
- オプションの1標準偏差・2標準偏差VWAPバンドを搭載しています。
- 総出来高と、買い・売り出来高の割合を表示します。
- チャート上の統計ダッシュボードを備えています。
- 価格がPOCを横切った際のオプションアラートに対応しています。
- 価格が Value Area に入った時、または出た時のオプションアラートに対応しています。
- プロファイルを価格の横、または分析範囲の上に配置できます。
- プロファイルの幅とバーの伸びる方向をカスタマイズできます。
- Value Area 外の出来高行を暗く表示し、視認性を高めます。
- 買い出来高、売り出来高、POC、VAH、VAL、VWAP、統計パネルの色をカスタマイズできます。
- ライトまたはダークのウォーターマークテーマを選択できます。
- 保存する最大バー数を設定でき、計算パフォーマンスの管理に役立ちます。
使い方
Precision Volume Profile は、選択した範囲における価格帯ごとの出来高分布を表示します。
- POC：計算上、出来高が最も集中している価格水準。
- VAH：Value Area の上限。
- VAL：Value Area の下限。
- Value Area：プロファイル全体の出来高のうち、選択した割合を含む価格領域。
- Buy Volume：各価格行に割り当てられた、強気側の推定出来高。
- Sell Volume：各価格行に割り当てられた、弱気側の推定出来高。
- Delta：推定買い出来高の割合と売り出来高の割合の差。
- VWAP：現在のリセット期間における出来高加重平均価格。
- Prior Value Area：現在の相場と比較するために表示される、前日または前週の Value Area。
- POC Migration：前期間のPOCが、その前の期間と比べてどう動いたか。
このプロファイルは、価格がバリュー内で取引されているのか、新しい価格帯を受け入れているのか、ある水準を拒否しているのか、POCの周りで推移しているのか、あるいは確立された出来高ゾーンから離れつつあるのかを検討するのに役立ちます。
出来高プロファイルの水準は、単独のエントリー・エグジットシグナルではなく、判断を補助する情報として使用してください。必ず、ご自身のトレードプラン、市場環境、プライスアクション、確認ツール、リスク管理ルールと組み合わせてご利用ください。
プロファイル範囲と解像度
Anchor
- Visible Range：チャート上に現在表示されているバーからプロファイルを作成します。
- Fixed Bars：ユーザーが指定した本数の過去のローソク足からプロファイルを作成します。
- Day：現在の暦日からプロファイルを作成します。
- Week：現在の暦週からプロファイルを作成します。
- Month：現在の暦月からプロファイルを作成します。
- Session：カスタムのトレードセッションからプロファイルを作成します。
解像度
選択した範囲に基づく自動の行数計算、または手動での行数設定に対応しています。行数を増やすと価格の解像度が高くなりますが、処理に時間がかかる場合があります。
入力パラメーター
Profile Range and Resolution
- Anchor：現在の出来高プロファイルを作成する範囲を選択します。
- Fixed Bars Lookback：Fixed Bars アンカー選択時に含めるローソク足の本数。
- Session Time：Session アンカー選択時に使用するカスタムセッションの時間帯。
- Session Timezone：カスタムセッションの解釈に使用するタイムゾーン。
- Reset VWAP At：VWAPを真夜中（Midnight）にリセットするか、セッション開始時（Session Open）にリセットするかを選択します。
- Max Bars Stored：プロファイルの再構築と過去の計算のために保持するローソク足の最大数。
- Row Count：プロファイルの行数を自動（Automatic）または手動（Manual）で計算するかを選択します。
- Manual Rows：手動計算を選択した場合に使用する価格行の数。
- Value Area %：Value Area に含める総出来高の割合。
Prior Period Value Area
- Show Prior Period VA, Open Type and POC Migration：前期間の Value Area、始値の分類、POCの推移を表示します。
- Period：前期間の基準として Day または Week を選択します。
VWAP
- Show Session VWAP：リアルタイムの出来高加重平均価格を表示します。
- Show Standard Deviation Bands：VWAPの偏差バンドを表示します。
- Band 1：内側のVWAPバンドの標準偏差の倍率。
- Band 2：外側のVWAPバンドの標準偏差の倍率。
- VWAP Color：VWAPとそのバンドの色を設定します。
Style
- Profile Width：出来高プロファイルの横幅を調整します。
- Placement：プロファイルを価格の右側に表示するか、分析範囲に重ねて表示するかを選択します。
- Grow Bars Toward Price：プロファイルのバーが伸びる方向を設定します。
- Buy Volume Color：推定買い出来高を表す色を設定します。
- Sell Volume Color：推定売り出来高を表す色を設定します。
- Dim Rows Outside Value Area：Value Area 外の行を薄く表示します。
- POC Color：Point of Control の色を設定します。
- VAH / VAL Color：Value Area の境界線の色を設定します。
- Anchor Line Color：プロファイルの開始位置を示す線の色を設定します。
Statistics Panel
- Show Stats Panel：チャート上の統計ダッシュボードの表示・非表示を切り替えます。
- Position：ダッシュボードの位置を Top Right、Top Left、Bottom Right、Bottom Left から設定します。
- Panel Label Color：パネルのラベルの色を設定します。
- Panel Value Color：パネルの値のデフォルトの色を設定します。
Alerts
- Alert: Price Crosses POC：価格が現在の Point of Control を横切ったときにアラートを出します。
- Alert: Enter / Exit Value Area：価格が現在の Value Area に入った時、または出た時にアラートを出します。
統計ダッシュボード
オプションのダッシュボードには、次のような現在のプロファイル情報が表示されます。
- プロファイルのアンカー
- 選択範囲内のバー数
- 価格行の数
- POC
- VAH
- VAL
- 全体の範囲に対する Value Area の幅（％）
- 推定買い出来高の割合
- 推定売り出来高の割合
- 推定デルタ
- 総出来高
- 現在の始値タイプ
- POCの推移
- VWAPの値またはステータス
主要水準の理解
Point of Control
POCは、計算上の出来高が最も大きい価格行を表します。市場の受け入れ、価格のローテーション、サポート・レジスタンスの可能性を見る基準として使えます。
Value Area High と Low
VAH と VAL は Value Area の上限と下限を示します。価格がこれらの境界の上、下、または内側のどこで取引されているかは、マーケットストラクチャーを評価する際に有用な背景情報となります。
出来高の分布
幅が広く出来高が集中しているエリアは、より強い受け入れを示す可能性があり、薄いエリアや出来高の少ないエリアは、参加が少ない、または価格が速く動きやすいことを示す可能性があります。これらのエリアは、ボラティリティ、トレンドの方向、セッションの動き、プライスアクションと併せて解釈してください。
VWAPと偏差バンド
オプションのVWAPモジュールは、リアルタイムの出来高加重平均価格を計算し、選択したリセットモードに従ってリセットされます。
偏差バンドは、VWAPから1標準偏差または2標準偏差離れた価格水準を示します。日中の伸び、平均回帰が起こり得るエリア、現在価格と出来高加重バリューとの関係を分析するのに役立ちます。
VWAPとそのバンドは分析上の目安であり、反転や継続を保証するシグナルではありません。
前期間の分析
このインジケーターは、前日または前週の Value Area を計算して表示できます。新しい基準期間の開始時に、現在の始値を前回の Value Area と比較し、次のように分類します。
- Open Above Value
- Open Inside Value
- Open Below Value
また、現在の完了した期間のPOCと前期間のPOCを比較し、結果を次のように分類します。
- Migrating Up
- Migrating Down
- Flat
- First Period
これにより、セッションや取引期間をまたいだ出来高の受け入れの変化と、進行中のマーケットストラクチャーを把握できます。
活用例
Precision Volume Profile は次のような用途に使えます。
- 出来高の多い受け入れゾーンの特定
- サポート・レジスタンスになり得るエリアの把握
- POC周辺での価格のローテーションの分析
- Value Area からのブレイクアウトの分析
- VAHより上、またはVALより下での受け入れの監視
- 前期間のバリューからの拒否の評価
- VWAPと出来高プロファイル分析の組み合わせ
- 日中の市場の均衡と不均衡の分析
- 現在と前期間の出来高構造の比較
- 推定された買い・売りの出来高圧力の監視
- 出来高ベースの水準を中心とした裁量トレードのセットアップ作成
- スキャルピング、デイトレード、スイングトレード、マーケットストラクチャー分析のサポート
重要なお知らせ
Precision Volume Profile with VWAP and Value Area は分析用インジケーターであり、利益を保証するものではありません。買い出来高・売り出来高の値はローソク足データから導出した推定値であり、取引所が提供するBid/Askのオーダーフローデータとして解釈しないでください。
出来高の値は、銘柄、ブローカー、データフィード、市場環境によって異なる場合があります。プロファイルの水準は、新しいローソク足の形成、選択範囲の変更、チャートのスクロールやサイズ変更によって変わることがあります。
このインジケーターは取引を実行せず、将来の価格方向を自動的に保証するものとして使用しないでください。実運用の前に、過去データとデモ口座でテストしてください。常に適切なポジションサイズ、ストップロスのルール、リスク管理を適用してください。
