Precision Volume Profile
- Göstergeler
- Sürüm: 1.0
Precision Volume Profile with VWAP and Value Area
Precision Volume Profile with VWAP and Value Area, MetaTrader 5 için geliştirilmiş gelişmiş bir hacim dağılımı ve piyasa yapısı göstergesidir. İşlem hacminin fiyat seviyelerine nasıl dağıldığını analiz eder ve piyasanın kabul, denge, reddetme ve olası tepki gösterdiği en önemli bölgeleri belirler.
Gösterge; dinamik Hacim Profili analizini, Point of Control'ü, Value Area High'ı, Value Area Low'u, tahmini alış ve satış hacmini, hacim deltasını, seans VWAP'ını, standart sapma bantlarını, önceki dönemin Value Area'sını, açılış konumunu ve POC göçünü tek bir görsel işlem aracında birleştirir.
ANA ÖZELLİKLER
- Seçilen analiz aralığı üzerinde dinamik bir Hacim Profili oluşturur.
- Hacmin en yoğun olduğu fiyat seviyesi olan Point of Control'ü belirler.
- Value Area High ve Value Area Low değerlerini hesaplar.
- Özelleştirilebilir Value Area yüzdesini destekler.
- Her fiyat satırındaki alış hacmi ve satış hacmi dağılımını tahmin eder.
- Alış ve satış hacmi ayrımından tahmini hacim deltasını hesaplar.
- Visible Range, Fixed Bars, Day, Week, Month ve özel Session profillerini destekler.
- Mevcut seansın veya dönemin hacim yapısını tespit eder.
- Seçilen profil aralığını ve fiyat satırı sayısını gösterir.
- Otomatik veya manuel satır çözünürlüğünü destekler.
- Bir önceki günün veya haftanın Value Area'sını gösterir.
- Mevcut açılışı Above Value, Inside Value veya Below Value olarak sınıflandırır.
- POC göçünü Up, Down, Flat veya First Period olarak takip eder.
- İsteğe bağlı seans VWAP'ı içerir.
- İsteğe bağlı bir ve iki standart sapmalı VWAP bantlarını içerir.
- Toplam hacmi ve alış/satış hacmi yüzdelerini gösterir.
- Grafik üzerinde istatistik panosu sunar.
- Fiyat POC'yi kestiğinde isteğe bağlı uyarıları destekler.
- Fiyat Value Area'ya girdiğinde veya çıktığında isteğe bağlı uyarıları destekler.
- Profilin fiyatın yanına veya analiz edilen aralığın üzerine yerleştirilmesine izin verir.
- Özelleştirilebilir profil genişliğini ve çubuk büyüme yönünü destekler.
- Daha net bir görünüm için Value Area dışındaki hacim satırlarını soluklaştırır.
- Alış hacmi, satış hacmi, POC, VAH, VAL, VWAP ve istatistik paneli için özelleştirilebilir renkler sunar.
- Seçilebilir açık veya koyu filigran teması içerir.
- Hesaplama performansını yönetmeye yardımcı olan maksimum saklanan mum sayısı ayarı sunar.
NASIL KULLANILIR
Precision Volume Profile, seçilen aralıktaki hacmin fiyat seviyelerine dağılımını gösterir.
- POC: Hesaplanan hacim yoğunluğunun en yüksek olduğu fiyat seviyesi.
- VAH: Value Area'nın üst sınırı.
- VAL: Value Area'nın alt sınırı.
- Value Area: Profilin toplam hacminin seçilen yüzdesini içeren fiyat bölgesi.
- Buy Volume: Her fiyat satırına atanan, tahmini yükseliş yönlü hacim payı.
- Sell Volume: Her fiyat satırına atanan, tahmini düşüş yönlü hacim payı.
- Delta: Tahmini alış hacmi yüzdesi ile satış hacmi yüzdesi arasındaki fark.
- VWAP: Mevcut sıfırlama dönemi için hacim ağırlıklı ortalama fiyat.
- Prior Value Area: Mevcut piyasayla karşılaştırmak için gösterilen önceki günün veya haftanın Value Area'sı.
- POC Migration: Önceki dönemin POC'sinin, ondan önceki döneme göre hareketi.
Profil; fiyatın değer içinde mi işlem gördüğünü, yeni bir fiyat bölgesini mi kabul ettiğini, bir seviyeyi mi reddettiğini, POC çevresinde mi döndüğünü veya yerleşik bir hacim bölgesinden mi uzaklaştığını incelemek için kullanılabilir.
Hacim Profili seviyeleri, tek başına giriş veya çıkış sinyali olarak değil, karar destek bilgisi olarak kullanılmalıdır. Göstergeyi her zaman işlem planınız, piyasa bağlamı, fiyat hareketi, doğrulama araçları ve risk yönetimi kurallarınızla birlikte kullanın.
PROFİL ARALIĞI VE ÇÖZÜNÜRLÜK
Anchor
- Visible Range: Profili grafikte şu anda görünen mumlardan oluşturur.
- Fixed Bars: Profili kullanıcı tarafından belirlenen sayıda geçmiş mumdan oluşturur.
- Day: Profili mevcut takvim gününden oluşturur.
- Week: Profili mevcut takvim haftasından oluşturur.
- Month: Profili mevcut takvim ayından oluşturur.
- Session: Profili özel bir işlem seansından oluşturur.
Çözünürlük
Gösterge, seçilen aralığa göre otomatik satır hesaplamasını veya manuel satır yapılandırmasını destekler. Satır sayısını artırmak daha yüksek fiyat çözünürlüğü sağlar ancak daha fazla işlem gücü gerektirebilir.
GİRİŞ PARAMETRELERİ
Profile Range and Resolution
- Anchor: Mevcut Hacim Profili'ni oluşturmak için kullanılan aralığı seçer.
- Fixed Bars Lookback: Fixed Bars çapası seçildiğinde dahil edilecek mum sayısı.
- Session Time: Session çapası seçildiğinde kullanılan özel seans zaman aralığı.
- Session Timezone: Özel seansı yorumlamak için kullanılan saat dilimi.
- Reset VWAP At: VWAP'ın gece yarısı (Midnight) mı yoksa seans açılışında (Session Open) mı sıfırlanacağını seçer.
- Max Bars Stored: Profilin yeniden oluşturulması ve geçmiş hesaplamalar için tutulan maksimum mum sayısı.
- Row Count: Profil satırlarının otomatik (Automatic) veya manuel (Manual) hesaplanmasını seçer.
- Manual Rows: Manuel hesaplama seçildiğinde kullanılan fiyat satırı sayısı.
- Value Area %: Value Area'ya dahil edilen toplam hacim yüzdesi.
Prior Period Value Area
- Show Prior Period VA, Open Type and POC Migration: Önceki dönemin Value Area'sını, açılış sınıflandırmasını ve POC göçünü gösterir.
- Period: Önceki dönem referansı olarak Day veya Week seçer.
VWAP
- Show Session VWAP: Devam eden hacim ağırlıklı ortalama fiyatı gösterir.
- Show Standard Deviation Bands: VWAP sapma bantlarını gösterir.
- Band 1: İç VWAP bandı için standart sapma çarpanı.
- Band 2: Dış VWAP bandı için standart sapma çarpanı.
- VWAP Color: VWAP'ın ve bantlarının rengini belirler.
Style
- Profile Width: Hacim Profili'nin yatay genişliğini kontrol eder.
- Placement: Profili fiyatın sağında veya analiz edilen aralığın üzerinde gösterir.
- Grow Bars Toward Price: Profil çubuklarının genişleme yönünü kontrol eder.
- Buy Volume Color: Tahmini alış hacmini temsil eden rengi belirler.
- Sell Volume Color: Tahmini satış hacmini temsil eden rengi belirler.
- Dim Rows Outside Value Area: Value Area dışındaki satırları soluklaştırır.
- POC Color: Point of Control rengini belirler.
- VAH / VAL Color: Value Area sınır renklerini belirler.
- Anchor Line Color: Profilin başlangıç noktası çizgisinin rengini belirler.
Statistics Panel
- Show Stats Panel: Grafikteki istatistik panosunu gösterir veya gizler.
- Position: Pano konumunu Top Right, Top Left, Bottom Right veya Bottom Left olarak ayarlar.
- Panel Label Color: Panel etiketlerinin rengini belirler.
- Panel Value Color: Panel değerlerinin varsayılan rengini belirler.
Alerts
- Alert: Price Crosses POC: Fiyat mevcut Point of Control'ü kestiğinde uyarı üretir.
- Alert: Enter / Exit Value Area: Fiyat mevcut Value Area'ya girdiğinde veya çıktığında uyarı üretir.
İSTATİSTİK PANOSU
İsteğe bağlı pano, aşağıdakiler dahil mevcut profil bilgilerini gösterir:
- profil çapası;
- seçilen aralıktaki mum sayısı;
- fiyat satırı sayısı;
- POC;
- VAH;
- VAL;
- Value Area genişliğinin toplam aralığa yüzdesi;
- tahmini alış hacmi yüzdesi;
- tahmini satış hacmi yüzdesi;
- tahmini delta;
- toplam hacim;
- mevcut açılış türü;
- POC göçü;
- VWAP değeri veya durumu.
ANA SEVİYELERİ ANLAMAK
Point of Control
POC, hesaplanan hacmin en yüksek olduğu fiyat satırını temsil eder. Piyasa kabulü, fiyat rotasyonu ve olası destek ya da direnç için bir referans olarak kullanılabilir.
Value Area High ve Low
VAH ve VAL, Value Area'nın üst ve alt sınırlarını tanımlar. Fiyatın bu sınırların üstünde, altında veya içinde işlem görmesi, piyasa yapısını değerlendirirken yararlı bir bağlam sağlayabilir.
Hacim Dağılımı
Geniş ve yüksek oranda yoğunlaşmış profil alanları daha güçlü bir kabule işaret edebilirken, ince veya düşük hacimli alanlar zayıf katılıma ya da daha hızlı fiyat hareketine işaret edebilir. Bu alanlar; volatilite, trend yönü, seans davranışı ve fiyat hareketiyle birlikte yorumlanmalıdır.
VWAP ve Sapma Bantları
İsteğe bağlı VWAP modülü, devam eden bir hacim ağırlıklı ortalama fiyat hesaplar ve seçilen sıfırlama moduna göre sıfırlanır.
Sapma bantları, VWAP'tan bir veya iki standart sapma uzaklıktaki fiyat seviyelerini gösterir. Gün içi uzamayı, olası ortalamaya dönüş bölgelerini ve mevcut fiyat ile hacim ağırlıklı değer arasındaki ilişkiyi analiz etmeye yardımcı olabilir.
VWAP ve bantları analitik referanslardır; garantili dönüş veya devam sinyalleri değildir.
ÖNCEKİ DÖNEM ANALİZİ
Gösterge, bir önceki günün veya haftanın Value Area'sını hesaplayıp gösterebilir. Yeni bir referans dönemin başında, mevcut açılış fiyatını önceki Value Area'ya göre değerlendirir ve şu şekilde sınıflandırır:
- Open Above Value.
- Open Inside Value.
- Open Below Value.
Gösterge ayrıca mevcut tamamlanmış dönemin POC'sini önceki dönemin POC'siyle karşılaştırır ve sonucu şu şekilde sınıflandırır:
- Migrating Up.
- Migrating Down.
- Flat.
- First Period.
Bu, trader'ların seanslar veya işlem dönemleri boyunca hacim kabulündeki değişimleri ve gelişen piyasa yapısını izlemesine yardımcı olur.
ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Precision Volume Profile şunlar için kullanılabilir:
- yüksek hacimli kabul bölgelerini belirlemek;
- olası destek ve direnç alanlarını bulmak;
- fiyatın POC çevresindeki rotasyonunu incelemek;
- Value Area'dan çıkışları (breakout) analiz etmek;
- VAH üzerinde veya VAL altında kabulü izlemek;
- önceki dönem değerinden reddedilmeyi değerlendirmek;
- VWAP'ı Hacim Profili analiziyle birleştirmek;
- gün içi piyasa dengesini ve dengesizliğini incelemek;
- mevcut ve önceki dönem hacim yapısını karşılaştırmak;
- tahmini alış/satış hacmi baskısını izlemek;
- hacme dayalı seviyeler etrafında diskresyoner işlem kurulumları oluşturmak;
- scalping, gün içi işlem, swing trading ve piyasa yapısı analizini desteklemek.
ÖNEMLİ UYARI
Precision Volume Profile with VWAP and Value Area analitik bir göstergedir ve kârlı sonuçlar garanti etmez. Alış hacmi ve satış hacmi değerleri mum verilerinden türetilen tahminlerdir ve borsa tarafından sağlanan bid/ask emir akışı verisi olarak yorumlanmamalıdır.
Hacim değerleri semboller, aracı kurumlar, veri akışları ve piyasa koşulları arasında farklılık gösterebilir. Profil seviyeleri yeni mumlar oluştukça, seçilen aralık değiştikçe veya grafik kaydırıldıkça ya da yeniden boyutlandırıldıkça değişebilir.
Gösterge işlem yapmaz ve gelecekteki fiyat yönü için otomatik bir garanti olarak kullanılmamalıdır. Canlı işlemde kullanmadan önce geçmiş veriler üzerinde ve demo hesapta test edin. Her zaman uygun pozisyon büyüklüğü, zarar durdurma kuralları ve risk yönetimi uygulayın.
