Volume Rejection Buy Sell Signals
- Indikatoren
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 10
Kauf- und Verkaufssignale bei Volumenablehnung
„Volumen-Rejection-Kauf- und Verkaufssignale“ ist ein MetaTrader-5-Indikator, der entwickelt wurde, um potenzielle bullische und bärische Umkehrmuster anhand lokaler Kurs-Extreme, Docht-Rejection, relativen Volumens, ATR-normalisierter Kerzenspanne und Richtungsdruck zu identifizieren.
Anstatt Signale allein aus dem Crossover eines einzelnen gleitenden Durchschnitts oder Oszillators zu generieren, müssen bei diesem Indikator mehrere Bedingungen hinsichtlich Kursentwicklung und Marktbeteiligung erfüllt sein, bevor ein Kauf- oder Verkaufssignal bestätigt wird.
Signale werden erst nach dem Schließen der Signalkerze generiert.
So funktioniert es
Der Indikator überwacht zunächst die jüngsten lokalen Hochs und Tiefs.
Ein potenzielles Muster beginnt, wenn der Kurs über eines dieser jüngsten Extreme hinausgeht und anschließend wieder innerhalb der vorherigen Spanne schließt.
Das Signal wird anschließend anhand folgender Kriterien gefiltert:
- Struktur der Kerzenablehnung
- Verhältnis von Docht zu Körper
- Relatives Handelsvolumen
- Kerzenbereich im Vergleich zur ATR
- Richtungsdruck
- Druckbeschleunigung
- Abklingzeit von Signalen in derselben Richtung
Dies trägt dazu bei, Signale zu reduzieren, die durch bloße Berührungen von Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus ohne aussagekräftige Ablehnung verursacht werden.
Kaufsignal
Ein Kaufsignal setzt voraus, dass die abgeschlossene Kerze die folgenden Bedingungen erfüllt:
- Der Kurs notiert unterhalb des vorherigen lokalen Tiefs.
- Die Kerze schließt wieder über diesem Niveau.
- Die Kerze schließt bullisch.
- Der untere Docht zeigt im Vergleich zum Kerzenkörper eine ausreichende Ablehnung.
- Das relative Volumen übersteigt das ausgewählte Minimum.
- Die Kerzenspanne ist im Verhältnis zur ATR ausreichend groß.
- Der Richtungsdruck ist positiv.
- Der Aufwärtsdruck ist stärker als bei der vorherigen Kerze.
- Die Abkühlphase des Kaufsignals ist abgelaufen.
Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, wird im Hauptchart ein Kaufpfeil angezeigt.
Verkaufssignal
Ein Verkaufssignal basiert auf den entgegengesetzten Bedingungen:
- Der Kurs notiert über dem vorherigen lokalen Hoch.
- Die Kerze schließt wieder unterhalb dieses Niveaus.
- Die Kerze schließt bärisch.
- Der obere Docht zeigt eine ausreichende Ablehnung an.
- Das relative Volumen übersteigt das gewählte Minimum.
- Die Kerzenspanne ist im Verhältnis zur ATR ausreichend groß.
- Der Richtungsdruck ist negativ.
- Der Abwärtsdruck ist stärker als beim vorherigen Balken.
- Die Abklingzeit des Verkaufssignals ist abgelaufen.
Anschließend wird oberhalb der Signalkerze ein Verkaufspfeil angezeigt.
Volumen-Ablehnungsdruck
Der Indikator enthält ein eigenes Druckhistogramm in einem separaten Fenster.
Das Druckmodell kombiniert:
- Die Position des Schlusskurses innerhalb des Kerzenbereichs
- Effizienz des Kerzenkörpers
- Relatives Volumen
- Kerzenbereich im Verhältnis zur ATR
Der resultierende Wert wird geglättet, um einen Richtungswert für den Druck zu erzeugen.
Positiver Druck steht für eine stärkere bullische Aktivität.
Negativer Druck steht für eine stärkere bärische Aktivität.
Hellere Histogrammbalken deuten auf einen zunehmenden Druck hin, während dunklere Balken einen nachlassenden Druck anzeigen.
Relatives Volumen
Das relative Volumen vergleicht das aktuelle Kerzenvolumen mit dem durchschnittlichen Volumen der vorherigen Kerzen.
Wenn der Broker das tatsächliche Volumen bereitstellt, verwendet der Indikator dieses.
Wenn das tatsächliche Volumen nicht verfügbar ist, verwendet der Indikator automatisch das Tick-Volumen.
Dadurch lässt sich der Volumenfilter auf gängigen MetaTrader 5-Feeds für Devisen, Metalle und CFDs anwenden, bei denen das Tick-Volumen häufig die verfügbare Volumenquelle ist.
Handelsplan
Nach einem bestätigten Kauf- oder Verkaufssignal kann der Indikator einen visuellen Handelsplan direkt im Chart anzeigen.
Der Plan umfasst:
- Einstieg
- Stop-Loss-Referenz
- TP1
- TP2
- Swept-Kursniveau
Der Einstieg basiert auf dem Schlusskurs der Kerze, die das Signal bestätigt.
Bei einem Kauf-Setup:
Stop-Loss-Referenz = Signal-Tief – ATR-Puffer
Für ein Verkaufs-Setup:
Stop-Loss-Referenz = Signal-Hoch + ATR-Puffer
Die Zielkurse werden anhand des Abstands zwischen dem Einstiegspunkt und dem Stop-Loss-Referenzwert berechnet.
Die Standard-Zielwerte lauten:
TP1 = 1R
TP2 = 2R
Diese Niveaus dienen lediglich als technische Referenzwerte. Der Indikator eröffnet, schließt oder verwaltet Handelspositionen nicht automatisch.
Dashboard
Der Indikator enthält ein kompaktes Chart-Dashboard, das die aktuellen Marktinformationen anzeigt, die von der Signal-Engine verwendet werden.
Das Dashboard zeigt Folgendes an:
- Aktuelle Druckneigung
- Druckwert
- Relatives Volumen
- Kerzenspanne / ATR
- Letztes bestätigtes Signal
Dadurch kann der Trader schnell erkennen, ob die aktuelle Aktivität von bullischem Druck, bärischem Druck oder einem ausgeglichenen Zustand geprägt ist.
Hauptmerkmale
- Kauf- und Verkaufs-Ablehnungssignale
- Erkennung lokaler Hochs und Tiefs
- Bestätigung der Kursrückeroberung
- Analyse der Ablehnung von Dochten
- Filter für das relative Volumen
- ATR-basierter Volatilitätsfilter
- Richtungsdruck-Histogramm
- Bestätigung der Druckbeschleunigung
- Bestätigung des Signals bei geschlossener Kerze
- Signal-Abkühlungssteuerung
- Kauf- und Verkaufspfeile auf dem Hauptchart
- Einstiegs-, Stop-Loss-, TP1- und TP2-Referenzniveaus
- Visualisierung der durchlaufenen Niveaus
- Kompaktes Dashboard zum Marktdruck
- Popup-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- EA-lesbare Puffer für Kauf- und Verkaufssignale
- Keine Abhängigkeit von externen Indikatoren
- Keine Abhängigkeit von externen Symbolen
Eingabeparameter
Signal-Engine
Extreme Lookback-
Definiert die Anzahl der vorherigen Kerzen, die zur Bestimmung des lokalen Hochs oder Tiefs herangezogen werden.
Volumen-Rückblick-
Legt den historischen Zeitraum fest, der zur Berechnung des durchschnittlichen Volumens herangezogen wird.
fürdas minimale relative VolumenLegt die im Vergleich zu den jüngsten Kerzen erforderliche Mindestvolumenaktivität fest.
ATR-Periode
: Zeitraum, der für die Berechnung der Average True Range verwendet wird.
Mindest-ATR-Spanne
Legt die für ein Signal erforderliche Mindestspanne der Kerze im Verhältnis zur ATR fest.
Mindestverhältnis von Docht zu Kerzenkörper
Legt fest, wie stark der Ablehnungsdocht im Vergleich zum Kerzenkörper sein muss.
Druckglättung
Steuert die Glättung der Berechnung des Richtungsdrucks.
Mindestdruck
Legt den für die Signalbestätigung erforderlichen Mindestdruck in Aufwärts- oder Abwärtsrichtung fest.
Abkühlungsbalken
Verhindert, dass wiederholte Signale derselben Richtung zu dicht beieinander erscheinen.
Handelsplan
SL-ATR-Puffer
ATR-basierter Abstand, der über das Hoch oder Tief der Signalkerze hinaus für die Stop-Loss-Referenz hinzugefügt wird.
TP1 RR
Risiko-Ertrags-Multiplikator für das erste Ziel.
TP2 RR
Risiko-Ertrags-Multiplikator für das zweite Ziel.
Projektionsbalken anzeigen
Legt fest, wie weit sich die Linien für Einstieg, Stop-Loss und Ziel im Chart erstrecken.
Anzeige
Signalpfeile anzeigen
Aktiviert oder deaktiviert Kauf- und Verkaufspfeile.
„Swept Level anzeigen“
Zeigt das lokale Hoch oder Tief an, das vor dem Ablehnungssignal durchlaufen wurde.
Dashboard anzeigen
Aktiviert oder deaktiviert das Informationsfeld des Charts.
Historische Signalbalken
Legt fest, wie viele historische Signale im Chart angezeigt werden.
Die Farben für Signal, Einstieg, Stop-Loss und Ziel können ebenfalls angepasst werden.
Benachrichtigungen
Der Indikator unterstützt optional:
- Popup-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
Benachrichtigungen werden ausgelöst, wenn ein neues Kauf- oder Verkaufssignal bei einer abgeschlossenen Kerze bestätigt wird.
Die Benachrichtigungsfunktionen sind standardmäßig deaktiviert und können über die Indikatoreingaben aktiviert werden.
Signalzeitpunkt
Kauf- und Verkaufssignale werden erst bestätigt, nachdem die Signalkerze geschlossen hat.
Die sich derzeit bildende Kerze kann ihren Druck, ihr relatives Volumen, ihr ATR-Verhältnis und ihre Dashboard-Werte ändern, sobald neue Ticks eintreffen.
Es wird kein Kauf- oder Verkaufssignal für die aktuelle Kerze festgelegt, bis diese Kerze vollständig geschlossen ist.
Historisch bestätigte Signale werden aufgrund von Kursbewegungen bei späteren Kerzen nicht neu berechnet.
EA-Integration
Der Indikator stellt spezielle Puffer bereit, die von einem Expert Advisor über die Standard-Indikator-Schnittstelle von MetaTrader 5 ausgelesen werden können.
Puffer für Kaufsignale:
Enthält den Schlusskurs der Signalkerze, wenn ein bestätigtes Kaufsignal auftritt.
Puffer für Verkaufssignale:
Enthält den Schlusskurs der Signalkerze, wenn ein bestätigtes Verkaufssignal auftritt.
Andernfalls geben die Signalpuffer den Wert „EMPTY_VALUE“ zurück.
Dadurch kann der Indikator als visuelles Handelswerkzeug oder als Signalkomponente in einem benutzerdefinierten automatisierten System verwendet werden.
Anwendung im Handel
Volumen-Rejection-Kauf- und Verkaufssignale können ausgewertet werden für:
- Analyse von Kursrückweisen
- Swing-Reversal-Setups
- Situationen mit Liquiditätsabfluss und -rückfluss
- Unterstützungs- und Widerstandsabprall
- Intraday-Analyse
- Bestätigung von Momentum-Umkehren
- Durch das Volumen bestätigte Kursentwicklung
Der Indikator enthält weder ein fest programmiertes Handelssymbol noch einen festen Chart-Zeitrahmen.
Unterschiedliche Instrumente und Zeitrahmen können zu unterschiedlichen Signalhäufigkeiten und -verläufen führen, daher sollten Nutzer die Einstellungen für ihren eigenen Markt und ihren Handelsansatz bewerten.
Risikomanagement
Die vom Indikator angezeigten Einstiegs-, Stop-Loss- und Zielwerte sind Referenzwerte für die technische Analyse.
Die Positionsgröße, das maximale Kontorisiko und das Handelsmanagement liegen weiterhin in der Verantwortung des Händlers.
Historische Signale oder Zielwerte garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
Haftungsausschluss
„Volume Rejection Buy Sell Signals“ ist ein technisches Analyse-Tool für MetaTrader 5.
Es garantiert weder gewinnbringenden Handel noch die zukünftige Marktentwicklung. Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden, und jeder Nutzer ist für seine eigenen Handelsentscheidungen und sein Risikomanagement verantwortlich.
