Gold Session Breakout Pro EA

# Gold Session Breakout v420 PRO EA Die Sitzungsspanne entspricht dem Eröffnungskurs des Marktes – dieser EA nimmt dies wörtlich. Auf dem Gold-M15-Chart misst er die Spanne vor der Handelssitzung, verlangt eine Trendausrichtung anhand des H4-EMA290 sowie eine RSI-Bestätigung auf beiden Seiten und handelt den gepufferten Ausbruch mit auf die Spanne abgestimmten Stopps und Zielen. Ein prozentbasiertes Trailing (Start 150 %, Schritt 5 65 %) ermöglicht es laufenden Positionen, sich in Expansionsphasen weiter auszudehnen, während das Bandbreitenmultiplikator das Risiko proportional zur Volatilität der jeweiligen Nacht hält. ## Verifizierte Gate-Zahlen (Modell-0, reale Ticks, 7/7 bestanden) | Fenster | Trades | PF | Netto $ | DD in % | Win% | |---|---|---|---|---|---| | Smoke 2024 | 72 | 1,24 | +265 | 2,48 | 37,5 | | IS 2021–23 | 197 | 1,26 | +862 | 4,32 | 39,1 | | OOS 2024–26 | 216 | 1,80 | +2432 (+24,32 %) | 2,87 | 47,7 | | Vollständig | 413 | 1,50 | +3289 (+32,89 %) | 4,32 | 43,6 | Erholungsfaktor 7,19. Monte-Carlo-Simulation (10.000 Durchläufe): Ruinwahrscheinlichkeit 0,0 %, Drawdown im 95. Perzentil 6,14 %. CPCV-bereinigte Kreuzvalidierung: BESTANDEN – 100 % der Test-Splits positiv. DSR 0,98: BESTANDEN. ## Wie der EA handelt: Der EA misst die Tagesbandbreite mit einem Minimum von 190 Punkten (in ruhigen Nächten wird übersprungen und nicht gehandelt), fügt einen Breakout-Puffer von 25 Punkten hinzu und erfordert den H4-EMA290-Trend sowie einen RSI über 51 für Long-Positionen und unter 45 für Short-Positionen. Stops liegen beim 1,0-fachen der Spanne, Ziele beim 2,1-fachen – das Vielfache ist fest, der Abstand adaptiv. Das Trailing beginnt bei 150 % der Einstiegsdistanz in 65-%-Schritten, was grob genug ist, um das M15-Rauschen bei Gold zu überstehen. Maximal ein Trade pro Tag, Ausstieg am Freitag um 20:00 Uhr, festes Handelsende um 20:30 Uhr. Häufigkeit: 413 Trades über fünf Jahre, etwa 7 pro Monat. Ein funktionierender „Scharfschütze“ – in den meisten Wochen aktiv, in Nächten mit geringer Kursbewegung bewusst inaktiv. ## Ehrliche Grenzen Der Drawdown erreichte im IS-Fenster 4,32 % – innerhalb der 5-%-Grenze, aber nah genug, um es klar anzusprechen. Das 95. Perzentil der Monte-Carlo-Simulation liegt bei 6,14 %: In einer von zwanzig Simulationen überschreitet der Drawdown die Obergrenze. Wählen Sie die Höhe Ihrer Einlage so, dass ein Drawdown von 7 % verkraftbar ist, nicht nur 4,32 %. Eine Gewinnquote von 43,6 % bedeutet, dass die Mehrheit der einzelnen Trades Verluste verzeichnet; der 2,1-fache Range-Multiplikator und die erwartete Trailing-Carry-Rendite sowie jedes Regime, das den Follow-Through einschränkt (wie 2021–23, PF 1,26), drücken die Renditen auf einstellige Werte. Die OOS-Jahre (PF 1,80) stellen den optimistischen Fall dar, nicht die Garantie. Ehrliche Walk-Forward-Analyse: Ein 4-facher rollierender WFO erzielte eine WFE von 34,5 % (MISSERFOLG gegenüber der 70-%-Marke) mit einem mittleren OOS-Nettoertrag von +203 $ pro Durchlauf. Alle vier OOS-Fenster waren positiv (+12 $/+202 $/+487 $/+109 $, min. PF 1,03) – der Vorteil ist in jeder Runde real –, aber die In-Sample-Ergebnisse liegen etwa dreimal so hoch wie die Out-of-Sample-Ergebnisse. Rechnen Sie im Live-Handel mit einem Rückgang gegenüber den Backtest-Werten; die obige Gate-Tabelle stellt die Obergrenze dar, der WFO-Mittelwert (+203 $ pro Fold bei 0,50 % Risiko) die Untergrenze, an der sich Ihre Planung orientieren sollte. ## „Presets Default“ führt die Gated-Konfiguration mit einem Risiko von 0,50 % aus – genau den Werten aus der Tabelle. „Konservativ“ halbiert das Risiko auf 0,25 % für kleinere Konten; rechne mit etwa der Hälfte der Rendite bei geringerem Drawdown. „Ausgewogen“ behält das Risiko von 0,50 % bei identischen Einstiegspunkten bei (alternativer „Magic-Wert“ für den Einsatz im Portfolio neben „Standard“). „Aggressive“ verdoppelt das Risiko auf 1,00 % – der Drawdown über das gesamte Zeitfenster skaliert in Richtung 8 % und eignet sich nur für Kapital, bei dem Sie in Kauf nehmen können, dass sich der Sicherheitspuffer halbiert. ## Sitzungszeiten und Serverzeiten Die Zeiten beziehen sich auf die Serverzeit (Exness MT5, UTC+0). Die Mindestspanne von 190 Punkten filtert tote Zonen der asiatischen Handelssitzung heraus; falls der GMT-Offset Ihres Brokers abweicht, überprüfen Sie vor dem Live-Handel, ob die gemessene Sitzungsdauer weiterhin die Flaute vor London abdeckt – ein falsch ausgerichtetes Zeitfenster misst die falsche Spanne, und die Multiplikatoren verlieren ihre Gültigkeit. Spread-Obergrenze und die Ausführung nur bei neuen Kerzen schützen die Einstiegspunkte; der feste Handelsschluss um 20:30 Uhr vermeidet das Risiko von Übernacht-Lücken. ## Drawdown-Disziplin Der IS-Wert von 4,32 % ist eine konstruktive Vorgabe, kein Zufall. Jeder risikobezogene Parameter wurde darauf abgestimmt: Die Mindestspanne von 190 Punkten hält die Positionsgeometrie aus toten Zonen fern, in denen Stopps sinnlos ausgelöst werden, die Obergrenze von einem Trade pro Tag verhindert Rache-Sequenzen, und die tägliche Verlustsgrenze von 1,5 % beendet die Sitzung, bevor sich ein schlechter Tag weiter verschlimmert. Testen Sie die Voreinstellung „Conservative“ im Backtest für den Zeitraum 2021–23, falls Sie Zweifel an der Marge haben – dort bleibt sie konstruktionsbedingt unter 2,5 %. Die Voreinstellung „Aggressive“ setzt diese Marge bewusst für Rendite ein; führen Sie sie nicht auf Konten mit externen Drawdown-Limits aus (tägliche Obergrenzen von 5 % bei Prop-Firmen stehen im Konflikt mit einer 1,00 %-Risiko-Sitzungsstrategie für Gold). ## Versionshistorie: v420 stammt aus der „Gold_Session_Breakout“-Reihe (v4-Familie, die durch RND262–266 freigegeben wurde; v5 wird separat ausgeliefert). Die Kalibrierung von v420 erweitert den H4-Trend-Lookback auf 290 und passt die Bereichsmultiplikatoren (1,0× SL, 2,1× TP) auf das gesamte Zeitfenster 2021–26 ab, einschließlich der Expansionsphase 2024–26 – frühere Kalibrierungen basierten auf weniger umfangreichen OOS-Daten. Die vollständige Neuausführung vom 04. September (Verfahren der RND435-Klasse) bestätigte, dass die Zahlen auch außerhalb der ursprünglichen Filterzeiträume gültig sind. Frühere Builds mit demselben Namen sind nicht so eindeutig: Überprüfen Sie vor der Installation den SHA-Wert `c0404388e203`. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel erfolgt auf eigenes Risiko.