Gold Session Breakout Pro EA
- Asesores Expertos
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Phan Van Khoa
⭐ PROFESSIONAL QUANT DEVELOPER & ALGORITHMIC TRADING SYSTEMS
Welcome to my official MQL5 developer page. I specialize in institutional-grade quantitative trading systems, high-precision Expert Advisors, and statistical breakout models for MetaTrader 5. - Versión: 4.20
- Activaciones: 5
# Gold Session Breakout v420 PRO EA: El rango de la sesión es la oferta de apertura del mercado; este EA lo toma al pie de la letra. En el gráfico M15 del oro, mide el rango previo a la sesión, exige la alineación con la tendencia de la EMA290 en H4, además de la confirmación del RSI en ambos lados, y opera la ruptura amortiguada con stops y objetivos escalados según el rango. El trailing basado en porcentajes (inicio al 150 %, paso de 65 %) permite que las posiciones se prolonguen en regímenes de expansión, mientras que el múltiplo del rango mantiene el riesgo proporcional a la propia volatilidad de la noche. ## Cifras de resultados verificadas (ticks reales del Modelo-0, 7/7 APROBADO) | Ventana | Operaciones | PF | $ neto | DD % equivalente | % de ganancias | |---|---|---|---|---|---| | Smoke 2024 | 72 | 1,24 | +265 | 2,48 | 37,5 | | IS 2021–23 | 197 | 1,26 | +862 | 4,32 | 39,1 | | OOS 2024–26 | 216 | 1,80 | +2432 (+24,32 %) | 2,87 | 47,7 | | Completo | 413 | 1,50 | +3289 (+32,89 %) | 4,32 | 43,6 | Factor de recuperación 7,19. Monte Carlo (10 000 reordenaciones): probabilidad de ruina del 0,0 %, caída máxima en el percentil 95 del 6,14 %. Validación cruzada purgada con CPCV: APROBADO — el 100 % de las divisiones de prueba son positivas. DSR 0,98: APROBADO. ## Cómo opera El EA mide el rango de la sesión con un mínimo de 190 puntos (se omiten las noches sin actividad, en las que no se opera), añade un margen de ruptura de 25 puntos y requiere que la tendencia de la EMA290 en H4, junto con el RSI, esté por encima de 51 para las posiciones largas y por debajo de 45 para las cortas. Los stops se sitúan en 1,0× el rango, los objetivos en 2,1× —el múltiplo es fijo, la distancia adaptativa—. El trailing comienza en el 150 % de la distancia de entrada en pasos del 65 %, lo suficientemente amplio como para soportar el ruido del oro en el M15. Máximo una operación al día; salida los viernes a las 20:00; cierre definitivo a las 20:30. Frecuencia: 413 operaciones en cinco años, aproximadamente 7 al mes. Un «francotirador» eficaz: activo la mayoría de las semanas, inactivo en las noches de rango muerto por diseño. ## Límites realistas: la caída máxima alcanzó el 4,32 % en la ventana IS —por debajo del umbral del 5 %, pero lo suficientemente cerca como para mencionarlo claramente—. El percentil 95 de Monte Carlo se sitúa en el 6,14 %: en una de cada veinte simulaciones, el drawdown supera el límite establecido. Calcula el tamaño de tu depósito de modo que puedas sobrevivir a un 7 %, no solo a un 4,32 %. Una tasa de acierto del 43,6 % significa que la mayoría de las operaciones individuales son perdedoras; el múltiplo de rango de 2,1× y la expectativa de carry acumulado, así como cualquier régimen que comprima el seguimiento (como 2021-23, PF 1,26), reducen la rentabilidad a cifras de un solo dígito. Los años fuera de la muestra (PF 1,80) representan el escenario más optimista, no una promesa. Honestidad en el análisis prospectivo: el WFO móvil de 4 pliegues arrojó un WFE del 34,5 % (SUSPENSO frente al umbral del 70 %) con un beneficio neto medio fuera de la muestra de +203 $ por pliegue. Las cuatro ventanas «fuera de muestra» fueron positivas (+12 $/+202 $/+487 $/+109 $, PF mínimo de 1,03) —la ventaja es real en cada ciclo—, pero la muestra interna captura aproximadamente tres veces lo que conserva la muestra externa. Es de esperar una disminución de los resultados de las pruebas retrospectivas en el trading real; la tabla de umbrales anterior representa el límite máximo, mientras que la media de la estrategia WFO (+203 $ por operación con un riesgo del 0,50 %) constituye el límite mínimo a tener en cuenta a la hora de planificar. ## La configuración predeterminada «Default» ejecuta la configuración con umbrales a un riesgo del 0,50 % —las cifras exactas de la tabla—. La configuración «Conservadora» reduce el riesgo a la mitad, hasta el 0,25 %, para cuentas más pequeñas; cabe esperar aproximadamente la mitad de la rentabilidad con una caída máxima menos pronunciada. La configuración «Equilibrada» mantiene el riesgo del 0,50 % con entradas idénticas (código mágico alternativo para uso en carteras junto con la configuración «Predeterminada»). La configuración «Agresiva» duplica el riesgo al 1,00 %; la caída máxima en toda la ventana se aproxima al 8 %, adecuada solo con capital cuyo colchón de seguridad puedas permitirte ver reducido a la mitad. ## Horario de las sesiones y horario del servidor Las horas corresponden a la hora del servidor (Exness MT5, UTC+0). El rango mínimo de 190 puntos filtra las zonas muertas de la sesión asiática; si el desfase horario GMT de tu bróker difiere, comprueba que la sesión calculada siga cubriendo el parón previo a Londres antes de operar en vivo: una ventana desalineada mide un rango erróneo y los múltiplos pierden su fundamento. El límite del spread y la ejecución «solo en barras nuevas» protegen las entradas; el cierre estricto a las 20:30 evita la exposición a las brechas nocturnas. ## Disciplina en el drawdown: el valor del IS del 4,32 % es una restricción de diseño, no una casualidad. Cada parámetro relacionado con el riesgo se ha ajustado en función de ello: el rango mínimo de 190 puntos mantiene la geometría de las posiciones alejada de las zonas muertas donde los stops se activan en vano, el límite de una operación al día evita las secuencias de revancha y el límite de pérdida diaria del 1,5 % detiene la sesión antes de que un mal día se agrave. Realiza una prueba retrospectiva del preajuste «Conservador» con datos de 2021-23 si dudas del margen: por su diseño, se mantiene por debajo del 2,5 % en ese periodo. La configuración «Agresiva» gasta deliberadamente ese margen en busca de rentabilidad; no la utilices en cuentas con límites externos de drawdown (los límites diarios del 5 % de las empresas de inversión entrarán en conflicto con una estrategia de sesión con un riesgo del 1,00 % en el oro). ## El linaje de la versión v420 desciende de la línea Gold_Session_Breakout (la familia v4 se distribuyó a través de RND262-266; la v5 se lanzó por separado). La calibración de la v420 amplía el historial de tendencia en H4 a 290 y reajusta los múltiplos de rango (1,0× SL, 2,1× TP) en función de la ventana completa de 2021-26, incluido el régimen de expansión de 2024-26; las calibraciones anteriores se ajustaron a partir de datos fuera de la ventana (OOS) más limitados. La repetición completa de septiembre de 2004 (procedimiento de clase RND435) confirmó que las cifras se mantienen fuera de las fechas de filtrado originales. Las versiones anteriores con el mismo nombre no son tan binarias: comprueba el SHA `c0404388e203` antes de instalar. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Opera bajo tu propia responsabilidad.
