EdgeDriven Dollar Yen Portfolio

Das „EdgeDriven Dollar Yen Portfolio“ vereint neun feste USDJPY-Strategien in einem MetaTrader 5 Expert Advisor. Es wertet H2-Signale aus, verwaltet die Positionen jeder Strategie separat und wendet die Regeln für Positionsgröße, Nachrichten und Wochenendkontrollen portfolioweit an.

Das Portfolio nutzt Kurs-, Momentum- und Volatilitätsbedingungen. Seine Zusammensetzung und die relativen Gewichte sind fest vorgegeben; es handelt sich hierbei nicht um einen Strategiebildner oder Optimierer. Alle neun Strategien handeln USDJPY, sodass sich ihre Engagements und Verluste überschneiden können.

Die unten aufgeführten historischen Ergebnisse sind MT5-Simulationen. Die separaten Live-Überwachungsdaten sind weiter unten aufgeführt. Keines von beiden ist ein Hinweis auf zukünftige Rentabilität.

Produkt- und Kontoanforderungen

• MetaTrader 5-Hedging-Konto; Netting-Konten werden nicht unterstützt.
• Eine EA-Instanz auf dem USDJPY-H2-Chart des Brokers mit synchronisiertem H2-Verlauf.
• Neun feste Strategien mit Pending-Stop-Einstiegen, schützendem Stop-Loss, Break-Even-Management und Ausstiegen nach Bar-Count.
• Keine Martingale-Positionsgrößenanpassung oder Grid-Averaging zur Verlustausgleichung.
• Keine kundenseitige DLL, keine Installation externer Indikatoren, kein Lizenzserver und kein Abonnement erforderlich.

Jedes Modul kann jeweils nur eine Position halten. Der EA wertet das aktuelle Chart-Symbol und die H2-Daten intern aus. Wird er an ein anderes Instrument angehängt, kann dies dort zu Orders führen; USDJPY ist der empfohlene und leistungsgeprüfte Markt.

Es handelt sich hierbei um eine eigenständige Implementierung mit neun Modulen und eigenen Leistungsnachweisen, nicht um eine Symbolkonfiguration des aus zwanzig Modulen bestehenden Gold-Produkts. Die gemeinsame Performance und das damit verbundene Kontorisiko wurden nicht überprüft.

Probieren Sie die Markt-Demo aus

Die kostenlose Demo läuft im MetaTrader 5 Strategy Tester, nicht auf einem Live-Chart. Verwenden Sie Ihre geplante Kontogröße und Broker-Historie, um vor dem Kauf die Initialisierung, die Handelsbeteiligung, Verluste und den Drawdown zu überprüfen. Broker-Spreads, Provisionen, Swaps, Symbolspezifikationen, Zeitkonventionen und die Ausführung können die Ergebnisse beeinflussen.

Anleitung zur Dollar-Yen-Demo und Ergebnisüberprüfung. Zur Produktauswahl siehe den Vergleich der drei EdgeDriven-Portfolios.

Historische Validierung

Die Entwicklungsphase (2014–2022) diente der Portfoliokonstruktion und der Kandidatenauswahl. Die besten Kandidaten wurden vor der Validierungsphase (2023–2024) festgelegt, wodurch die Kandidatenauswahl eingegrenzt und ihre Priorität festgelegt wurde. Die Zusammensetzung aus neun Modulen und deren Prioritäten wurden vor der abschließenden historischen Holdout-Bestätigung (Januar 2025–Juni 2026) festgelegt.

Nach der Auswertung der Endergebnisse wurden keine Änderungen hinsichtlich der Zusammensetzung, Gewichtung oder Rangfolge sowie keine Neuoptimierung oder Rettungsmaßnahmen vorgenommen. Diese Trennung gilt für die Auswahl der Portfoliokombinationen. Einzelne Strategien waren bereits während der Recherche oder Qualifizierung mit einigen Daten aus späteren Zeiträumen konfrontiert worden, sodass die Endergebnisse nicht für jede Strategie vollständig unbekannte Daten darstellen.

Erläuterung des Validierungsrahmens.

Referenzbedingungen: Version 1.103; USDJPY H2; MetaQuotes-Demo im Real-Tick-Modus; 10.000 USD Startkapital; Hedging-Konto; Hebel 1:100; ProductRiskScale=1,0; BaseRiskPercent=0,9; Compounding=false; RestrictedNewsGuard=true; NewsGuardDiagnostics=false.

Die ersten drei Zeilen stellen separate Tests dar, die jeweils mit 10.000 USD beginnen. „Kombiniert“ bezeichnet einen durchgehenden Test über die gesamte Historie hinweg und ist weder eine weitere unabhängige Validierungsstichprobe noch der Portfolio-Auswahl-Score. Das Enddatum ist der 1. Juli 2026 (ausschließlich).

Der Profit-Faktor entspricht dem Wert aus dem MT5-Bericht bei der angezeigten Genauigkeit. Der angezeigte Drawdown-Prozentsatz bei maximalem Kapitalrückgang verwendet den zugehörigen Höchststand des Eigenkapitals und nicht das Anfangskapital als Nenner. Es handelt sich nicht um eine zukünftige Verlustgrenze.

Der kombinierte Test umfasst 96 positive und 54 negative Kalendermonate. Der Monat mit dem schlechtesten verbuchten Cash-Ergebnis war der Januar 2015 mit -212,10 USD. Das monatliche Cash-Ergebnis umfasst verbuchte Gewinne, Provisionen und Swaps; es handelt sich nicht um eine monatliche Mark-to-Market-Rendite. Die Monate Juli bis Dezember 2026 liegen außerhalb des Tests.

Die Provision beträgt in diesen Referenzberichten null; der historische Spread und der ausgewiesene Swap sind enthalten. Der Real-Tick-Modus bleibt eine historische Simulation und liefert keine zukünftigen Ausführungsergebnisse oder brokerunabhängigen Ergebnisse.

Live-Überwachung

Die Überwachungsaufzeichnung der MQL5-Signale begann am 14. September 2026 auf einem auf JPY lautenden GaitameFinest-LIVE-Konto. Die veröffentlichte Live-Konfiguration verwendet einen Hebel von 1:25, ProductRiskScale=4,0, BaseRiskPercent=0,9, Compounding=false und RestrictedNewsGuard=true.

Die Live-Aufzeichnung und die historische Referenz verwenden unterschiedliche Währungen, Hebel und Risikoskalen. Weder ihre Bargewinne noch ihre prozentualen Renditen und Drawdowns sind direkt vergleichbar. Bewerten Sie jede Aufzeichnung anhand ihrer eigenen Einstellungen. Die Live-Historie ist noch kurz und sollte nicht als Beweis für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden.

Das Signal dient der Überwachung. Der Kauf dieses EAs und das Abonnieren eines Signals sind separate Dienstleistungen.

Positionsgröße

„ProductRiskScale“ ändert das nominelle Verlustbudget, das zur Berechnung der Lotgröße verwendet wird. Verwenden Sie „BaseRiskPercent=0,9“ als Referenzwert beim Vergleich der Skalen. Bei einer Skala von 1,0 erhält jedes Modul ein nominelles Einstiegsbudget von 0,1 %; addiert man jeweils ein Budget aus jedem der neun Module, ergibt dies 0,9 %. Dabei handelt es sich um Budgets zur Positionsgrößenbestimmung, nicht um Verlustlimits.

Beispiel: Anfangsguthaben von 10.000 USD, „BaseRiskPercent“ = 0,9, „Compounding“ = „false“.

Die Lotgröße wird anhand des Budgets und der Stop-Loss-Distanz berechnet und anschließend auf die Volumenschritte des Brokers abgerundet. Volumina unterhalb des Mindestvolumens werden übersprungen; der EA erhöht weder das Lot noch verteilt er das ungenutzte Budget neu, um einen Handel zu erzwingen.

Bei einem Skalierungsfaktor von 1,0 entsprechen drei Einstiegsbudgets von je 10 USD einem kombinierten Anfangsbudget von 30 USD. Kosten, Kurslücken, Slippage, gleichzeitige Positionen und die Ausführung ausstehender Orders können die tatsächlichen Verluste erhöhen. Eine Änderung des Skalierungsfaktors von 1,0 auf 2,0 verdoppelt das Berechnungsbudget, doch Rundungen und übersprungene Trades verhindern eine Garantie für proportionale Renditen oder Drawdowns.

„Compounding=false“ verwendet den gespeicherten Anfangssaldo. „Compounding=true“ verwendet den aktuellen Kontostand für die neue Positionsgrößenbestimmung. Die Beispieltabelle erläutert die Berechnung; es handelt sich nicht um einen Backtest aller vier Einstellungen.

10.000 USD sind ein Referenz-Testguthaben, keine allgemeingültige Mindesteinlage. Bei einer Ausführungsprüfung mit 100 USD wurden Trades übersprungen, anstatt das Budget bei minimalem Lot zu überschreiten. Prüfungen mit hohem Kapital, geringer Hebelwirkung und verdoppeltem Spread sind technische Prüfungen und keine zusätzlich empfohlenen Risikoprofile. Testen Sie Ihr geplantes Kapital und die Bedingungen Ihres Brokers unter Berücksichtigung von Verlusten, die über den historischen Drawdown hinausgehen.

Nachrichten-, Wochenend- und Ausführungssteuerung

Der eingeschränkte „USD News Guard“ verwendet im Live-Betrieb die festen historischen Ereignisfenster aus der Entwicklung im Strategietester und im MetaTrader 5-Wirtschaftskalender. Von fünf Minuten vor bis fünf Minuten nach einem ausgewählten Ereignis blockiert er neue Eintritte und fordert die Stornierung bestehender ausstehender Orders sowie die Schließung bestehender Positionen an.

Wenn Live-Kalenderdaten nicht aktualisiert werden können oder veraltet sind, bleiben neue Einstiegsgeschäfte gesperrt, bis die Kalenderfunktionalität wiederhergestellt ist. Die Verwaltung bestehender Positionen wird fortgesetzt, solange das Terminal verbunden ist und Ticks empfängt. Der Guard reduziert das Risiko durch geplante Ereignisse; er beseitigt das Ausführungsrisiko jedoch nicht.

Von Freitag 20:00 Uhr bis Sonntag 23:00 Uhr in Broker-Serverzeit werden neue Einstiegsgeschäfte blockiert. Bei eingehenden Ticks fordert der EA die Stornierung seiner ausstehenden Orders und die Schließung seiner Positionen an und versucht es erneut, sobald der Handel wieder möglich ist. Die Zeitzonen der Broker beeinflussen die entsprechenden UTC-Zeiten. Am Ende der Pause erfordert ein Einstieg weiterhin ein normales H2-Signal sowie alle Handelsprüfungen.

Die MT5-Statistiken zu Eintritten nach Wochentagen und Stunden zählen Einstiegsgeschäfte; die Gewinn-/Verluststatistiken gruppieren Ausstiegsgeschäfte nach ihrem Schlusszeitpunkt. Eine geplante Bereinigung kann realisierte Ergebnisse im Freitag-Zeitfenster konzentrieren. Dies begründet jedoch keinen Vorteil bei Eintritten am Freitag. Die USDJPY-Regel verwendet die Serverzeit; für Gold gilt eine separate UTC-Regel.

Vor der Übermittlung prüft der EA Volumenschritte und -limits, Stop-/Freeze-Abstände, die Verfügbarkeit der Handelssitzung, die Orderkapazität und die Margin, einschließlich der Margin-Reservierung für Pending-Orders. Er verwaltet Schutz-Stops, Break-even-Änderungen, das Ablaufen von Pending-Orders und Ausstiege nach Bar-Count gemäß den Regeln der jeweiligen festen Module.

Akzeptierte Schutz-Stops verbleiben beim Broker, und ausstehende Orders können ausgeführt werden, während MT5 offline ist. Vom EA verwaltete Änderungen, Ablaufdaten und zeitgesteuerte Ausstiege erfordern ein verbundenes Terminal, aktuelle Kursnotierungen, Berechtigungen und die Zustimmung des Brokers. Kurslücken und Slippage können zu Verlusten führen, die über das festgelegte Budget hinausgehen.

Eingaben

Reservieren Sie den Bereich MagicBase bis MagicBase+8 exklusiv. Ändern Sie diesen nicht, solange offene Positionen oder ausstehende Orders bestehen. Die Referenzstandardwerte dienen als Vergleichsgrundlage; die Risikoeingaben erzwingen kein garantiertes Verlustlimit.

Einrichtung, Neustart und Support

1. Installieren Sie das Produkt über den MetaTrader 5 Market und testen Sie die kostenlose Demo mit den Daten Ihres Brokers.
2. Überprüfen Sie das Hedging-Konto, das USDJPY-H2-Chart, den Verlauf, die Risikoeinstellungen, die Symbolspezifikationen und die verfügbare Margin.
3. Reservieren Sie einen ungenutzten Magic-Bereich und setzen Sie „TradingEnabled=false“ in den Eingaben vor dem Anhängen. Die kompilierte Standardeinstellung ist „true“.
4. Überprüfen Sie das Journal auf Initialisierung und Fehler. Aktivieren Sie neue Einträge erst, wenn Sie die Ausführung von Orders zulassen möchten.

„TradingEnabled=false“ blockiert neue Übermittlungen, behält jedoch die Verwaltung der eigenen Positionen bei und storniert keine bestehenden ausstehenden Orders. „EmergencyStop“ blockiert Einträge und fordert wiederholt die Stornierung eigener ausstehender Orders sowie den Positionsabschluss an, sobald eine Ausführung möglich ist. Es schließt keine nicht zugehörigen „Magic“-Identifikatoren und garantiert keine sofortige Liquidation.

Die Verwaltung beschränkt sich auf das Chart-Symbol und den reservierten „Magic“-Bereich. Der lokale Status speichert die Startkapitalbasis und den zuletzt verarbeiteten Balken; aktuelle Orders und die Kontoverlaufsdaten informieren die Verwaltung nach der Neuinitialisierung. Behalten Sie den Terminalstatus während Aktualisierungen bei. Die gespeicherte Kapitalbasis ist lokal und wird von diesem Paket nicht automatisch übertragen.

Verhindern Sie vor einer Aktualisierung oder einer VPS-Migration eine doppelte Verwaltung durch die alte Instanz und gleichen Sie Positionen und ausstehende Orders ab. Es gibt keine Sperre, die separate Terminals koordiniert. Der Betrieb anderer EAs erfordert unterschiedliche Eigentumsbereiche und ausreichende gemeinsame Kontokapazität. Die Überprüfungen bei der Neuinitialisierung im Tester stellen keine Garantie für Live-Wiederverbindungen, Abstürze oder Stromausfälle des VPS dar.

Halten Sie MT5 oder den VPS für verwaltete Aktionen verbunden. Das Deaktivieren des Algo-Tradings kann EA-Verwaltungsanfragen verhindern, während brokerseitige Orders aktiv bleiben. Eine erneute Verbindung kann den beabsichtigten Ausstiegspreis oder -zeitpunkt nicht garantieren.

Support ist über Produktkommentare oder das MQL5-Nachrichtensystem verfügbar. Geben Sie die Version, bereinigte Journal-Meldungen und relevante Symbolangaben an. Geben Sie niemals Zugangsdaten weiter. Der Support umfasst die Bedienung des Produkts, keine persönliche Anlageberatung.

Bilder und Versionshinweise

Die Abbildungen 3 und 4 zeigen das gespeicherte native MT5-Diagramm zu Saldo/Eigenkapital sowie die Testergebnisse für Version 1.103. Die ursprünglichen Screenshot-Dateien werden verwendet, ohne dass Werte oder Kurven neu gezeichnet wurden. Das Diagramm enthält modellierte Werte für Saldo, Eigenkapital und Einzahlungsbelastung. Portfoliodiagramme, Periodentabellen und monatliche Zusammenfassungen dienen der ergänzenden Erläuterung und sind keine nativen MT5-Bildschirme.

Die Galerie zeigt historische Simulationen, nicht die separaten Live-Überwachungsaufzeichnungen. Einrichtungs- und Neustarttests stellen keine Vorwärts-Performance-Aufzeichnungen dar.

Version 1.103 stellt die entwicklungsgemäße, eingeschränkte Nachrichtenlogik wieder her und fügt eine Live-Synchronisation des Wirtschaftskalenders hinzu. Portfoliozusammensetzung, Signallogik, relative Konstruktion und Referenzrisikogestaltung bleiben unverändert. Da Nachrichtenkontrollen Auswirkungen auf ausgeführte Trades haben, wurde die historische Referenz für diese Version neu generiert.

Der gehebelte Devisenhandel kann zu erheblichen Verlusten führen. Historische Wertentwicklungen, Diversifizierung, Stopps und Ausführungssteuerungen garantieren keine zukünftigen Renditen, keinen maximalen realisierten Verlust, kein identisches Brokerverhalten oder die Unabhängigkeit zwischen den Modulen.