Close Open AD
- Indikatoren
- Version: 1.0
Close-Open A/D (CO A/D): Eine kumulative Volumeneffizienzlinie für die Akkumulations-/Distributionsanalyse
CO A/D ist ein kumulativer Indikator im Stil der Akkumulations-/Distributionsanalyse, der auf einer einfachen Frage basiert, die On-Balance Volume und Chaikin A/D nicht direkt stellen: Wie effizient hat jeder Balken sein eigenes Volumen in die Kursbewegung zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs umgewandelt?
Formel
CO_raw = (Schlusskurs − Eröffnungskurs) / (Höchstkurs − Tiefstkurs) Volumen = Log(TickVolume + 1) [oder Rohvolumen – wählbar] CO A/D = Vorheriger CO A/D + (CO_raw × Volumen)
Während OBV das gesamte Balkenvolumen ausschließlich anhand der Richtung von Schlusskurs zu Schlusskurs zuordnet und Chaikins A/D am Mittelpunkt des Balkens ansetzt, orientiert sich der CO A/D am Eröffnungskurs – er misst, wie viel der eigenen Spanne eines Balkens richtungsabhängig vom Eröffnungskurs bis zum Schlusskurs erfasst wurde, gewichtet diese Effizienz dann mit dem Volumen und summiert sie zu einer fortlaufenden Linie.
Anwendung
- Lesen Sie den CO A/D so, wie Sie jede kumulative A/D-Linie lesen würden: steigend = Verteilungseffizienz mit Schwerpunkt auf der Kaufseite, fallend = Verkaufsseite. Die Steigung ist wichtiger als der absolute Wert.
- Divergenz: Wenn der CO A/D ein neues Hoch/Tief erreicht, das der Kurs (oder ein Kurs-zu-Kurs-Flow-Indikator) nicht bestätigt, ist dies beachtenswert – dies spiegelt oft eine starke Effizienz auf Balkenebene wider, ohne dass es zu einem Nettokursfortschritt kommt.
- Absorptionsanalyse: Ein starker, anhaltender CO-A/D-Trend bei einem flachen „Close-to-Close“-Flow-Indikator kann darauf hindeuten, dass das aggressive Volumen einer Seite absorbiert wird, ohne den Kurs zu verschieben.
Was zu erwarten ist
- Eine kumulative Linie ohne feste Einheit – handeln Sie anhand ihrer Form und ihrer Beziehung zur Kursstruktur, nicht anhand ihres Rohwerts.
- Zwei unabhängige Eingaben: Volumenquelle (Tick / Real) und Volumentransformation (Raw / Log) – schalten Sie eine der beiden um, ohne die Formel zu verändern.
Empfehlung zum logarithmischen Volumen: Das Tick-Volumen ist eine Zählung von Kursänderungsereignissen, kein unverfälschter Indikator für die Marktbeteiligung – es wird durch die Granularität des Feeds und Mikro-Updates in Zeiten geringer Handelsaktivität verzerrt und kann sich über Nacht verschieben, wenn ein Broker den Liquiditätsanbieter wechselt. Als Standard wird „Log(Vi + 1)“ empfohlen: Es bewahrt den richtungsbezogenen Einfluss des Volumens und verhindert gleichzeitig, dass ein einzelner Ausreißer die kumulative Linie dominiert, sodass anhaltender Druck mit moderatem Volumen deutlicher sichtbar wird. Das Rohvolumen steht für direkte Vergleiche zur Verfügung oder wenn Sie ausdrücklich möchten, dass extreme Volumenevents mit vollem Gewicht berücksichtigt werden.
Eingaben
- Signallinienperiode (Standard 34) und Methode (Standard SMA / EMA)
- Volumenquelle: Tick / Real
- Volumenumwandlung: Roh / Log(Vi+1)
- Die Farbe der Signallinie ist standardmäßig auf „Keine“ gesetzt – aktivieren Sie sie oder lesen Sie beide Werte nebeneinander im Datenfenster ab.
Hinweise Funktioniert in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument. Lässt sich gut mit anderen kumulativen Flussindikatoren (z. B. True Move AD ) kombinieren, um Konfluenz zu erzielen – eine Übereinstimmung zwischen zwei unabhängig voneinander verankerten kumulativen Linien hat mehr Gewicht als jede einzelne für sich, und eine Diskrepanz zwischen ihnen ist an sich schon aussagekräftig. Kein eigenständiger Signalgenerator; als Bestätigungs-/Divergenz-Ebene innerhalb eines umfassenderen Handelsrahmens gedacht.
ResearchGate-Veröffentlichung: https://www.researchgate.net/publication/411174378_Close-Open_AD_A_Volume-Efficiency_Companion_to_True_Move_AD_and_Directional_Impulse
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