CorrelationGuard Navigator MT5
- Indikatoren
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Christopher Calmerin
Seit mehr als zehn Jahren entwickle ich Software und löse reale Herausforderungen mithilfe moderner Technologie. Mein Weg führte mich von Unternehmens- und Gesundheitslösungen hin zur Entwicklung intelligenter Werkzeuge für die Finanzmärkte. - Version: 1.10
Dashboard für die Korrelation mehrerer Symbole und die Belichtung
Slogan
Vermeiden Sie es, dieselben Risiken unbewusst mehrfach einzugehen.
PRODUKTÜBERSICHT
CorrelationGuard Navigator MT5 ist ein Indikator für Korrelation und Risikobewusstsein für MetaTrader 5. Er soll Tradern dabei helfen, zu überwachen, wie eng sich das aktuelle Chart-Symbol im Vergleich zu einer benutzerdefinierten Beobachtungsliste anderer Symbole bewegt.
Anstatt den Indikator zur direkten Suche nach einem Einstiegspunkt zu nutzen, setzt der Trader ihn ein, um Risikokonzentrationen zu steuern und doppelte Engagements zu vermeiden.
Beispiele für versteckte Überschneidungen:
- Gleichzeitiger Kauf von EURUSD und GBPUSD
- Kauf von XAUUSD bei gleichzeitigem Halten von Symbolen, die ähnlich auf eine Schwäche des USD reagieren
- Das Halten stark inverser Instrumente, ohne zu verstehen, wie diese das Engagement ausgleichen oder verstärken
WIE DER INDIKATOR FUNKTIONIERT
Der Indikator berechnet Renditekorrelationen zwischen dem aktuellen Chart-Symbol und einer Liste ausgewählter Vergleichssymbole. Anschließend klassifiziert er die Beziehung und warnt den Nutzer vor Überschneidungen oder inversen Zusammenhängen.
Mögliche Bezeichnungen für die Beziehungen sind:
- Hohe Überschneidung
- Starke inverse Beziehung
- Mäßige Überschneidung
- Geringe Überschneidung
Das Dashboard sortiert die überwachten Symbole nach der absoluten Korrelation, sodass die stärksten Beziehungen an erster Stelle erscheinen.
ANALYSE-MODELL
1. ERSTELLUNG DER RENDITEREIHEN
Der Indikator ruft die Schlusskurse für den gewählten Analysezeitraum und den Rückblickzeitraum ab.
Anschließend wandelt er diese Schlusskurse in logarithmische Renditen um, die üblicherweise zur Korrelationsmessung verwendet werden.
2. KORRELATIONSBERECHNUNG
Der Indikator berechnet den Korrelationskoeffizienten zwischen dem aktuellen Chart-Symbol und jedem überwachten Symbol.
Beispiele zur Interpretation:
- +0,80 oder höher = starker positiver Zusammenhang
- -0,80 oder niedriger = starker negativer Zusammenhang
- Werte im mittleren Bereich = mäßiger oder geringer Zusammenhang
Die Schwellenwerte sind vollständig anpassbar.
3. RISIKOKLASSIFIZIERUNG
Jede Paar-Beziehung wird gekennzeichnet, sodass der Händler schnell erkennen kann, ob sich zwei Wertpapiere parallel, gegenläufig oder eher unabhängig voneinander entwickeln.
INHALT DES DASHBOARDS
Das Dashboard zeigt Folgendes an:
- Name des Wertpapierpaares
- Korrelationsprozentsatz
- Art der Beziehung (positiv oder invers)
- Risikoklassifizierung
- Endgültiges Verhältnis zwischen Top-Warnung und Top-Exposure
Dadurch eignet sich das Tool sowohl für Trader, die mit einzelnen Wertpapieren handeln, als auch für Trader, die eine umfangreichere Beobachtungsliste im Blick behalten.
PRAKTISCHE ANWENDUNGEN
1. VERMEIDUNG VON DOPPELTEN ENGAGEMENTS
Wenn das aktuell angezeigte Chart-Symbol eine sehr hohe positive Korrelation mit einem anderen, bereits gehandelten Symbol aufweist, kann der Nutzer entscheiden, die Positionsgröße zu reduzieren oder das zweite Setup zu überspringen.
2. HEDGING-BEWUSSTSEIN
Wenn zwei Wertpapiere eine starke inverse Korrelation aufweisen, kann der Indikator aufzeigen, wie ein Trade den anderen teilweise ausgleichen könnte.
3. PRIORISIERUNG DER WATCHLIST
Der Trader kann erkennen, welche verwandten Instrumente besondere Aufmerksamkeit verdienen.
4. PORTFOLIO-DISZIPLIN
Das Tool ist nützlich, wenn ein Trader ein kontrollierteres Engagement über mehrere Symbole anstrebt, anstatt mehrere stark miteinander verbundene Positionen zu stapeln.
SYMBOLFLEXIBILITÄT
Der Indikator verwendet eine anpassbare Symbol-Liste. Das bedeutet, er kann verwendet werden für:
- Devisenpaare
- Gold
- Indizes
- Kryptowährungssymbole
- Andere vom Broker unterstützte Instrumente
Das aktuelle Chart-Symbol kann ebenfalls automatisch als Basisreferenz eingefügt werden.
BENACHRICHTIGUNGEN
Für Situationen mit hoher Korrelation können optionale Benachrichtigungen aktiviert werden.
Verfügbare Optionen:
- Popup-Benachrichtigungen
- Push-Benachrichtigungen auf Mobilgeräten
- Benachrichtigung bei Erkennung einer hohen Korrelation
EINGABEN
- Zu überprüfende Symbole
- Analysezeitraum
- Korrelations-Rückblick
- Schwellenwert für hohe positive Korrelation
- Schwellenwert für hohe negative Werte
- Aktuelles Chart-Symbol zuerst einbeziehen
- Position und Größe im Dashboard
- Popup- und Push-Benachrichtigungen
FÜR WEN IST DIESER INDIKATOR GEEIGNET?
- Trader, die mit mehreren Symbolen handeln
- Devisenhändler
- Gold- und Index-Trader
- Portfolioorientierte Händler
- Trader, die Wert auf Risikokontrolle legen
- Anfänger, die versehentlich Doppelpositionen eingehen und sich ein klareres Warnsystem wünschen
HAUPTVORTEILE
- Dashboard zur Überwachung des Engagements
- Erkennung positiver und inverser Zusammenhänge
- Einstellbare Schwellenwerte
- Flexibilität bei der Überwachungsliste
- Trägt dazu bei, die Anhäufung versteckter Risiken zu reduzieren
- Nützliches Tool zur Portfolio-Unterstützung
- Führt keine Handelsgeschäfte durch
INSTALLATION
1. Kopieren Sie die Datei „CorrelationGuard_Navigator_MT5.mq5“ oder die kompilierte EX5-Datei in den Ordner:
MQL5/Indicators
2. Starten Sie MetaTrader 5 neu oder aktualisieren Sie den Navigator.
3. Fügen Sie den CorrelationGuard Navigator MT5 zu einem Chart hinzu.
4. Fügen Sie die Symbole, die Sie vergleichen möchten, in die Eingabefelder ein.
5. Nutzen Sie das Dashboard, um das Überlappungsrisiko zu überwachen, bevor Sie mehrere miteinander verbundene Positionen eröffnen.
WICHTIGE INFORMATIONEN
Dieses Produkt ist ein Indikator für die technische Analyse. Es eröffnet, ändert oder schließt keine Trades. Es garantiert keine Gewinne und sollte nicht als alleinige Grundlage für eine Handelsentscheidung herangezogen werden. Die Marktbedingungen können sich schnell ändern, und jedes Signal sollte mit einem angemessenen Risikomanagement, einer Analyse der Marktstruktur und, sofern relevant, fundamentalen Kenntnissen kombiniert werden.
Die Kursentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie den Indikator auf einem Demokonto und wählen Sie Einstellungen, die für das verwendete Instrument, den Zeitrahmen, den Spread und den Handelsstil geeignet sind.
