Trixter LOF

Algoritmo Local Outlier Factor (LOF) è un metodo di machine learning per trovare anomalie nei dati che non possono essere rilevate tramite soglie globali. A differenza dei metodi semplici, LOF cerca outlier locali confrontando la densità dei punti nel loro intorno immediato.

Come funziona

L'idea principale di LOF è semplice: un'anomalia è un punto la cui densità di oggetti attorno è significativamente inferiore rispetto alla densità attorno ai suoi vicini.

1. Selezione dell'intorno. Per ogni punto, l'algoritmo trova i  k  vicini più prossimi.

2. Calcolo della densità locale. Calcola quanto "strettamente" il punto è circondato dai vicini.

3. Confronto con i vicini. L'algoritmo confronta la densità attorno al punto con la densità media attorno ai suoi vicini.

4. Punteggio finale. Il valore finale di LOF indica quante volte la densità attorno al punto è inferiore rispetto a quella attorno ai suoi vicini.

   • LOF ≈ 1: la densità del punto è paragonabile a quella dell'ambiente circostante (normale).

   • LOF >> 1: la densità è significativamente più bassa (potenziale anomalia). La soglia tipica per un'anomalia è > 1.5.

A cosa serve

LOF è ampiamente utilizzato in problemi in cui le anomalie possono esistere all'interno di singoli gruppi di dati, e non solo rispetto al contesto generale.

• Rilevamento generale di anomalie: Identificazione di transazioni sospette, guasti alle apparecchiature o comportamenti anomali degli utenti.

• Industria ed energia: Analisi dei modelli anomali di consumo energetico per prevenire perdite e passare alla manutenzione predittiva delle apparecchiature.

• Serie temporali: Ricerca di punti anomali o interi segmenti (sottosequenze) nei dati temporali (ad esempio, utilizzando una versione adattata).

Il bot Trixter LOF è costruito applicando questo approccio.

L'algoritmo Trixter LOF implementa la ricerca di pattern utilizzando il Local Outlier Factor (LOF in breve). Partiamo dal presupposto che il mercato dell'oro sia sufficientemente efficiente e che la maggior parte delle fluttuazioni dei prezzi costituisca rumore di mercato non prevedibile. Ma possiamo identificare frammenti del grafico dell'oro (le cosiddette anomalie) in cui esso è massimamente prevedibile. In questo modo, ho isolato il 30% dei segmenti del grafico che sono ben prevedibili.

Principi chiave

• Analisi della volatilità dell'oro su più time frame e periodi di indicatori.
• Raggruppamento della volatilità per cercare pattern efficaci (da 100 a 3000).
• Verifica statistica: alta aspettativa matematica di guadagno e significatività statistica.
• I pattern che non superano la verifica vengono contrassegnati come rumore — in tali situazioni non vengono aperti trade.
• Test forward obbligatorio di 2 anni prima dell'ammissione su un conto reale.

Caratteristiche della logica di trading

• Apertura di operazioni con ordini limite a una distanza selezionata dal prezzo — slittamento minimo.
• Se l'ordine limite non viene attivato (il prezzo non tocca il livello) e il segnale scompare — l'ordine viene rimosso.
• Le posizioni aperte sono accompagnate da stop-loss e take-profit, e vengono chiuse al prezzo di mercato in caso di segnale contrario.
• Il robot non utilizza martingala, arbitraggio o altre strategie ad alto rischio.
• Time frame consigliati: da M5 a H1. Ottimale — H1 XAUUSD.
• È prevista una regolazione flessibile dell'attività di trading (parametri di seguito).

Impostazioni principali

• Consenti segnali di ACQUISTO, Consenti segnali di VENDITA — consentono o vietano acquisti/vendite quando si ha fiducia nella direzione del mercato.
• Sensibilità dei segnali, Sensibilità del filtro — soglia di sensibilità dei segnali e filtraggio del rumore. Valore predefinito: 0.5. Può essere aumentato fino a 0.7–0.9 per segnali più puliti.
• Filtra per orari di trading — limitazione degli orari di trading. Per impostazione predefinita — 24/7.

Impostazioni di gestione del capitale

• Distanza in punti per l'ordine limite — distanza dal prezzo all'ordine limite. Predefinito: 250. Più basso → più operazioni, più alto → più conservativo.
• Numero massimo di posizioni + ordini — numero massimo di posizioni aperte simultaneamente (senza averaging). Predefinito: 3.
• Ulteriori impostazioni configurabili: ritardo tra le aperture, controllo dello spread massimo, livelli di stop-loss e take-profit.