Gotobi Overnight JPY
- Experten
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Gotobi Overnight JPY – eine Kalenderstrategie für den japanischen Yen.
Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging Down, strikter Stop-Loss bei jedem Trade.
Symbol: USDJPY und EURJPY
Zeitrahmen: beliebig – der Zeitplan orientiert sich an der Uhrzeit, nicht an den Kerzen
Risiko pro Trade: 0,75 % des Kapitals, im Code auf 2,0 % begrenzt
Japanische Unternehmen begleichen Rechnungen an Tagen, die auf 5 oder 0 enden – sogenannte „Gotobi“-Tage – und ihre
Banken kaufen dafür Fremdwährung. Dieser EA kauft USDJPY und EURJPY um 23:00 Uhr
japanischer Zeit am Vorabend eines Gotobi-Tages und schließt am nächsten Morgen um 09:53 Uhr, noch vor
dem Fixing um 09:55 Uhr in Tokio. Nur Long-Positionen, eine Position pro Symbol, ein Hard-Stop bei
0,5 x ATR(14) des Tagescharts. Etwa 129 Trades pro Jahr; 83 % enden beim
zeitlichen Ausstieg, 17 % am Stop. Wir beanspruchen nicht den Fixing-
Spike selbst – der Flow trifft bereits vor der Feststellung ein.
Feiertage verschieben die Gotobi-Termine, daher berechnet der EA diese anhand der japanischen Gesetzgebung
anstatt aus einer Tabelle: alle 604 von 1998 bis 2027, keine Unstimmigkeiten, kein Ablaufdatum.
Die Tagundnachtgleiche-Formel gilt für den Zeitraum 1980–2099, und ein einmaliger Feiertag aufgrund eines zukünftigen Gesetzes
kann nicht vorhergesagt werden – ein Datum verschiebt sich um einen Tag, der EA läuft weiter.
== BACKTEST-ERGEBNISSE ==
Januar 1999 – August 2026 (27 Jahre 8 Monate), USDJPY + EURJPY, 0,75 % Risiko,
auf einem Konto verzinst. Tick-Modell: Modell 1 (Ticks generiert aus M1-Balken).
129 Trades pro Jahr (insgesamt 3.557). CAGR 7,3 %
Gewinnfaktor 1,30. Gewinnquote 55,5 %. Durchschnittlicher Gewinn/Verlust 1,04
Maximaler Drawdown 18,1 % bei 0,75 % Risiko, 12,4 % bei 0,50 %, 27,6 % bei 1,20 %
Längste Verlustserie: 11. Längste Phase ohne Gewinn: 2.593 Tage (7,10 Jahre)
In 22 von 28 Jahren positiv. Schlechtestes Jahr: 1999, -11,7 %
Diese 2.593 Tage beginnen am ersten Tag: Ein im Januar 1999 eröffnetes Konto hatte im Februar 2006 wieder
im Februar 2006 wieder auf seinem Anfangskapital (Screenshot 2).
1999–2008 wurden mit diesen Einstellungen Verluste verzeichnet – Profitfaktor 0,982, 0,94-faches Kapital. Die
oben genannten Zahlen beziehen sich erst ab 2009, als sich die Spreads verengten (2010–2026: PF 1,51,
Drawdown 9,0 %), ein Zeitfenster, für das wir uns entscheiden würden, nachdem wir es gesehen hätten (Screenshot 6).
Echte Ticks (Modell 4) decken nur den Zeitraum August 2024 bis August 2026 ab – etwa 2 Jahre –, und 52
ganze Tage des USDJPY fehlen darin (90,2 % Tick-Abdeckung), sodass wir nicht von „100 % echten
Ticks“ können wir daher nicht angeben. Dieser Zeitraum – 266 Trades, PF 1,42, Drawdown
5,8 % – dient lediglich als Referenz, niemals als Schlagzeile, und die generierten Ticks verschönern das
Ergebnis um etwa 3 % besser aus, als es tatsächlich ist.
Jede Zahl hier beinhaltet Swaps, die 12,3 % des Nettogewinns ausmachen und nicht zu vernachlässigen sind.
Ohne Swap weist die Laufleistung einen PF von 1,25 bei einem Drawdown von 19,5 % auf: kein Carry-Trade, sondern ein
Zahl inklusive Swap.
== WIE WIR VERSUCHT HABEN, ES ZU ANALYSIEREN ==
Dieselben Einstellungen bei sieben Yen-Paaren, nichts angepasst. Drei haben Geld verloren (AUDJPY
0,88, NZDJPY 0,93, CHFJPY 0,97); vollständige Tabelle auf Screenshot 4. USDJPY und EURJPY sind eine nachträgliche Auswahl.
GBPJPY haben wir weggelassen, obwohl es keinen Verlust gab: Der maximale Drawdown steigt von 18,1 %
bis 38,2 %, die Seitwärtsphase von 7,1 bis 14,3 Jahre und die Verlustserie von 11 bis
17, bei einer CAGR von 0,36 Punkten, und 93,9 % seines Gewinns entfielen auf Swaps. Der EA handelt weiterhin
handelt damit und mit jedem anderen Symbol (MQL5 verbietet Symbolsperren) und kennzeichnet [UNTESTED
SYMBOL] außerhalb des getesteten Bereichs an.
Im Vergleich zu 300 zufällig generierten Datensätzen, die durch denselben Ausstiegsmechanismus geleitet wurden,
liegt jedes getestete Symbol am 100. Perzentil seiner eigenen Nullverteilung
(p = 0,0033 für jedes), die Daten enthalten also Informationen – doch
zufällig ausgewählte Wochentage, die auf dieselbe Weise behandelt wurden, liefern bereits einen medianen PF von 1,04 für USDJPY
und 1,10 bei EURJPY, womit der Gotobi-Kalender selbst einen Wert von etwa +0,27 und
+0,29 des Gewinnfaktors.
09:53 Uhr ist nicht der beste Ausstiegszeitpunkt, den wir gemessen haben: 09:00 Uhr erzielte einen Wert von 1,37 gegenüber 1,24. Wir könnten
09:53 schon vor der Überprüfung rechtfertigen, zwei Minuten vor dem Fixing um 09:55; eine Verschiebung
würde es zu einer Zahl machen, die erst nach Kenntnis des Ergebnisses gewählt wurde. Ausstiegszeiten: Screenshot 12.
Die 24 rollierenden Fünfjahresfenster (acht unter 1,10, alle vor 2011) sind in den
ausgelieferten Unterlagen enthalten.
== RISIKO PRO GESCHÄFT ==
0,75 % des Eigenkapitals pro Trade, für jedes Symbol: der Wert in den .set-Dateien und der
jeder der oben genannten Drawdowns. Der Code begrenzt das Risiko
auf 2,0 %. Rendite und Drawdown entwickeln sich parallel, und eine Senkung des Risikos erhöht den Kontostand
benötigte Kontostand im exakten Verhältnis an. Die Ordergröße richtet sich nach Ihrem Eigenkapital und dem
Abstand zum Stop. Wenn das kleinste Lot Ihres Brokers diesen
Prozentsatz überschreiten würde, lehnt der EA den Handel ab, anstatt das Risiko aufzurunden.
Zwei Symbole bedeuten nicht, dass das Risiko auf zwei Märkte verteilt ist. An 97,6 % der Handelsnächte
sind beide gleichzeitig in derselben Richtung offen, und Yen-Paare bewegen sich gemeinsam (Median
Korrelation von 0,673 über alle sieben). Das entspricht einem Risiko von 1,50 % des Eigenkapitals in einer
Handelsnacht, und jedes Symbol, das wir hinzufügten, erhöhte den Drawdown proportional.
== WAS IST INTEGRIERT ==
- Ein fester Stop-Loss für jede Position, der mit der Order gesendet und anschließend überprüft wird;
kann dieser nicht platziert werden, wird die Position geschlossen
- Zeitgesteuerter Ausstieg um 09:53 Uhr japanischer Zeit, unabhängig von Gewinn oder Verlust
- Tägliche Verlust- und Gewinnlimits – diese beziehen sich auf die eigenen Trades dieses EAs für das jeweilige
Symbol, nicht auf Ihr Konto insgesamt
- Spread-Schutz als Prozentsatz der Stop-Distanz
- 13-zeiliges Panel: nächstes Gotobi-Datum, Serverzeiten, Gesamtrisiko für heute Abend,
sowie der Grund für jedes abgelehnte Signal, einschließlich eines Kontos, das zu klein ist, um
(Screenshot 9)
- Nachrichtenfilter, standardmäßig deaktiviert: 23:00 Uhr japanischer Zeit entspricht 14:00 Uhr UTC, im Fenster „US-Daten“
, und der Strategietester kann nicht auf den MT5-Wirtschaftskalender zugreifen. Bei der
Untersuchung verwendete keinen Filter, daher berücksichtigen die hier genannten Zahlen keine Auswirkungen davon
== VOR DEM KAUF ==
Empfohlenes Kontoguthaben 1.500 USD, mindestens 1.000 USD – nicht wegen der Margin, sondern weil
der EA lieber ein Signal überspringt, als Ihre Risikoeinstellung zu überschreiten; daher handelt ein kleines Konto
einfach weniger handelt.
500 USD: 41 % der Signale ausgeführt 800 USD: 88 %
1.000 USD: 96 % 1.500 USD: 100 %
Bedingungen für 2024–2026; über den gesamten Zeitraum von 27 Jahren erzielen dieselben Konten 25 %, 72 %,
87 % und 97 % (Screenshot 11). Das arithmetische Minimum beträgt 560 USD, und wir werden
diesen Wert ohne diese Tabelle angeben – auf diesem Niveau verpassen Sie etwa 59 % der
Signale verpassen, was bei unterdimensionierten Konten bei unserem ersten Produkt der Fall war.
MetaTrader 5, ein Broker, der USDJPY und EURJPY notiert, unterbrechungsfreie Verfügbarkeit; bei beiden Symbolen
sind Empfehlungen, keine Einschränkungen. Verwenden Sie ein Diagramm pro Symbol – dies ist kein
EA mit einem einzigen Chart für mehrere Symbole. Im Live-Betrieb ermittelt der EA die japanische Zeit anhand von
GMT; der Strategietester verfügt über keine GMT-Angabe und greift daher auf ein Sommerzeitmodell zurück,
standardmäßig Winterzeit GMT+2 nach US-Regeln – bei GMT+3 oder EU-Regeln weicht Ihr Backtest ab,
, bis Sie zwei Eingaben korrigieren. Die ermittelten Ein- und Ausstiegszeiten werden im
Startprotokoll und im Bedienfeld angezeigt: Vergleichen Sie diese mit der Uhr Ihres Brokers, denn eine
Stundenabweichung zu einer wesentlich anderen Strategie führt.
So reproduzieren Sie unseren Backtest: Vermeiden Sie den Mittwoch. MetaTrader wendet den Swap-Satz in Echtzeit
in diesem Moment auf alle 27 Jahre an, und der Rollover am Mittwoch ist dreifach – derselbe EA und
im Messzeitraum lag die PF an einem Tag bei 1,36, an einem Mittwochnachmittag bei 1,58.
Wir betreiben diesen EA auf unserem eigenen Live-Konto. Es gibt noch keine veröffentlichte Erfolgsbilanz,
kein MQL5-Signal und keine Bewertungen: Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus Backtest-Daten.
== SCHWÄCHEN ==
Zweieinhalb Trades pro Woche, ein durchschnittlicher Gewinn, der kaum größer ist als ein durchschnittlicher Verlust,
sechs Verlustjahre von 28 und ein Jahrzehnt zu Beginn der Aufzeichnung, in dem
Geld verloren wurde. Die Strategie beruht darauf, dass sich die Abrechnungsgepflogenheiten und der Bankkalender
sich weiterhin so verhalten wie bisher. Nichts für Sie, wenn Sie tägliche Aktivität, schnelle Gewinne oder
den EA in einem flachen Jahr ausschalten würden. Die Tabelle mit den sieben Währungspaaren, die rollierenden
Fenster sowie alle angegebenen Limits sind im Benutzerhandbuch und in der Risikohinweise enthalten –
nichts wird verheimlicht, es passt hier einfach nicht hinein.
== RISIKOHINWEIS ==
Der Handel mit gehebelten Instrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Vergangene Ergebnisse
sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Was die getestete Historie bei einem Risiko von 0,75 % bereits enthält: ein maximaler Kapitalrückgang
von 18,1 %, 11 Verlusttrades in Folge, 2.593 Tage zwischen einem Kapitalhöchststand
und dem nächsten, beginnend am ersten Tag, ein schlechtestes Kalenderjahr mit -11,7 % sowie eine zehnjährige
, der unter dem Ausgangswert endete. Eine zukünftige Entwicklung kann noch schlechter ausfallen. Setzen Sie nur Geld ein
, dessen Verlust Sie sich leisten können, und lesen Sie das dem
EA beiliegt, bevor Sie ihn aktivieren.
== WAS SIE ERHALTEN ==
Der EA benötigt keine zusätzlichen Komponenten: Die empfohlenen Einstellungen sind als Modus-
Voreinstellungen (Standard 0,75 % / Konservativ 0,45 %) vor – wählen Sie einen Modus aus, und schon läuft er. Das
Benutzerhandbuch, die Risikohinweise und optionale .set-Dateien sind auf der
Registerkarte „Kommentare“ beigefügt und können jederzeit heruntergeladen werden. Fragen vor dem Kauf: Registerkarte „Kommentare“.
Versionsänderungen werden unter „Neuerungen“ protokolliert.
== PREIS ==
Der Einführungspreis ist der niedrigste Preis, zu dem dieser EA jemals verkauft werden wird. Er steigt um eine Stufe
und stoppt endgültig bei 249 USD – eine Obergrenze, kein
Ziel – öffentlich einsehbar auf einer Seite, die unsere Historie dokumentiert. Ein früher Kauf
kostet weniger und Sie erhalten dasselbe Produkt. Updates sind kostenlos, unabhängig davon, was Sie bezahlt haben.
