Yen Regime Overnight
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„Yen Regime Overnight“ – eine Overnight-Strategie für den japanischen Yen, die
auf das Yen-Regime 2021–2026 zugeschnitten ist, wie auf dieser Seite angegeben, und sich selbst pausiert, wenn dieses
Regime endet.
Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging Down, strikter Stop-Loss bei jedem Trade.
Symbole: USDJPY und EURJPY. Risiko pro Trade: 0,75 % des Kapitals, begrenzt auf 2,0 %.
Jeden Werktagsabend kauft der EA um 23:00 Uhr japanischer Zeit USDJPY und EURJPY und
schließt beide am nächsten Morgen um 09:53 Uhr. Nur Long-Positionen – über Nacht wird der Yen shortet, jede
Nacht, um die Zinsdifferenz zu vereinnahmen, solange die Position gehalten wird. Eine Position pro
Symbol, ein Hard-Stop bei 0,5 × ATR(14) des Tagescharts, kein Take-Profit, kein
Trailing-Stop. 392 Trades pro Jahr ergeben sich aus der Summe beider Symbole (jeweils 196);
84 % enden zum Ausstiegszeitpunkt, 16 % am Stop.
== DAS FIT-FENSTER: WAS WIR OPTIMIERT HABEN UND WELCHE ERGEBNISSE ES ERZIELTE ==
Einstiegszeitpunkt, Ausstiegszeitpunkt und Stop-Multiplikator wurden durch die Auswertung von 640 Kombinationen
im Zeitraum August 2021 bis August 2026 ermittelt; die untenstehenden Zahlen basieren also auf den Daten, die
sie ausgewählt haben. Es handelt sich um ein In-Sample-Ergebnis.
USDJPY + EURJPY, 0,75 % Risiko, verzinst auf einem Konto, Regimefilter aktiviert (
Standard). Tick-Modell: Modell 1 (Ticks generiert aus M1-Balken). Bei den beiden Symbolen handelt es sich
kein einzelner Testerlauf, sondern zwei Handelslisten, die auf einem Konto zusammengefasst wurden.
1.978 Trades (392 pro Jahr, beide Symbole). CAGR 20,5 %, 2,57-fache Rendite über 5,04 Jahre
Profitfaktor 1,27. Gewinnquote 56,1 %. Durchschnittlicher Gewinn / durchschnittlicher Verlust 0,99
Maximaler Drawdown 13,2 % bei 0,75 % Risiko, 8,88 % bei 0,50 %, 17,5 % bei 1,00 %
Längste Verlustserie: 15. Längste Phase ohne Gewinn oder Verlust: 652 Tage (1,79 Jahre)
Bestes Jahr: 2022 +49,65 %. Schlechtestes Gesamtjahr: 2023 -4,56 %. 2024 nur +1,36 %
Echte Ticks (Modell 4) liegen nur für den Zeitraum August 2024 bis August 2026 vor, also für etwa 2 Jahre, und
darin fehlen 52 ganze Tage des USDJPY (90,2 % Tick-Abdeckung), sodass wir nicht von „100 %
echte Ticks“ können wir daher nicht angeben. Dieses Zeitfenster – 732 Trades, 1,25, 8,71 %
Drawdown – dient nur als Referenz; generierte Ticks verschönern das Ergebnis um etwa 1,8 %.
== DIE GESAMTE HISTORIE, JANUAR 1999 – AUGUST 2026 ==
Gesamthistorie: 8.125 Trades, Profitfaktor 1,11, Drawdown 44,4 %, CAGR 6,6 %,
5,28x und 2.807 Tage (7,69 Jahre) ohne neues Kapitalhoch
1999–2008: Profitfaktor 0,934, Drawdown 37,7 %, 0,71x – 1999–2008 wurden Verluste verzeichnet,
und das bei aktivem Filter
2009–2019: 1,16, Drawdown 19,1 %. 2020–2026: 1,22, Drawdown 13,2 %
15 der 26 Handelsjahre waren positiv. Schlechtestes Jahr 2007, -27,36 %
Von den neun Fünfjahreszeiträumen von 1999–2003 bis 2007–2011 liegen acht unter 1,00,
der schlechteste bei 0,696 (der neunte, 2002–2006, liegt bei 1,011); alle 24 sind in der Risiko-
. Nach Abzug der besten 1 %
der Geschäfte entfernt (81 Geschäfte), ergibt sich ein Wert von 1,02: eine Strategie, die in einer bestimmten Art von
Markt funktioniert und die anderen einfach aussitzt.
== DER REGIME-FILTER – DER TEIL, DER ENTSCHEIDET, WANN MAN AUFHÖREN SOLLTE ==
Der EA misst die 12-Monats-Veränderung des USDJPY (252 Tagesbalken). Unterhalb von -10 %
stoppt er die Eröffnung neuer Positionen; oberhalb von 0 % beginnt er wieder. Offene Positionen werden niemals
angetastet. Standardmäßig aktiviert. Über einen Zeitraum von 27,6 Jahren wurde der Filter 16 Mal ausgelöst und hielt die Strategie
28,1 % der Zeit vom Markt fern: 41,1 % von 1999–2008, 30,9 % von 2009–2019, nur
4,0 % der Zeit von 2020 bis 2026.
Kosten in einem günstigen Marktumfeld: Im Anpassungsfenster wurden 112 von 2.090 Signalen (5,4 %) abgelehnt,
der Profitfaktor stieg von 1,2660 auf 1,2708, der Drawdown blieb mit 13,2 % unverändert, die CAGR sank
um 0,93 Punkte. Wert in einem schlechten Szenario, gesamte Historie, „off“ gegenüber „on“: 1,03 gegenüber 1,11,
Drawdown 83,0 % gegenüber 44,4 %, längste Seitwärtsphase 8.540 Tage (23,4 Jahre) gegenüber
2.807, Eigenkapital 1,85-fach gegenüber 5,28-fach. Dabei sinkt das Konto bis
2010 auf 0,182x und erreicht im Mai 2022 wieder sein Ausgangskapital. Die Möglichkeit, den Filter
deaktivieren zu können, ist nicht dasselbe wie die Möglichkeit, ihn auszuschalten.
Er ist eine Bremse, kein Motor: Der Zeitraum 1999–2008 mit aktiviertem Filter endet immer noch bei 0,71-fach, ein
0,34x-Jahrzehnt überlebbar, aber nicht profitabel. Am 1. Januar 2007 ohne
Filter lag das Konto sechs Jahre später bei -43,3R; der Filter pausierte nach 12,3 Monaten
bei -22,9R. In den Jahren 1999 und 2011 verzeichnete er ein ganzes Kalenderjahr ohne jegliche Trades
.
Der Filter sucht nach einem Symbol namens USDJPY. Wenn Ihr Broker es USDJPY.m oder
ähnlich nennt, kann er die historischen Daten nicht laden und schaltet sich stillschweigend aus, während
der Handel ungeschützt weiterläuft. Der EA weist im Protokoll, im Bedienfeld und in der
Tester-Zusammenfassung; eine einzige Eingabe behebt das Problem.
== SWAP, RISIKO PRO HANDEL UND WARUM ZWEI SYMBOLE KEIN RISIKOSPREIZ SIND ==
Dieser EA ist jede Nacht im Yen-Short-Positions, sodass er Swap erhält. Fenster anpassen: Der Swap beträgt
15,0 % des Nettogewinns,
und nach Abzug davon verbleibt ein Profitfaktor von 1,21 bei einem Drawdown von 16,0 %. Gesamte
Laufzeit: 31,8 %. Allein USDJPY über die gesamte Laufzeit: 58,1 % (EURJPY 8,6 %). Wir
nicht behaupten, dass diese Strategie unabhängig vom Carry ist – unser anderes Yen-Produkt kann
diesen Anspruch erheben, dieses hier jedoch nicht.
Das Risiko beträgt 0,75 % des Kapitals pro Trade und pro Wertpapier – der Wert, von dem jeder Drawdown in der
ausgeht. Rendite und Drawdown entwickeln sich parallel, und eine Senkung des Risikos erhöht das Kontoguthaben
benötigte Kontostand im exakten Verhältnis. Es gibt kein festes Lot: Wenn das
kleinste Lotgröße Ihres Brokers Ihren Prozentsatz überschreiten würde, lehnt der EA den Handel ab, anstatt
das Risiko aufzurunden.
Beide Positionen waren an allen 989 Handelsnächten des Testzeitraums – also zu 100 % – in
derselben Richtung: 1,50 % des Kapitals standen in einer einzigen Nacht auf dem Spiel. Der Drawdown
anstatt sich aufzuheben – über den gesamten Datensatz hinweg verzeichnete allein der USDJPY einen Drawdown von 33,3 % und
EURJPY allein 24,3 %, das Währungspaar insgesamt 44,4 %. Zwei Symbole stellen hier keinen Risikoverteil auf
zwei Märkte.
== VOR DEM KAUF ==
Integriert: ein fester Stop-Loss für jede Position, der mit der Order gesendet und
nachträglich überprüft; der Ausstiegszeitpunkt; der Regime-Filter; die prozentuale Positionsgröße im Verhältnis zum Eigenkapital; der Spread-Schutz
; tägliche Verlust- und Gewinnlimits, die die eigenen Trades dieses EAs auf seinem
eigenen Symbol überwachen – nicht Ihr Konto als Ganzes; ein Nachrichtenfilter, standardmäßig deaktiviert (der
Tester kann nicht auf den MT5-Kalender zugreifen, und die Untersuchungen hinter jeder hier genannten Zahl
verwendete überhaupt keinen Filter); ein 14-zeiliges Panel mit den ermittelten Zeitpunkten, dem Regime-Status
sowie den Grund für jedes abgelehnte Signal.
Empfohlen: 1.500 USD, mindestens 1.000 USD. Die Kontogröße bestimmt die Anzahl der Signale, nicht
Hebel; tatsächlich in Anspruch genommener Anteil bei 0,75 % Risiko, gemessen:
USDJPY EURJPY (Fenster anpassen)
500 USD 39,5 % 35,3 %
800 USD 84,4 % 78,5 %
1.000 USD 96,3 % 97,3 %
1.500 USD 100 % 100 %
Über den gesamten Datensatz hinweg lauten diese Zeilen 43,5 % / 22,7 %, 89,7 % / 75,0 %,
97,5 % / 90,0 % und 100 % / 97,7 %. Das arithmetische Minimum beträgt 560 USD, und wir werden
diesen Wert ohne diese Tabelle angeben: Auf diesem Niveau verpasst man etwa 60 % der
Signale verpasst, selbst innerhalb des von uns festgelegten Zeitfensters. Bei einem Risiko von 0,50 % macht dasselbe 1.000-USD-
erreicht nur 69,5 % bzw. 60,2 %.
Im Live-Betrieb berechnet der EA die japanische Zeit anhand von GMT; im Tester greift er auf ein
Sommerzeitmodell zurück (im Winter GMT+2, standardmäßig nach US-Regeln). Er zeigt diese Werte beim
Start und im Kontrollfeld an – bitte vergleichen Sie sie mit der Uhr Ihres Brokers, denn
eine Stunde Abweichung eine wesentlich andere Strategie bedeutet. Wenn Sie
unseren Backtest nachstellen, vermeiden Sie den Mittwoch: Der Rollover ist dann dreimal so hoch, und bei einem anderen
unserer EAs betrug der Wert im gleichen Zeitraum an einem Tag 1,36 und an einem Mittwochnachmittag
.
Wir betreiben diesen EA auf unserem eigenen Live-Konto (seit dem 31.08.2026). Es gibt noch keine veröffentlichte
Track Record, kein MQL5-Signal und keine Bewertungen. Alle hier genannten Zahlen stammen aus Backtest-
.
Voraussetzungen: MetaTrader 5, ein Broker, der USDJPY und EURJPY notiert, Verfügbarkeit um 23:00
japanischer Zeit, ein Chart pro Symbol. Diese Symbole sind Empfehlungen, keine
Einschränkungen.
== SCHWÄCHEN, UNSERE ANDEREN EAs UND PREIS ==
Das Zeitfenster wurde durch Optimierung ausgewählt. Die gesamte Historie ist schwach. Der durchschnittliche Gewinn
ist etwas geringer als der durchschnittliche Verlust. Er hängt vom Carry ab. Es kann für ein
Jahr unterbrochen werden: Wenn sich die japanische Geldpolitik normalisiert und der Yen umkehrt, pausiert der Filter dieses
EA an, und Sie besitzen eine Strategie, die bewusst nicht handelt – das Design funktioniert,
und dennoch unangenehm zu halten ist. Wenn Sie einen suchen, der unter allen Marktbedingungen
Bedingungen validiert ist, sollten Sie sich unsere defensive Linie ansehen.
„Gotobi Overnight JPY“ nutzt dasselbe Nachtfenster: Er handelt nur am Vorabend der
japanischen Abrechnungstagen, basierend auf einem über 27 Jahre gemessenen Datumseffekt. Dieser
handelt an jedem Geschäftstag am Abend auf Basis des Yen-Regimes selbst, definiert als angepasstes
Fenster mit automatischer Pause.
Der Handel mit gehebelten Instrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko; vergangene Ergebnisse
sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Das Benutzerhandbuch, das Risikohinweisdokument und die
.set-Dateien sind auf der Registerkarte „Kommentare“ angehängt. Voreinstellungen für die Modi sind im EA enthalten
mitgeliefert (Standard 0,75 % / Konservativ 0,375 %). Updates sind kostenlos.
Der Einführungspreis ist der niedrigste Preis, zu dem dieser EA jemals verkauft wird. Er steigt um etwa einen
Stufe pro zehn verkaufte Exemplare und stoppt endgültig bei 199 USD – eine Obergrenze, kein
Ziel. Ein Preis, der ohne festgelegtes Ende steigt, sagt einem
frühem Käufer nichts; eine festgelegte Obergrenze lässt sich überprüfen.
