Gotobi Overnight JPY
- Asesores Expertos
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Gotobi Overnight JPY: una estrategia de calendario basada en el yen japonés.
Sin grid, sin martingala, sin promediar a la baja, con un stop loss estricto en cada operación.
Símbolo: USDJPY y EURJPY
Marco temporal: cualquiera; el calendario es un reloj, no una barra
Riesgo por operación: 0,75 % del capital, con un límite máximo del 2,0 % en el código
Las empresas japonesas liquidan sus facturas los días que terminan en 5 o en 0 —los «días gotobi»— y sus
bancos compran divisas extranjeras para hacerlo. Este EA compra USDJPY y EURJPY a las 23:00
hora de Japón la víspera de una fecha «gotobi» y cierra a las 09:53 de la mañana siguiente, antes
la fijación de las 09:55 en Tokio. Solo posiciones largas, una posición por símbolo, un stop fijo en
0,5 veces el ATR(14) del gráfico diario. Unas 129 operaciones al año; el 83 % se cierra en el
hora de salida, el 17 % en el stop. No pretendemos aprovechar el
en sí mismo: el flujo llega antes de la fijación.
Los días festivos desplazan las fechas «gotobi», por lo que el EA las calcula a partir de la legislación japonesa
en lugar de una tabla: las 604 fechas de 1998 a 2027, sin discrepancias, sin fecha de caducidad.
La fórmula del equinoccio es válida para el periodo 1980-2099, y un día festivo puntual derivado de una ley futura
no se puede predecir: si una fecha se desplaza un día, el EA no se detiene.
== RESULTADOS DEL BACKTEST ==
Enero de 1999 - agosto de 2026 (27 años y 8 meses), USDJPY + EURJPY, 0,75 % de riesgo,
capitalizado en una sola cuenta. Modelo de ticks: Modelo 1 (ticks generados a partir de barras M1).
129 operaciones al año (3.557 en total). Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,3 %
Factor de beneficio: 1,30. Tasa de acierto: 55,5 %. Ratio medio de ganancias/pérdidas: 1,04
Caída máxima del 18,1 % con un riesgo del 0,75 %, del 12,4 % con un riesgo del 0,50 % y del 27,6 % con un riesgo del 1,20 %
Racha de pérdidas más larga: 11. Período sin ganancias más largo: 2 593 días (7,10 años)
Resultado positivo en 22 de los 28 años. El peor año fue 1999, con un -11,7 %
Esos 2.593 días comienzan desde el primer día: una cuenta abierta en enero de 1999 volvió a
su capital inicial en febrero de 2006 (captura de pantalla 2).
Entre 1999 y 2008 se perdió dinero con estos parámetros: factor de beneficio de 0,982; 0,94 veces el capital. Las
cifras anteriores solo aparecen a partir de 2009, cuando los diferenciales se redujeron (2010-2026: PF 1,51,
caída máxima del 9,0 %), un periodo que elegiríamos tras observarlo (captura de pantalla 6).
Los ticks reales (Modelo 4) solo abarcan desde agosto de 2024 hasta agosto de 2026, unos dos años, y
días completos del USDJPY (90,2 % de cobertura de ticks), por lo que «100 % de ticks reales
» no es algo que podamos afirmar. Esa ventana —266 operaciones, PF 1,42, caída máxima
del 5,8 %— es solo a título de referencia, nunca nuestro titular, y los ticks generados mejoran el
resultado en aproximadamente un 3 %.
Todas las cifras aquí incluidas incluyen el swap, que supone un 12,3 % del beneficio neto y no es insignificante.
Sin el swap, la racha tiene un PF de 1,25 con una caída máxima del 19,5 %: no es una operación de carry trade, sino una
cifra que incluye el swap.
== CÓMO INTENTAMOS DESENRREGLARLO ==
Los mismos parámetros en siete pares con el yen, sin ajustar nada. Tres perdieron dinero (AUDJPY
0,88; NZDJPY 0,93; CHFJPY 0,97); la tabla completa se encuentra en la captura de pantalla 4. El USDJPY y el EURJPY son una selección a posteriori.
El GBPJPY lo dejamos fuera aunque no perdió: su caída máxima pasó del 18,1 %
al 38,2 %, el periodo de estancamiento de 7,1 a 14,3 años y la racha de pérdidas de 11 a
17, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 0,36 puntos, y el 93,9 % de sus beneficios procedían del swap. El EA sigue
opera con él y con cualquier otro símbolo (MQL5 prohíbe el bloqueo de símbolos), señalando [SIN PROBAR
SÍMBOLO] fuera del terreno probado.
Frente a 300 conjuntos aleatorios de fechas sometidos al mismo mecanismo de salida,
cada símbolo analizado se sitúa en el percentil 100 de su propia distribución nula
(p = 0,0033 para cada uno), por lo que las fechas sí aportan información; sin embargo,
los días laborables aleatorios seleccionados de la misma forma ya arrojan una mediana de PF de 1,04 en el USDJPY
y de 1,10 en el EUR/JPY, lo que deja al calendario gotobi con un valor de aproximadamente +0,27 y
+0,29 en el factor de beneficio.
Las 09:53 no son la mejor salida que hemos medido: las 09:00 obtuvieron un resultado de 1,37 frente a 1,24. Podríamos
justificar las 09:53 antes de mirar, dos minutos antes de la fijación de las 09:55; si la cambiáramos
lo convertiría en una cifra elegida tras conocer el resultado. Horas de salida: captura de pantalla 12.
Las 24 ventanas móviles de cinco años (ocho por debajo de 1,10, todas anteriores a 2011) figuran en los
documentos enviados.
== RIESGO POR OPERACIÓN ==
0,75 % del capital por operación, en cada símbolo: la cifra que figura en los archivos .set, y la
que se asume en cada caída anterior. El código limita el riesgo
al 2,0 %. La rentabilidad y la caída se mueven al unísono, y al reducir el riesgo aumenta el saldo de la cuenta
que necesitas en proporción exacta. El tamaño de las órdenes se calcula a partir de tu capital y de la
distancia al stop; y cuando el lote más pequeño de tu bróker superaría ese
porcentaje, el EA rechaza la operación en lugar de redondear el riesgo al alza.
El hecho de operar con dos símbolos no supone una diversificación del riesgo entre dos mercados. En el 97,6 % de las noches de negociación
ambos están abiertos a la vez en la misma dirección, y los pares con el yen se mueven al unísono (correlación
de 0,673 entre los siete). Eso supone un 1,50 % del capital en riesgo en una
noche, y cada símbolo que añadimos aumentó la caída máxima de forma proporcional.
== CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS ==
- Un stop loss fijo en cada posición, enviado con la orden y verificado posteriormente;
si no se puede colocar, la posición se cierra
- Salida automática a las 09:53, hora de Japón, se gane o se pierda
- Límites diarios de pérdidas y ganancias: se aplican a las operaciones de este EA en su propio
símbolo de este EA, no en tu cuenta en su conjunto
- Protección contra el spread como porcentaje de la distancia del stop
- Panel de 13 líneas: próxima fecha de gotobi, horas de los servidores resueltas, riesgo total de esta noche,
y el motivo de cada señal rechazada, incluida una cuenta demasiado pequeña para
realizar la operación (captura de pantalla 9)
- Filtro de noticias, desactivado por defecto: las 23:00 hora de Japón son las 14:00 UTC, dentro de la ventana de datos de EE. UU.
, y el Strategy Tester no puede acceder al calendario económico de MT5. La
investigación no utilizó ningún filtro, por lo que ninguna cifra aquí incluye ningún efecto derivado de él
== ANTES DE COMPRAR ==
Cuenta recomendada: 1.500 USD; mínimo: 1.000 USD —no por el margen, sino porque
el EA omite una señal en lugar de superar tu configuración de riesgo, por lo que una cuenta pequeña
opera discretamente menos.
500 USD: 41 % de las señales ejecutadas 800 USD: 88 %
1.000 USD: 96 % 1.500 USD: 100 %
Condiciones de 2024-2026; a lo largo de los 27 años, las mismas cuentas registran un 25 %, un 72 %,
el 87 % y el 97 % (captura de pantalla 11). El mínimo aritmético es de 560 USD y no vamos a
publicaremos esa cifra sin esta tabla; a ese nivel, te pierdes alrededor del 59 % de las
señales, que es lo que les ocurrió a las cuentas de bajo volumen en nuestro primer producto.
MetaTrader 5, un bróker que cotiza el USDJPY y el EURJPY, disponibilidad continua; ambos símbolos
son recomendaciones, no restricciones. Utiliza un gráfico por símbolo: este no es un
EA multisímbolo con un único gráfico. En condiciones reales, el EA calcula la hora de Japón a través
GMT; el Probador de Estrategias no tiene GMT, por lo que recurre a un modelo de horario de verano,
por defecto, el horario de invierno GMT+2 según las normas de EE. UU.; con GMT+3 o según las normas de la UE, tu backtest diferirá
hasta que corrijas dos parámetros de entrada. Las horas de entrada y salida calculadas se muestran en el
registro de inicio y en el panel: compáralas con el reloj de tu bróker, ya que una
hora de error supone una estrategia sustancialmente diferente.
Para reproducir nuestra prueba retrospectiva: evita los miércoles. MetaTrader aplica el tipo de swap en tiempo real
en ese momento a los 27 años completos, y el rollover del miércoles es el triple: el mismo EA y
el PF medido en ese periodo fue de 1,36 un día y de 1,58 un miércoles por la tarde.
Ejecutamos este EA en nuestra propia cuenta real. Aún no hay un historial publicado,
ni señal en MQL5 ni reseñas: todas las cifras de esta página son datos de backtest.
== PUNTOS DÉBILES ==
Dos operaciones y media a la semana, una ganancia media apenas superior a la pérdida media,
seis años con pérdidas de un total de 28, y una década al inicio del historial en la que se perdió
dinero. La estrategia se basa en una práctica de liquidación y un calendario bancario que siguen
comportándose como hasta ahora. No es para ti si buscas actividad diaria, ganancias rápidas o
desactivarías el EA durante un año sin fluctuaciones. La tabla de siete pares, las
y todos los límites indicados se recogen en la guía del usuario y en la declaración de riesgos:
no hay nada oculto, simplemente no cabe aquí.
== DECLARACIÓN DE RIESGOS ==
Operar con instrumentos apalancados conlleva un riesgo sustancial de pérdida. Los resultados pasados no
no son indicativos de resultados futuros.
Lo que ya recoge el historial probado, con un riesgo del 0,75 %: una caída máxima del capital
del 18,1 %, 11 operaciones con pérdidas consecutivas, 2.593 días entre un máximo de capital
y el siguiente a partir del primer día, un peor año natural con un -11,7 % y un
que terminó por debajo del nivel de partida. Una racha futura puede ser peor. Utiliza dinero
que puedas permitirte perder y lee el documento de información sobre riesgos incluido con el
EA antes de activarlo.
== LO QUE OBTENDRÁS ==
El EA no necesita nada adicional: los ajustes recomendados vienen integrados como
(Estándar 0,75 % / Conservador 0,45 %): elige un modo y ya estará listo para funcionar. La
guía de usuario, la declaración de riesgos y los archivos .set opcionales se adjuntan en la
pestaña «Comentarios», donde se pueden descargar en cualquier momento. Si tienes alguna pregunta antes de comprar, consulta la pestaña «Comentarios».
Los cambios de versión se registran en «Novedades».
== PRECIO ==
El precio de lanzamiento es el más bajo al que se venderá este EA jamás. Aumenta un nivel
por cada diez copias vendidas y se detiene definitivamente en 249 USD —un límite máximo, no un
objetivo— y se puede consultar públicamente en una página que recoge nuestro historial. Comprar pronto
cuesta menos y se obtiene el mismo producto. Las actualizaciones son gratuitas independientemente del precio que hayas pagado.
