Adaptive Swing Density Heat Map

Adaptive Swing-Dichte-Heatmap
MT5-Strukturdichte-Indikator – Swing-Clustering, Teilnahmeverfolgung, Akzeptanz vs. Ablehnung und farbcodierte Heatmap

Die adaptive Swing-Dichte-Heatmap analysiert die Swing-Punkt-Dichte über verschiedene Kursniveaus hinweg und verfolgt anschließend, wie der Kurs tatsächlich mit den einzelnen Zonen interagiert – dabei werden Beteiligung, Akzeptanz und Ablehnung gemessen.

Das Ergebnis ist eine Heatmap der strukturellen Zonen, die je nach Dichtestärke farbcodiert ist. Nicht alle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind gleich – dieser Indikator quantifiziert den Unterschied.

MT5-nativ • Kein Repainting • Anpassungsfähig an die Volatilität • Vollständig anpassbar

Die Idee in einem Satz

Sehen Sie, wo sich der Kurs ansammelt. Sehen Sie, wo der Kurs um die Kontrolle kämpft.

Was der Indikator leistet

Die „Adaptive Swing Density Heat Map“ beantwortet eine zentrale Frage:

Wo haben sich Schwankungen wiederholt gehäuft – und akzeptiert oder lehnt der Kurs diese Niveaus gerade ab?

Der Indikator erkennt Swing-Punkte mithilfe eines fraktalen Algorithmus, gruppiert sie nach ihrer ATR-basierten Kursnähe und weist jedem Cluster einen Dichtewert von 0 bis 100 % zu. Anschließend verfolgt er, wie der Kurs über ein konfigurierbares Zeitfenster hinweg mit jeder Zone interagiert – und trennt dabei echte strukturelle Niveaus von schwachen.

Die Zonen sind je nach Dichtestärke farblich gekennzeichnet:

• Rote Zonen = Höchste Dichte (80–100 %) – Niveaus, an denen der Kurs wiederholt gewendet hat

• Orangefarbene Zonen = hohe Dichte (60–80 %) – bedeutende strukturelle Niveaus mit aktivem Interesse

• Gelbe Zonen = mäßige Dichte (40–60 %) – Bereiche von gewissem Interesse, aber geringer Überzeugungskraft

• Blaue Zonen = Geringe Dichte (unter 40 %) – schwache strukturelle Niveaus, die am besten ignoriert werden sollten

Ein Niveau, an dem sich viele Kursschwankungen gehäuft haben, deutet auf echte Marktbeachtung hin. Ein Niveau, das nur ein- oder zweimal berührt wurde, ist statistisch weniger aussagekräftig. Dieser Indikator quantifiziert diesen Unterschied.

Grundlage und Berechnung

Der Indikator beginnt damit, Schwankungspunkte mithilfe eines fraktalen Algorithmus zu erkennen. Jeder Schwankungspunkt stellt ein strukturelles Hoch oder Tief dar, an dem der Kurs die Richtung gewechselt hat – diese Punkte bilden die Grundlage für alle nachfolgenden Analysen.

Die Schwankungen werden anschließend anhand eines ATR-basierten Radius nach ihrer preislichen Nähe gruppiert. Dieser Radius passt sich der Marktvolatilität an und stellt sicher, dass die Cluster sowohl unter ruhigen als auch unter volatilen Bedingungen aussagekräftig sind. Zu breite Cluster werden verworfen, da sie eher große Bereiche als spezifische Niveaus darstellen.

Die Dichte wird normalisiert, indem jeder Cluster mit den Spitzenclustern im aktuellen Analysefenster verglichen wird. Dadurch entsteht eine Skala von 0 bis 100 Prozent, die unter verschiedenen Marktbedingungen konsistent bleibt. Eine Zone mit einer Dichte von 80 Prozent weist deutlich mehr Swing-Cluster auf als die Referenzzone, was auf eine starke strukturelle Bedeutung hindeutet.

Die Beteiligungsanalyse misst, wie oft Kurskerzen jede Zone berühren. Dies unterscheidet sich von der Dichte – eine Zone kann viele Schwankungen aufweisen (hohe Dichte), aber selten besucht werden (geringe Beteiligung). Solche Zonen sind weniger handlungsrelevant.

Die Akzeptanz- und Ablehnungsanalyse unterscheidet zwischen Unterstützung und Widerstand. Wenn der Kurs innerhalb einer Zone schließt, deutet dies auf eine Akzeptanz hin und lässt vermuten, dass die Zone als Unterstützung fungiert. Wenn der Kurs lange Dochte hinterlässt, ohne innerhalb der Zone zu schließen, deutet dies auf eine Ablehnung hin und lässt vermuten, dass die Zone als Widerstand fungiert.

Ein Glättungsmechanismus stabilisiert den Dichte-Referenzwert über mehrere Balken hinweg und verhindert so, dass die Farben der Zonen aufgrund normaler Schwankungen, welche Zonen als die stärksten gelten, flackern. Dies macht den Indikator visuell zuverlässig und leichter interpretierbar.

Wichtigste Stärken

Swing-Dichte-Analyse
Gruppiert Swing-Punkte nach Preisnähe unter Verwendung eines ATR-basierten Radius, der sich an die Volatilität anpasst. Je mehr Swings auf einem Niveau auftreten, desto höher ist der Dichtewert – was direkt auf strukturelle Bedeutung hinweist.

Beteiligungserfassung
Misst, wie oft Kerzen jede Zone berühren, ausgedrückt als Prozentsatz. Eine Zone mit hoher Dichte, aber geringer Beteiligung ist weniger handlungsrelevant als eine mit hoher Beteiligung.

Akzeptanz vs. Ablehnung
Erfasst Schlusskurse innerhalb der Zone als Akzeptanz und Ablehnungen durch Dochte als Ablehnung. Dies unterscheidet Unterstützungsniveaus von Widerstandsniveaus auf der Grundlage des tatsächlichen Kursverhaltens.

Adaptive Glättung
Der Dichte-Referenzwert wird über mehrere Balken hinweg geglättet, um ein Flackern der Farben zu verhindern, wodurch die visuelle Darstellung stabil und zuverlässig bleibt.

Farbcodierte Heatmap
Verwendet eine Intensitätsskala von Rot bis Blau für die sofortige visuelle Interpretation der Zonenstärke.

Vollständig anpassbar
Swing-Stärke, Lookback, Clustering-Radius, Zonenfilterung und Verhaltens-Lookback sind alle einstellbar.

Verankerung der Zonen an die Formation: Die Zonen bleiben an den Zeitraum ihrer strukturellen Entstehung gebunden, wodurch der Kontext ihrer Entstehung erhalten bleibt.

Keine Neuzeichnung
Alle Berechnungen basieren auf historischen Daten und ändern sich im aktuellen Balken nicht, was die Konsistenz beim Backtesting gewährleistet.

Was Sie auf dem Chart sehen

• Rote Zonen stehen für die höchsten Dichtewerte und weisen auf das stärkste strukturelle Interesse hin

• Orangefarbene Zonen stehen für hohe Dichtewerte mit signifikanter Swing-Konzentration

• Gelbe Zonen stehen für moderate Dichtewerte mit gewisser Marktbeachtung

• Blaue Zonen stehen für niedrige Dichtewerte, bei denen das strukturelle Interesse minimal ist

• Ein halbtransparenter Lichtschein erstreckt sich oberhalb und unterhalb jeder Zone zur Erkennung von Ablehnungen

• Datenbeschriftungen zeigen Dichte in Prozent, Beteiligung in Prozent, Akzeptanz in Prozent und Ablehnung in Prozent an

• Die Pfeile für Swing-Hochs und -Tiefs können ein- und ausgeschaltet werden

• Die Zonen werden bei jedem neuen Balken automatisch bereinigt und neu gezeichnet

So funktioniert es

1. Erkennt Swing-Punkte anhand konfigurierbarer Stärke- und Lookback-Grenzwerte.

2. Gruppiert Schwankungen nach Preisnähe mithilfe eines ATR-basierten Radius, der sich an die Volatilität anpasst.

3. Filtert Cluster nach Kompaktheit – und verwirft dabei Zonen, die zu breit sind.

4. Weist Dichtewerte zu, die auf 0 bis 100 Prozent normiert sind.

5. Analysiert das Kursverhalten rund um jede Zone, um Beteiligung, Akzeptanz und Ablehnung zu messen.

6. Zeichnet eine farbcodierte Heatmap mit Datenbeschriftungen und Halo-Erweiterungen.

Ausführliche Parameteranleitung

Parameter zur Swing-Erkennung

Swing-Stärke„
“ Legt fest, wie viele Balken auf jeder Seite eines Balkens überprüft werden, um zu bestimmen, ob es sich um ein Swing-Hoch oder -Tief handelt. Höhere Werte erzeugen weniger, dafür aber signifikantere Swings, da mehr Balken erforderlich sind, um eine Wende zu bestätigen. Niedrigere Werte erzeugen mehr Schwankungen, einschließlich kleinerer struktureller Bewegungen.
Standard: 12 – funktioniert gut auf H1-Charts. Für M5 sollten Sie 8 in Betracht ziehen, um mehr Bewegung zu erfassen. Für H4 sollten Sie 16 in Betracht ziehen, um geringfügiges Rauschen herauszufiltern. Der Schlüssel liegt darin, das Gleichgewicht zu finden, bei dem Schwankungen bedeutende Wendepunkte darstellen und nicht nur Rauschen sind.

Lookback-Bars
Begrenzt, wie weit der Indikator in der Vergangenheit nach Schwankungen sucht.
Standard: 1000 Bars. Dies ist eine Leistungsoptimierung, die verhindert, dass der Indikator den gesamten Chartverlauf durchsucht. Bei längeren Zeitrahmen wie D1 oder W1 müssen Sie diesen Wert möglicherweise erhöhen. Bei kürzeren Zeitrahmen wie M1 oder M5 können Sie ihn verringern. Der Indikator zeichnet weiterhin Zonen aus dem Rückblickzeitraum; ältere Daten werden ignoriert.

Clustering-Parameter

ATR-Periode
Legt die für die ATR-Berechnung verwendete Periode fest, die den adaptiven Radius für das Clustering beeinflusst.
Standardwert: 14 – Standard für die Volatilitätsmessung. In volatilen Märkten sollten Sie eine kürzere Periode für ein reaktionsschnelleres Clustering in Betracht ziehen. In ruhigen Märkten sollten Sie eine längere Periode für ein stabileres Clustering in Betracht ziehen.

Cluster-ATR-Radius
Legt fest, wie nahe sich Schwankungspunkte beieinander befinden müssen, um in einem Cluster zusammengefasst zu werden. Der Wert wird mit dem aktuellen ATR-Wert multipliziert. Höhere Werte erzeugen breitere Cluster, die mehr Schwankungen erfassen, jedoch auf Kosten der Genauigkeit. Niedrigere Werte erzeugen engere Cluster mit weniger Kursschwankungen,dafür aber höherer Genauigkeit.
Standardwert: 1,0 × ATR. In volatilen Märkten sollten Sie erwägen, diesen Wert zu senken, um die Cluster eng zu halten. In ruhigen Märkten sollten Sie erwägen, ihn zu erhöhen, um genügend Kursschwankungen für aussagekräftige Cluster zu erfassen.

Max. Clusterhöhe ATR
Lehnt zu breite Cluster ab. Ein Cluster mit einer breiten Kursspanne deutet darauf hin, dass die Schwankungen nicht tatsächlich auf einem bestimmten Niveau gebündelt sind.
Standardwert: 1,5 × ATR. Jeder Cluster, der breiter als dieser Wert ist, wird als zu diffus abgelehnt. Dies stellt sicher, dass Zonen echte strukturelle Niveaus darstellen und keine breiten Spannen.

Zonenausdehnung ATR
Steuert die Größe des „Halo“ um jede Zone herum, der zur Erkennung von Ablehnungen verwendet wird. Wenn der Kurs den Halo berührt, aber nicht innerhalb der Zone schließt, wird dies als Ablehnung gewertet.
Standard: 0,0 (keine Ausdehnung). Wird dieser Wert auf 0,5 × ATR gesetzt, werden Ablehnungen erfasst, die knapp außerhalb der Zone auftreten, was für die Identifizierung von Widerstandsniveaus wertvoll ist.

Parameter für die Zonenfilterung

Minimale Schwankungen in der Zone
Legt die Mindestanzahl an Schwankungen fest, die zur Bildung einer Zone erforderlich sind.
Standard: 4. Zonen mit weniger Schwankungen werden als zu spärlich verworfen. Dies verhindert, dass Zonen auf isolierten Schwankungen gezeichnet werden, die kein wiederholtes Marktinteresse widerspiegeln.

Mindestdichte in Prozent
Filtert schwache Zonen heraus. Es werden nur Zonen mit einer Dichte oberhalb dieses Schwellenwerts angezeigt.
Standard: 20 Prozent. Eine Erhöhung dieses Wertes auf 40 Prozent zeigt nur die stärksten Zonen an und reduziert so die Unübersichtlichkeit des Charts. Eine Verringerung auf 10 Prozent zeigt mehr Zonen an, schließt jedoch auch schwächere ein.

Normalisierung der obersten Zonen
Legt fest, wie die Dichte normalisiert wird. Der Indikator wählt die N Zonen mit den meisten Schwankungen aus und ermittelt den Durchschnittihrer Schwankungszahlen, um einen Referenzwert zu erstellen.
Standard: 5. Dieser Referenzwert wird zur Berechnung der Dichteprozentsätze für alle Zonen verwendet. Eine Zone mit 10 Schwankungen bei einem Durchschnitt von 5 Schwankungen in den Top-5-Zonen hätte eine Dichte von 200 Prozent, die jedoch auf 100 begrenzt wird.

Glättung der Referenz
Glättet die Dichte-Referenz über mehrere Balken hinweg, um ein Flackern der Farben zu verhindern.
Standardwert: 0,25. Bei einem Wert von 0 wird die Referenz eingefroren, wodurch Farbänderungen vollständig verhindert werden. Bei einem Wert von 1 wird die Rohreferenz jedes einzelnen Balkens verwendet, wodurch sich die Farben freier ändern können. Der Standardwert bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Stabilität und Reaktionsfähigkeit.

Parameter zur Verhaltensanalyse

Verhaltens-Rückblickbalken
Steuert, wie viele Balken hinsichtlich Beteiligung, Akzeptanz und Ablehnung analysiert werden.
Standard: 500. Längere Rückblicke liefern statistisch aussagekräftigere Verhaltensanalysen, können jedoch veraltete Kursbewegungen enthalten. Kürzere Rückblicke konzentrieren sich auf das jüngste Verhalten, verfügen jedoch möglicherweise nicht über ausreichende Daten. Für Swing-Trading auf H4 und darüber sollten Sie Werte zwischen 500 und 1000 in Betracht ziehen. Für Day-Trading auf H1 und darunter sollten Sie Werte zwischen 200 und 500 in Betracht ziehen.

Visuelle Parameter

Balken nach rechts verlängern
Projiziert Zonen um eine angegebene Anzahl von Balken nach vorne.
Standardwert: 200. Nützlich, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus vor dem Kurs zu antizipieren. Durch Verringern dieses Werts bleiben die Zonen näher am aktuellen Kurs.

Zonen-Deckkraft
Steuert die Transparenz des Zonenkerns. Der Bereich reicht von 0 bis 255, wobei höhere Werte eine stärkere Deckkraft bedeuten.
Standard: 180. Niedrigere Werte erzeugen transparentere Zonen, durch die die Kursbewegung darunter sichtbar bleibt.

Halo-Deckkraft
Steuert die Transparenz der Halo-Erweiterung.
Standardwert: 40 – erzeugt einen dezenten visuellen Effekt, der die Kursbewegung nicht verdeckt. Höhere Werte machen den Halo besser sichtbar.

„Swing-Hochs und -Tiefs anzeigen“
Schaltet die Anzeige der Swing-Punkt-Pfeile im Chart ein oder aus.
Standard: „true“ für beide. Das Deaktivieren dieser Option reduziert die Unübersichtlichkeit im Chart, während die Zonenanzeige erhalten bleibt.

Zonen an Formation verankern
Wenn diese Option aktiviert ist, bleiben die Zonen an ihren strukturellen Entstehungszeitraum gebunden und erstrecken sich nicht bis zum aktuellen Balken.
Standard: true — bewahrt den Kontext des Ursprungs jeder Zone.

Praktischer Leitfaden

Der Hauptzweck dieses Indikators besteht darin, echte strukturelle Niveaus für Einstiegs- und Ausstiegspunkte sowie für die Platzierung von Stopps zu identifizieren. Rote Zonen sind Ihre stärksten Niveaus. Sie stellen Kursniveaus dar, an denen sich Kursschwankungen wiederholt gehäuft haben, was auf institutionelles Interesse hindeutet. Diese Zonen sind am zuverlässigsten für Entscheidungen bezüglich Unterstützung und Widerstand.

Um eine Zone zu interpretieren, betrachten Sie die vier in der Beschriftung angezeigten Kennzahlen:

• Die Dichte gibt an, wie stark die Zone im Vergleich zu anderen ist.

• Die „Beteiligung“ gibt an, ob der Kurs die Zone tatsächlich erreicht.

• Die „Akzeptanz“ gibt an, ob der Kurs innerhalb der Zone schließt – was bedeutet, dass die Zone als Unterstützung fungiert.

• Die „Ablehnung“ gibt an, ob der Kurs lange Dochte hinterlässt – was bedeutet, dass die Zone als Widerstand fungiert.

Eine Zone mit hoher Dichte und hoher Akzeptanz (über 50 %) ist ein starkes Unterstützungsniveau. Der Kurs tendiert dazu, sich oberhalb dieser Zone zu halten, was sie für Kauf-Einstiege und die Platzierung von Stopps darunter geeignet macht.

Eine Zone mit hoher Dichte und hoher Ablehnung (über 50 %) ist ein starkes Widerstandsniveau. Der Kurs neigt dazu, in dieser Zone umzukehren, was sie für Verkaufseinstiege und die Platzierung von Stopps oberhalb der Zone geeignet macht.

Eine Zone mit hoher Dichte, aber geringer Beteiligung (unter 20 %) ist möglicherweise weniger zuverlässig. Der Markt hat durch Swing-Clustering Interesse gezeigt, ist aber in letzter Zeit nicht mit dem Niveau in Interaktion getreten. Erwägen Sie, vor dem Handel auf eine Berührung und eine Reaktion zu warten.

Eine Zone mit geringer Dichte, aber hoher Beteiligung ist möglicherweise eher ein vorübergehender Bereich von Interesse als ein strukturelles Niveau.

Für die zuverlässigsten Trades sollten Sie hohe Dichte mit hoher Beteiligungkombinieren . Dies sind Zonen, in denen der Kurs in der Vergangenheit um diese Werte gekämpft hat. Wenn der Kurs in eine Zone mit hoher Dichte zurückkehrt, achten Sie auf Akzeptanz oder Ablehnung, um die Richtung zu bestätigen. Der Einstieg kann bei Ablehnungskerzen oder bei Bestätigungen durch den Schlusskurs erfolgen.

Praktisches Beispiel

Auf einem EURUSD-H1-Chart beobachten Sie eine rote Zone (Dichte 85 %) zwischen 1,0850 und 1,0875. Die Beschriftung zeigt S:85, P:65, A:40, R:35. Dies deutet auf eine starke Schwankungshäufung, aktive Beteiligung, mäßige Akzeptanz und mäßige Ablehnung hin. Die Zone hat noch keine klare Richtung gezeigt.

Der Kurs nähert sich der Zone von oben, berührt den Halo und hinterlässt einen langen unteren Docht. Die Ablehnungsquote steigt auf 45 %. Dies deutet darauf hin, dass die Zone als Widerstand fungiert. Sie erwägen einen Verkaufseinstieg mit einem Stop oberhalb der Zone.

Alternativ nähert sich der Kurs der Zone von unten und schließt innerhalb der Zone. Die Akzeptanzquote steigt auf 50 %. Dies deutet darauf hin, dass die Zone als Unterstützung fungiert. Sie erwägen einen Kauf-Einstieg mit einem Stop unterhalb der Zone.

Empfohlener Arbeitsablauf

1. Fügen Sie den Indikator mit den Standardeinstellungen in Ihr Chart ein.

2. Identifizieren Sie die Zonen mit der höchsten Dichte, die rot und orange dargestellt sind.

3. Überprüfen Sie die Kennzahlen zu Beteiligung, Akzeptanz und Ablehnung für jede Zone.

4. Verwenden Sie Akzeptanzzonen als Unterstützung und Ablehnungszonen als Widerstand.

5. Bestätigen Sie dies anhand der Kursentwicklung, z. B. durch Kerzenmuster, bevor Sie Trades eingehen.

Praktische Anwendungsbeispiele

• Identifizieren Sie strukturelle Zonen mit hoher Dichte, in denen sich die stärksten Niveaus befinden

• Unterscheiden Sie Akzeptanzzonen, die als Unterstützung fungieren, von Ablehnungszonen, die als Widerstand fungieren

• Vermeiden Sie Bereiche mit geringer Dichte und geringer Handelsaktivität, die wahrscheinlich nicht halten werden

• Finden Sie strukturelle Cluster für die Platzierung von Ein- und Ausstiegspunkten mit höherer Wahrscheinlichkeit

• Nutzung als Konfluenz mit Trendindikatoren oder Orderfluss-Analyse

Technische Hinweise

• Überlagerungsindikator, der direkt auf das Kurschart gezeichnet wird

• Funktioniert in jedem Zeitrahmen von M1 bis MN1

• Funktioniert für alle Symbole, einschließlich Devisen, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen

• Anpassung an die Volatilität durch ATR-basierte Radiusberechnungen

• Kein Repainting – alle Berechnungen basieren auf historischen Daten und ändern sich beim aktuellen Bar nicht

• Leistungsoptimiert durch einmalige Neuberechnung pro Kerze und konfigurierbare Lookback-Grenzen

• Kompatibel mit MetaTrader 5

Support

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