Swing High Low detector with Divergence mapping
- Indikatoren
- Version: 1.0
DETEKTOR FÜR HÖCHST- UND TIEFSTSTÄNDE
Swing-Erkennung mit Divergenzanalyse
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Swing-Bewegungen identifizieren. Divergenzen erkennen. Mit Konfluenz handeln.
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WAS DIESER INDIKATOR TUT
Dieser Indikator erkennt automatisch strukturelle Swing-Hochs und -Tiefs mithilfe konfigurierbarer Tiefen- und Abweichungsfilter. Anschließend analysiert er RSI und MACD, um reguläre und versteckte Divergenzen zwischen aufeinanderfolgenden Swings desselben Typs zu erkennen.
Divergenzen sind starke Umkehrsignale. Eine reguläre Divergenz deutet auf eine mögliche Trendumkehr hin, während eine versteckte Divergenz auf eine mögliche Trendfortsetzung hindeutet. Dieser Indikator erkennt beide und zeigt sie direkt in Ihrem Chart an.
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KERNLOGIK UND BERECHNUNG
Der Indikator erkennt Schwankungspunkte mithilfe eines Algorithmus für lokale Extrema mit konfigurierbarer Tiefe. Jeder Schwankungspunkt wird anhand eines Abweichungsschwellenwerts validiert, wodurch sichergestellt wird, dass nur signifikante Schwankungen angezeigt werden. Die Abweichung kann fest in Pips festgelegt oder mithilfe des ATR an die Volatilität angepasst werden.
Sobald Schwankungen identifiziert sind, berechnet der Indikator die RSI- und MACD-Werte an jedem Schwankungspunkt. Anschließend vergleicht er aufeinanderfolgende Schwankungen desselben Typs (Hoch zu Hoch, Tief zu Tief), um reguläre und versteckte Divergenzen zu erkennen. Eine reguläre Divergenz tritt auf, wenn der Kurs ein höheres Hoch erreicht, der RSI oder der MACD jedoch ein niedrigeres Hoch bildet, was auf eine bärische Divergenz hindeutet, oder wenn der Kurs ein niedrigeres Tief erreicht, der RSI oder der MACD jedoch ein höheres Tief bildet, was auf eine bullische Divergenz hindeutet. Eine versteckte Divergenz liegt vor, wenn der Kurs ein niedrigeres Hoch erreicht, der RSI oder der MACD jedoch ein höheres Hoch erreicht – was auf eine bärische versteckte Divergenz hindeutet – oder wenn der Kurs ein höheres Tief erreicht, der RSI oder der MACD jedoch ein niedrigeres Tief erreicht – was auf eine bullische versteckte Divergenz hindeutet.
Als Divergenzquelle können RSI, MACD oder beide ausgewählt werden. Als Divergenztyp sind „nur regulär“, „nur versteckt“ oder „beides“ wählbar. Unbestätigte Kursschwankungen können in die Divergenzerkennung einbezogen werden, wodurch frühzeitigere Signale bereitgestellt werden.
Die aktuelle Swing-Zustandsmaschine verfolgt unbestätigte Schwankungen (U), die sich noch bilden. Diese Schwankungen werden gelb angezeigt und können im Verlauf der Kursentwicklung zu „bestätigt“ hochgestuft oder als „ungültig“ markiert werden.
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HAUPTMERKMALE
- AUTOMATISCHE SWING-ERKENNUNG: Identifiziert Swing-Hochs und -Tiefs mithilfe konfigurierbarer Tiefen- und Abweichungsfilter.
- ERKENNUNG REGULÄRER DIVERGENZEN: Identifiziert klassische Divergenzsignale, die auf eine mögliche Trendwende hindeuten.
- ERKENNUNG VERSTECKTER DIVERGENZEN: Identifiziert versteckte Divergenzsignale, die auf eine mögliche Trendfortsetzung hindeuten.
- RSI- UND MACD-DIVERGENZ: Wählen Sie RSI, MACD oder beides als Divergenzquelle.
- KONFIGURIERBARE ABWEICHUNG: Feste Pips oder eine ATR-basierte Abweichung passen sich der Marktvolatilität an.
- VERFOLGUNG UNBESTÄTIGTER SWINGS: Zeigt potenzielle Swings (U) an, während sie sich noch bilden.
- LOOKBACK-STEUERUNG: Begrenzt die Anzahl der angezeigten Swing-Punkte zur Leistungsoptimierung.
- ANPASSBARE FARBEN: Separate Farben für bestätigte Hochs, bestätigte Tiefs, unbestätigte Schwankungen und Divergenztypen.
- DYNAMISCHE BESCHRIFTUNGSDREHUNG: Divergenzbeschriftungen drehen sich automatisch entsprechend dem Winkel der Divergenzlinie, wenn der Chart gezoomt oder gescrollt wird.
- KEIN NEUZEICHNEN: Alle Berechnungen basieren auf historischen Daten.
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PARAMETER-ANLEITUNG
SCHWANKUNGSEINSTELLUNGEN
Swing-Tiefe: Dieser Parameter steuert, wie viele Balken auf jeder Seite eines Balkens überprüft werden, um festzustellen, ob es sich um ein Swing-Hoch oder -Tief handelt. Höhere Werte führen zu weniger, aber bedeutenderen Swings. Niedrigere Werte erzeugen mehr Schwankungen. Der Standardwert ist 10. Für kürzere Zeitrahmen wie M5 und M15 sollten Sie Werte zwischen 6 und 8 in Betracht ziehen. Für längere Zeitrahmen wie H4 und darüber sollten Sie Werte zwischen 12 und 16 in Betracht ziehen.
Abweichungsmodus: Mit diesem Parameter wählen Sie zwischen „Feste Pips“ und „ATR-basierte Abweichung“. Bei „Feste Pips“ wird ein konstanter Mindestpreisabstand zwischen den Schwankungen verwendet. Die „ATR-basierte Abweichung“ passt sich der Volatilität an, indem sie einen Multiplikator des aktuellen ATR-Werts verwendet. Die Standardeinstellung ist „Feste Pips“.
Feste Abweichung (Pips): Im Modus „Feste Pips“ legt dieser Parameter den minimalen Pip-Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Schwankungen fest. Die Standardeinstellung ist 5,0. Erhöhen Sie diesen Wert, um kleinere Schwankungen herauszufiltern und sich auf größere strukturelle Bewegungen zu konzentrieren. Verringern Sie ihn, um mehr Schwankungen zu erfassen.
ATR-Abweichungsmultiplikator: Im Modus „ATR-basiert“ wird der aktuelle ATR-Wert mit diesem Parameter multipliziert, um die Mindestabweichung zu bestimmen. Die Standardeinstellung ist 0,5. Höhere Werte führen zu weniger Schwankungen. Niedrigere Werte führen zu mehr Schwankungen.
ATR-Periode für die Abweichung: Im Modus „ATR-basiert“ legt dieser Parameter die Periode für die ATR-Berechnung fest. Der Standardwert ist 14. Kürzere Perioden führen zu reaktionsschnelleren ATR-Werten. Längere Perioden führen zu glatteren Werten.
Backstep: Dieser Parameter legt die Mindestanzahl an Balken zwischen den Schwankungen fest. Der Standardwert ist 3. Erhöhen Sie diesen Wert, um zu verhindern, dass Schwankungen zu dicht beieinander liegen. Verringern Sie ihn, um häufigere Schwankungen zuzulassen.
Rückblick auf Swing-Punkte: Dieser Parameter begrenzt die Anzahl der angezeigten Swing-Punkte zur Leistungsoptimierung. Der Standardwert ist 50. Erhöhen Sie diesen Wert, um mehr historischen Kontext zu erhalten. Verringern Sie ihn, um die Leistung auf langsameren Rechnern zu verbessern.
Unbestätigte Swing-Bars: Dieser Parameter legt fest, wie viele Bars nach einem potenziellen Swing der Indikator nach einem besseren Kandidaten sucht. Der Standardwert ist 3. Höhere Werte lassen mehr Zeit für die Bildung eines besseren Swings. Niedrigere Werte erzeugen schnellere Signale.
Unbestätigte Swings anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden potenzielle Swings (U) gelb angezeigt, bevor sie bestätigt werden. Der Standardwert ist „true“. Deaktivieren Sie diese Option für ein übersichtlicheres Chart, das nur bestätigte Swings anzeigt.
EINSTELLUNGEN FÜR DIVERGENZ
Divergenzquelle: Dieser Parameter wählt den Indikator aus, der zur Divergenzerkennung verwendet wird. Die Optionen sind RSI, MACD oder RSIAndMACD. Bei „RSIAndMACD“ müssen beide Indikatoren eine Divergenz anzeigen, damit ein Signal generiert wird. Die Standardeinstellung ist „RSI“.
Divergenztyp: Mit diesem Parameter wird ausgewählt, welche Divergenztypen erkannt werden sollen. Zur Auswahl stehen „RegularOnly“, „HiddenOnly“ oder „RegularAndHidden“. Die Standardeinstellung ist „RegularAndHidden“.
Unbestätigte Schwankungen in Divergenz einbeziehen: Wenn diese Option aktiviert ist, können unbestätigte Schwankungen bei der Divergenzerkennung als aktuelle Schwankung herangezogen werden. Die Standardeinstellung ist „true“. Deaktivieren Sie diese Option, damit beide Schwankungen vollständig bestätigt sein müssen, bevor eine Divergenz angezeigt wird.
RSI-EINSTELLUNGEN
RSI-Periode: Dieser Parameter legt die Periode für die RSI-Berechnung fest. Die Standardeinstellung ist 14. Standardwerte liegen im Bereich von 9 bis 25. Kürzere Perioden ergeben empfindlichere RSI-Werte. Längere Perioden ergeben glattere Werte.
RSI-Kurstyp: Mit diesem Parameter wird die für die RSI-Berechnung verwendete Kursreihe ausgewählt. Zu den Optionen gehören „Schlusskurs“, „Eröffnungskurs“, „Höchstkurs“, „Tiefstkurs“, „Typischer Kurs“, „Median“ und „Gewichteter Kurs“. Die Standardeinstellung ist „Schlusskurs“.
MACD-EINSTELLUNGEN
MACD-Schnellperiode: Dieser Parameter legt die Periode der schnellen EMA für die MACD-Berechnung fest. Der Standardwert ist 12.
MACD-Slow-Periode: Dieser Parameter legt die Periode des langsamen EMA für die MACD-Berechnung fest. Der Standardwert ist 26.
MACD-Signalperiode: Dieser Parameter legt die Periode der Signallinie für die MACD-Berechnung fest. Die Standardeinstellung ist 9.
VISUALISIERUNG
Farbe für Swing-Hochs: Farbe für bestätigte Swing-Hochs. Der Standardwert ist Rot.
Farbe für bestätigte Swing-Tiefs: Farbe für bestätigte Swing-Tiefs. Der Standardwert ist Limettengrün.
Farbe für unbestätigte Swing-Hochs: Farbe für unbestätigte Swing-Hochs (U). Standardwert ist Gelb.
Farbe für unbestätigte Swing-Tiefs: Farbe für unbestätigte Swing-Tiefs (U). Standardwert ist Gelb.
Farbe für bullische reguläre Divergenz: Farbe für bullische reguläre Divergenzlinien. Standard ist „DodgerBlue“.
Farbe für bärische reguläre Divergenz: Farbe für bärische reguläre Divergenzlinien. Standard ist Orange.
Farbe für bullische versteckte Divergenz: Farbe für bullische versteckte Divergenzlinien. Standard ist Cyan.
Farbe für bärische versteckte Divergenz: Farbe für bärische versteckte Divergenzlinien. Standard ist Magenta.
Beschriftungen anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Divergenzbeschriftungen im Chart angezeigt. Die Standardeinstellung ist „true“.
Schriftgröße der Beschriftung: Dieser Parameter legt die Schriftgröße für Divergenzbeschriftungen fest. Der Standardwert ist 8.
Versatz der Divergenzbeschriftung (Pips): Dieser Parameter steuert, wie weit die Divergenzbeschriftung von der Divergenzlinie versetzt ist. Der Standardwert ist 10,0. Die Beschriftungen werden automatisch gedreht, um sich dem Winkel der Divergenzlinie anzupassen.
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ANWENDUNGSFÄLLE
- Identifizierung struktureller Swing-Hochs und -Tiefs für die Marktstrukturanalyse
- Erkennen regulärer Divergenzen als potenzielle Umkehrsignale
- Erkennen versteckter Divergenzen als potenzielle Signale für eine Trendfortsetzung
- Kombination von Divergenzsignalen mit Kursverläufen für Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit
- Nutzung der RSI- und MACD-Divergenzbestätigung für Ein- und Ausstiegsentscheidungen
- Verfolgen Sie unbestätigte Kursschwankungen zur frühzeitigen Signalerfassung
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EMPFOHLENER ARBEITSABLAUF
Schritt 1: Fügen Sie den Indikator mit den Standardeinstellungen in Ihr Chart ein.
Schritt 2: Identifizieren Sie bestätigte Schwankungshochs und -tiefs (rote und grüne Dreiecke).
Schritt 3: Suchen Sie nach Divergenzlinien (blau, orange, cyan, magenta), die aufeinanderfolgende Schwankungen verbinden.
Schritt 4: Interpretieren Sie reguläre Divergenzen als potenzielle Trendumkehren und versteckte Divergenzen als potenzielle Fortsetzungen.
Schritt 5: Bestätigen Sie Divergenzsignale anhand der Kursentwicklung oder anderer Indikatoren, bevor Sie Positionen eröffnen.
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TECHNISCHE HINWEISE
- Überlagerungsindikator, der direkt auf das Kursdiagramm gezeichnet wird
- Funktioniert in jedem Zeitrahmen und für jedes Wertpapier
- Konfigurierbare Parameter für die Swing-Erkennung und Divergenz
- Durch dynamische Beschriftungsdrehung bleiben Divergenzbeschriftungen stets an ihren Linien ausgerichtet
- Kein Repainting; alle Berechnungen basieren auf historischen Daten
- Leistungsoptimiert durch Lookback-Kontrolle
- Kompatibel mit MetaTrader 5
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UPGRADE-PFAD
Dieser Indikator bietet Swing-Erkennung und Divergenzanalyse für manuelle Handelsentscheidungen.
Für die Erkennung von Konsolidierungszonen mit Heatmap-Visualisierung empfehlen wir den „High Value Consolidation Zones Scanner“.
Für den vollautomatisierten Handel auf Basis struktureller Niveaus empfehlen wir den „Invictus EA“.
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SUPPORT
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