Tick Volume Moving Averages

Bullish Bearish Volume – Gemessene Marktbeteiligung für MT5

Die meisten Volumenindikatoren werden mit Einstellungen ausgeliefert, deren Darstellung jemandem gefallen hat. Dieser Indikator wird mit Einstellungen ausgeliefert, die anhand historischer Marktdaten ermittelt wurden.

„Bullish Bearish Volume“ wurde auf der Grundlage einer Analyse von 146.764 stündlichen EUR/USD-Bars aus den Jahren 2003 bis 2026entwickelt . Anstatt sich auf herkömmliche Zeiträume für gleitende Durchschnitte oder visuelle Optimierung zu stützen, basieren die Einstellungen auf Messungen der Volumensaisonalität, der Glättungsverzögerung, der Uhrzeitverzerrung und des Richtungsverhaltens.

Der Indikator unterteilt das Volumen jeder Kerze in bullische und bärische Komponenten, glättet diese mithilfe von 10 gleitenden DurchschnittenIhrer Wahl und zeigt das Ergebnis als zwei Linien in einem eigenen Unterfenster an. Eine optionale Kerzenüberlagerung mit Farbverlauf bringt dieselben Informationen direkt auf das Kursdiagramm.

Sein Hauptzweck besteht darin, Ihnen dabei zu helfen, aussagekräftige relative Aktivität von den vorhersehbaren Volumenveränderungen zu unterscheiden, die durch den Handelszeitplan verursacht werden.

Es handelt sich um ein Tool zur Analyse der Volumenbeteiligung, nicht um eine Vorhersage der zukünftigen Kursrichtung.

WAS ES MISST

Zwei Linien zeigen, wie viel des gemeldeten Volumens mit bullischem und bärischem Kursverhalten verbunden ist.

Vier wählbare Methoden bestimmen die Zuordnung:

• Body Direction (Standard): Ordnet das Volumen der Kerze danach zu, ob der Schlusskurs über oder unter dem Eröffnungskurs lag.

• „Close Location in Range“: Teilt das Volumen proportional entsprechend der Position des Schlusskurses zwischen Hoch und Tief auf. Ein Schlusskurs am Hoch ordnet das gesamte Volumen der bullischen Seite zu; ein Schlusskurs am Mittelpunkt teilt es gleichmäßig auf.

• Vorheriger Schlusskurs (OBV-Stil): Klassifiziert das Volumen danach, ob der Schlusskurs über oder unter dem Schlusskurs der vorherigen Kerze liegt.

• Richtung + Volumenbestätigung: Die ursprüngliche Klassifizierungsmethode, die für Nutzer beibehalten wurde, die die Übereinstimmung zwischen der Kerzenrichtung und steigendem oder fallendem Volumen untersuchen möchten.

Die Differenz zwischen den beiden geglätteten Linien misst die Richtungsdominanz in der gewählten Klassifizierung.

Wichtige Unterscheidung: Bei diesen Methoden handelt es sich um aus Kursdaten abgeleitete Schätzungen. Sie messen nicht das tatsächliche Volumen, das zum Geld- oder Briefkurs ausgeführt wurde, und sollten nicht mit dem Orderflow einer Börse verwechselt werden.

Die gleiche relative Dominanz bestimmt die Kerzenfarben im Hauptchart, sodass Sie den Indikator ablesen können, ohne ständig auf das Unterfenster schauen zu müssen.

WAS IHN BESONDERS MACHT

1. Das Tageszeitproblem – gemessen, nicht geschätzt

Das Tageszeitproblem und dessen Lösung. Im Zeitraum von 2003 bis 2026 lassen sich 78 % der Varianz im logarithmierten Volumen allein durch den Kalender erklären: Tageszeit, Wochentag, Jahr. Die Aktivität beträgt um 04:00 Uhr 0,60-mal und um 16:00 Uhr UTC 1,86-mal so viel. Die meisten Volumenindikatoren zeigen Ihnen dieses Muster und bezeichnen es als Signal.

Ein Durchschnitt, der genau einen vollständigen Zyklus umfasst, hebt diesen Effekt auf, da jede Stunde genau einmal in das Zeitfenster fällt. Gemessene verbleibende Tageszeitverzerrung in der Linie:

Ein einfacher gleitender Durchschnitt, der genau einen vollständigen Tageszyklus abdeckt, kann ein festes 24-Stunden-Saisonmuster mathematisch ausgleichen.

Gemessene verbleibende Tageszeit-Verzerrung in einem Perioden-Experiment:

Die genauen Messwerte hängen von der Stichprobe und der Methodik ab, doch das Prinzip ist entscheidend: Die Mittelwertbildung über einen vollständigen Zyklus unterdrückt periodische Volumenmuster wirksamer als willkürliche Fensterlängen.

Der Indikator passt seine Glättungsperiode automatisch an den ausgewählten Zeitrahmen an:

• M15 – 96 Balken

• M30 – 48 Balken

• H1 – 24 Balken

• H4 – 6 Balken

• D1 – standardmäßig 20 Balken, was vier Handelswochen abdeckt

• W1 und höher – standardmäßig vier Zyklen

Der Benutzer kann einen, zwei, drei oder fünf Zyklen auswählen oder einen beliebigen benutzerdefinierten Zeitraum eingeben.

EMA ist die Standardeinstellung für Reaktionsfähigkeit. SMA ist die empfohlene Wahl, wenn die Aufhebung des festen saisonalen Zyklus Priorität hat. Im Gegensatz zu SMA dämpft EMA den täglichen Zyklus, anstatt ihn vollständig zu eliminieren.

2. Zehn gleitende Durchschnitte – nach Messwerten ausgewählt

Im Rahmen der Entwicklungsforschung wurden 33 Glättungsverfahren verglichen und 10 Implementierungen beibehalten, die anhand ihrer gemessenen Eigenschaften bewertet wurden.

Verfügbare Algorithmen:

• SMA – Einfacher gleitender Durchschnitt

• Trimmed Mean – verwirft die höchsten und niedrigsten 20 % der Beobachtungswerte in jedem vollständigen Fenster

• VIDYA – Chandes adaptiver gleitender Durchschnitt

• KAMA – Kaufmans adaptiver gleitender Durchschnitt

• ADXVMA – Adaptive Glättung unter Verwendung der Richtungsbewegung

• T3 – Tillsons sechsstufige Glättung

• SMMA – Wilders geglätteter gleitender Durchschnitt

• FRAMA – fraktaler adaptiver gleitender Durchschnitt

• LWMA – Linear gewichteter gleitender Durchschnitt

• EMA – Exponentieller gleitender Durchschnitt

Das Dropdown-Menü enthält Forschungshinweise, die das Verzögerungs- und Restzeitverhalten beschreiben, anstatt alle Durchschnittswerte als austauschbar darzustellen.

Beispielsweise sorgt der SMA für eine starke periodische Auslöschung, VIDYA und KAMA legen Wert auf glattere, adaptive Werte, während ADXVMA und FRAMA Alternativen für Händler bieten, die eine schnellere Reaktion bevorzugen.

DEMA, TEMA, ZLEMA und HMA wurden evaluiert, aber aus der aktuellen Auswahl ausgeschlossen. Ihre Tendenz zum Überschwingen unter Null kann bei der Glättung einer nicht-negativen Volumenserie unerwünscht sein.

Für Algorithmen, bei denen es zu Überschwingungen kommen kann, ist eine optionale Begrenzung negativer Werte enthalten.

3. Saisonale Normalisierung – relative Aktivität statt Rohvolumen

Die optionale saisonale Normalisierung vergleicht jeden Balken mit der historischen Aktivität, die für seinen jeweiligen Kalenderzeitraum typisch ist.

Untersuchungen ergaben, dass das auf Daten von 2003–2014 entwickelte stündliche Aktivitätsprofil des EUR/USD im Vergleich zu 2015–2026eine Korrelation von etwa r = 0,82beibehielt .

Der Indikator erfordert nicht, dass der Nutzer diesen Forschungsdatensatz herunterlädt. Stattdessen bildet er automatisch Erwartungen auf der Grundlage der dem Indikator zur Verfügung stehenden Broker-Historie.

• Intraday-Charts verwenden Profile nach Tageszeiten.

• Tagescharts verwenden Wochentagsprofile.

• Wochen- und längere Zeitrahmen behalten ihre ursprüngliche Volumenskala bei.

• Historische Balken werden anhand der ihnen vorausgehenden Beobachtungen normalisiert, nicht anhand zukünftiger Beobachtungen.

Bei aktivierter saisonaler Normalisierung steht ein Wert nahe 1,0 für eine annähernd normale Aktivität im jeweiligen Zeitfenster; 2,0 steht für etwa das Doppelte der erwarteten Aktivität vor der Aufteilung in Hausse- und Baisse-Trends.

Dies hilft dabei, eine ungewöhnlich aktive, ruhige Handelssitzung von einer völlig gewöhnlichen, geschäftigen Handelssitzung zu unterscheiden.

4. Referenzwerte – Normal, Extrem und Minimal

Standardmäßig sind drei Referenzwerte aktiviert, um die Volumenlinien besser interpretieren zu können, ohne raten zu müssen, was ungewöhnlich hohe oder niedrige Aktivität ausmacht.

NORMAL: Der Median der jüngsten bullischen und bärischen Werte, der eine typische Beteiligung darstellt.

EXTREM: Das 95-Perzentil-Referenzniveau, das ungewöhnlich hohe Werte kennzeichnet.

MINIMAL: Das 5-Perzentil-Referenzniveau, das ungewöhnlich gedämpfte Werte kennzeichnet.

Der Referenzhorizont passt sich dem Zeitrahmen und den verfügbaren historischen Daten an.

Anstatt mehrere sich überlappende historische Durchschnittswerte darzustellen, verwendet der Indikator einen zentralen Referenzwert und zwei Extremwerte, um die Lesbarkeit des Unterfensters zu gewährleisten.

Alle drei Ebenen können über die Eingabefelder aktiviert oder deaktiviert werden.

5. Vier Signalmodi – mit veröffentlichten Forschungsergebnissen

Der Indikator umfasst vier wählbare Richtungssignalmodi.

Historische Tests zur Volumendominanz des EUR/USD im 1-Stunden-Chart ergaben, dass das Folgen der angezeigten Richtung im Richtungs-Test der nächsten Kerze eine Performance von unter 50 % erzielte. Das Eingehen der entgegengesetzten Position führte zu folgenden Ergebnissen:

Bei der Schwellenwertberechnung wurde ein Dominanzschwellenwert von 0,15 verwendet.

Aus diesem Grund ist die Option zur Umkehrung der Signalrichtung standardmäßig aktiviert, wenn Signale aktiviert sind.

Die vier Modi ermöglichen es Ihnen, verschiedene Aspekte der relativen Volumendominanz zu untersuchen, während optionale Chartpfeile eine visuelle Anzeige des ausgewählten Signals liefern.

Bei diesen Zahlen handelt es sich um historische Richtungshäufigkeiten, nicht um Strategierenditen. Sie berücksichtigen weder Transaktionskosten noch das Stop-Loss-Verhalten oder die Größenordnung von Gewinn- und Verlustbewegungen. Signale sind standardmäßig deaktiviert.

6. Bollinger-Bänder – volumenkalibriert

Optionale Bollinger-Bänder werden um den Mittelpunkt der bullischen und bärischen Volumenlinien berechnet.

Anstatt ohne weitere Überprüfung den herkömmlichen Zeitraum von 20 zu verwenden, beträgt die Standardeinstellung 24 Perioden mit zwei Standardabweichungen.

In den Entwicklungsmessungen:

Der Mittelwert stellt die kombinierte Teilnahme ohne Richtungszuordnung dar.

Die Bandbreitenberechnung bietet eine wählbare Basis für den gleitenden Durchschnitt sowie einstellbare Perioden, Abweichungen, Linienbreiten und Farben.

Das untere Band ist auf Null begrenzt, da ein negatives Volumen keine aussagekräftige Interpretation zulässt.

7. Gradientenkerzen – Volumendominanz direkt auf den Kurs

Der Indikator kann die Kurskerzen entsprechend der relativen Dominanz zwischen den bullischen und bärischen Linien einfärben.

• Bei bullischer Dominanz wird die ausgewählte bullische Farbfamilie verwendet.

• Bei einer bärischen Dominanz wird die ausgewählte bärische Farbfamilie verwendet.

• Eine stärkere Dominanz erzeugt einen kräftigeren Farbton.

• Bei ausgeglichener Aktivität ergibt sich ein schwächerer Farbton.

Kerzenkörper und Dochte werden anhand von Chart-Pixelkoordinaten positioniert und nicht anhand von ungefähren, zeitbasierten Rechtecken.

Ihre Abmessungen werden bei Änderungen des Charts neu berechnet, sodass die Überlagerung dem Scrollen, Zoomen und Anpassungen der Preisskala folgt.

Anpassbare Kerzenkörperbreite, Dochtbreite, Sichtbarkeit der Rahmen, Platzierung im Vordergrund/Hintergrund sowie die Intensität des Farbverlaufs sind enthalten.

Es stehen sechs Farbschemata zur Verfügung: drei für dunkle Charts und drei für helle Charts.

VOLLSTÄNDIGE FUNKTIONSÜBERSICHT

• Vier Methoden zur Klassifizierung des Volumens als bullisch oder bärisch

• Zehn wählbare Algorithmen für gleitende Durchschnitte mit definierten Eigenschaften

• Automatische zyklusbasierte Glättungszeiträume

• Direkte numerische Überschreibung der Periode

• Multi-Zeitrahmen-Analyse unter Verwendung eines höheren Zeitrahmens auf einem Chart mit niedrigerem Zeitrahmen

• Optionale stufenweise oder interpolierte Darstellung des höheren Zeitrahmens

• Saisonale Normalisierung nach Tageszeit oder Wochentag, sofern zutreffend

• Referenzwerte für normales, extremes und minimales Volumen

• Überlagerung von Kerzen mit Farbverlauf und pixelgenauer Chart-Ausrichtung

• Sechs Farbschemata für dunkle und helle Hintergründe

• Einstellbare Kerzenkörper, Dochte und Gradientenintensität

• Bollinger-Bänder um den Mittelpunkt des kombinierten Volumens

• Wählbarer Typ des gleitenden Bollinger-Durchschnitts und wählbare Abweichungen

• Optionales Histogramm zur Darstellung der Differenz zwischen bullischen und bärischen Signalen

• Vier nach Forschungsergebnissen bewertete Signalmodi

• Optionale Richtungsumkehr und Chartpfeile

• Konfigurierbare Glättung und Begrenzung negativer Werte

• Zeitraumspezifische Namen für Unterfenster, wie z. B. „HOURLY VOLUME“, „4HRS VOLUME“ und „DAILY VOLUME“

• Einstellbare Berechnungs- und Kerzenanzeigegrenzen

• Unterstützung für Tick-Volumen sowie Auswahl des vom Broker bereitgestellten Realvolumens in MT5

Das Histogramm verwendet in MetaTrader 5 eine 12-stufige Farbpalette. MetaTrader 4 verwendet separate Farben für bullische und bärische Histogrammwerte.

STANDARDEINSTELLUNGEN

In den Eingabefeldern stehen zusätzliche Steuerelemente für Linienfarben, Bandbreite, Kerzendarstellung, angezeigte Balken, Signalparameter und Einstellungen für den adaptiven Durchschnitt zur Verfügung.

MULTI-TIMEFRAME (MTF)-VOLUMENANALYSE

Analysieren Sie bullisches und bärisches Volumen in höheren Zeitrahmen direkt in Ihrem aktuellen Handelschart – ohne den Zeitrahmen zu wechseln.

„Bullish Bearish Volume“ verfügt über eine integrierte Multi-Timeframe-Funktion (MTF), mit der Händler die allgemeine Marktbeteiligung überwachen und gleichzeitig kurzfristige Kursbewegungen analysieren können.

Beispiel:

• M1-Chart + M15-Volumen: Untersuchen Sie die kurzfristige Kursentwicklung parallel zur 15-Minuten-Volumendominanz.

• M5-Chart + H1-Volumen: Verfolgen Sie die stündliche bullische und bärische Beteiligung, während Sie auf dem 5-Minuten-Chart nach Einstiegsmöglichkeiten suchen.

• M15-Chart + H4-Volumen: Vergleichen Sie die Intraday-Kursbewegungen mit den 4-Stunden-Volumenbedingungen.

• H1-Chart + D1-Volumen: Beobachten Sie die tägliche Marktaktivität, ohne den Stunden-Chart zu verlassen.

MTF-Funktionen

• Wählbarer Analyse-Zeitrahmen: Wählen Sie den aktuellen Chart-Zeitrahmen oder einen beliebigen unterstützten höheren Zeitrahmen.

• Automatische Zeitrahmen-Zuordnung: Volumenwerte aus höheren Zeitrahmen werden auf die entsprechenden Kerzen des niedrigeren Zeitrahmens projiziert.

• Zwei Anzeigemodi: Wählen Sie gestufte Linien, die jeden Wert des höheren Zeitrahmens über die entsprechenden Kerzen des Charts hinweg beibehalten, oder interpolierte Linien für eine glattere visuelle Darstellung.

• Mit Zeitrahmen beschriftetes Unterfenster: Bezeichnungen wie „HOURLY VOLUME“, „4HRS VOLUME“ und „DAILY VOLUME“ kennzeichnen den analysierten Zeitrahmen.

• Vergleiche über mehrere Zeitrahmen: Fügen Sie separate Indikatorinstanzen mit unterschiedlichen Zeitrahmeneinstellungen hinzu, um die kurzfristige und die längerfristige Marktbeteiligung zu vergleichen.

• Vollständige Indikatoranalyse: Der gewählte höhere Zeitrahmen liefert die bullischen/bärischen Volumenwerte, die für die Glättung des Indikators und die damit verbundene Analyse verwendet werden.

Die MTF-Analyse ist besonders nützlich für Trader, die Kursbewegungen in niedrigeren Zeitrahmen im Kontext allgemeinerer Volumenbedingungen untersuchen möchten.

Beispiel: Wenn Sie EUR/USD auf M5 handeln, wählen Sie H1 als Zeitrahmen für den Indikator. Das Unterfenster zeigt die stündliche bullische und bärische Volumenanalyse an, während das Hauptchart auf M5 bleibt.

Wichtig: Historische Werte höherer Zeitrahmen können Informationen widerspiegeln, die zum Zeitpunkt der Bildung der entsprechenden Kerze in diesem höheren Zeitrahmen noch nicht endgültig waren, insbesondere im interpolierten Modus. Die MTF-Visualisierung sollte nicht als garantiertes, nicht nachzeichnendes oder vorausschauendes Handelssignal betrachtet werden.

FORSCHUNGSPHILOSOPHIE

Der Indikator wurde auf der Grundlage einer entscheidenden Unterscheidung entwickelt: Eine Einstellung, die in historischen Daten am besten aussieht, lässt sich nicht unbedingt auf neue Daten übertragen.

Die begleitende Entwicklungsstudie verglich etwa 450 Parameterkombinationen, wobei der Zeitraum 2003–2014 als Entwicklungszeitraum und 2015–2026 als Out-of-Sample-Zeitraum herangezogen wurde.

Die festgestellten Korrelationen zwischen der Performance in den beiden Zeiträumen waren negativ und lagen zwischen etwa −0,35 und −0,57.

Dies sprach dagegen, Indikator-Einstellungen allein deshalb zu wählen, weil sie die historischen Richtungsergebnisse maximierten.

Die Standardeinstellungen bevorzugen daher messbare strukturelle Eigenschaften – Glättung über einen vollständigen Zyklus, kontrollierte Verzögerung, nicht-negatives Volumenverhalten und verständliche Interpretation – anstelle optimierter Handelsrenditen.

ANWENDUNG

Verwenden Sie „Bullish Bearish Volume“, um zu untersuchen:

• Ob das aktuelle Volumen im historischen Kontext ungewöhnlich hoch oder niedrig ist.

• Ob in der ausgewählten Volumenklassifizierung ein bullisches oder ein bärisches Kursverhalten überwiegt.

• Ob eine Kursbewegung durch zunehmende gemessene Aktivität gestützt oder von abnehmender Aktivität begleitet wird.

• Ob die Kursentwicklung im kurzfristigen Zeitrahmen mit dem Volumenhintergrund im längerfristigen Zeitrahmen übereinstimmt.

• Ob ein offensichtlicher Volumenanstieg aussagekräftig ist oder lediglich Teil des normalen Handelszyklus ist.

• Wie sich Dominanz, Crossovers und Umkehrungen bei verschiedenen Glättungsverfahren verhalten.

Der Indikator ist als Hilfsmittel für die Recherche und Chartanalyse in Bezug auf Kursentwicklung, Marktstruktur und Risikomanagement gedacht.

Messen Sie die Marktbeteiligung. Verstehen Sie den Zeitablauf. Treffen Sie Ihre eigenen Handelsentscheidungen.