S t o p L o s s wie setzt man den optimal ?

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Pennymonkey
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Pennymonkey  

Liebe Trader,

ich würde gern eine Diskussion über das richtige setzen eines StopLoss eine Diskussion eröffnen, da ich bisher nirgends im Netz

zufriedenstellende Hilfen gefunden hätte.

Darum müssen wir uns das vielleicht zusammen mit vereinter MindPower erarbeiten.


Folgendes Beispiel als Diskussionsgrundlage:

Hebel 400  entspricht beim EURUSD 27,5 Pips = 100% Gewinn oder Verlust.

Ziel: Programmierung eines EA mit automtaischem SL setzten.

Folgender Chart erstreckt sich über ca. 7 Stunden und enthält M1 Candles.

Zwischen Hoch/Tief liegen 20Pips 2 Wellen , weitere 2 Wellen mit 12 Pips H/T.

Beispiel

Wie würdet Ihr die Sache angehen, in welchen Abtänden würdet Ihr TP und SL setzten damit der EA möglichst

viele Trades mit optimalen Gewinn machen kann ?


LG Pennymonkey

Christian
3200
Christian  

Hallo Pennymonkey , 

 

 

ich schätze deinen Einsatz aber ich kann dir aus 8 Jahren Erfahrung sagen das je besser du dein EA an so einen Chart anpasst ( möglichst viel Gewinn) desto mehr Minus macht der EA in der gegenläufigen Marktphase.

 

Es gibt nur lokale gute Parameter.

 

 

Ziel muss es sein ein adaptierenden EA zu programmieren.

 

Er muss selber die aktuelle Marktphase erkennen und entweder sein Risiko reduzieren oder Trades auslassen.

 

Gruß Christian 

Pennymonkey
96
Pennymonkey  

Hallo Cristian,

danke für deine Hinweise aber ich versteh nicht genau was du meinst ?

an den Chart anpassen ?

lokale Parameter ?

adaptieren ? mit was ?

kannst du das bitte detaillierter erklären ?

Christian
3200
Christian  

Klar , mache ich gerne.

 

 

Du hast sicherlich schon mal verschiedene Ea´s getestet oder ?

Die einfachste Variante ist ja der MACD. Also Kaufen oder Verkaufen auf Basis von gleitenden Durchschnitten

Wenn du nun 1 Jahr als Zeitraum nutzt und sehr detailreich optimierst und dann dir die Ergebnisse , meinetwegen die 10 besten. Mit maximal 50 % DD .Und einem Gewinn von 100 %.

anschaust . Bemerkst du das es gute und schlechte Phasen gibt richtig ?

 

( weiter nach der Beantwortung ) 

Pennymonkey
96
Pennymonkey  

... ja o.K.  habe den MACD im EURUSD im Strategietester 4 Monate laufen lassen.


Ich sehe dass in der Historie immer mehrere Gewinn und danach mehrere Verlust trades hintereinander stehen.

Ich nehme an das ist das was du mit Phasen meinst. ???


Grüße Pennymonkey

Christian
3200
Christian  

Gut , genau das meine ich.

 

Das Problem ist dabei das fast alle Indikatoren ja auf der gleichen Datenbasis beruhen dem Kurs.

 

Ich habe das Thema bis zum Exzess Jahrelang aufgedröselt. Immer mit dem Ergebnis das Indikatoren in der starren Form ungeeignet sind.

Alles was sie gewinnen geben sie wegen ihrer starren Form wieder ab.


Man sieht in den Foren und auch im Metaqoutes Forum Charts die diverse Indikatoren mit "guten" Ergebnissen darstellen.

Teilweise mit 12 Jahres Charts . Wo es in der Mitte des Konto Charts eine Seitwärtslinie  von 7! Jahren gibt. 

Mal ehrlich , wer wartet denn sagen wir mal  2 Jahre auf den EA der nur Seitwärts läuft auf weitere 5 Jahre ? 

 

Etwas helfen kann die Kombination von Indikatoren + weiterer Maßnahmen wie Trailingstops, Tradingzeiten.

Andere Ansätze wie in guten Phasen das Risiko zu erhöhen und schlechten Phasen Risiko rauszunehmen ( Lot Größe anpassen) bringen dich weiter in Richtung Gewinn. 

Gute manuelle Trader tun dies eben so . 

 

Der Grund ist meiner Meinung nach das die Big Player die in diesem Markt uns gegenüberstehen mit Maschinen arbeiten jenseits der 100k Dollar .

Da laufen rund um die Scanner die den Markt analysieren und ihre Trading Programme damit anpassen.  

 

wie lange bist du schon an dem Thema dran ? Erfahrungen ? Schreib ruhig was dazu

 

Gruß Christian . 

Carl Schreiber
Moderator
9934
Carl Schreiber  

Naja, dass sich die Zeiten ändern, ist nicht wirklich etwas neues!

Wichtig ist wie man darauf reagiert!

So halte ich Backtests und Optimierung von vor 2007 für nicht mehr zielführend.

Auch verhält sich der Markt zeitweise anders. Noch in Erinnerung 2010/2011? Zum Höhepunkt der Krise der Süd-EU konnte jeder bayrische Bürgermeister den Euro-Kurs beeinflussen - paradiesische Zeiten für Spiketrader.

Jeder noch so doofe Trendtrader kann mit Gold 2007 und 2008 Gewinne erzielen und danach??

Zu wissen, der Markt ändert sich, ist nicht genug. Man muss wissen, was er zu welcher Zeit macht und darauf bauend zB. das Verhalten eines EA beurteilen, den man auch kennen sollte für eine Beurteilung!

Pennymonkey
96
Pennymonkey  

Hallo alle zusammen,

ich denke das gleich wie Christian das einzelne Indikatoren oder auch im Mix hinterherlaufen,

ganz einfach, wie erwähnt sie ja alle aus dem Kurs errechnet werden und das auch zwangsläufig

mathematisch so sein muss.

... bedingt finde ich helfen Sie schon aber nur wenn man die Richtigen Indikatoren für seine Strategie

auswählt und Sie auch nur als groben Anhaltspunkt nimmt.

Dazu kämpfen wir dann noch gegen die Bigplayer, deren Superhardware, deren Internetanbindug die so schnell ist,

dass sie sogar unsere Orders abfangen können um Ihre noch vor unserer plaziern können und dazu noch Ihre

privatchats in denen sowieso festgelegt wann welcher Kurs wohin geht.

Im n-tv war da mal ein Bericht "Wilder Westen am Devisenmarkt" und der ist sehr wahr.

Der Carl der sagt es wie es ist: wir müssen uns anpassen und richtig reagieren.


Ich schreibe euch gern mal was ich mache und so weiter aber dazu gehe ich in den

Goldeselthread weil ich finde es passt auch besser dorthin.


Hier  gings  Eingangs eigentlich mehr um das Thema StopLoss auf das ich

in diesem Thread gern wieder zurück kommen würde.

Es tut mir auch leid dass ich dazu wenig schreiben kann weil mir dazu wirklich

nichts kluges einfällt.

Ich habe da schon einigesl probiert, programmiert und dann über ein Demokonto

sozusagen live ausprobiert.

Alles hat aber immer nur zum Verlust geführt, egal ob ich den Stop eng oder weit gestetz habe.

Es läuft immer aufs gleiche raus: ich konnte mit den Gewinntrades die  Ergebnisse der Verlusttrades nie überbieten.


letztens habe ich einen Bericht gelesen dass die Kunst des Tradens ist einfach den Takeprofit generell höher anzusetzen

als den Stop.... ob das zielführend ist ???... muss sagen diese Variante habe ich noch nicht probiert.

Aber Weiter oben, der von Christian erwähnte MACD der macht das so TP=50 Pips SL=20Pips.

Jedoch Gewinn machte der nur im 4MonatsTestlauf auf 1 Jahr war er im Verlust.


Darum fände ich es mal ganz interessant wenn wir den Chart den ich oben eingestellt haben als Beispiel nehmen

würden und uns Anhand dessen eine evtuelle Lösung zusammen erarbeiten.


Wo würdet Ihr einen SL setzten bei diesen Gegebenheiten:

Zwischen Hoch/Tief liegen 20Pips 2 Wellen , weitere 2 Wellen mit 12 Pips H/T.


.... übrigens ich arbeite meist ganz ohne SL weil mir dazu wirklich nichts gescheites einfällt.


L.G sigi...und weiter zum GoldeselThread

Carl Schreiber
Moderator
9934
Carl Schreiber  

Sorry, aber ich kann keine Empfehlung für einen guten SL oder TP geben, beide hängen viel zu sehr von viel zu vielem ab.

Ich denke, für ein gutes System ergeben sich beide quasi von selbst und ein schlechtes System kann durch ein SL oder/und TP Management auch nicht gerettet werden.

:(

Christian
3200
Christian  

Naja , wir können schon hier bleiben.

 

Also zum Thema SL setzen vorab etwas von mir dazu:

SL begrenzen den Gewinn und sind KEINE Versicherung gegen Verlust.

Siehe Schweizer Nationalbank und die Aufgabe des Fix Kurses zum Euro von 1.20 (googlen )

Und wenn du ohne nicht arbeiten möchtest dann setz ihn weit weg falls es im Markt doch mal zu Turbolenzen kommen sollte.

 

 

Gehe das ganze mal Analytisch an . Dein System verliert permanent Geld ......Super ! 

Wenn es mehr ist als nur  eben über den Gebühren .  Drehe die Logik um 

Der Computer kennt nur 0 und 1   Punkt dann mach aus 0 1 und 1 0

 

Wenn es permanent Geld verliert begrenzt irgendwas die Gewinne .

 

Versuche mal ein System ohne SL und nur mit festen oder variablen TPs .

 

Gruß 

Pennymonkey
96
Pennymonkey  

wie gesagt zu 99% arbeite ich ja sowieso ohne SL


Über dein Logik umdrehen 0/1 1/0 habe ich lange nachgedacht komme damit aber nicht weiter.

warum ?

Jedes Programm ist an die o.g 0/1 bits gebunden, er kennt in der urform nur strom ja oder nein,

letztlich so wie auch die Morsesignale entsatnden sind.

Auch ein EA braucht einen gewissen Grundrythmus um überhaupt arbeiten zu können.

o.K. wenn nun so ein Grundrythmus immer Verluste bringt wäre es leicht ihn einfach umzudrehen,

jedoch, wie wir auch schon beim MACD über Phasen sprachen, sind diese Phasen leider

nicht gleichmässig rythmisch sondern eher exentrisch unrythmisch mit atypisch extrem

abartigen Ausschlägen.

..... nur jetzt weiche ich schon wieder vom eigentlichen Thema :   S t o p  L o s s   ab.


Ich versuche es mal andersrum.

Ich sehe den SL so wie auch die Spekulation auf Gewinn. Eigentlich ist es doch nichts anderes

als ob ich einen TP setze.

Skrupellos setzte ich einen TP von 1,5 bis 2,5 Pips, weil ich weis, dass ich da alle 2-3 Minuten(incl.Spread verdienen)

im Gewinn bin und das klappt auch wunderbar.

Beim SL gehen die Skrupel aber gleich an, setzte ich den genau so eng bin ich insgesamt sicher im Verlust, ausser

ich reite gerade auf der Trendwelle und schalte am Höhepunkt den EA schnell aus.

Aber da geht die Hellseherei wieder an wo ist der Höhepunkt  ?


Grüße Pennymonkey

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