Diskussion zum Artikel "Technische Analyse: Was analysieren wir?"
Es geht nicht um technische Analyse, sondern um eine Hebelwirkung von 100:1 und die Gier nach 1000% auf Jahresbasis, sprich 200-300%.
Es geht nicht um technische Analyse, sondern um den Hebel 100:1 und den Durst nach 1000% pro Jahr, 200-300%.
Haben Sie schon einmal versucht, mit einer Hebelwirkung von 500:1 zu arbeiten? Glauben Sie mir, es geht nicht um Leverage....
Und 1000% pro Jahr in einer guten Situation auf dem Forex ist nicht so ein Hirngespinst, unter Berücksichtigung der Reinvestition, natürlich :).
Ich bin froh, dass hier manchmal Leute auftauchen, die sich mit DSP (digitale Signalverarbeitung) auskennen. Denn was Sie hier erzählt haben, sind die Grundlagen von DSP. Da fängt diese Wissenschaft an, die allererste Vorlesung, wie ADC funktioniert. Hier fängt es an, was ist die Abtastfrequenz, Kotelnikovs Theorem, Abtast- und Quantisierungsrauschen (die Sie übrigens in dem Artikel nicht erwähnt haben). Dann geht es schon um das Spektrum und seine Verzerrungen und wie man mit ihnen umgeht.
Ich sage das schon seit Jahren.
- Die Darstellung der Geschichte in Form von Balken verzerrt diese Geschichte.
- dass es unmöglich ist, die Zeckengeschichte in der Modellierung zu rekonstruieren. Es ist nicht bekannt, wo sich Low und High befinden, wenn über Open zumindest klar ist, dass diese Zahl auf der Zeitachse vor Close liegt, so ist über L und H auch dies nicht bekannt.
- Auch Informationen über die Dichte des Tick-Flusses, die Anordnung der Ticks auf der Zeitachse gehen verloren, wenn man eine Multi-Währungs-Analyse betrachtet (z.B. welcher Tick kam vor EURUSD oder USDCHF).
- wir wissen nicht, wo genau auf der Zeitachse sich die OHLC befinden, wegen der gewählten Methode der Balkenerstellung, usw.
- Aufgrund dieser Methode der Balkenaufzeichnung (kein Tick = kein Balken) kann es Löcher in der Historie geben (und die gibt es).
- Mit der Tick-Historie ist es möglich, nicht nur Kerzen (Balken) zu erstellen, die 200 Jahre alt sind, sondern auch Balken in Form von Renko, Equi-Volumen, etc.
- Sie können Charts ohne Löcher erstellen, Sie können viele Dinge tun, die fast unmöglich sind, wenn die Historie in Form von Minuten gespeichert ist.
H.Y. Der alte Ansatz des MQL-Managements, denn Sie sagen in dem Artikel dasselbe wie ich hier http://www.mql5.com/ru/forum/1031 oder sogar in älteren Gesprächen https://www.mql5.com/ru/forum/113455/page6 https://www.mql5.com/ru/forum/113455/page8#129304 nur hoffe ich, dass Sie für diese Gedanken ein Honorar erhalten haben, und ich wurde als Lügner, Nerd, Dummkopf bezeichnet, Beiträge wurden gelöscht (korrigiert), Verbote wurden ausgesprochen... für dieselbe Sache. Für die Tatsache, dass ich versuche zu erklären, wie man Zahlen richtig verarbeitet, aus der Sicht eines Radioingenieurs, aus der Sicht derer, die es wissen und können. Und den Beweis für dieses Wissen hat jeder vor Augen, Computer, Handys, Fernseher, mp3-Player usw. (Was wird schlecht gemacht? Funktioniert nicht?).
Victor, du machst das gut Du machst das Richtige, wenn du einen akademischen Ansatz bei der Analyse verwendest. Es gibt eine Weisheit, die sich im Laufe der Jahre bewährt hat. Man sollte versuchen, es gut zu machen, dann kann es auch gut ausgehen, aber wenn man Mist macht, wird nichts Gutes dabei herauskommen.
Hören Sie nicht auf diese "Geizhälse", sie haben nur Dollars im Auge, Schultern, Profit, verwenden Sie den wissenschaftlichen Ansatz, es ist richtig, es ist über die Jahre bewiesen und Mathe....
Ich bin froh, dass hier manchmal Leute auftauchen, die sich mit DSP (digitale Signalverarbeitung) auskennen. Denn was Sie hier erzählt haben, sind die Grundlagen der DSP. Da fängt diese Wissenschaft an, der allererste Vortrag, wie ein ADC funktioniert. Hier fängt es an, was ist die Abtastfrequenz, Kotelnikovs Theorem, Abtast- und Quantisierungsrauschen (die Sie übrigens im Artikel nicht erwähnt haben). Danach geht es schon um das Spektrum und seine Verzerrungen und wie man damit umgeht.
Darauf weise ich schon seit Jahren hin.
- Die Darstellung der Geschichte in Form von Balken verzerrt diese Geschichte.
- dass es bei der Modellierung unmöglich ist, die Tick-Historie zu rekonstruieren. Es ist nicht bekannt, wo sich Low und High befinden, wenn über Open zumindest klar ist, dass diese Zahl auf der Zeitachse vor Close liegt, so ist über L und H auch dies nicht bekannt.
- Auch Informationen über die Dichte des Tick-Flusses, die Anordnung der Ticks auf der Zeitachse gehen verloren, wenn man eine Multiwährungsanalyse betrachtet (z.B. welcher Tick vor EURUSD oder USDCHF kam).
- wir wissen nicht, wo genau auf der Zeitachse sich die OHLC befinden, wegen der gewählten Methode des Balkenaufbaus, usw.
- Aufgrund dieser Methode der Balkenaufzeichnung (kein Tick = kein Balken) kann es Löcher in der Historie geben (und die gibt es).
- Mit der Tick-Historie ist es möglich, nicht nur Kerzen (Balken) zu erstellen, die 200 Jahre alt sind, sondern auch Balken in Form von Renko, Equi-Volumen, etc.
- Es ist möglich, Charts ohne Löcher zu erstellen, Sie können viele Dinge tun, die fast unmöglich sind, wenn die Geschichte in Form von Minuten gespeichert ist.
Ist das nicht zu viel verlangt? Sie bitten darum, einer großen Anzahl von Handelsbüros und Banken einen großen Teil ihrer Einnahmen zu entziehen))) Versuchen Sie sich vorzustellen, was passieren würde, wenn es eine universelle Tick-Historie (zumindest mit einer Abtastrate von 60/min) gäbe, auf die alle Marktteilnehmer zugreifen könnten. Das wäre so, als würde man auf dem Lebensmittelmarkt eine geeichte "Test"-Waage aufstellen. Es geht also nicht um die knochige Denkweise der Entwickler.
Ich habe mich bereits zu den Geizhälsen geäußert. Und ich will ihnen nichts vorenthalten, sie sollen verdienen. Ich frage nach einem Format (dem richtigen Format für die Speicherung der Geschichte). Die Tatsache, dass die DCs nicht dieselbe Geschichte haben, ist klar und es ist klar, warum. Aber die Geschichte, von der Sie sprechen, ist universell, eine für alle, es ist die Geschichte der Börse, nicht des DC, sondern der Börse.
MT5 plant, an die Börse zu gehen, und es gibt kein solches Konzept, eine andere Geschichte... es ist eine, eine für alle Händler, das einzige, was wichtig ist, ist das Format der Speicherung in Bezug auf die Verarbeitungsmöglichkeiten....
Ich wusste, dass Prival explodieren würde :-) Aber es ist ein guter Artikel. Ich war auch sehr überrascht, ihn auf metaquotes zu sehen.
Die Börse hat diese eine wahre Tick-Historie, und sie steht allen Marktteilnehmern zur Verfügung, die bereit sind zu zahlen. Teuer. Teuer in der Anschaffung, teuer in der Speicherung, teuer in der Verarbeitung - das sind 60 Gigabyte an Daten pro Tag. Aber alles ist verfügbar. Etwas Ähnliches gibt es auch für den Devisenhandel, z. B. genügen die über Reuters-Kanäle übermittelten Notierungen für eine Benchmark.
Ich habe mich bereits zu den Scrooges geäußert. Und ich will ihnen nichts vorenthalten, sie sollen verdienen. Ich frage nur nach dem Format (dem richtigen Format für die Speicherung der Geschichte). Die Tatsache, dass die DCs nicht die gleiche Geschichte haben, ist verständlich und es ist klar, warum. Aber die Geschichte, von der Sie sprechen, ist universell, eine für alle, es ist die Geschichte des Austauschs, nicht des DC, sondern des Austauschs.
MT5 plant, an die Börse zu gehen, und es gibt kein solches Konzept, eine andere Geschichte... es ist eine, eine für alle Händler, das einzige, was wichtig ist, ist das Format seiner Speicherung in Bezug auf die Verarbeitungsmöglichkeiten....
Gibt es einen Standard für die Speicherung von Ticks? Ich würde nur daran interessiert sein, mindestens einen Monat Geschichte (wenn auch mit Löchern) zu speichern und die Ergebnisse der Analyse mit der Analyse auf OHLC zu vergleichen.
Das billigste wie e-signal ist kostenpflichtig. Hier ist es kostenlos, ich habe keine Beschwerden, es ist, was es ist, aber das Format der Speicherung tötet ( ((
Nein, es gibt auch kostenlose, das habe ich vergessen, Gain und Dukascopy.
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Neuer Artikel Technische Analyse: Was analysieren wir? :
In diesem Beitrag werden verschiedene Besonderheiten in der Darstellung von Quoten analysiert, die im MetaTrader Client-Terminal vorhanden sind. Dies ist ein allgemeines Thema, es geht hier also nicht um Programmierung.
Was analysieren wir?
Der moderne Finanzmarkt ist ein sehr sensibler Organismus, der von fast jedem Ereignis auf der Welt irgendwie beeinflusst wird. Eine ungeheure Menge unterschiedlicher Faktoren wirken sich ständig auf den Markt aus, und führen schließlich zu einer konstanten Fluktuation von Quoten. Und diese ständig sich verändernden Währungsquoten sind das einzige und ausreichende Ziel der Untersuchungen, die während einer technischen Analyse des Marktes stattfinden.
Bei einer variablen Samplingfrequenz ist die Verarbeitung des Signals ziemlich schwer, doch ist in der Praxis eine Marktanalyse nach den Ticks, die das Terminal erreichen, ziemlich selten. Die meisten Menschen arbeiten lieber mit Zeitrahmen von M30 und höher.
Wenn Sie den 'Linien-Diagramm' Modus im MetaTrader Terminal wählen, sehen Sie eine Abfolge von Anzeichen mit einem festen Sample-Intervall, das dem Wert des aktuellen Zeitrahmens entspricht. Lassen wir einige Details beiseite und gehen davon aus, dass diese Abfolge von den Ticks gebildet wird, die das Terminal erreichen.
Wenn wir dann ein Anzeichen (Tick) aus der ankommenden Abfolge alle 30 Minuten wählen, erhalten wir als Ergebnis eine Abfolge mit der festen Samplingfrequenz = 1/1800 Hz - also die Abfolge der Anzeichen für den M30 Zeitrahmen. Die Abfolgen der anderen Zeitrahmen werden auf dieselbe Art gebildet. Offensichtlich entspricht diese Art der Bildung von Anzeichen-Abfolgen fast der Quantisierung des ursprünglichen kontinuierlichen Signals, wobei das Intervall dem Wert des gewählten Zeitrahmens gleicht.
Abb. 1 Arten der Darstellung von Quoten
Autor: Victor