опять по тестеру - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обвинять нас в том,что мы не собрали тики в субботу когда не идут котировки, поменьше мере некорректно.
У вас же я вижу, история храниться. Выдали за 2007.11.28 сейчас 2008.12.20. Т.е. получается для Вас она важна (история) и Вы её храните год прошел. А нам оказывается не надо. Зачем - это же шум. Но извините если в тиковых данных нет смысла, то тогда их и в минутках нет, и далее по аналогии... т.к. все бары строятся из тиков (или Вы и это будете отрицать ?).
Если бы Вы читали историю форума глубоко, то увидели бы, что данный вопрос поднимается постоянно и лично я постоянно на него отвечаю. Именно оттуда сохраненная история 2007 года из терминала, когда я в очередной раз доказывал качество генератора. Просто нашел этот кусок (в субботу других данных не было) у себя на личном компьютере дома и заново выложил отчет.
Вам нужно дальше работать, чтобы понять:
- распределение тиков по времени внутри минутного бара не имеет значения
- имеет значение форма траектории движения бида внутри бара - это мы достаточно точно моделируем, в подавляющем большинстве случаев абсолютно точно
- очень редкие расхождения в 1-2 пипса абсолютно нормальны и допустимы
Сейчас проверю Ваши отчеты и представлю свой анализ.По указанной ссылке нет абсолютно никакой информации об тиковой истории.
Наверное имелась ввиду эта ссылка.
Там действительно есть тиковая история.
Но многим ли она нужна? ;)
Считаю, что столь жесткий акцент на непременной точности истории на уровне тиков высосан из пальца - просто потому, что такой "объективной истории" на таком мелком уровне не существует. Получается некий аналог принципа Гейзенберга. Точная история - миф уже хотя бы потому, что она статистична по своей сути. В реальности существует слишком много факторов, которые могли бы довольно существенно ее изменить.
P.S. В той же ветке увидел предложение Renat'a:
Ой как интересно-то. И модели уже соответствующие разработаны, Renat?
Абсолютно верно - именно к выводу "не закладывайтесь на шум в пределах спреда" приходишь на практике.
У всех брокеров стоят динамические и адаптивные фильтры (и не одни), которые снижают шум еще на входе. Зная принципы формирования цен, надо быть совсем наивным в анализе шумов плюс минус пипс. Я уже много лет повторяю "не ведитесь на обманную легкость пипсовки в шуме" (не надо корректировок - я же 2 спреда беру - это не пипсовка! что такое пипсовка? я стратег, а не пипсовщик! и тд).
Реквоты не стали добавлять - наверняка это в МТ5 сделаем.
Наверное имелась ввиду эта ссылка.
Там действительно есть тиковая история.
Но многим ли она нужна? ;)
Да, есть с апреля 2007 года. Но ведь этого же катастрофически мало для тестов и мало кто ее может применить.
А у нас есть реально бесплатная, доступная в пару кликов минутная история с 1999 года. И наш тестер отлично моделирует развитие баров по этой минутной истории.
По поводу выложенных вами сравнений котировок реал и тестера.
И сделал сравнение
1. Проверил, работает ли тестер одинаково с Вами. Да полностью совпадает. Сгенерировано 267 тиков. И полностью совпадает. Вот рисунок
Вот формула
Проверяется совпадение цены и времени. Если да совпало, то 1. И они суммируются. 267 совпадений, т.е. все тики совпали и это видно из рисунка тоже.
Совпадений 0, т.е. тестер созданный Вами ни разу точно не воспроизвел ни один тик !!!. И даже не совпал по количеству тиков в реале их 333, сгенерировано 267 !!!. Где 20% тиков ?
О какой адекватности моделирования Вы говорите ? И что Вы подразумеваете под этим словом ?
С Уважением Привалов.
Уважаемый Привалов,
Я посмотрел Ваш архив - там мои данные и ваш прогон. Все данные сошлись, только вот Вы делаете вопиющие выводы на основе бездумного сравнения тиков.
Забыли про нормализацию и выравнивание по времени в минутках? А я не забыл и приложил четкий отчет в Экселе с графиком. Если есть претензии - обоснуйте их по любой моей строке.
Мой график с совпадениями - это реальное доказательство, а Ваш файл Маткада (который и открыть то нельзя - о людях, которые проверять будут, думали?) с выводом "совпадений 0%" - это полный бред.
Играться в математику можно, но нельзя так позориться с практическими выводами.
Вот так вот каждый раз и происходит - вытаскиваешь людей на реальную работу с фактами (таблицы, выборки, графики, эксель) и сразу идет слив теоретиков в обществе практиков. Без обид.
Виктор, пару слов в защиту алгоритма моделирования:..
Александр, даже Вы меня не хотите понять...
Я никак не ожидал, что мое невинное замечание, что "тикам в тестере верить нельзя" обрушит лавину такой ожесточенной дискуссии.
Имелась в виду моя личная ламерская точка зрения "не понимаю и не лезу", на основании которой принято решение работать по барам.
Тиковая история мне не нужна, качество моделирования тиков практического значения для меня не имеет, и очень сожалею, что дал
повод к взаимным обвинениям. Впредь буду аккуратнее в выражениях.
P.S. Загляните в личку
Никак не могу написать. Выскакивает сообщение текст очень большого размера. Renat посмотрите пожалуйста прикрепленный файл, я искренне хочу помочь.
Никак не могу написать. Выскакивает сообщение текст очень большого размера. Renat посмотрите пожалуйста прикрепленный файл, я искренне хочу помочь.
Слив засчитан - ни одной моей строки в анализе моделирования не опровергнуто.
Я не думаю, что мне интересно тратить свое время и повторять в десятый раз очередному начинающему трейдеру-теоретику практические выводы. Тратьте свое время, пожалуйста.
До всего надо доходить на основе своего практического опыта. Удачи.
Снимите розовые очки.
Первая строка время Unix Time совпадает и совпадает цена Close. Значит тик точно соответствует реальному (1), вторая строка – цена совпадает, время нет (0), третья строка не совпадает ни время ни цена (0). При сравнении реала с тестором единичек нету, что ни будь да не совпадает + общее количество тиков тоже - в модели их 267, реальных за это время 333. Все это просто проверить, не обязательно маткадом.
Класная математика у Вас было 333 тика, тестер выдал 267. Гуд норма. Это же две одинаковые цифры. И чего тут бодягу разводят.
Лично мне давно фиолетово, как Вы там моделируете. Хоть генератор белого шума ставте и интегрируйте его.
Несколько страниц назад stringo просил доказать что смоделированные тики хуже реальных. Правда не у меня просил, но я решил помочь, показать, в чем есть отличие. Как смог показал. Вы можете принять эту информацию и попытаться её исправить, а можете оставить, так как есть. Я просто пытался показать, что сделай вы историю хранения в виде
Unix Time – GBPUSD - Bid – Ask
будет лучше, нет, так нет. Ходите в розовых очках. Только тем кто знает и понимает что такое адекватное моделирование, очки не втирайте. Не получиться.
Снимите розовые очки.
Первая строка время Unix Time совпадает и совпадает цена Close. Значит тик точно соответствует реальному (1), вторая строка – цена совпадает, время нет (0), третья строка не совпадает ни время ни цена (0). При сравнении реала с тестором единичек нету, что ни будь да не совпадает + общее количество тиков тоже - в модели их 267, реальных за это время 333. Все это просто проверить, не обязательно маткадом.
Класная математика у Вас было 333 тика, тестер выдал 267. Гуд норма. Это же две одинаковые цифры. И чего тут бодягу разводят.
Лично мне давно фиолетово, как Вы там моделируете. Хоть генератор белого шума ставте и интегрируйте его.
Несколько страниц назад stringo просил доказать что смоделированные тики хуже реальных. Правда не у меня просил, но я решил помочь, показать, в чем есть отличие. Как смог показал. Вы можете принять эту информацию и попытаться её исправить, а можете оставить, так как есть. Я просто пытался показать, что сделай вы историю хранения в виде
Unix Time – GBPUSD - Bid – Ask
будет лучше, нет, так нет. Ходите в розовых очках. Только тем кто знает и понимает что такое адекватное моделирование, очки не втирайте. Не получиться.
Нельзя задавать интимные вопросы по Вашей тс, но Вы хоть намекните - при какой вменяемой тс нужна такая точность в тиках, не говоря уже о том что в разных дц исторические тики были бы разные,
и разница может быть больше чем со смоделированными.