опять по тестеру - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Никто не резал. Есть редко воспроизводимый баг местного редактора. Такое бывает когда пишешь пост, потом в этом же окне браузера кликнешь на какую-либо ссылку, чтобы открыть её в новом окне или в соседнем табе, потом возвращаешься к написанию поста. После отправки поста он обрезается. Наши вебы в курсе, но не могут воспроизвести.
Пишу ответы в ворде. Собираю все там. Потом вставляю. Добавляю. Вызываю на редактирование. Может пропадает во время когда происходит редактирование. Сейчас отмечал, что фразы это цитаты. Так как в ворде это обычный текст.
Епртст, а я просмотрел, Prival, пресли не напряжет, кинь доказуху в личку, заодно посмотрим насколько она приватная... Я, кстати, тут на одну забавную штуку наткнулся, может и Америка, но для меня в диковинку... заодно поделился.
Епртст, а я просмотрел, Prival, пресли не напряжет, кинь доказуху в личку, заодно посмотрим насколько она приватная... Я, кстати, тут на одну забавную штуку наткнулся, может и Америка, но для меня в диковинку... заодно поделился.
Доказывать можно различными способами. Попробую простейшим. Графическим на примере.
Бар 5 тиков. Вот его рисунок.
Задача смоделировать адекватную расстановку точек на плоскости XOY. Исходные данные OHLC и V.
Априорно потеря временной расстановки точек.
Точка 3 соответствующая H может находиться на любом из трех мест 2, 3 или 4. Тоже самое и про точку 2 (Low). Первая неадекватность.
Вторая координата X (время), помимо перепутывания местами, неизвестно их точное расположение. В тестере через равный интервал времени. А тики могут приходить по разному. Первый тик в начале минуты, и пачка остальные 4 тика в конце. Может и на оборот пачка в начале, и один в конце - вариантов море.
И допустим построить индикатор интенсивности потока, по истории невозможно. Что такое интенсивность потока я писал на первой странице вот тут. 'Теория случайных потоков и FOREX' Грубо это количество тиков в единицу времени.
Не верно выразился, построить то можно, но вот отличаться от будет от того, что в реале, это точно. На первый взгляд это Volum, но только на первый. Вначале бара он Volume = 0 и концу бара увеличивается, что не верно. Получается, что поток в начале бара пропадает, т.к. его интенсивность = 0, а к концу бара интенсивность получается максимальна (стационарность получаеться :-)). Для правильного построения, нужно считать в окне, сдвинул на 1 сек, посчита, сдвинул еще на 1 сек посчитал и т.д.
Это только моделирование 1 валютной пары (плоскость). А мультивалютное это не плоскость а n-мерное пространство. Как там разработчики будут адекватно раставлять тики вообще загадка. Какой допустим тик пришол раньше по EURUSD или EURJPY. Обин бар уже закрылся, т.к. пришол следующий тик, а по другой валюте еще нет. И я не вижу возможности это адекватно смоделировать, если не изменить формат хранения данных.
Figar0 ели не трудно поделись, что там накопал. Если не хочеш светить, любым способом. Личка. Скайп.
ели не трудно поделись, что там накопал. Если не хочеш светить, любым способом. Личка. Скайп.
Да я вроде сразу в личку кинул, проверь... Там ничего особенного, но я поразился такому подходу, а когда стал копать в этом напрвлении, поразился еще больше, кстати немного в тему "А та ли нужны ли нам достоверные тики?". Если не прошло, завтра попробую другим способом.
Пример, как алгоритм моделирования тиков влияет на конечный результат стратегии в тестере:
Cмоделированные тестером тики на этом баре (11:43) :
(Видно, что тиковый объем смоделированного бара (39) меньше тикового объема реального бара (42)).
На самом деле моделирование могло быть и другим, если бы алгоритм был иной.
Например, в данном случае последовательность тиков могла быть и такая: Open->уровень открытия лимитника->High->Low->Close. Тогда бы приведенный лимитный ордер закрылся бы по TakeProfit, а не по StopLoss...
P.S. Вебмастерам: Если щелкнуть по первому изображению, то откроется оригинал картинки, который весит 12Кб. Уменьшенная же копия (автоматически создается движком форума) съедает 183Кб (в 15 раз больше). Возможно, стоит что-то поменять для экономии трафика.
Например, в данном случае последовательность тиков могла быть и такая: Open->уровень открытия лимитника->High->Low->Close. Тогда бы приведенный лимитный ордер закрылся бы по TakeProfit, а не по StopLoss...
А что нам это может дать при переходе от тестера к "живой" последовательности? Вроде есть тех. возможности для сбора и анализа реальных тиков, но "рыбу" ведь там пока никто не поймал... Ловить закономерности в синтетической тиковой последовательности формируемой из нескольких источников с участием фильтров ДЦ, алгоритм работы которых сам в себе и может меняться хоть каждую минуту? Конечно, работа с настоящей тиковой последовательностью повысит достоверность тестирования до 99%, но ведь не даст и реального бакса. Не в тестере же нам торговать.... Пока не пойму к чему вы, друзья, ведете, хотя, честно пытаюсь... Будет МТ5 со стаканом, вопрос отпадет сам собой.
А что нам это может дать при переходе от тестера к "живой" последовательности? Вроде есть тех. возможности для сбора и анализа реальных тиков, но "рыбу" ведь там пока никто поймал... Ловить закономерности в синтетической тиковой последовательности формируемой из нескольких источников с участием фильтров ДЦ, алгоритм работы которых сам в себе и может меняться хоть каждую минуту? Конечно, работа с настоящей тиковой последовательностью повысит достоверность тестирования до 99%, но ведь не даст и реального бакса. Не в тестере же нам торговать.... Пока не пойму к чему вы, друзья, ведете, хотя, честно пытаюсь... Будет МТ5 со стаканом, вопрос отпадет сам собой.
Пример выше приведен на предложение отсюда:
stringo писал(а) >>
Предположим, что в процессе тестирования тестеру можно скормить данные из разных источников - сгенерированные или полученные в результате сбора реальных тиков. Докажите, что для тестирования реальные тики лучше сгенерированных.
По поводу реальных тиков: есть общедоступные записанные исторические данные по тикам с объемами: время прихода тика (миллисекунды), торговый символ, лучшая цена Bid и ее объем, лучшая цена Offer и ее объем. Т.е. данные, позволяющие вести анализ даже мультивалютных тиков одновременно.
Если же нужны исторические данные всего стакана на каждом тике, то имеются все возможности для их записи самостоятельно. Такие данные будут занимать примерно в 10 раз больше места.
Пример выше приведен на предложение отсюда:
По поводу реальных тиков: есть общедоступные данные по тикам с объемами: время прихода тика (миллисекунды), торговый символ, цена и объем Bid, цена и объем Offer. Т.е. данные, позволяющие вести анализ даже мультивалютных тиков одновременно.
Так никто не спорит, что они есть. В МТ нет :- (. И плохо что разработчики считают, что и не надо. Некоторые, не все, считают что нужны эти данные. Вот и все. Конкуренты МТ начали уже предоставлять тиковую историю. Хотелось бы, что и в МТ5 была тиковая история. Ведь 90% вопросов отпало бы. Тестер загоняет поток тиков, бери его что хочеш то и делай. И адекватность доказывать не нужно. Была такая история и все. Не нравиться генерируй себе другую или моделируй.
Так никто не спорит, что они есть. В МТ нет :- (. И плохо что разработчики считают, что и не надо. Некоторые, не все, считают что нужны эти данные. Вот и все. Конкуренты МТ начали уже предоставлять тиковую историю. Хотелось бы, что и в МТ5 была тиковая история. Ведь 90% вопросов отпало бы. Тестер загоняет поток тиков, бери его что хочеш то и делай. И адекватность доказывать не нужно. Была такая история и все. Не нравиться генерируй себе другую или моделируй.
Пишите свой тестер. Сделаете его быстрее универсального тестера MT5 и с любыми интересующими вас возможностями.
Пишите свой тестер. Сделаете его быстрее универсального тестера MT5 и с любыми интересующими вас возможностями.
Нет проблем уже давно пользуюсь маткадом. Там все просто и прозрачно. Открыл файл с котировками, загнал в массивы и делай с ними что хочеш.
Время тестирования это не самая критичная и важная величина. Разработка любой ATC состоит из нескольких этапов. Идея – алгоритм - реализация алгоритма (на каком либо языке программирования) – тестирование - анализ результатов.