Diskussion zum Artikel "Technische Analyse: Was analysieren wir?" - Seite 2
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Der Artikel handelt von nichts. Der Autor stellt eine Frage ("Was analysieren wir?") und versucht, sie zu klären, aber ohne sie zu klären, zieht er weitreichende Schlussfolgerungen über "Verzerrungen" ....
Die Darstellung von Daten in Form von Balken (Candlesticks) ist eine Informationskompression. Ja, es kann zu einem teilweisen Verlust von Informationen kommen. Aber wenn sich der im "Signal" enthaltene Informationsparameter nur langsam ändert (niedrige Frequenz), dann wird eine Verringerung der Abtastfrequenz nur das Rauschen in diesem Parameter verringern.
Die Befürworter des HF-Handels (Pip-Trader) verstehen meiner Meinung nach nicht, dass sie immer bekämpft werden (durch Erhöhung des Spreads, Ausführungsverzögerungen usw.), da sie nicht objektiv zur Erhöhung der Marktliquidität beitragen und damit die Grundidee des Finanzmodells der Wirtschaft als solches untergraben. Indem wir für eine gewisse Zeit dieses oder jenes Instrument "kaufen", nehmen wir mit unseren Mitteln an wirtschaftlichen Prozessen teil. Wenn diese Zeit unter die untere Schwelle sinkt (Häufigkeit höher als die Grenzfrequenz), werden wir nicht nur uninteressant, sondern auch schädlich, und wir werden bekämpft und vergiftet wie Kakerlaken oder Mäuse, die das durch die Arbeit anderer Menschen Geschaffene verstreuen.
Haben Sie eine Hebelwirkung von 500:1 ausprobiert? Glauben Sie mir, es ist nicht die Schulter....
Und 1000% pro Jahr in einer guten Situation auf Forex ist nicht so fantastisch, unter Berücksichtigung der Reinvestition natürlich :))
Die Befürworter des HF-Handels (Pip-Trader) sind sich meines Erachtens nicht darüber im Klaren, dass sie immer bekämpft werden (durch Erhöhung der Spreads, Ausführungsverzögerungen usw.), da sie nicht zu einer objektiven Erhöhung der Marktliquidität beitragen und damit die Grundidee des Finanzmodells der Wirtschaft als solches untergraben.
Übertragen Sie die Erfahrungen der DCs nicht auf den gesamten Börsenhandel. An der Börse gibt es keine "Spread-Erhöhung, Ausführungsverzögerungen usw.".
Es gibt dort Probleme, aber sie sind alle natürlich und nicht künstlich. Niemand kämpft mit Ihnen an der Börse, Sie können Ihre eigene Dummheit nicht auf die Intrigen "böser" Maklerfirmen schieben.
Ich verstehe nur nicht, warum Close bevorzugt wird? Close ist per Definition fließend, es ist für einen Moment festgelegt, wenn der Balken bricht und wird sofort Geschichte. Ist es nicht besser, eine Verbindung zu Open herzustellen, die ein für alle Mal festgelegt und zeitlich eindeutig ist.
Und warum Open-Close, wenn Close vom nächsten Open um einen Tick abweicht, ist es nicht besser, die Differenz von Open, Open[1]-Open[0] zu nehmen.
Im Allgemeinen ist der Artikel interessant, obwohl er für mich keine Neuigkeit ist, da ich seit langem nur mod Open in Indikatoren verwende.
Übertragen Sie die DC-Erfahrung nicht auf den gesamten Aktienhandel. An der Börse gibt es so etwas wie "Spread-Ausweitung, Ausführungsverzögerungen usw." nicht.
Es gibt dort zwar Probleme, aber die sind alle natürlich und nicht künstlich. An der Börse kämpft niemand mit Ihnen, Sie können Ihre eigene Dummheit nicht auf die Intrigen "böser" Maklerfirmen abwälzen.
Ich weiß nichts über DELAYS, aber es gibt Fragen zu SPREDs. Soweit ich weiß, können sie sich ändern, und zwar sehr stark (wenn auch nicht oft) ....
Wenn Sie Fragen haben - fragen Sie, es wird Ihnen sicher jemand antworten, Sie sollten nicht im Saft Ihrer eigenen Missverständnisse kochen.
Spreads sind natürlich nicht fix und können von 1 Cent bis ins Unendliche reichen. Aber der Spread an der Börse hat einen ganz anderen Charakter als in den Maklerzentren. An der Börse verengt und erweitert sich der Spread ganz natürlich durch die Veränderung des Verhältnisses von Angebot und Nachfrage. Der Spread ist nicht einmal eine Form der Provision, wie es die Kunden von Maklerbüros gewohnt sind. Die Spread-Ausweitung an der Börse ist kein Mittel zum Kampf mit dem Händler, wie es rsi formuliert. Die Veränderung der Größe des Spreads selbst kann ein starker Indikator für die Marktstimmung sein.
Bei Verzögerungen ist alles ganz einfach: Wer zuerst einen Auftrag erteilt hat, wird auch zuerst bedient. Daher der Wettlauf um die Geschwindigkeit der Verbindung mit der Börse.
Ich hoffe, das ist ein Scherz)
Nach Ihrem Geschmack und Ihrer Wahl.
1. Über Hebelwirkung
Wenn eine Person nicht versteht, was auf dem Markt passiert und, um es milde auszudrücken, "keinen Kopf hat", wird die Einlage auch bei einem Hebel von 10:1 aufgezehrt werden.
In MT4 handele ich persönlich in letzter Zeit ruhig auf Konten, wo der Hebel viel höher als 100 ist, ich habe mich an 500:1 gewöhnt. Obwohl ich für Forex 100:1 für optimal halte, habe ich damit angefangen (jetzt rechne ich immer auf der Grundlage der Norm von 100:1 nach). Ich persönlich würde mich mit einem Hebel von 20:1 nicht sehr wohl fühlen, obwohl dies für den Aktienmarkt ausgezeichnete Bedingungen sind (soweit ich weiß).
Für einen Anfänger ist die Arbeit mit solchen Einsätzen meiner Meinung nach fast gleichbedeutend mit Selbstmord.
2. Etwa 1000% pro Jahr
Aber ich frage mich, wie viel Zinsen ein Händler am Ende des Jahres bekommen wird, wenn er jeden Monat seine Einlage um 25% erhöht, unter Berücksichtigung der Wiederanlage?
Wenn Sie Fragen haben - fragen Sie, es wird Ihnen sicher jemand antworten, Sie sollten nicht im Saft Ihrer eigenen Missverständnisse kochen.
Spreads sind natürlich nicht fix und können von 1 Cent bis ins Unendliche reichen. Aber der Spread an der Börse hat einen ganz anderen Charakter als in den Maklerzentren. An der Börse verengt und erweitert sich der Spread ganz natürlich durch die Veränderung des Verhältnisses von Angebot und Nachfrage. Der Spread ist nicht einmal eine Form der Provision, wie es die Kunden von Maklerbüros gewohnt sind. Die Spread-Ausweitung an der Börse ist kein Mittel zum Kampf mit dem Händler, wie es rsi formuliert. Die Veränderung der Größe des Spreads selbst kann ein starker Indikator für die Marktstimmung sein.
Bei Verzögerungen ist alles ganz einfach: Wer zuerst einen Auftrag erteilt hat, wird auch zuerst bedient. Daher der Wettlauf um die Geschwindigkeit der Verbindung mit der Börse.
Das ist für mich nichts Neues. Es kann auch erwähnt werden, dass einige fundamentale und psychologische Faktoren den Spread-Wert beeinflussen können (aber im Allgemeinen geht es natürlich um Angebot und Nachfrage).
Und Verzögerungen und andere ähnliche "Probleme" im Zusammenhang mit der Geschwindigkeit und der Reihenfolge der Bearbeitung von Anträgen, wie ich verstehe, sind besonders wichtig an der Börse....
Völlig richtig. Das Konzept des "Signals" gibt es auf dem Markt nicht, wenn wir uns ihm von einem präzisen Standpunkt aus nähern. Denn der Prozess, der sich in den Preisveränderungen niederschlägt, ist nicht bekannt. Wenn der Prozess nicht bekannt ist, ist es sinnlos, über genaue Modelle zu sprechen. Und erst recht ist es unsinnig, über die Hinlänglichkeit der Daten zu streiten.
Das ist eigentlich die Grundlage der Modellierung, und ich bin überrascht, dass nur wenige Menschen das verstehen.