Diskussion zum Artikel "Verschaffen Sie sich einen Vorteil auf jedem Markt (Teil II): Vorhersage technischer Indikatoren" - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie gehen von den Begriffen "Umzeichnung" und "nicht Umzeichnung" aus.
denn nach deiner Interpretation wird alles neu gezeichnet:
-- ein Preisdiagramm wird neu gezeichnet, weil sich ein aktueller Balken bildet und er nicht stabil ist
-- der MA wird neu gezeichnet, weil sich der Wert des aktuellen Balkens gerade bildet und instabil ist.
-- ... usw.
jeder Indikator besteht aus Elementen -- das aktuelle Element wird immer gebildet -- Elemente sind Einzelbalken (MA, Preisdiagramm), N-Balken (Fraktal), X-Balken (es gibt keine genaue Anzahl von Balken in einem Element, z.B. Zig-Zag).
Die Bildung und Instabilität des aktuellen Elements führt nicht dazu, dass der Indikator neu gezeichnet wird.
p.s. wenn Sie auf meinen Beitrag antworten wollen -- verwenden Sie nicht die Ausdrücke "Unsinn", "Analphabetismus", etc. -- führen Sie die Diskussion korrekt und vernünftig -- sonst hat die Diskussion keinen Sinn
Ja, denn das ist es, was es ist - Analphabetismus.
Sie verwirren sich selbst und versuchen, mit Widersprüchen zu arbeiten. Ich habe auf den logischen Fehler in solchen Urteilen hingewiesen, lass ihn nachdenken.
Vorbei.
Wenn Sie sagen, dass alle Indikatoren überzeichnet sind, ist das dasselbe wie zu sagen, dass kein Indikator ein stabiles Signal geben kann ( nicht über die Qualität des Signals für Handelsentscheidungen).
Die Divergenz erfordert das Auffinden einiger bereits geformter "Figuren" - Extrema, Fraktale usw., um eine Entscheidung/Vorhersage treffen zu können. - um eine Entscheidung/Vorhersage zu treffen. Die Zeit für die Bildung ist durch die Verzögerung gegeben, aufgrund derer das Signal verzögert wird.
Die Vorhersage des zukünftigen Wertes eines Wertes, der dem aktuellen Wert entspricht, ist die trivialste Technik, die nicht als Vorhersage gilt und keinen Gewinn bringt, wenn sie systematisch verfolgt wird.
Stanislav, hier ist das übliche MASD. Nichts hinkt irgendwo hinterher, alles ist in Form. Und es ist noch Zeit für einen Snack )).
Übrigens, der Indikator selbst weist mit seinem Namen auf den Anwendungsbereich hin - Moving Average Convergence/Divergence. Bei dem Indikator geht es nicht nur um den letzten Wert, sondern auch um verschiedene Sätze. In diesem Beispiel ist der Plus/Minus-Balken ein statistischer Fehler. Aber natürlich ist es keine Tatsache, dass die Divergenz funktionieren wird, es gibt immer eine Wahrscheinlichkeit, aber wie ich oben sagte, ist dies eine andere Unterhaltung....
Die Divergenz erfordert das Auffinden einiger bereits geformter "Figuren" - Extrema, Fraktale usw., um eine Entscheidung/Vorhersage treffen zu können. - um eine Entscheidung/Vorhersage zu treffen. Die Zeit für die Bildung ist durch die Verzögerung gegeben, aufgrund derer das Signal verzögert wird.
Wenn das Signal die Bildung einer "Figur" ist, warum verzögert sich das Signal?
Eine gewisse Kursbewegung ist für die Bildung einer "Figur" erforderlich - warum führt die Kursbewegung zu der Interpretation "das Signal ist verspätet"?
Eine starke Kursbewegung (die als "verspätet" interpretiert werden kann) kann herausgefiltert werden -- aber sie hat nichts mit dem Signal des Indikators zu tun -- der Indikator hat ein Signal gegeben, die weitere Verarbeitung/Filterung des Signals ist nicht die Aufgabe dieses Indikators.
In Abb. 1 habe ich einen einfachen gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt auf die M1-Daten des USDZAR-Paares angewendet. Das Diagramm zeigt 1 Stunde der M1-Daten. Die blaue Linie, die den Schlusskurs darstellt, ist innerhalb von 60 Minuten gefallen. Die orangefarbene Linie, der 200er-Durchschnitt, ist im gleichen Zeitraum jedoch gestiegen. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Indikator in diesem Fall hinter dem Preis zurückbleibt.
Diese Verzögerung ist jedoch nicht unbedingt etwas Schlechtes. Aleksey hat eine Bemerkung in die richtige Richtung gemacht: Wir können in der Tat Modelle erstellen, die den Rückstand berücksichtigen. Durch Subtraktion der Differenz zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Preis selbst erhält man die Verzögerungskomponente. Die Vorhersage des zukünftigen Wertes der Verzögerungskomponente kann uns helfen, die Verzögerung im Indikator zu überwinden.
Mit anderen Worten: Wir können den aktuellen Kurs in die Summe aus dem aktuellen Wert des gleitenden Durchschnitts und der Verzögerung des Indikators (Abstand zwischen Kurs und Indikator) zerlegen. Wenn wir also den zukünftigen Indikatorwert und den zukünftigen Lag-Wert vorhersagen würden, könnten wir hoffentlich Prognosen für zukünftige Preisniveaus erhalten, die den Lag des Indikators berücksichtigen.
Abb. 1: Visualisierung der Verzögerung des einfachen 200 MA.
In der folgenden Abbildung 1 habe ich einen einfachen gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt auf die M1-Daten des USDZAR-Paares angewendet. Das Diagramm zeigt 1 Stunde M1-Daten. Die blaue Linie, die den Schlusskurs darstellt, ist innerhalb von 60 Minuten gefallen. Die orangefarbene Linie, der 200-MA, stieg jedoch im gleichen Zeitraum an. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Indikator in diesem Fall hinter dem Preis zurückbleibt.
Dieses Hinterherhinken ist jedoch nicht unbedingt eine schlechte Sache. Alexej hat einen Hinweis in die richtige Richtung gegeben: Wir können in der Tat Modelle erstellen, die diese Verzögerung berücksichtigen. Durch Subtraktion der Differenz zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Preis selbst erhält man die Verzögerungskomponente. Die Vorhersage des zukünftigen Wertes der Verzögerungskomponente kann uns helfen, die Verzögerung im Indikator zu überwinden.
Mit anderen Worten, wir können den aktuellen Kurs in die Summe aus dem aktuellen Wert des gleitenden Durchschnitts und dem Lag des Indikators (dem Abstand zwischen dem Kurs und dem Indikator) zerlegen. Wenn wir also den zukünftigen Wert des Indikators und den zukünftigen Wert der Verzögerung vorhersagen, können wir hoffen, dass wir Vorhersagen für zukünftige Kursniveaus erhalten, die die Verzögerung des Indikators berücksichtigen.
Fazit: Der Indikator weist immer noch eine Verzögerung auf, die wir korrigieren müssen, indem wir das Modell mit Ableitungen höherer Ordnung verkomplizieren.
Im Falle des obigen Beispiels mit dem MACD trat die erste Divergenz (nicht markiert) bei den Tiefstständen des 9. und 10. Die zweite Divergenz (markiert) trat zwischen den Tiefstständen des 14. und 15. auf, und die Tatsache, dass sie gebildet wurde, ist erst am Abend des 15. zu erkennen. Fans der russischen Sprache können es nennen, wie sie wollen, aber das Vorhandensein eines Zeitintervalls zwischen der Entscheidung und den Ausgangsdaten für diese Entscheidung ist eine Verzögerung. Ein guter Indikator für eine Verzögerung ist der entgangene Gewinn aus einem Signal. Wir sollten nicht vergessen, dass der MACD auf MA-Werten basiert und daher per Definition verzögert ist. Die Konzepte der vorlaufenden und nachlaufenden Indikatoren sind für Wirtschaftswissenschaftler und Händler Standard. Wenn jemand auf ihnen herumhackt, soll er sich selbst mit der Mathematik befassen.
Was die Überzeichnung anbelangt, so ist das alles auch im Wörterbuch der Trader bekannt. Warum müssen Sie es verdrehen? Es ist nicht die Aktualisierung der Daten und Indikatoren des letzten Balkens, die als Repricing bezeichnet wird - es ist offensichtlich, dass sie nur gebildet wird -, sondern die Veränderung der Zahlen in einer tieferen Geschichte, wie es bei einem Zickzack, allen Arten von Fourier-Zerlegungen usw. geschieht.
Und es gab keine solchen Aussagen, dass alle Indikatoren zurückbleiben oder alle Indikatoren neu gezeichnet werden. Spekulieren Sie nicht und lassen Sie sich nicht zu Angriffen auf der Grundlage Ihres Missverständnisses hinreißen.
Ich werde auf dieses Geschwafel nicht mehr antworten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Indikator nach wie vor einen Rückstand aufweist, den wir korrigieren müssen, indem wir das Modell durch Ableitungen höherer Ordnungen verkomplizieren.
Im Falle des obigen Beispiels mit dem MACD trat die erste Divergenz (nicht markiert) bei den Tiefstständen des 9. und 10. auf, und die Tatsache, dass sie gebildet wurde, ist erst in der Mitte des 11. Die zweite Divergenz (markiert) trat zwischen den Tiefstständen des 14. und 15. auf, und die Tatsache, dass sie gebildet wurde, ist erst am Abend des 15. zu erkennen. Fans der russischen Sprache können es nennen, wie sie wollen, aber das Vorhandensein eines Zeitintervalls zwischen der Entscheidung und den Ausgangsdaten für diese Entscheidung ist eine Verzögerung. Ein guter Indikator für eine Verzögerung ist der entgangene Gewinn aus einem Signal. Wir sollten nicht vergessen, dass der MACD auf MA-Werten basiert und daher per Definition verzögert ist. Die Konzepte der vorlaufenden und nachlaufenden Indikatoren sind für Wirtschaftswissenschaftler und Händler Standard. Wenn jemand auf ihnen herumhackt, soll er sich selbst mit dem Material befassen.
Was die Überzeichnung anbelangt, so ist das alles auch im Wörterbuch des Traders bekannt. Warum müssen Sie es verdrehen? Es ist nicht die Aktualisierung der Daten und Indikatoren des letzten Balkens, die als Überzeichnung bezeichnet wird - es ist offensichtlich, dass er gerade erst gebildet wird -, sondern die Veränderung der Zahlen in einer tieferen Geschichte, wie es bei einem Zickzack, allen Arten von Fourier-Zerlegungen und so weiter geschieht.
Und es gab keine solchen Aussagen, dass alle Indikatoren zurückbleiben oder alle Indikatoren neu gezeichnet werden. Sie sollten nicht spekulieren und sich auf der Grundlage Ihres Missverständnisses zu Angriffen hinreißen lassen.
Ich werde auf dieses Geschwafel nicht mehr antworten.
Stanislav, warum suchen Sie nach Höchstständen, der Indikator ist ein bequemer Weg, um einige Informationen über den Preis zu erhalten, zum Beispiel können Sie auf ASC trned verkaufen, wenn der Indikator gab eine Marke nach oben, wenn der Trend nach unten ist, kann jemand diese volle Eigenschaft auf der Grundlage der ursprünglichen beschreiben.
und im Allgemeinen, wenn Sie eine öffentliche Person werden, müssen Sie diese öffentlichen Regeln befolgen.Und es gab keine solchen Aussagen, dass alle Indikatoren zurückbleiben oder alle Indikatoren neu gezeichnet werden. Spekulieren Sie nicht und gehen Sie auf der Grundlage Ihres Missverständnisses zu Angriffen über.
"Du bist total verrückt".
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Diskussion des Artikels "Wie man jedem Markt voraus sein kann (Teil II): Vorhersage technischer Indikatoren"
Stanislav Korotky, 2024.10.15 17:41
In Anbetracht der Tatsache, dass alle technischen Indikatoren nachhinken oder sich verändern, werden auch ihre Prognosen nachhinken oder sich verändern.Der Vorlauf oder Rückstand wird im Verhältnis zur ursprünglichen Reihe definiert. Wenn ein Indikator die Preise vorhersagen kann, ist er vorlaufend. Wenn er es nicht kann, ist er nacheilend :)
Ob er dies kann oder nicht, wird statistisch ermittelt, z. B. durch den Prozentsatz der vorhergesagten Fälle. Da jeder einzelne Indikator, der auf Preisen basiert, <50% der zukünftigen Preise vorhersagt, kann er als nachlaufend bezeichnet werden.