Diskussion zum Artikel "Verschaffen Sie sich einen Vorteil auf jedem Markt (Teil II): Vorhersage technischer Indikatoren"
In Anbetracht der Tatsache, dass alle technischen Indikatoren nachhinken oder neu zeichnen, werden auch ihre Vorhersagen nachhinken oder sich ändern.
diese Aussage ist nicht wahr -- es gibt viele Beispiele -- z.B. Zig-Zag -- es wird nicht nachgezogen oder verzögert -- Trendumkehr zeigt Punkt zu Punkt -- lokale Extrema zeigt -- aktuelle Kante bildet sich, es wird nicht nachgezogen.
Man sollte davon ausgehen, was und wie der Indikator ermittelt.
diese Aussage ist nicht wahr -- es gibt viele Beispiele -- z.B. Zig-Zag -- es wird nicht neu gezeichnet oder verzögert -- Trendumkehr zeigt Punkt zu Punkt -- lokale Extrema zeigt -- aktuelle Kante bildet sich, es wird nicht neu gezeichnet.
Man sollte davon ausgehen, was und wie der Indikator ermittelt.
Sie sind falsch informiert. Der ZigZag-Indikator ist der schlechteste von allen - er hinkt sowohl hinterher als auch er zeichnet neu.
@Stanislav Korotky hat recht - ALLE technischen Indikatoren hinken entweder hinterher oder ziehen sich zurück oder beides. Dies ist eine mathematische Tatsache, denn sie basieren auf Daten aus der Vergangenheit. Es gibt keine Zukunftsdaten.
Da es sich bei allen technischen Indikatoren um nachlaufende oder umzeichnende Indikatoren handelt, werden sich auch ihre Vorhersagen verzögern oder verändern.
Auch ich bin mit einer solchen kategorischen Aussage nicht einverstanden. Es gibt z.B. eine einfache Divergenz. Sie hinkt nicht hinterher. Und sie kann mehrmals die bevorstehende Umkehr oder Kurskorrektur ankündigen.... Natürlich hat die Vorhersage einen gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit, aber das ist ein anderes Thema....
Es gibt zum Beispiel einen Indikator für die Clusterung der Volatilität von Renditen (ReturnsIndicator). Die Logik ist denkbar einfach: Wenn es heute eine geringe Volatilität gab, wird es morgen auch so sein. Was ist keine Vorhersage?
- www.mql5.com
Der Beweis ist die Mathematik und die Code-Implementierung des ZigZag. Sehen Sie es sich selbst an. Das ist allgemein bekannt. Ich bin überrascht, dass Sie das nicht wissen.
Ich habe sogar vor einem Jahrzehnt eine Version in der CodeBase veröffentlicht, um dies zu erklären ...
ZigZag-Indikator mit zusätzlichen Funktionen
Fernando Carreiro, 2014.01.15 11:26
Ein genauerer Blick auf die Funktionsweise des ZigZag-Indikators.
- www.mql5.com
Der Beweis liegt in der Mathematik und in der Umsetzung des ZigZag-Codes. Sehen Sie es sich selbst an. Es ist allgemein bekannt. Ich bin überrascht, dass Sie das nicht wissen.
Ich habe sogar eine Version von vor einem Jahrzehnt in CodeBase veröffentlicht, um es zu erklären...
Auf dem Link ist Ihr Schlüssel Beschreibung von Zig-Zag in diesem Zitat:
Nichts könnte jedoch weiter von der Wahrheit entfernt sein, vor allem, weil der Indikator das so genannte"Redrawing " durchführt. Mit anderen Worten: Während einer Live-Sequenz von Kursveränderungen ändert der Indikator den letzten Höchst- oder Tiefststand, um die neuen Kursdaten widerzuspiegeln. Zu dem Zeitpunkt, an dem sich ein ZigZag-Hoch oder -Tief festsetzt und im Indikator fixiert wird, hat sich die aktuelle Marktsituation längst verändert und entspricht nicht mehr dem Punkt, der ursprünglich als Preishoch oder -tief angezeigt wurde.
-- Sie sprechen hier nur von der aktuellen ZigZag-Kante.
Spricht man von einem Indikator -- muss man von diesem ausgehen:
-- die der Indikator definiert (der Zweck des Indikators)
-- wie der Indikator es definiert (Algorithmus)
Wie bei Zig-Zag -- was Zig-Zag definiert:
1) lokales Extremum gebildet -- dieses Extremum zeigt Zig-Zag in der Historie an -- es kann per Definition nicht nacheilend oder nachzeichnend sein.
In Ihrem Zitat schreiben Sie,"die aktuelle Marktsituation hat sich längst verändert und entspricht nicht mehr dem Punkt, der ursprünglich als Preishoch oder -tief angezeigt wurde".
Zig-Zag argumentiert also nicht gegen die aktuelle Situation - es zeigt ein zuvor gebildetes Extrem. Die aktuelle Situation kann im Verhältnis zu diesem Extremum analysiert werden. Zum Beispiel können Extrema als Unterstützungs-/Widerstandsniveaus verstanden werden (die übrigens funktionieren).
2) Der Moment der Bildung eines lokalen Extremums tritt im aktuellen Kursverlauf auf. Zick-Zack zeigt dieser Moment von Punkt zu Punkt. Es ist möglich, den Tick zu identifizieren, an dem das Extremum gebildet wurde. Hier gibt es kein Überziehen oder Nachziehen und kann es auch nicht geben.
3) der Moment des Trendwechsels - fällt mit dem Moment der lokalen Extremumbildung zusammen - der genaue Tick, bei dem der Trendwechsel stattfand, ist bekannt.
Es kann zu Missverständnissen über die aktuelle Zig-Zag-Kante kommen. Diese Kante zeigt Extrema an, die sich nicht gebildet haben. Auch hier kann ein Tick angegeben werden, an dem dieses Extremum gescheitert ist. Die Aufhebung solcher Extrema wird als Fortsetzung des Trends interpretiert, die Kante bewegt sich. Eine solche Verschiebung der Kante ist keine Neuzeichnung - es ist eine Suche nach einem lokalen Extremum.
Es gibt also kein Nachziehen oder Umzeichnen in Zig-Zag. Wie man Zig-Zag im Handel einsetzt, ist eine Frage für die Handelsstrategie. Es ist wichtig, dass die Handelsstrategie Zig-Zag richtig versteht.Im ersten Fall handelt es sich um Durchschnittspreise, und die Durchschnittsbildung selbst impliziert einen Abstand zum Preis.
Genau dieser "Nachlauf" wird durch eine Vorhersage kompensiert, bei der die Rückkehr des Preises zum Durchschnitt zu 50 % ausgearbeitet wird. Nach dieser Logik wird ein "nachlaufender" Indikator zu einem "vorlaufenden" Indikator. Das ist ein Widerspruch in sich.
Es gibt keine Verzögerung, es wird mit den bestehenden Kursen gearbeitet, d.h. der Indikator ist "gegenwärtig", nicht in der Vergangenheit oder Zukunft.
Was die Neuzeichnung betrifft: Es ist eine kindliche Naivität, die Verlängerung eines Legs als Neuzeichnung zu betrachten .
Das Erscheinen eines Legs kann nicht SOFORT fixiert werden, denn ZigZag hat keinen Vanga-Code für diesen Zweck. Es hat einen gewöhnlichen ausführbaren Algorithmus, der dem Preis im wahrsten Sinne des Wortes folgt: erst Preis - dann ZigZag.
Der Begriff "Lag" und "Redrawing" im Zusammenhang mit wertenden Urteilen ist ein Kindergarten auf dem Niveau von "Ich füge einen zweitengleitenden Durchschnitt hinzu und mein Ilan 1.6 wird nie in einen Gegentrend fallen"
Erst recht nicht von ehrwürdigen Programmierern.
Auch ich bin mit einer solchen kategorischen Aussage nicht einverstanden. Es gibt zum Beispiel eine einfache Divergenz. Sie verzögert sich nicht. Und sie kann mehrere Male eine bevorstehende Umkehr oder Kurskorrektur ankündigen..... Natürlich hat die Vorhersage einen gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit, aber das ist ein anderes Thema....
Es gibt zum Beispiel einen Indikator für die Clusterung der Volatilität von Renditen (ReturnsIndicator). Die Logik ist denkbar einfach: Wenn es heute eine geringe Volatilität gab, wird es morgen auch so sein. Was ist keine Vorhersage?
Die Divergenz erfordert das Auffinden einiger bereits gebildeter "Figuren" - Extrema, Fraktale usw., um eine Entscheidung/Vorhersage treffen zu können. - um eine Entscheidung/Vorhersage zu treffen. Die Zeit für die Bildung ist durch die Verzögerung gegeben, durch die das Signal verzögert wird.
Die Vorhersage des zukünftigen Wertes eines Wertes, der dem aktuellen Wert entspricht, ist die trivialste Technik, die nicht als Vorhersage gilt und keinen Gewinn bringt, wenn sie systematisch verfolgt wird.
Und das von ehrwürdigen Programmierern .
Etwas Unsinn. Die Mittelwertbildung ist eine digitale oder analoge Signalverarbeitung, die sich durch Verzögerung aufbaut - rein formelhaft. Das zu leugnen, zeugt von Analphabetismus.
Und es gibt keinen Grund, mit Begriffen zu jonglieren - natürlich hat jeder Indikator einen aktuellen Wert, aber er wird durch diese Bezeichnung nicht präziser in der Vorhersage. Und die Tatsache zu bestreiten, dass das letzte Segment eines Zickzacks neu gezeichnet wird, ist lächerlich. Man kann nicht sagen, wo der aktuelle Schenkel eines Zickzacks enden wird, bis der nächste Schenkel erscheint. Das bedeutet, dass sich die Vorhersage, die auf der Grundlage der Statistiken für das aktuelle Ende der Zickzack-Konfiguration gemacht werden kann, dynamisch ändert.
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Am Ende dieses Artikels werden Sie ein solides Verständnis dafür haben, wie Sie mit Python und MQL5 die Richtigkeit Ihrer maschinellen Lernmodelle verbessern und führende Indikatoren für Marktveränderungen effektiver als andere Teilnehmer entdecken können.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana