Обсуждение статьи "Как опередить любой рынок (Часть II): Прогнозирование технических индикаторов" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вы вольно оперируете понятиями "перерисовка" и "не перерисовка".
потому что в вашей трактовке -- перерисовывает всё:
-- ценовой график перерисовывающий, потому что у него текущий бар формируется и не стабилен
-- МА перерисовывает, потому что значение на текущем баре формируется и нестабильно
-- и т.д.
любой индикатор состоит из элементов -- текущий элемент всегда формируется -- элементы есть однобарные (МА, ценовой график), N-барные (фрактал), X-барные (нет точного числа баров в элементе, например, Зиг-Заг).
формирование и нестабильность текущего элемента -- не делает индикатор перерисовывающим.
p.s. если надумаете отвечать на мой пост -- не оперируйте фразами "лабуда", "проявлять безграмотность" и т.п. -- ведите обсуждение корректно и аргументированно -- иначе дискуссия не имеет смысла
Да потому что это и есть — безграмотность.
Сам себя запутал и пытается оперировать противоречиями. Я указал на логическую ошибку при подобных суждениях, пусть думает.
Ушёл.
если утверждать, что все индикаторы перерисовывающие -- то это тоже самое, что утверждать -- что ни один индикатор не способен дать стабильный сигнал -- (речь не о качестве сигнала для торговых решений).
Для дивергенции требуется найти какие-то уже сформировавшиеся "фигуры" - экстремумы, фракталы и пр. - чтобы принять решение/предсказание. Время на формирование дает лаг, из-за которого сигнал запаздывает.
Предсказание будущего значения величины равного текущему - это самый тривиальный прием, который не тянет на предсказание и не дает выигрыш, если ему следовать систематически.
Станислав, вот Вам обычный МАСД. Ничего нигде не запаздывает, всё сформировано. И ещё есть некоторое время на перекус ))
Кстати, сам индикатор как бы намекает своим названием на область применения - Moving Average Convergence/Divergence. Индикатор - это не только про последнее значение, это ещё и про различные сетапы. В данном примере плюс\минус бар - это стат.погрешность. Но конечно не факт, что дивер отработают, вероятность всегда есть, но, как говорил выше, это уже другой разговор...
Для дивергенции требуется найти какие-то уже сформировавшиеся "фигуры" - экстремумы, фракталы и пр. - чтобы принять решение/предсказание. Время на формирование дает лаг, из-за которого сигнал запаздывает.
если сигналом является формирование "фигуры" -- то почему сигнал запаздывает?
для формирования "фигуры" необходимо некое движение цены -- почему движение цены приводит к трактовке "сигнал опоздал"?
сильное движение цены (которое можно трактовать как "опоздание") можно отфильтровать -- но к сигналу от индикатора это уже не имеет отношения -- индикатор выдал сигнал, дальнейшая отработка/фильтрация сигнала -- не задача этого индикатора.
На рис. 1 ниже я применил 200-периодную простую скользящую среднюю к данным M1, взятым из пары USDZAR. На графике представлены данные M1 за 1 час. Синяя линия, которая является ценой закрытия, упала за 60 минут. Но оранжевая линия, 200 MA, выросла за тот же период. Мы ясно видим, что индикатор в данном случае отстает от цены.
Однако это отставание не обязательно плохо. Алексей сделал замечание в правильном направлении, мы действительно можем строить модели, учитывающие отставание. Вычитая разницу между скользящей средней и самой ценой, вы получаете компонент запаздывания. Прогнозирование будущего значения запаздывающего компонента может помочь нам преодолеть запаздывание в индикаторе.
Другими словами, мы можем разложить текущую цену на сумму текущего значения скользящей средней и лага индикатора (расстояние между ценой и индикатором). Таким образом, если бы мы предсказали будущее значение индикатора и будущее значение лага, мы могли бы надеяться получить прогнозы будущих уровней цен, которые учитывают лаг индикатора.
Рис. 1: Визуализация запаздывания простой 200 MA.
На рис. 1 ниже я применил 200-периодную простую скользящую среднюю к данным M1, взятым из пары USDZAR. На графике представлены данные M1 за 1 час. Синяя линия, которая является ценой закрытия, упала за 60 минут. Но оранжевая линия, 200 MA, выросла за тот же период. Мы ясно видим, что индикатор в данном случае отстает от цены.
Однако это отставание не обязательно плохо. Алексей сделал замечание в правильном направлении, мы действительно можем строить модели, учитывающие отставание. Вычитая разницу между скользящей средней и самой ценой, вы получаете компонент запаздывания. Прогнозирование будущего значения запаздывающего компонента может помочь нам преодолеть запаздывание в индикаторе.
Другими словами, мы можем разложить текущую цену на сумму текущего значения скользящей средней и лага индикатора (расстояние между ценой и индикатором). Таким образом, если бы мы предсказали будущее значение индикатора и будущее значение лага, мы могли бы надеяться получить прогнозы будущих уровней цен, которые учитывают лаг индикатора.
Итого: запаздывание в индикаторе все-таки есть, и нам нужно его исправлять, усложняя модель производными высших порядков.
В случае приведенного примера с MACD первая дивергенция (не отмеченная) случилась на минимумах 9 и 10 числа, причем то, что она сформировалась, видно только в середине 11-го. Вторая дивергенция (отмеченная) между минимумами 14 и 15 числа, проявляется только к вечеру 15-го. Любители русской языка могут называть это как угодно, но наличие промежутка времени между принятием решения и исходными данными для этого решения - запаздывание. Хорошим показателем запаздывания является упущенный профит от сигнала. Не стоит забывать и то, что MACD строится на MA-шках и потому по определению запаздывает. Для среды экономистов и трейдеров понятия опережающих и запаздывающих индикаторов - стандартные. Если кто-то к ним придирается - пусть сам идет учить матчасть.
По поводу перерисовки - тоже всё известно в трейдерском словаре. Зачем передергивать? Перерисовкой называют не обновление данных и индикаторов последнего бара - очевидно, что он только формируется - а изменение фигур на более глубокой истории, как это происходит с зигзагом, всякими разложениями типа Фурье и пр.
И не было таких утверждений, что все индикаторы запаздывают или все индикаторы перерисовываются. Не надо домысливать и на основе своего непонимания опускаться до наездов.
Более на этот флуд не отвечаю.
Итого: запаздывание в индикаторе все-таки есть, и нам нужно его исправлять, усложняя модель производными высших порядков.
В случае приведенного примера с MACD первая дивергенция (не отмеченная) случилась на минимумах 9 и 10 числа, причем то, что она сформировалась, видно только в середине 11-го. Вторая дивергенция (отмеченная) между минимумами 14 и 15 числа, проявляется только к вечеру 15-го. Любители русской языка могут называть это как угодно, но наличие промежутка времени между принятием решения и исходными данными для этого решения - запаздывание. Хорошим показателем запаздывания является упущенный профит от сигнала. Не стоит забывать и то, что MACD строится на MA-шках и потому по определению запаздывает. Для среды экономистов и трейдеров понятия опережающих и запаздывающих индикаторов - стандартные. Если кто-то к ним придирается - пусть сам идет учить матчасть.
По поводу перерисовки - тоже всё известно в трейдерском словаре. Зачем передергивать? Перерисовкой называют не обновление данных и индикаторов последнего бара - очевидно, что он только формируется - а изменение фигур на более глубокой истории, как это происходит с зигзагом, всякими разложениями типа Фурье и пр.
И не было таких утверждений, что все индикаторы запаздывают или все индикаторы перерисовываются. Не надо домысливать и на основе своего непонимания опускаться до наездов.
Более на этот флуд не отвечаю.
Станислав, зачем ищите максимумы,индикатор это удобный способ получить некоторую информацию о цене, например можно продавать по ASC трнед когда индикатор дал метку наверх, при тренде вниз, кто-то может описать это полное свойство на основе оригинального
да и вообще когда становишься публичным человеком, надо соблюдать, эти публичные правила.И не было таких утверждений, что все индикаторы запаздывают или все индикаторы перерисовываются. Не надо домысливать и на основе своего непонимания опускаться до наездов.
"Ну вы, блин, даёте" (с)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Как опередить любой рынок (Часть II): Прогнозирование технических индикаторов"
Stanislav Korotky, 2024.10.15 17:41
С учетом того, что все технические индикаторы - запаздывающие или перерисовывающиеся, их прогнозирование тоже будет с запаздыванием или меняться.Опережение или запаздывание определяется по отношению к исходному ряду. Если индикатор может прогнозировать цены, то он опережающий. Если не может, то запаздывающий :)
Может или не может определяется статистически, например через процент предсказанных случаев. Поскольку любой отдельный индикатор, построенный по ценам, предсказывает <50% будущих цен, то их можно назвать запаздывающими.