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Es ist 1:00 Uhr nachts in Frankreich...
Nur um sicher zu gehen. Am Ende, die erste Summe haben wir nlmprices[r-k]
ist das die Summe aller Preise oder aller Preise mit m als Momentum (kann 1, 2 oder mehr sein wie bei einem RMI ?
Ich sage das, weil es seltsam mit meinem Code, wenn ich Länge>6 die NonLagMa ist nicht mehr auf die Kerzen, sondern unten, wie es nicht üblich ist mit anderen MA (Tillson, SSmoother und so weiter)
Vielen Dank
Zilliq
Zum Beispiel ein Nonlagma mit einer Länge von 4: Es ist in Ordnung
Aber mit einer Länge von 9 in blau ist weit unter dem Unterschied zum Beispiel eines Tillson MA in rot, der auf den Kerzen mit einer Länge von 6 bleibt und der glatter ist
Es ist logisch, aber der NonlagMa scheint reaktionsfreudiger zu sein, aber weniger glatt, ist das richtig?
Zum Beispiel ein Nonlagma mit einer Länge von 4: Es ist in Ordnung
Aber mit einer Länge von 9 in blau liegt man weit unter dem Unterschied z.B. zu einem Tillson MA in rot, der mit einer Länge von 6 auf den Kerzen bleibt und der glatter ist
Das ist logisch, aber der NonlagMa scheint reaktionsschneller, aber weniger glatt zu sein, stimmt das?zilliq
Ja. Als Faustregel gilt: Je reaktionsschneller ein Filter ist (es sei denn, es handelt sich um einen anpassenden / neu berechnenden Filter), desto weniger glatt ist er.
Ich denke, ich habe ein Problem mit meinem Code, denn mit der Länge von 1, die NonlagMa ist nicht auf den Preis auf den Unterschied von Ihrem Code
Ich werde suchen, wo ist das Problem scheint es auf die alfa sein
Siehe U
Zilliq
Ich glaube, ich habe ein Problem mit meinem Code, denn mit der Länge von 1, die NonlagMa ist nicht auf den Preis auf den Unterschied von Ihrem Code
Ich werde suchen, wo ist das Problem scheint es auf die alfa sein
Siehe U
ZilliqZillq
Die Länge 1 sollte gleich dem Preis selbst sein (jeder Durchschnitt muss den Preis selbst für die Länge 1 zurückgeben)
Hallo Mladen,
ich hoffe es geht dir gut,
Ich glaube, es ist mir gelungen, das Nonlagma zu kodieren.
Und ich sehe etwas sehr merkwürdiges: Es scheint einem T3 Tillson sehr ähnlich zu sein, wie du auf meiner Grafik siehst (in lila das Nonlagma und in blau ein T3). Haben Sie das schon einmal gesehen und haben Sie eine Erklärung dafür? T3 ist glatter und hat die gleiche "Nonlag"-Verschiebung. Ich dachte, dass Nonlagma besser sein wird.
Vielleicht eine dumme Frage, aber was ist für Sie die "beste" MA (T3, Oma, NonlagMa, Hull etc...), die das beste Verhältnis glatt / Nonlag bedeutet?
Schönen Abend und vielen Dank für Ihre Hilfe
Zilliq
Hallo Mladen,
Ich hoffe, es geht Ihnen gut,
Ich glaube, es ist mir gelungen, das Nonlagma zu kodieren.
Und ich sehe etwas sehr merkwürdiges: Es scheint einem T3 Tillson sehr ähnlich zu sein, wie man auf meiner Grafik sieht (in lila das Nonlagma und in blau ein T3). Haben Sie das schon einmal gesehen und haben Sie eine Erklärung dafür? T3 ist glatter und hat die gleiche "Nonlag"-Verschiebung. Ich dachte, dass Nonlagma besser sein wird.
Vielleicht eine dumme Frage, aber was ist für Sie die "beste" MA (T3, Oma, NonlagMa, Hull etc...), die das beste Verhältnis glatt / Nonlag bedeutet?
Schönen Abend und danke für Ihre Hilfe
Zilliq
zilliq
Jeder Durchschnitt, wenn man kurze Zeiträume vergleicht, sieht auch wie ein anderer Durchschnitt aus (deshalb sehen z.B. adaptive Durchschnitte wie jeder andere Durchschnitt aus, wenn der Zeitraum kurz ist - sie haben einfach nicht den "Platz", um zu zeigen, wie sie wirklich sind)
Erst wenn die Berechnungszeiträume lang genug sind, kann man den Unterschied sehen. Hier ist ein Vergleich eines 25 Perioden T3 und nonlag ma - der Unterschied wird immer größer, je länger die Periode ist - orange ist nonlag ma grün ist T3
Danke Mladen,
Ich verstehe, und es ist sehr klar auf Ihrem Diagramm
Es ist seltsam, weil, wenn ich die Nonlagma I-Code auf meinem Graphen ist es nicht so nah an den Preis wie auf Ihrem Graphen (blau ist T3 lila ist Nonlagma)
hier mit einem Zeitraum von 20
Ich weiß, es ist nicht die gleiche Code-Sprache wie MT4, aber können Sie die Berechnung des Alfa bestätigen, die wir auf jeden Preis anwenden:
*************************************
pi = 3.14159265358979323846264338327950288
Zyklus=4
Koeff = 3*pi
Phase = Länge-1
Len = Länge*Zykluse + Phase
Gewicht=0
Summe=0
für i=0 bis Len
wenn i<=Phase-1 dann
t = 1,0*i/(Phase-1)
sonst
t = 1,0 + (i-Phase+1)*(2,0*Zyklus-1,0)/(Zyklus*Länge-1,0)
endif
beta = Cos(pi*t)
g = 1,0/(Coeff*t+1)
wenn t <= 0,5 dann
g = 1
endif
alfa = g * beta
Summe=Schluss*alfa
Gewicht=alfa
nächste
**************************
Denn es scheint, dass ich einen großen Unterschied habe und ich verstehe nicht, warum
Danach addieren wir alle alfa*price auf eine Periode von "Length"
Das Gleiche gilt für alfa, wir addieren alle alfa in der Periode "Länge".
****************************
Summe1=Summe[Länge](Summe)
Gewicht1=Summe[Länge](Gewicht)
nonlagma=summe1/gewicht1
****************************
Aber ich habe nicht das gleiche Nonlagma?
Habe ich etwas im MT4-Code übersehen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Zilliq
Danke Mladen,
Ich verstehe, und es ist sehr klar auf Ihrem Diagramm
Es ist seltsam, weil, wenn ich die nonlagma ich Code auf meinem Diagramm ist es nicht so nah an den Preis wie auf Ihrem Diagramm (blau ist T3 lila ist Nonlagma)
hier mit einem Zeitraum von 20
Ich weiß, es ist nicht die gleiche Code-Sprache wie MT4, aber können Sie die Berechnung des Alfa bestätigen, die wir auf jeden Preis anwenden:
*************************************
pi = 3.14159265358979323846264338327950288
Zyklus=4
Koeff = 3*pi
Phase = Länge-1
Len = Länge*Zykluse + Phase
Gewicht=0
Summe=0
für i=0 bis Len
wenn i<=Phase-1 dann
t = 1,0*i/(Phase-1)
sonst
t = 1,0 + (i-Phase+1)*(2,0*Zyklus-1,0)/(Zyklus*Länge-1,0)
endif
beta = Cos(pi*t)
g = 1,0/(Coeff*t+1)
wenn t <= 0,5 dann
g = 1
endif
alfa = g * beta
Summe=Schluss*alfa
Gewicht=alfa
nächste
**************************
Denn es scheint, dass ich einen großen Unterschied habe und ich verstehe nicht, warum
Danach addieren wir alle alfa*price auf eine Periode von "Length"
Das Gleiche gilt für alfa, wir addieren alle alfa in der Periode "Länge".
****************************
Summe1=Summe[Länge](Summe)
Gewicht1=Summe[Länge](Gewicht)
nonlagma=summe1/gewicht1
****************************
Aber ich habe nicht das gleiche Nonlagma?
Habe ich etwas im MT4-Code übersehen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Zilliq
Wie funktioniert die Kosinusfunktion in Ihrer Plattform: verwendet sie Bogenmaß oder Grad als Argument?
Der Kosinus von Metatrader verwendet das Bogenmaß.
Wir verwenden auch Radiant
Das könnte eine Erklärung sein: In der MT4-Code multiplizieren wir alfa mit Preis
Ich nehme an, dies ist der Preis, ich périods vor, nicht ?
Und so müssen wir addieren, zum Beispiel mit einem len von 5
alfa*close[4]+alfa*close[3]+alfa*close[2]+alfa*close[1] and alfa*close
oder
alfa[4]*schließe[4]+alfa[3]*schließe[3]+alfa[2]*schließe[2]+alfa[1]*schließe[1] und alfa*schließe ?
Und es ist seltsam, denn mit einer Länge von 1 ist die len gleich 4 (4*1+0) und so kann das nonlagma nicht gleich close sein, weil wir den alfa*price der letzten 4 Perioden addieren
Vielen Dank für Ihre nächsten Kommentare
Zilliq
Ich verwende Ihren Code, aber zum besseren Verständnis verwende ich den einfachsten Code des NonlagMav3
double pi = 3.1415926535;
double Coeff = 3*pi;
int Phase = Länge-1;
double Len = Länge*Zyklus + Phase;
if ( counted_bars > 0 ) limit=Bars-counted_bars;
wenn ( gezählte Balken < 0 ) return(0);
if ( gezählte_Balken ==0 ) limit=Balken-Len-1;
for(shift=limit;shift>=0;shift--)
{
Gewicht=0; Summe=0; t=0;
for (i=0;i<=Len-1;i++)
{
g = 1,0/(Coeff*t+1);
wenn (t <= 0,5 ) g = 1;
beta = MathCos(pi*t);
alfa = g * beta;
Preis = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Preis,shift+i);
Summe += alfa*Preis;
Gewicht += alfa;
wenn ( t < 1 ) t += 1,0/(Phase-1);
sonst wenn ( t < Len-1 ) t += (2*Zyklus-1)/(Zyklus*Länge-1);
}
if (Gewicht > 0) MABuffer[shift] = Summe/Gewicht;