Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Was die Warnungen beim Kompilieren von "Rückgabewert von ''order send/select,modify,close'' anbelangt, so wurden diese zuvor durch Hinzufügen von (bool dummyResult) korrigiert, aber jetzt sehe ich, dass Sie einfach (bool dummy) verwenden, ist das für alle und jede Situation in Ordnung oder das neue (bool dummy) für einige spezifische Indikatoren und Situationen?
Grüße
Liebste MLADEN
Was die Warnungen beim Kompilieren von "Rückgabewert von ''order send/select,modify,close'' anbelangt, so wurden diese zuvor durch Hinzufügen von (bool dummyResult) korrigiert, aber jetzt sehe ich, dass Sie einfach (bool dummy) verwenden, ist das für alle und jede Situation in Ordnung oder ist das neue (bool dummy) für einige spezifische Indikatoren und Situationen gedacht?
Grüße
Um wirklich zu prüfen, ob die Order-Operation(en) in Ordnung sind, wird GetLastError() verwendet (da es viel mehr Details liefert als die einfache boolsche Rückgabe, die die Standard-Rückgabe von Order-Operationen liefert) - also ja, es ist in Ordnung, und wenn mehr Details für einen möglichen Fehler benötigt werden, dann sollte auf jeden Fall GetLastError() verwendet werden
(was werden wir nach dem 31. Januar tun?) :(
WojtekPaul,
Wie meinen Sie das?
WojtekPaul,
Wie meinen Sie das?
Aber schau dir auch diesen Beitrag an: https://www.forex-tsd.com/forum/announcements-forex-press/1811320-forex-tsd-is-going-to-be-terminated/page4#comment_1849089
Normalerweise sind diese Warnungen harmlos.
Um wirklich zu prüfen, ob die Auftragsoperation(en) in Ordnung sind, wird GetLastError() verwendet (da es viel mehr Details liefert als die einfache boolesche Rückgabe, die die Standardrückgabe von Auftragsoperationen liefert) - also, ja, es ist in Ordnung, und wenn mehr Details für einen möglichen Fehler benötigt werden, dann sollte auf jeden Fall GetLastError() verwendet werden
Vielen Dank für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Er meinte dies: https://www.forex-tsd.com/forum/announcements-forex-press/1811320-forex-tsd-is-going-to-be-terminated
Aber sehen Sie sich auch diesen Beitrag an: https://www.forex-tsd.com/forum/announcements-forex-press/1811320-forex-tsd-is-going-to-be-terminated/page4#comment_1849089
Mladen,
Vielen Dank für die Information. Dies ist / war eines der beliebtesten Foren für mich, daher ist es auch für mich eine schlechte Nachricht. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch andere Foren und Chats im Netz, die schon fertig sind. (Ich habe ein Beispiel in den "Forex-TSD wird eingestellt..."-Thread gestellt.)
Hallo an alle,
Ich brauche einen Coder, um einen Pfeil mit Alarm für diese extrategia zu setzen. Manuell ist diese Strategie geben 100% Sieg.
Unten ist der Link zu der Strategie.
http://www.binaryoptionsedge.com/topic/1879-high-power-option-2015/page-2#entry108014
Beitrag #29
Obrigado.
Lieber Mladen, ist es möglich, dass die beiden folgenden Funktionen:
and
iCustomMa(ma_ema,getPrice(pr_high,Open,Close,High,Low,i),MAPeriod,i,0);(or iCustomMa(ma_ema,iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,PRICE_HIGH,i),MAPeriod,i,0); )
#define _maWorkBufferx2 2
#define _maWorkBufferx3 3
#define _maWorkBufferx5 5
double iCustomMa(int mode, double price, double length, int i, int instanceNo=0)
{
if (length<=1) return(price);
int r = Bars-i-1;
switch (mode)
{
// ...
case ma_ema : return(iEma(price,length,r,instanceNo));
// ...
default : return(0);
}
}
double workEma[][_maWorkBufferx1];
double iEma(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
if (ArrayRange(workEma,0)!= Bars) ArrayResize(workEma,Bars);
//
double alpha = 2.0 / (1.0+period);
workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+alpha*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
return(workEma[r][instanceNo]);
}
dass iEma geringfügig anders funktioniert als der eingebaute EMA?
Lieber Mladen, ist es möglich, dass die beiden folgenden Funktionen:
and
iCustomMa(ma_ema,getPrice(pr_high,Open,Close,High,Low,i),MAPeriod,i,0);(or iCustomMa(ma_ema,iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,PRICE_HIGH,i),MAPeriod,i,0); )
#define _maWorkBufferx2 2
#define _maWorkBufferx3 3
#define _maWorkBufferx5 5
double iCustomMa(int mode, double price, double length, int i, int instanceNo=0)
{
if (length<=1) return(price);
int r = Bars-i-1;
switch (mode)
{
// ...
case ma_ema : return(iEma(price,length,r,instanceNo));
// ...
default : return(0);
}
}
double workEma[][_maWorkBufferx1];
double iEma(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
if (ArrayRange(workEma,0)!= Bars) ArrayResize(workEma,Bars);
//
double alpha = 2.0 / (1.0+period);
workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+alpha*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
return(workEma[r][instanceNo]);
}
dass iEma ein wenig anders funktioniert als der eingebaute EMA?
Führen Sie iCustomMa() in einer Schleife über die gesamte Serie aus, und die Ergebnisse sollten identisch sein.
PS: Die Funktion iEma() ist veraltet. Die neue Version funktioniert wie folgt (sie wird die Werte nicht ändern, aber sie ist "strict mode proof")
double iEma(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
if (ArrayRange(workEma,0)!= Bars) ArrayResize(workEma,Bars);
//
workEma[r][instanceNo] = price;
if (r>0 && period>1)
workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+(2.0/(1.0+period))*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
return(workEma[r][instanceNo]);
}
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort! Könnten Sie mir bitte sagen, wo ich den
ich den aktuellen Code der gleitenden Durchschnitte finden kann:
enum enMaTypes
{
ma_sma, // simple moving average - SMA
ma_ema, // exponential moving average - EMA
ma_dsema, // double smoothed exponential moving average - DSEMA
ma_dema, // double exponential moving average - DEMA
ma_tema, // tripple exponential moving average - TEMA
ma_smma, // smoothed moving average - SMMA
ma_lwma, // linear weighted moving average - LWMA
ma_pwma, // parabolic weighted moving average - PWMA
ma_alxma, // Alexander moving average - ALXMA
ma_vwma, // volume weighted moving average - VWMA
ma_hull, // Hull moving average
ma_tma, // triangular moving average
ma_sine, // sine weighted moving average
ma_linr, // linear regression value
ma_ie2, // IE/2
ma_nlma, // non lag moving average
ma_zlma, // zero lag moving average
ma_lead, // leader exponential moving average
ma_ssm, // super smoother
ma_smoo // smoother
};
Soweit ich weiß, ist dies die letzte Liste der gleitenden Durchschnitte, die als offener Code verfügbar ist
(andere MAs sind bereits im ex4-Format).