Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 33
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Möchten Sie Ihre Ergebnisse mit uns teilen?...und die richtige Art und Weise, die Daten zu setzen, Komma, etc...es wird ein Nervenkitzel für uns in der Lage sein, zu tun und zu teilen
Klar doch...
Ich habe einfach meine Datum-Komma-Einstellungen kopiert, genau wie ND es getan hat....
Ich habe dann die Daten von robertinno.... geladen und das ist, was ich erhalten habe (siehe Anhang)...
Ich vermute, dass er andere Daten verwendet hat.... und ein Beispiel dafür gepostet hat, wie man die roc in excel erstellt....mein Spektrum sieht nicht so aus wie sein...., egal wie viele Datensätze man dort einträgt....
cl
ND,
THAT WORKED!!!! Danke Bruder!!!
Tun Sie, was Newdigital sagt, und versuchen Sie es erneut. Wenn ich mir Ihr Bild ansehe, haben Sie ein großes Problem mit Ihren importierten Daten.
Sehen Sie selbst, dass es eine völlige Unstimmigkeit mit Ihren Kerzen gibt.
Yo Linuxser,
Ich danke Ihnen für Ihren Rat. Der Grund, warum die Kerzen so aussehen, ist nicht, weil etwas mit den importierten Daten nicht stimmt, sondern weil es sich nicht um OHLC-Kerzen handelt. Es handelt sich um ROC-Daten (wenn ich mich nicht irre). Eine andere Methode der SA, die uns von robertinno vorgestellt wurde und die angeblich eine genauere Ausgabe liefert, weil sie auf nicht-stationären Zeitreihen basiert, die den Finanzmärkten gegenüber der üblichen unrealistischen stationären Analyse zugrunde liegen (korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege). DAS war der Ausgangspunkt des Problems. Es handelte sich um eine andere Art von Daten und von einem Computer (robertinno) mit einem anderen Datumsformat, so dass diejenigen mit einem anderen Standard-Datumsformat Probleme beim Hochladen hatten, und wir dachten, es läge an der Tatsache, dass es eine andere Art von Daten war. Uff!
Ich schweife ab........
Wir haben das dank des Brainstormings und der Teamarbeit von allen überwunden.gut gesagt... :-)
Ich habe gerade meine Erfahrungen geschildert.
Wenn wir ein Tool verwenden, um die Daten in eine Nicht-Metatrader-Software zu importieren (in die kostenlose Software asctrend von ForexClub anstelle von esignal; und so weiter), können wir dieses Problem haben: Windows-Einstellungen für Datum und Zahlen. Und es hängt davon ab, wo diese Software erstellt wurde, und es hängt davon ab, welche Windows Sie haben.
Mein Windows ist zum Beispiel in russischer Sprache. Das bedeutet, dass 1.000 in diesem Windows (und in russischer Sprache) eins ist. Und 1.000 ist eintausend, wenn Sie ein englischsprachiges Windows haben. Das Gleiche gilt für die Geräte. Und es ist auch anders für Europa und Asien.
Wenn Sie also die Forex-Daten von einer Software in eine andere konvertieren, indem Sie ein kostenloses Tool verwenden (es gibt eine Menge kostenloser Tools), wird dieses Tool dies in den meisten Fällen entsprechend Ihren Windows-Einstellungen tun.
Gehen Sie einfach auf Systemsteuerung, Sprachen und Standards und ändern Sie das Format und Sie werden es verstehen.
Das Wichtigste ist der Trenner: er kann ein Komma oder ein Semikolon sein.
Zum Beispiel:
1.9864, 25.01.2006 (wenn Komma)
oder
1.9864; 25.01.2006 (wenn Semikolon).
Wenn die Daten importiert werden, so kann Ihr Windows das Komma als Trennzeichen zwischen einigen Daten verstehen und Sie können einen Fehler erhalten.
Überprüfen Sie das in Ihren Windows-Einstellungen und ändern Sie es, wenn nötig (aber es hat nichts mit amerikanischem Windows zu tun, da es schon richtig eingestellt war). Aber wie ich weiß, ist der Schöpfer dieser DFG ein Russe, so dass er vielleicht Komma statt Semikolon programmiert hat und deshalb habe ich keinen Fehler (ich habe keinen Fehler bekommen und mein Devider in den Windows-Einstellungen ist standardmäßig Komma).ND,
THAT WORKED!!!! Danke Bruder!!!
Mach was Newdigital sagt und versuch es nochmal. Wenn ich mir Ihr Bild anschaue, haben Sie ein großes Problem mit Ihren importierten Daten.
Sieh selbst, es gibt eine völlige Unstimmigkeit mit deinen Kerzen.
Yo Linuxser,
Vielen Dank für deinen Rat. Der Grund, warum die Kerzen so aussehen, ist nicht, dass etwas mit den importierten Daten nicht stimmt, sondern dass es sich nicht um OHLC-Kerzen handelt. Es handelt sich um ROC-Daten (wenn ich mich nicht irre). Eine andere SA-Methode, die uns von robertinno vorgestellt wurde und die angeblich eine genauere Ausgabe liefert, weil sie auf nicht-stationären Zeitreihen basiert, die den Finanzmärkten gegenüber der üblichen unrealistischen stationären Analyse zugrunde liegen (korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege). DAS war der Ausgangspunkt des Problems. Es handelte sich um eine andere Art von Daten und von einem Computer (robertinno) mit einem anderen Datumsformat, so dass diejenigen mit einem anderen Standard-Datumsformat Probleme beim Hochladen hatten, und wir dachten, es läge an der Tatsache, dass es eine andere Art von Daten war. Uff!
Ich schweife ab........
Dank des Brainstormings und der Teamarbeit aller Beteiligten haben wir das Problem gelöst.
Kurvenanpassung vs. Retuning?
Hallo zusammen,
Faszinierender Thread. Danke an alle, die ihn am Laufen halten. Ich habe eine Frage an euch Gurus, wenn es euch nichts ausmacht.
Frage: Wie sieht es mit der Kurvenanpassung und der Notwendigkeit einer Neujustierung aus? Es scheint mir klar zu sein, dass diese Art von Analyse extrem kurvenangepasst ist - absichtlich, als Teil und Bestandteil der Methode. Das erinnert mich an einiges von dem, was ich über die KI-Techniken gelesen habe - neuronale Netze usw. Ich habe auch gelesen, dass Daytrader, die erfolgreich neuronale Techniken einsetzen, ihre Indikatoren regelmäßig neu optimieren oder abstimmen müssen, damit die Indikatoren weiterhin präzise und relevant für den aktuellen Markt sind - manche sogar jeden Tag.
Was ist mit diesen DF-Methoden? Ist ein Re-Tuning (oder eine Re-Optimierung) notwendig? Wie oft? Wie verhält es sich außerdem mit dem Unterschied zwischen der Verwendung einer kürzeren "Lernperiode", z. B. 200-300 Bars, und der Verwendung aller verfügbaren Bars? Wenn FATL, SATL usw. unter Verwendung von 200-300 Balken erstellt werden, wie oft würden Sie empfehlen, die Filter neu abzustimmen, um weiterhin Kurven zu erzeugen, die wirklich aussagekräftig sind und nicht anfangen, auseinanderzufallen?
Ich werde bald selbst mit einigen dieser Methoden experimentieren, sobald ich mich mit den Konzepten vertraut gemacht habe. Ich könnte mir vorstellen, einen manuellen Backtest für einige grundlegende Ideen durchzuführen. Ich glaube jedoch nicht, dass es seriös wäre, Backtests mit Indikatoren durchzuführen, die für die (bekannten) früheren Daten optimiert wurden, und dann zu erwarten, dass sich die (unbekannte) Zukunft an dieses optimierte Ergebnis hält. Ich denke, dass es am besten wäre, die Filter auf ein 200-300-Bar-Fenster abzustimmen, dann die nächsten, sagen wir 100 Bars zu testen, dann das 200-300-Bar-Abstimmungsfenster um 100 Bars zu erweitern, dann die nächsten 100 Bars zu testen, usw., usw., um einen vollständigen Backtest unter ziemlich realistischen Bedingungen durchzuführen.
Irgendwelche Ratschläge oder Kommentare?
Am besten,
Scott
Hallo an alle,
Faszinierender Thread. Danke an alle, die ihn am Laufen halten. Ich habe eine Frage an euch Gurus, wenn es euch nichts ausmacht.
Frage: Wie steht es mit der Kurvenanpassung und der Notwendigkeit einer Neujustierung? Es scheint mir klar zu sein, dass diese Art von Analyse extrem kurvenangepasst ist - absichtlich, als Teil und Bestandteil der Methode. Das erinnert mich an einiges von dem, was ich über die KI-Techniken gelesen habe - neuronale Netze usw. Ich habe auch gelesen, dass Daytrader, die erfolgreich neuronale Techniken einsetzen, ihre Indikatoren regelmäßig neu optimieren oder abstimmen müssen, damit die Indikatoren weiterhin präzise und relevant für den aktuellen Markt sind - manche sogar jeden Tag.
Was ist mit diesen DF-Methoden? Ist ein Re-Tuning (oder eine Re-Optimierung) notwendig? Wie oft? Wie verhält es sich außerdem mit dem Unterschied zwischen der Verwendung einer kürzeren "Lernperiode", z. B. 200-300 Bars, und der Verwendung aller verfügbaren Bars? Wenn FATL, SATL usw. unter Verwendung von 200-300 Balken erstellt werden, wie oft würden Sie empfehlen, die Filter neu abzustimmen, um weiterhin Kurven zu erzeugen, die wirklich aussagekräftig sind und nicht anfangen, auseinanderzufallen?
Ich werde demnächst selbst mit einigen dieser Methoden experimentieren, sobald ich mich mit den Konzepten vertraut gemacht habe. Ich könnte mir vorstellen, einen manuellen Backtest für einige grundlegende Ideen durchzuführen. Ich glaube jedoch nicht, dass es seriös wäre, Backtests mit Indikatoren durchzuführen, die für die (bekannten) früheren Daten optimiert wurden, und dann zu erwarten, dass sich die (unbekannte) Zukunft an dieses optimierte Ergebnis hält. Ich denke, dass es am besten wäre, die Filter auf ein 200-300-Bar-Fenster abzustimmen, dann die nächsten, sagen wir 100 Bars zu testen, dann das 200-300-Bar-Abstimmungsfenster um 100 Bars zu erweitern, dann die nächsten 100 Bars zu testen, usw., usw., um einen vollständigen Backtest unter ziemlich realistischen Bedingungen durchzuführen.
Irgendwelche Ratschläge oder Kommentare?
Am besten,
ScottScott,
Ich habe nur eine kurze Minute Zeit, aber ich wollte Ihnen meinen Kommentar geben. Was das "Re-Tuning" angeht, so haben wir uns damit noch nicht wirklich beschäftigt, aber das heißt nicht, dass es nicht zur Sprache gekommen ist. Mein Tipp wäre (und das war in der Vergangenheit der Rat von SIMBA), dass wir bei der Verwendung von SATL und FATL (was zu STLM und FTLM führt) versuchen, so wenig Balken wie möglich zu verwenden. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie vielleicht jede Woche eine neue Optimierung mit den letzten 200 Balken oder so vornehmen könnten. Optimieren Sie zum Beispiel am Samstag neu und verwenden Sie die Koeffizienten für die kommende Woche. Bei den "Zyklen", die wir erstellt haben, haben wir das nicht wirklich berücksichtigt. Da wir eine vollständige Historie verwenden, würde ich davon ausgehen, dass Sie nicht so oft nachoptimieren müssen. Das heißt aber nicht, dass man es nie tun muss.
Tut mir leid, aber ich muss los. Ich bin sicher, dass sich jemand anderes dazu äußern wird.
Danke!
cl
danke
Danke, Cl - ich weiß den Beitrag zu schätzen. Nach dem, was ich hier im Forum lese, sowie nach den Originalarbeiten (auf Roberts Website), sieht es so aus, als ob jeder, der diese Techniken anwendet, an der Grenze arbeitet und viel experimentieren und durch Versuch und Irrtum herausfinden muss. Das ist viel interessanter als die Arbeit mit Methoden, die eine bekannte (und abgenutzte) Geschichte haben, wie die meisten der klassischen TA-Indikatoren. Ich kann es kaum erwarten, mich selbst ein wenig damit zu befassen. Leider ziehe ich in den nächsten 3 Wochen um und das wird Vorrang haben, aber das ist mein Kreuz zu tragen.....
am besten,
Scott
Singuläre Spektralanalyse: SSA
Библиотека функций сингулярного преобразования - MQL4 Code Base
Zeitreihenanalyse und Prognose, Caterpillar SSA-Methode [Software]
Singuläre Spektralanalyse: SSA
Библиотека функций сингулярного преобразования - MQL4 Code Base
Zeitreihenanalyse und Prognose, Caterpillar SSA-Methode [Software]Yo Barnix,
Das ist echt tiefgründiges Zeug. Sie müssen versuchen, mir Kopfschmerzen zu geben, bevor ich Rollschuhlaufen gehe. lol! Danke für das Teilen, bro. Seien Sie kein Fremder, denn ich könnte ein paar Fragen stellen
Soweit ich das bisher verstanden habe, funktioniert diese Methode sehr gut mit nicht-stationären Daten.
FEI (For Everyone's Information)
Sie müssen die SSA-Datei in den Include- und/oder Library-Ordner und #_FullSSA_normalize in den Ordner des Indikators legen.
Singuläre Spektralanalyse: SSA
Библиотека функций сингулярного преобразования - MQL4 Code Base
Zeitreihenanalyse und Prognose, Caterpillar SSA-Methode [Software]Ich habe heute Abend mit diesem Indikator herumgespielt und ihn durch VHands laufen lassen. Es ist ein Schweinehund auf Speicher für sicher. Meine Frage kommt über die Berechnung. Die Linie ständig neu färbt und berechnet sich selbst, so in der Vergangenheit sieht es toll. Die "Lag" extern steuert dies. "10" scheint die letzten 10 Balken oder so neu zu berechnen. Eine Zahl von "3" ist viel zackiger, und es doestn' neu malen so viel von der Vergangenheit wie die 10 tut. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche "Echtzeit"-Anwendungen dieser Indikator haben könnte. Er erinnert mich sehr an Fisher-Indikatoren. Vielleicht gibt es einen Kodierungsfehler, der dazu führt, dass er sich wiederholt? Ich vermute nicht, aber ich dachte, ich würde einfach posten, was mir aufgefallen ist...
Am besten,
cl
Zur SSA:
Ich, wie auch mehrere andere Mitglieder, haben die Erfahrung gemacht, dass dieser Indikator "neu berechnet" wird. Kann sich nach mehreren geschlossenen Bars ändern. Ich bin mir nicht sicher, ob dies ein Fehler ist oder ob dieser Indikator wie Zigzag, d.h. dynamisch, sein soll. Wie dem auch sei, ich rate jedem, der ihn verwendet, zur Vorsicht.
Vielleicht wäre Barnix so freundlich, etwas Licht in dieses Thema zu bringen. Es könnte sein, dass ich es nicht in der beabsichtigten Weise verwende. Sollte dies der Fall sein, entschuldige ich mich für meine voreiligen Schlüsse. Barnix ist eines der wenigen hochqualifizierten Mitglieder, dessen Arbeit mir vertraut ist, so dass ich ernsthaft bezweifle, dass er uns absichtlich ein fehlerhaftes Produkt liefern würde. Ich hoffe, er hält sich noch auf und sieht diese Nachricht. Ich bin gespannt auf die weitere Diskussion zu diesem Thema.
Zu DF's:
Für Interessierte gibt es einen Indikator, der vom Erfinder der DFG-Software, Sergey Iljukhin, kodiert wurde. Er enthält DLLs, die Funktionen aus der DFG-Software aufrufen und so die Erstellung von Tiefpassfiltern direkt in MT4 ermöglichen. Der Zweck der Verwendung von DFG ist dann nur noch die Spektralanalyse. Es ist viel einfacher, eine Feinabstimmung vorzunehmen und anhand von Live-Daten zu testen als bei der traditionellen Methode, bei der DFG für den gesamten Prozess verwendet wird. Besuchen Sie diesen Link, um den Indikator und die .DLL-Dateien herunterzuladen.
Sehr guter Indikator IMHO. Ich bin neugierig, ob einer der Programmierer daran interessiert wäre, ein Projekt zur Erstellung eines ähnlichen Indikators durchzuführen, der die Erstellung optimierter FTLM- und STLM-Filter ermöglicht. Dies würde die Entwicklung von benutzerfreundlicheren Methoden zur Optimierung und Erstellung von digitalen Filtern für verschiedene Zeitreihen fördern.
Auch einige mögliche Modifikationen der aktuellen DigitalFilter.mq4 Indikator, um ein paar zusätzliche Dinge wie Price Customs und eine Beschreibung der Arten von Filtern, die erstellt werden können und den numerischen Wert, zu dem sie entsprechen in den Parametern vs zu öffnen indy in MetaEditor, um herauszufinden, oder versuchen, es auswendig zu lernen, neben anderen Änderungen, die ich glaube (basierend auf Forschung zwischen Simba, CLahn, und mir) würde eine robuste Reihe von Indikatoren.
Mit diesen Änderungen sind wir einen Schritt näher an automatisch optimierten DF's direkt in MT4. Jojo hat kürzlich einen Spektralanalyse-Indikator für MT4 erstellt, der den Goertzel-Algorithmus verwendet. Leider hat Jojo nicht auf den Thread seit gepostet worden, so dass wir in einem Verlust auf, wie man es richtig auf unsere Sache anwenden sind. So wie es jetzt aussieht, sind wir an einem Punkt der Stagnation. Wenn wir wissen, wie wir die MT4 DF-Indikatoren mit dem Goertzel SA-Indikator verheiraten können ....
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Ich freue mich auf jede Rückmeldung.