Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 35
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Vielleicht mehr über SSA?
Ich betreibe seit etwa 4 Wochen ein Demokonto mit der SSA-DLL.
Die Ergebnisse veröffentliche ich auf
SM-forex.de
Strategie ZZGrid
Ich handele dasselbe System live in einem meiner Konten.
Wenn es da draußen jemanden gibt, der an SSA arbeitet, würde ich gerne mehr von Ihnen hören - vielleicht können wir dieses Handelssystem noch besser machen, als es derzeit ist.
Nun - ich dachte nur, ich frage mal...
Ich betreibe seit etwa 4 Wochen ein Demokonto mit der SSA DLL.
Was ist SSA DLL? Wo kann ich sie finden?
Wie ich weiß, steht SSA für Singular Spectrum Analysis. Sie analysieren das Spektrum der Währung und setzen die Parameter der digitalen Filter on-the-fly?
Ssa
Hallo,
ich verwende die SSA dll von Gistatgroup und sie scheint mir vernünftige Ergebnisse zu liefern.
Wie ich mein aktuelles System implementiert habe:
Ich nehme die Eingabe und übergebe sie an die dll. Ich verwende nur CP1 und erhalte daraus die Eigenwerte zurück. Dieser Eigenwert ist eigentlich eine gute Annäherung an den aktuellen Trend.
Als Nächstes nehme ich die Differenz zwischen dieser Trendlinie und der Eingabe und gebe diesen Wert wieder an die DLL weiter - wieder auf CP1. Dieser Eigenwert ist dann die Trendabweichung vom ursprünglichen Trend. (Interessanterweise liegt dieser Wert auch nahe an der Ehlers-Trendlinie - allerdings in "Echtzeit". Mit anderen Worten - sie liegt nahe am dominanten Ehlers-Zyklus.)
Dann nehme ich den Offset zwischen diesem und dem Input und übertrage ihn erneut - bei diesem Zyklus verwende ich nur CP2. (Ich weiß nicht genau, warum, aber es scheint zu funktionieren - im Moment)
So komme ich der Echtzeit des Signals am nächsten - diese Abweichung von der DLL ist für mich von Vorteil, weil ich sie direkt mit der Eingabe vergleichen kann - wenn das Signal sinkt und die Eingabe steigt, weiß ich, dass die Dinge aus der Phase geraten sind (das vorherige Muster wurde durchbrochen und wir etablieren ein neues Muster).
Wenn also das aktuelle Signal mit dem aktuellen Input übereinstimmt, kann ich davon ausgehen, dass auch die Prognose nahe an dem liegt, was in der Zukunft passieren könnte, also nehme ich auch die Prognose.
Da tatsächliche Wendepunkte sehr schwer vorherzusagen sind (sowohl preislich als auch zeitlich), ziehe ich es vor, eine LSMA um dieses Signal UND die Vorhersage zu zeichnen, was bedeutet, dass (theoretisch) die LSMA mir einen Echtzeitkorridor liefern sollte (wenn alles korrekt funktioniert).
Von hier aus ist es einfach - ich handele lediglich innerhalb des Korridors...
Ich habe diese Idee seit März live gehandelt - bis jetzt habe ich es geschafft, mein Konto jeden Monat zu verdoppeln und im Juli habe ich 132% gemacht - bis jetzt.
Allerdings ist es nicht wirklich möglich, aktuelle Statistiken über den Live-Handel zu führen, da ich Trades manuell in Kombination mit dem EA öffne/schließe...
Deshalb betreibe ich derzeit den Demo-Acc, um einige "ehrliche" Statistiken über die Effizienz des EAs zu erhalten.
Hoffe, dies kann Ihnen einige Ideen über das, was ich tun...
Ein Beispiel: Im Moment sieht der GBPUSD wie folgt aus.
In diesem Bild können Sie deutlich das Signal (Magenta) sowie die Prognose (blau/rot) sehen
Zusätzlich habe ich den LSMA-Korridor (2 rote Linien)
Meiner Erfahrung nach können sich Preisänderungen jedoch dramatisch auf diese Ergebnisse auswirken (Ausbrüche usw.). Obwohl dieses Signal also nahezu perfekt für den Handel innerhalb der Handelsspanne geeignet ist, kann es keine Ausbrüche vorhersagen, und so verwende ich für Ausbrüche eine Kombination aus dem Kalender (Vorhersage, wann ein Ausbruch stattfinden könnte) und genau demselben SSA-Ansatz - allerdings unter Verwendung eines Zickzack-Kurses als Input...
Ich hoffe, das macht die Dinge etwas klarer...
Hallo jdpnz,
Ist das die, die Sie verwenden?https://www.mql5.com/en/forum/178276/page21 Wenn ja, wäre ich dankbar, wenn Sie mir zeigen könnten, wie Sie sie eingerichtet haben... Danke im Voraus.
Hallo jdpnz,
interessante Theorie, wie bekommt man die Daten aus dem Metatrader in die SSA, habe mir das Programm heute angeschaut und es unterstützt das Datenformat nicht.
Blase
In der Tat - Sie haben Recht.
In meinem eigenen Fall habe ich eine einfache Linker-DLL (in VB/VBAdvance) geschrieben, um die SSA-Bibliothek zu verlinken.
In meinem Fall verknüpfte dieser Linker das System übrigens auch mit dem Wavelet-Paket von Cornice Research, den Juriks-Libs usw. (In der Tat, alle meine zusätzliche Software, die ich im Laufe der Jahre gekauft habe.)
Das liegt daran, dass der Prozess in jedem Fall derselbe ist (Daten senden, Berechnung durchführen, Antwort zurücksenden).
Es gibt ein Problem, das ich in MT4 anscheinend nicht lösen kann, nämlich die Unmöglichkeit, eine DLL von einem Experten aus aufzurufen.
Daher habe ich die Implementierung vorerst in einem Indikator, der einfach Signale in den globalen Speicher schreibt.
Dies erleichtert auch die Entwicklung von Experten - im Experten kann ich mich nur um MM usw. kümmern.
Aber ich brauche sowohl den Indikator als auch den Experten auf dem Chart, damit es funktioniert.
Das funktioniert gut - außer, dass ich immer noch nicht vom Backtester aus starten kann, weil ich wirklich nicht herausfinden kann, wo der Backtester die Bibliothek zu finden erwartet.
Wenn mir jemand diesbezüglich einen Tipp geben kann, wäre ich sehr dankbar.
Dennoch - diese Einrichtung funktioniert für mich gut - im Live-Handel, das heißt.
Hallo jdpnz, ist das das Programm, das Sie verwenden?https://www.mql5.com/en/forum/178276/page21 Wenn ja, wäre ich dankbar, wenn Sie mir zeigen könnten, wie Sie es eingerichtet haben... Danke im Voraus.
Ich habe diese Bibliothek gestern auch heruntergeladen - muss aber zugeben, dass ich mir bis jetzt keinen Reim darauf machen kann.
Ich benutze zur Zeit den SSA von gistatgroup.com.
Übrigens - das Echtzeitsignal ist das gleiche wie der Catterpillar-Indikator irgendwo auf dieser Seite und auch der FullSSA-Indikator in diesem Thread.
Allerdings habe ich den Verdacht, dass mit dem fullSSA etwas nicht stimmt, da er die Systemressourcen wirklich sehr stark beansprucht (viele rekursive Aufrufe)
Die gistatgroup-Bibliothek bietet auch eine Prognosefunktion.
Die Idee ist, Echtzeit zu erreichen (Verzögerung zu eliminieren), aber in den meisten Systemen ist das Rauschen umso stärker, je näher man der Echtzeit kommt.
Da Ihre Eigenvektoren (in SSA) ein Versuch sind, die Eingabe in verschiedene Frequenzwellen aufzuteilen, sollte es (theoretisch) möglich sein, nur den Trend (zum Beispiel) herauszunehmen und diesen dann wieder bis zur Echtzeit vorherzusagen. (Eliminierung der Verzögerung)
Das gefühlte Problem ist, dass sich Ihr Indikator neu malt - und das tut er auch. Ich persönlich halte dies jedoch für gut, da der SSA wirklich versucht, sich an das aktuelle Preismuster anzupassen (nun ja, fast - abhängig von den gewählten CPs).
Wenn sich also das Muster ändert, ist das SSA in der Tat sehr schnell (schneller sogar als meine neuronalen Netze - mit denen ich seit Jahren handle), um dies zu erkennen und darauf zu reagieren.
Die einzige Frage, die sich dann stellt, ist: Wie kann man damit handeln, auch wenn sich die Kursmuster regelmäßig ändern?
Hallo!
Weiß jemand, wie man Filter für den Hurst-Zyklus-Handel verwendet. Ich weiß, dass wir SATL und STLM verwenden müssen, aber was ist das Einstiegssignal?
Daniel
2 Pfeile
Hallo!
Weiß jemand, wie man Filter für den Hurst-Zyklus-Handel verwendet? Ich weiß, dass wir SATL und STLM verwenden müssen, aber was ist das Einstiegssignal?
DanielEinstieg bei Schlusskurs, Stopp über dem vorherigen Hoch/unter dem vorherigen Tief, Ziel anpassbar...
Herzlichen Dank, Simba!
Was sind die beiden Kurven auf dem Preisdiagramm? Sind es digitale Filter oder die gleitenden Durchschnitte von Hurst?