eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 104

 
2 Rosch
Für praktische Zwecke ist das beste Buch zur Infinitesimalrechnung "Der Kurs der Differential- und Integralrechnung" von Fichtenholz in 3 Bänden.
Einfach, detailliert, gründlich, mit vielen gelösten Beispielen aus Physik und Mechanik. Aber es ist wahrscheinlich nicht leicht zu finden. Sie wurde schon vor langer Zeit veröffentlicht.

2 grasn
Was die kinetische Energie des Kanals betrifft, so weiß ich nicht, wie sie für Devisen zu berechnen ist und ob es überhaupt Sinn macht, sie zu berechnen. Der Bereich und die Art dieser Energie ist ganz anders als bei Devisen, aber das ist mein Verständnis. <br / translate="no"> Sehen Sie, vielleicht sollten wir unsere eigene Art von Energie erfinden?

Kinetische Energie ist für den Devisenhandel sinnvoll. Die Bewegung durch Trägheit, die letzte Welle, wenn Außenseiter in die Schlacht stürmen und danach ein Rückzug einsetzt - das sind Ausdrucksformen dieser Trägheit. Da es sich bei Forex jedoch um ein offenes System handelt, bleibt die Energie nicht erhalten. Die kinetische Energie verflüchtigt sich schnell durch Dissipation. Die Anwendung des Energieerhaltungssatzes erscheint mir daher nicht angemessen. Aber Modelle mit Dissipation, vielleicht.

Man kann keine neue Art von Energie erfinden. Die kinetische Energie ist die Eigenenergie des Systems, die potenzielle Energie ist die Energie der Wechselwirkung mit anderen Systemen. Was kann erfunden werden, das weder das eine noch das andere ist?
 
2 Rosh
Für praktische Zwecke ist das beste Buch über Matanalysis "A Course in Differential and Integral Calculus" von Fichtenholz in 3 Bänden.
Einfach, detailliert, gründlich, mit vielen gelösten Beispielen aus Physik und Mechanik. Aber es ist wahrscheinlich nicht leicht zu finden. Sie wurde schon vor langer Zeit veröffentlicht.


Seltsamerweise erinnere ich mich nicht an den Autor des Lehrbuchs (aber nicht an Fikhtenholz), aber ich erinnere mich an das Problembuch von Demidovich. Außerdem wird es immer noch neu aufgelegt (ich habe es kürzlich in einem Geschäft gesehen, als ich etwas über Mathematik kaufen wollte).
 
2 Jhonny
Was ich in Ihrem Beitrag nicht verstehe, ist, wie die Merkmale des Modells und die realen Eigenschaften des Marktes zusammenhängen. D.h. ich habe verstanden, dass Vladislav, als er seine Erklärung abgab, проводя аналогию zwischen der Arbeit des Feldes und den Erträgen konstruierte (ich sehe kein prinzipielles Verbot), also definierte er die Eigenschaft des Feldes so, dass, wenn sich der Preis in eine Richtung bewegt, die Arbeit positiv ist, und wenn er in die andere Richtung geht, die Arbeit negativ ist ( :) eine kindische Erklärung, warum das Integral 0 ist). Wenn wir also diese Analogie nicht ziehen, sehe ich leider nicht, woran wir uns sonst halten können, um festzustellen, dass das Feld potenziell ist. Natürlich können wir annehmen, dass es eine Potenzialfunktion gibt und dass die Arbeit im geschlossenen Kreislauf gleich 0 ist, aber es ist schwierig zu verstehen, was diese Arbeit und das Potenzial sind und wie sie genutzt werden können.


Sie haben völlig Recht mit Ihrem Verständnis. Es handelt sich hier um eine Analogie, nicht um eine Identifizierung.
Identifizieren bedeutet, dass A=c*(x2 - x1) ist, wobei A die Arbeit und x1 und x2 der Anfangs- und Endpreiswert sind.
Und die Analogie sieht aus wie A=c*(y(x2) - y(x1)), wobei y(x) eine Funktion des Preises ist. Spüren Sie den Unterschied?
In der Tat ist die Arbeit hier nicht eine Funktion des Preises, sondern eine Funktion.

Sie wissen nicht wirklich, was Arbeit für Forex ist. Deshalb halte ich es für falsch, dieses Konzept mechanisch aus der Physik zu übertragen, und erst recht, Arbeit mit Verdienst zu identifizieren. Vladislav hat diese Analogie zur Veranschaulichung gemacht, damit Sie anhand eines einfachen Bildes (nicht eines Beispiels!) die Bedeutung der Potenzialität verstehen können.
 
Seltsamerweise erinnere ich mich nicht an den Autor des Lehrbuchs (aber auch nicht an Fichtenholz), aber ich erinnere mich an das Problembuch von Demidovich. Außerdem wird es immer noch neu aufgelegt (ich habe es kürzlich in einem Geschäft gesehen, als ich etwas über Mathematik kaufen wollte).

Der Autor des Mathanalyse-Lehrbuchs hängt davon ab, wo und wann Sie studiert haben. Es werden viele von ihnen veröffentlicht. Kudryavtsev vielleicht? Oder Iljin und Pozdnyak?
Und Fichtenholz wurde veröffentlicht, bevor das hohe Niveau der mathematischen Abstraktion in Mode war.
 
Странно, автора учебника не помюню (но не Фихтенгольц), а задачник Демидовича помню. Причем, он и сейчас переиздается (недавно видел в магазине, когда хотел купить что-нибудь по математике).

Der Autor eines Mathelehrbuchs hängt davon ab, wo und wann Sie studiert haben. Es sind viele davon veröffentlicht. Kudryavtsev vielleicht? Oder Iljin und Pozdnyak?
Und Fichtenholz wurde veröffentlicht, bevor das hohe Niveau der mathematischen Abstraktion in Mode war.



Yo-o-o-o!!! Ich erinnere mich an Kudryavtsev und Ilyin-Pozdnyak! Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern (wer was geschrieben hat). Danke! :)
Ich erinnere mich auch daran, dass ich ein sehr altes Lehrbuch benutzt habe, um die Formel für den Ablenkungsausleger herzuleiten (Vladislav erwähnte sie), sie stand nicht in den modernen Büchern. Ich musste die Taylorreihenentwicklung verwenden und kleine Faktoren dritter Ordnung vernachlässigen, aber ich kann nicht herausfinden, wie ich sie auf das Problem anwenden kann :( .
Ich habe alles vergessen...
 
Ich habe alles vergessen...


Wie alt bist du, Großvater? :-)

Es ist nicht schwer, es zu vermasseln. Die quadratische Form ist eine Taylorreihenentwicklung bis zur 2. Ordnung. 3. und darüber hinaus wird vernachlässigt.
Um die Genauigkeit der Expansion zu bewerten, haben wir die entsprechenden Bewertungskriterien. Vladislav hat sie auch erwähnt.
 
<br/ translate="no"> Yurixx:
Kinetische Energie ist für Forex sinnvoll. Die Bewegung durch Trägheit, die letzte Welle, wenn Außenseiter ins Spiel drängen, nach der der Rückzug beginnt, sind Ausdruck dieser Trägheit. Da es sich bei Forex jedoch um ein offenes System handelt, bleibt die Energie nicht erhalten. Die kinetische Energie verflüchtigt sich schnell durch Dissipation. Die Anwendung des Energieerhaltungssatzes erscheint mir daher nicht angemessen. Aber Modelle mit Dissipation, vielleicht.

Man kann keine neue Art von Energie erfinden. Die kinetische Energie ist die Eigenenergie des Systems, die potenzielle Energie ist die Energie der Wechselwirkung mit anderen Systemen. Was kann erfunden werden, das weder das eine noch das andere ist?



Es fällt mir schwer, hier zu argumentieren, da ich kein professioneller Physiker bin, aber es scheint eine ganze Reihe von Energien zu geben:
-Kinetische Energie
-Potentielle Energie
-Interne Energie
-Kopplungsenergie (das ist etwas für Chemiker)
-Ruheenergie
-und so weiter, wenn man sich an die Quantenfeldtheorie, die Elektrizität, die Relativitätstheorie und so weiter erinnert.

Meines Erachtens entspricht die Formulierung und Definition der kinetischen Energie jedoch in keiner Weise der Erscheinungsform des Preises im Devisenhandel. Was nehmen wir hier als Masse und Geschwindigkeit an, und inwieweit erklärt das die Grafik, welche Analogien definieren wir? Und ist die Geschwindigkeit in der Mechanik "ähnlich" wie die Geschwindigkeit des Preises? Und gibt es Momente, in denen sich der Markt durch Trägheit bewegt? Um zu verstehen, dass es keine solchen Momente gibt, müssen wir uns nur die Definition der Trägheit ins Gedächtnis rufen ("Ein freier Körper, auf den keine Kraft von anderen Körpern wirkt, befindet sich in Ruhe oder in gleichmäßiger geradliniger Bewegung. Mit anderen Worten: Körper haben eine Trägheit")

. Mit anderen Worten: Ich bin gegen "mechanische" Ansätze. Und doch gibt es auch Elektrizität, Magnetismus und viele andere Dinge, und wir wählen mechanische Ansätze? Liegt es daran, dass Menschen, die Forex spielen, von den Gesetzen der Mechanik her wie "Körper" sind? :о)))

Und was die neue Art von Energie betrifft, so werden wir sie vielleicht nicht erfinden, aber alle diese Energien sind erfunden worden, und jede wurde für ihren spezifischen Zweck geschaffen und erschien als Ergebnis des Bedürfnisses, etwas zu erklären. Allerdings stimme ich voll und ganz zu, dass es sehr schwierig oder sogar unmöglich ist, etwas in dieser Größenordnung zu entwickeln. Aber wenn Sie das tun, können Sie sich sofort für einen Schnobeel-Preis anstellen. :О))))

PS Und "Kurs der Differential- und Integralrechnung" von Fichtenholz in 3 Bänden, ist das irgendwo in elektronischer Form erhältlich? Wenn ja, schicken Sie mir bitte einen Link. Vielen Dank im Voraus. :о)
 
Ich habe ein Bedürfnis, alles in einer separaten Bibliothek zu setzen und so den Hauptcode leichter zu machen.
Bisher habe ich es noch nicht benutzt, daher habe ich einige Fragen.
Soweit ich das verstanden habe, sollte ich eine Datei (z.B. mylib.mq4) mit dem Quellcode aller Prozeduren und Funktionen erstellen und in den Ordner libraries legen.
Erstellen Sie außerdem eine Datei (z. B. mylib.mqh) mit Beschreibungen (d. h. Kopfzeilen) all dieser Prozeduren und Funktionen und legen Sie sie in den Include-Ordner.
Und dann fügen Sie die Anweisung #include <mylib.mqh> anstelle von all dem in den Code ein. Ich habe nichts verwechselt?
 
Hier habe ich ein Bedürfnis, alle Service-Sachen in einer separaten Bibliothek zu setzen und so den Hauptcode leichter zu machen. <br / translate="no"> Ich habe es bis jetzt noch nicht benutzt, daher habe ich einige Fragen.
Soweit ich das verstehe, sollte ich eine Datei (wie mylib.mq4) mit dem Quellcode aller Prozeduren und Funktionen erstellen und sie im Ordner libraries ablegen.
Erstellen Sie außerdem eine Datei (z. B. mylib.mqh) mit Beschreibungen (d. h. Kopfzeilen) all dieser Prozeduren und Funktionen und legen Sie sie in den Include-Ordner.
Und dann fügen Sie die Anweisung #include <mylib.mqh> anstelle von all dem in den Code ein. Ich habe nichts verwechselt?


Vergessen Sie nicht, dies in der Bibliothek selbst anzugeben:
#Eigenschaftsbibliothek

Es scheint, dass frühe Versionen von MT dies nicht automatisch taten. Ich weiß nicht, welche Version Sie haben. Ich verwende keine Header-Dateien. Ich deklariere einfach die Funktionen, die im Code aufgerufen werden sollen.
 
Was eine neue Art von Energie betrifft, so werden wir sie vielleicht nicht erfinden, aber alle oben genannten Energien wurden erfunden, und jede von ihnen wurde für ihren eigenen Themenbereich geschaffen und entstand aus der Notwendigkeit heraus, etwas zu erklären.

Jede der von Ihnen aufgeführten Energien ist entweder die eigene Energie des Systems oder die Energie seiner Wechselwirkung mit anderen Systemen. Ich sagte "nicht erfinden" in dem Sinne, dass die beiden Kategorien breit genug sind, um alles zu erfassen. Und eine bestimmte Art der Ausprägung einer dieser beiden Kategorien zu finden, ist selbstverständlich.

Im Devisenhandel gibt es Trägheit. Sonst würde der Preis sofort reagieren. Und das Maß dieser Trägheit hängt mit der begrenzten Geschwindigkeit der Informationsverbreitung auf dem Markt zusammen. Die Reaktion auf ein Ereignis endet, wenn die Information darüber den dümmsten und schläfrigsten Händler erreicht. :-) Natürlich unterscheidet sich diese Trägheit "ein wenig" von der Massenträgheit, aber solange die eingehenden Informationen nicht durch andere Ereignisse unterbrochen werden und solange die durch ein Ereignis vermittelte Energie nicht abgeleitet wird, wird sich der Markt in eine bestimmte Richtung bewegen. Das nennt man einen Trend. :-)

Ist der "Kurs der Differential- und Integralrechnung" von Fichtenholz in 3 Bänden irgendwo in elektronischer Form erhältlich? Wenn ja, schicken Sie mir bitte den Link.

Ich weiß es nicht und habe auch nicht danach gesucht, da ich es zu Hause in Papierform habe. :)
Versuchen Sie, nach dem Nachnamen zu suchen.