Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 27
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nun...hier ist mein neuestes...nach 5 Stunden Arbeit an diesem Zeug heute Abend, bin ich leider erschöpft....
ich habe das Gefühl, dass ich fast verstanden habe, wie man diese Zyklen erstellt....
Das Bild zeigt einen 30-Minuten-Zyklus mit 21, 33, 36, 39 (große Spitze bis zum Gipfel bei 34) und einen 15-Minuten-Zyklus mit 55, 66, 70, 77 (große Spitze bei 68).
34x2 = 68. Beides waren gut definierte Spitzenwerte. Ich habe einfach das Gefühl, dass mir etwas fehlt, wenn es darum geht, diese zu erstellen. Ich bin auf der Suche nach hohen, einzelnen Spitzen usw. Für jeden Ratschlag wäre ich sehr dankbar.
Dvarrin bist du noch da?
cl
Nun...hier ist mein letzter Stand...nach 5 Stunden Arbeit an diesem Zeug heute Abend, bin ich leider erschöpft....
Ich glaube, ich bin nahe dran zu verstehen, wie man diese Zyklen erstellt....
Das Bild zeigt einen 30-minütigen Zyklus mit 21, 33, 36, 39 (große Spitze bis zur Spitze bei 34) und einen 15-minütigen Zyklus mit 55, 66, 70, 77 (große Spitze bei 68).
34x2 = 68. Beides waren gut definierte Spitzenwerte. Ich habe einfach das Gefühl, dass mir etwas fehlt, wenn es darum geht, diese zu erstellen. Ich bin auf der Suche nach hohen, einzelnen Spitzen usw. Für jeden Ratschlag wäre ich sehr dankbar.
Dvarrin, bist du noch da?
clClahn, versuchen Sie, 33,35 für einen 34er Zyklus zu verwenden...dasselbe für den 68er Zyklus...verwenden Sie 67,69.
Meiner Meinung nach...machen Sie die Peak und Valley Multiple Time Frame Analyse auf der vollen Historie, nicht auf 200 Bars..Sie suchen hier nach einem Zyklus, der persistent ist..und suchen Sie nach einem harmonischen Zyklus zwischen 2 harmonischen Timeframes..Beispiel..in h4,h1...a 15periods und 60 Perioden...gehen Sie nicht unter m15/m30, noch über h4/d1.
Da Sie kein Bild des Spektrumanalysators posten können, versuchen Sie, auch die nächsten Täler und Spitzen der Zyklen zu posten, die Sie finden.
Gbpusd Analyse
Schauen Sie sich die 2 pics..one ist der Spectrum Analyzer für gbpusd h4, die andere für gbpusd h1..full Geschichte in meinem pc..rund 3000 Bars für jeden..es gibt eine klare Spitze bei 14 Zeitraum in h4..und eine andere bei 56(4*14=56) Perioden in h1.
Jetzt wissen wir, worauf wir achten müssen
..der nächste Beitrag wird mit der tatsächlichen Umsetzung folgen.
Umsetzung
Ich habe 1 Zyklus auf der Basis von 56 Peaks auf h1 und 2 Zyklen auf der Basis von 14 Perioden Peaks auf h4 erstellt, alle für gbpusd.
Dann habe ich sie in einen gbpusd-Chart eingefügt und einen mtf-Indikator verwendet, der freundlicherweise von Perky erstellt und im SimbaConMan-Thread gepostet wurde, um h4 auf h1 zu verwenden...Farben rot und blau...und dann, ohne mtf (natürlich) habe ich den h1-Zyklus angehängt...Farbe gold.
Sieht interessant aus..nicht wahr?
Stlm2
Und, wenn wir den STLM2 hinzufügen, sieht es sogar noch interessanter aus...sieht so aus, als ob wir heute nach einem guten Verkaufsplatz Ausschau halten könnten...natürlich in der Demo, versuchen Sie es nicht zu Hause
.
Da dies wahrscheinlich für die meisten von Ihnen etwas Neues ist und ich selbst ein Neuling bin, kann ich mir vorstellen, dass einige von Ihnen das Kabel kurzschließen und bei Ihrem freundlichen Ferrari-Händler anrufen, um nach Farbsortimenten und Verfügbarkeitsterminen zu fragen...TUN SIE ES NICHT...Sie kennen diese Technik nicht, Sie kennen ihre potenziellen Fallstricke nicht...und bevor Sie nicht mehr Erfahrung damit gesammelt haben, können Sie nicht entscheiden, ob es sich lohnt, dies in Ihr Trading-Toolskit aufzunehmen oder nicht...
Was ich persönlich mit diesen Informationen tue, ist zunächst dieÜberprüfung des unmittelbar höheren Zeitrahmens, h4, mit einem STLM2, der in letzter Zeit zu meinem besten Freund in allen trendbezogenen Angelegenheiten geworden ist, insbesondere in h4, da dieser Zeitrahmen normalerweise Trends liefert, die etwa eine Handelswoche, 4 bis 6 Tage, andauern.und, Überraschung, Überraschung, es sieht so aus, als ob wir uns in einem potentiellen Retracement während des Beginns eines Aufwärtstrends befinden..also, der sicherste Weg, diese Zyklen zu nutzen, wäre, auf den Abschluss des Retracements zu warten, auch bekannt als "wenn die blauen und roten Linien nach oben drehen" in h4..und dann mit Ihren üblichen Handelsstrategien nach einem guten Kaufpunkt zu suchen...
Meine persönliche Schlussfolgerung ist:
1-Wochen-Trend ist aufwärts und noch jung..wie durch stlm2 h4 definiert
2-Wir befinden uns in einem potentiellen Retracement, das wahrscheinlich und nach der durchschnittlichen Länge der Zyklen zu urteilen, bis Montag andauern wird
3-Es scheint eine gute Short-Gelegenheit zu geben, gegen den Trend, in H1, noch nicht durch die Preisaktion bestätigt... also hohes Risiko
Jetzt habe ich 2 Optionen in meinem Handelsmenü: 1 - Entweder ich handle beide Setups oder 2 - Ich warte auf Montag, überprüfe erneut, und wenn alles immer noch auf einen Aufwärtstrend hindeutet und die Zyklen in Ordnung sind, gehe ich mit meinen üblichen Methoden long und suche nach einem Kaufpunkt bei m5, m15.
Diese Zyklen und digitalen Filter sind also nicht der magische Heilige Gral, aber sie sind interessante Werkzeuge, die uns einen Vorteil verschaffen können.
Lol....i wissen, verstehen, was ich tue....i müssen die gesamte Geschichte :-)....kein Wunder, dass ich war kratzte meinen Kopf gehen 202-210 Bars....
Also, um zu verdeutlichen....SATL, RSTL, FATL, FSTL (die zu stlm ftlm führen) sind "kürzere Analysezeitrahmen" (200-220 Balken oder so), während die Zyklusanalyse einen längeren Zeitrahmen darstellt, daher vollständige Historien...
macht jetzt absolut Sinn... ich gehe zur Arbeit, aber ich werde zurückkommen :-)
Danke für diesen Beitrag, Simba. Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass es Leute wie Sie sind, die Leuten wie mir helfen, weiter voranzukommen, zu kreieren, zu hinterfragen und zu lernen.
cl
Ich hoffe, mehr später zu posten....aber hier ist ein Bild der 1-Stunden-Zyklus....Pretty gut :-)...
Die einzige Sache, die ich bemerke, ist, dass auf meiner 4-Stunden-Analyse von GBPUSD, ich habe nur etwa 1800 Bars von Daten....nicht 3000....die 14 kommt überhaupt nicht durch...es ist mehr wie 12....ich denke, durch das Herunterladen von einigen historischen Daten und tun die erforderliche Konvertierung wird es einfach sein, es zu bekommen...
Mehr dazu später,
cl
längerer Zeitrahmen
Lol....i wissen verstehen, was ich tue....i müssen die ganze Geschichte zu verwenden :-)....kein Wunder, ich war kratzte meinen Kopf gehen 202-210 Bars....
Also, um zu klären....SATL, RSTL, FATL, FSTL (die zu stlm ftlm führen) sind "kürzere Analyse Zeitrahmen" (200-220 Bars oder so), wo als Zyklus-Analyse ist länger Zeitrahmen, daher vollständige Geschichten...
macht jetzt absolut Sinn... ich gehe zur Arbeit, aber ich werde zurückkommen :-)
Danke für diesen Beitrag, Simba. Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass es Leute wie Sie sind, die Leuten wie mir helfen, weiter voranzukommen, zu kreieren, zu hinterfragen und zu lernen.
clMan kann beide Strategien für beide Indikatorensätze verwenden, es gibt keine Einschränkungen, außer das zu verwenden, was funktioniert und den Rest zu verwerfen.
Wenn man versucht, einen persistenten Zyklus zwischen den Zeitrahmen zu finden, ist es IMHO sinnvoller, auch nach der Zeitpersistenz zu suchen, deshalb verwende ich die vollständige Historie.
Übrigens hat das Verkaufs-Setup am Freitag nicht funktioniert, auch wenn es noch ein paar Stunden bis zur Eröffnung der nächsten Woche hat, und das wirklich Interessante wäre zu sehen
es am Montag synchron mit dem 4-Stunden-Trend in einen Long-Kurs umschlägt.
Dies ist ein Bild des EURJPY H1-Zyklus, der mit der zweiten Methode gemacht wurde, die ich gestern begonnen habe, live auf GBPJPY M5 zu verwenden (nach dem Testen, natürlich
Gestern schloss ich 3 Trades mit, unter anderen Werkzeugen, dieser Zyklus..und heute habe ich gerade den ersten Handel des Tages geschlossen, ich möchte diesen Zyklus als ein Werkzeug in niedrigen Bereich Tage für 20 bis 50 Pips pro Handel mit wenigen Losen als üblich, Handelslänge von 20 Minuten bis ein paar Stunden, nur um "die Kosten zu decken und mein Gehalt zu zahlen" zu suchen.
Der Trick ist, auf andere bestätigende Werkzeuge zu achten, wie z.B. Unterstützungsbereiche, die sich nähern, wenn der Abwärtszyklus "reif" ist, usw., es ist eine Kunst, keine Wissenschaft, aber diese Werkzeuge helfen sehr.
Details zu meinen Trades, ich habe die letzten 4 Ziffern der Auftragsnummer editiert, und die Zeiten bei meinem Broker (GFT) sind immer GMT, Gewinne, sowohl Trade für Trade als auch insgesamt, sind in Euro...Zusätzlich kann FFL, der mit dem gleichen Setup gehandelt hat, da ich ihn betreue, seine Trades bestätigen und posten, wenn er das möchte
, er hatte heute ein Problem mit der Internetverbindung, daher werden die heutigen Trades wahrscheinlich anders sein, aber die gestrigen sind praktisch die gleichen, mit kleinen Unterschieden, da er einen anderen Broker benutzt.
Feb 20, 2008 7:50:40 AM GBP/JPY DDL B 300,000.00 CR 209.53 62,859,000.00 DB Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20690XXXX
Feb 20, 2008 10:24:13 AM GBP/JPY DDL S 300.000,00 DB 209,91 62.973.000,00 CR Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20691XXXX715,92 CR
Feb 20, 2008 10:57:28 AM GBP/JPY DDL B 300.000,00 CR 209,89 62.967.000,00 DB Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20691XXXX
Feb 20, 2008 5:27:08 PM GBP/JPY DDL S 300.000,00 DB 210,34 63.102.000,00 CR Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20695XXXX 847,80 CR
Feb 20, 2008 7:05:04 PM GBP/JPY DDL B 300.000,00 CR 209,94 62.982.000,00 DB Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20696XXXX
Feb 20, 2008 7:31:36 PM GBP/JPY DDL S 300.000,00 DB 210,29 63.087.000,00 CR Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20696XXXX659,40 CR
Feb 21, 2008 7:31:33 AM GBP/JPY DDL S 300.000,00 DB 210,36 63.108.000,00 CR Feb 25, 2008 8:00:00 PM 20707XXXX
Feb 21, 2008 8:44:51 AM GBP/JPY DDL B 300.000,00 CR 210,16 63.048.000,00 DB Feb 25, 2008 8:00:00 PM 20708XXXX 376,80 CR
Netto 0,00 CR GBP 1,3208
JPY 0,00628
2.599,92 CRBitte entschuldigen Sie die verspätete Antwort.
Ich wollte mich eigentlich schon früher mit diesem Beitrag befassen, hatte aber technische Probleme, die Simba bestätigen kann und auch bestätigt hat. 
Dann sind die Beiträge an dieser Seite vorbeigegangen und ich habe es vergessen...... Ich schweife ab.
Ich kann in der Tat die Gültigkeit dieser Abschlüsse bestätigen. Jeder einzelne ist zu 100 % korrekt. Ich war nicht in der Lage, jeden Handel zu platzieren, aus Angst vor den bereits erwähnten ständigen und langwierigen Verbindungsproblemen, aber Simba hat mir IMs in Echtzeit geschickt, so dass ich einen Beweis für die Bestellung hatte.
Danke für die Mitteilung, Simba. Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass es Menschen wie Sie sind, die Menschen wie mir helfen, weiter voranzukommen, etwas zu schaffen, zu hinterfragen und zu lernen.
clDu sprichst in der Tat zu dem Chor, den du ansprichst. Simba hat mich unter seine Fittiche genommen, oder sollte ich sagen, unter seine Pfoten, und zwar aus keinem anderen Grund, als um sein wahres Wohlwollen zum Ausdruck zu bringen. Infolgedessen hat sich mein Verständnis der Märkte und meiner selbst drastisch verbessert. Ich habe noch eine lange Reise vor mir, aber mit einem Führer wie Simba werde ich Hunderte von "sinnlosen Meilen" und Tausende von "verschwendetem Benzin" einsparen können. Ich bin ihm zu tiefstem Dank verpflichtet für all seine Lehren und seine Freundschaft. Ich werde einen Weg finden, mich zu revanchieren.
Frieden,
F.F.L.
P.S..
Wenn ich so weitermache, werde ich eines Tages in der Lage sein, denselben Makler zu benutzen. (DukasCopy).
FFL,
Versuchen Sie es auf jeden Fall weiter. Meiner Meinung nach sollten Sie Ihre digitalen Filter so optimieren, dass Sie nur wenige Koeffizienten erhalten. Wenn Sie eine SATL mit 40 Koeffizienten haben, wird die Verarbeitung sehr langsam sein. Man muss sie dann um 20 verzögern, was im Endeffekt ein unbrauchbares STLM ergibt. Beim Testen habe ich herausgefunden, dass dieselbe SATL, die 40 Koeffizienten hat, durch Veränderung von p1 oder d1 auf weniger als 20 gebracht werden kann, indem man verschiedene Peaks einfügt, so dass sie der SATL mit 40 Koeffizienten sehr nahe kommt. Es ist im Grunde ein Raten und Prüfen. Ich probiere das mtf-Spektrum aus, über das ich vorhin gesprochen habe, und wir werden sehen, wie das geht. Was ich mir überlegt habe, ist Folgendes: Die Daten der ersten Januarwoche holen, dann den EA mit digitalen Filtern für die zweite Januarwoche laufen lassen und die Ergebnisse aufzeichnen. Dann erhalten Sie die Daten für die zweite Woche, machen Sie Filter, reoptimieren Sie den EA, und führen Sie es gegen die 3 rd Woche...etc etc. Ich habe endlich wieder etwas freie Zeit, so dass ich hoffentlich damit fortfahren kann. Wir werden sehen.
clYo Clanh04,
Danke für den Tipp mit den Koeffizienten. Allein dadurch hat sich meine Ausgabe von DF sprunghaft verbessert. Ich habe noch viel zu lernen. Du und Simba, ihr redet im Kreis um mich herum. LOL. Soweit ich weiß, gibt es nicht viel Dokumentation über die Verwendung von Digitalfiltern im Handel, und es scheint ein wenig bekanntes Thema zu sein. Daher ist es gelinde gesagt ein Glücksfall, dass es in einem Forum Personen wie Sie gibt, die sich mit diesem Thema befassen und mit denen man Ideen austauschen und das eigene Verständnis verbessern kann. Einer der wenigen guten Threads, die es noch auf TSD gibt.
Gibt es noch andere Lektüre, die jemand zum Einsatz digitaler Filter an den Finanzmärkten empfehlen kann?