Trendindikatoren - Seite 20
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Ohhh, Entschuldigung Doody! Ich habe gerade Ihren Indikator gefunden (trendisgnal)
erstens, danke für das Hochladen der ex4
aber es sieht so aus (versuchen Sie Hintergrundfarbe und diff Vorlage - immer noch verschwinden)
[ es gibt keinen anderen Indikator, den wir erst hochladen müssen, bevor wir trend.ex4 installieren, richtig?!] -- prerequistische Indikatoren, die in einer Gruppe arbeiten
Sie sollten die ex4 löschen, dann MQ4 in den Ordner legen und den MT4 wieder öffnen - so sollten Sie eine neue trend.ex4 erhalten, wenn sie im Chart funktioniert, laden Sie sie bitte noch einmal hoch
Übrigens, MQ4 war in einer früheren Antwort
aber yewww, es ist ein Repaint-Indikator, das heißt, es gehört zu REGRET-Indikator-Kategorie -- wenn Sie folgen seine neue Richtung und geben, dann werden Sie innerhalb von 90 Minuten bereuen
-- aber wenn ich mir Ihr Bild vorhin ansehe, scheint es nur ein 2-Farben-Indikator zu sein, also ist die Wiederholung wirklich so schlimm?
ist Lsma trend - channeled.mq4 (4.6 KB, 321 Ansichten) so gut?
Mein normaler LSMA repaint ziemlich viel und es nur Profil, was gerade passieren (keine Vorhersage Fähigkeit überhaupt)
und ich werde es auf 30M (gut?) verwenden, Ihr Beispiel ist M1 (zu riskant für mich)
===========
Ich bin ziemlich gut darin, kritische Preisniveaus fürCross-Currency-Paare zu bestimmen
trend.ex4 könnte so etwas wie ein SEFC-Indikator sein - in historischen Daten (d.h. nicht in den letzten halben Tagen) sieht er gut genug aus
aber wenn man versucht, ihn zum Einstieg zu verwenden, fühlt man sich riskant und unsicher
Eigentlich sollten wir eine Indikatorenkombination für GEFÄHRLICH finden, um jetzt einzusteigen - d.h. dies ist definitiv kein guter Zeitpunkt, um einzusteigen, z.B. um eine Konsolidierungszone usw. in der aktuellen Marktlage zu identifizieren.
---- Ich mag 30M-Charts, und mir ist eine Sache beim AUDCHF aufgefallen - die Volatilität dieses Paares ist SEHR GERING
für einen extra langen Kerzenbalken könnten wir eine L-Form zeichnen, indem wir nur einen Kerzenbalken verwenden, d.h. 2 Rechtecke in MT4
dann könnten wir entscheiden, wann der Peak das Momentum verschwinden lässt (könnte das umgekehrte Vorzeichen sein)
Ich werde andere Paare untersuchen, um zu sehen, wo die Spitzen sein könnten, um zu sehen, ob dasselbe umgekehrte Muster fortbesteht.
dies könnte eine unsinnige Entdeckung sein, da AUD-chf wie Schildkröten sind und sich weigern, sich viel zu bewegen
Ohhh, Entschuldigung Doody! Ich habe gerade Ihren Indikator gefunden (trendisgnal)
es ist ok gorangel...
ich hatte sum Zweifel, weil sum1 andere hatte mir gesagt, b4, dass es repaints... aber ich habe es für eine lange Zeit jetzt n ich glaube nicht, es tut repaint...
wenn du Zeit hast, kannst du es überprüfen...
Cheers
doody
Sie haben recht. Der Indikator, den Sie gepostet haben, wird nicht neu gezeichnet.
Hier ist das Gleiche, aber anders geschrieben (einfacherer Code, keine Beschränkung auf Balken (es funktioniert jetzt für den ganzen Chart)). Ich denke, es ist jetzt klarer, was es tut (vom Code her) und es ist besser geeignet für die weitere Arbeit daran.
PS: die ganze Logik ist die gleiche wie im Original
Grüße
Mladen
es ist ok gorangel...
ich hatte sum Zweifel, weil sum1 andere hatte mir gesagt, b4, dass es repaints... aber ich habe es für eine lange Weile jetzt n ich glaube nicht, es tut repaint...
wenn du Zeit hast, kannst du es überprüfen...
ProstKirshenbaum-Bänder
Hallo zusammen,
Ich habe das Internet nach dem Indikator durchsucht, aber nichts gefunden. Kann jemand den Indikator erstellen?
Beschreibung:
Kirshenbaum-Bänder sind Kanallinien, die um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt gezogen werden (siehe Exponential Moving Average). Die Kanalbreite ist ein Vielfaches des "Standardfehlers" aus einer linearen Regression der letzten N Tage (siehe Lineare Regression, und der EMA wird mit denselben N Tagen geglättet.
Kirshenbaum-Bänder ähneln den Bollinger-Bändern (siehe Bollinger-Bänder), jedoch mit einem linearen Regressionsstandardfehler (stderr) anstelle einer Standardabweichung (stddev, siehe Standardabweichung). Der Unterschied besteht darin, dass stddev einen Trend nicht berücksichtigt, so dass der Bollinger-Kanal breiter wird, wenn ein Trend im Gange ist. stddev hingegen basiert auf der Abweichung von einer angepassten schrägen Linie, so dass die Breite des Kanals gering bleibt, wenn sich die Kurse stetig nach oben oder unten bewegen.
Die Standardfehlerwerte (d. h. die Kanalbreite) können auch direkt als Indikator für die "Lineare Regression Stderr" (siehe Lineare Regression) betrachtet werden.
oder :
KBA-C Kirshenbaum Bands Paul Kirshenbaum, ein Vermögensverwalter und Mathematiker mit einem Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften von der NYU, hat dieses ziemlich einzigartige Handelsband vorgelegt, das "de-trended" ist. Die Kirshenbaum-Bänder ähneln den Bollinger-Bändern (siehe BOL-C), da sie die Marktvolatilität messen. Anstatt jedoch die Standardabweichung eines gleitenden Durchschnitts für die Bandbreite zu verwenden, wird der Standardfehler der linearen Regressionslinien des Schlusskurses herangezogen. Dies hat den Effekt, dass die Volatilität um den aktuellen Trend herum gemessen wird, anstatt die Volatilität bei Trendänderungen zu messen. Konstruktion: Kirshenbaum-Bänder werden wie folgt konstruiert:
Berechnen Sie einen exponentiellen gleitenden P-Perioden-Durchschnitt der Daten auf der Grundlage des Schlusskurses.
Berechnen Sie dann für jeden Balken die lineare Regressionslinie der L-Periode, wobei der heutige Schlusskurs als Endpunkt der Linie verwendet wird. (Hinweis: Der Begriff "lineare Regression" ist in einigen Lehrbüchern gleichbedeutend mit "kleinste Quadrate" oder "beste Anpassung").
Berechnen Sie d1, d2, d3, ... dL als den Abstand von der Linie zum Schlusskurs jedes Balkens, der zur Ableitung der Linie verwendet wurde. Das heißt, di = Abstand von der Regressionslinie zum Schlusskurs eines jeden Balkens.
Berechnen Sie den Durchschnitt der quadrierten Fehler:
AE = (d12 + d22 + d32 + .. + dN2) / L
Der Standardfehler (Se) ist die Quadratwurzel aus diesem Wert:
Se = Quadratwurzel von AE
Wenn N = Anzahl der Standardfehler, dann ist die Bandbreite:
BW = N * SE
Addieren und subtrahieren Sie die Bandbreite vom Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt, um den aktuellen Wert für das obere und untere Band zu erhalten.
Parameter: Perioden (P): Die in der Berechnung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts verwendete Periode. Lineare Regression Perioden (L): Die Periode, die bei der Konstruktion der Linien für die lineare Regression verwendet wird. Abweichungen (N): Die Anzahl der verwendeten Abweichungen. Das heißt, der Standardfehlerwert kann mit einem Faktor multipliziert werden, um die Bänder zu erweitern. Herr Kirshenbaum empfiehlt einen Wert von 1,75.
Die Kirshenbaum-Bänder ergeben hervorragende Volatilitätsbänder. Vergleichen Sie dieses System mit den Bollinger Bändern. Verwenden Sie die Kirshenbaum-Bänder, um die Volatilität um einen Trend herum zu messen, und die Bollinger-Bänder, um Änderungen im Trend zu messen.
Ich habe den folgenden Code gefunden: Kirshenbaum Band Lower (KBL)
' Verwendung für die zugrunde liegenden Indikatorwerte, indiziert durch den Bar-Index.
Define values() As Number = IndicatorValues(_indicatorKey, barIndex, length + 2 * MathMax(_periods1, _periods2))
' Verwendung für die Summe von X mal Y, die Summe von X, die Summe von Y, die Summe von X^2
Definieren Sie sumXY,sumX,sumY,sumXPower As Number
' Verwendung für den EMA-Glättungsfaktor.
Define smoothFactor As Number = 2 / (_periods1 + 1)
' Verwendung für die EMA-Berechnung.
Definiere EMA As Number
' Für die Berechnung der linearen Regression verwenden.
Define LR As Number
' Für den Durchschnitt der quadrierten Fehler verwenden.
Define averageError As Number
' Für die berechneten Werte des Indikatorskripts, indiziert durch den Balkenindex.
Define results(length - 1) As Number
' Berechnen Sie die Indikatorskriptwerte für den angegebenen Taktbereich.
For i As Integer = length - 1 To 0 Step -1
EMA = 0
' Berechnen Sie den Indikatorskriptwert für den aktuellen Balken.
For j As Integer = i + _periods1 - 1 To i Step -1
Wenn (EMA 0) Dann
EMA = (1 - smoothFactor) * EMA + smoothFactor * Werte(j)
Sonst
EMA = Werte(j)
Ende Wenn
Nächste
averageError = 0
' Berechnen Sie die lineare Regression und den Durchschnitt der quadratischen Fehler.
For j As Integer = i + _periods2 - 1 To i Step -1
LR = sumXY = sumX = sumY = sumXPower = 0
For k As Integer = j + _periods2 - 1 To j Schritt -1
sumXY += k * Werte(k)
sumX += k
sumY += Werte(k)
sumXPower += k * k
Nächste
LR = (SummeY - (1 * ((_periods2 * SummeXY) - (SummeX*SummeY)) / (_periods2 * sumXPower - (sumX * sumX))) * sumX) / _periods2
averageError += MathPow(Werte(j) - LR, 2)
Nächste
averageFehler = MathSqrt(averageFehler / _Perioden2)
Ergebnisse(i) = EMA - durchschnittlicherFehler
Weiter
Ergebnisse zurückgeben
Danke und herzliche Grüße
derumuro
Kirshenbaum-Bänder ...
Dies sollte derjenige seinPS: Wenn Sie es mit den Bollinger-Bändern vergleichen wollen, setzen Sie den Parameter "Modus" auf 0 (einfacher gleitender Durchschnitt), da die Bollinger-Bänder einen einfachen gleitenden Durchschnitt als Mittellinie verwenden (nicht den EMA wie die Kirshenbaum-Bänder)
Grüße
Hallo zusammen,
Ich habe das Internet nach dem Indikator durchsucht, aber nichts gefunden. Kann jemand den Indikator erstellen?
Beschreibung:
Kirshenbaum-Bänder sind Kanallinien, die um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt gezogen werden (siehe Exponential Moving Average). Die Kanalbreite ist ein Vielfaches des "Standardfehlers" aus einer linearen Regression der letzten N Tage (siehe Lineare Regression, und der EMA wird mit denselben N Tagen geglättet.
Kirshenbaum-Bänder ähneln den Bollinger-Bändern (siehe Bollinger-Bänder), jedoch mit einem linearen Regressionsstandardfehler (stderr) anstelle einer Standardabweichung (stddev, siehe Standardabweichung). Der Unterschied besteht darin, dass stddev einen Trend nicht berücksichtigt, so dass der Bollinger-Kanal breiter wird, wenn ein Trend im Gange ist. stddev hingegen basiert auf der Abweichung von einer angepassten schrägen Linie, so dass die Breite des Kanals gering bleibt, wenn sich die Kurse stetig nach oben oder unten bewegen.
Die Standardfehlerwerte (d. h. die Kanalbreite) können auch direkt als Indikator für die "Lineare Regression Stderr" (siehe Lineare Regression) betrachtet werden.
oder :
KBA-C Kirshenbaum Bands Paul Kirshenbaum, ein Vermögensverwalter und Mathematiker mit einem Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften von der NYU, hat dieses ziemlich einzigartige Handelsband vorgelegt, das "de-trended" ist. Die Kirshenbaum-Bänder ähneln den Bollinger-Bändern (siehe BOL-C), da sie die Marktvolatilität messen. Anstatt jedoch die Standardabweichung eines gleitenden Durchschnitts für die Bandbreite zu verwenden, wird der Standardfehler der linearen Regressionslinien des Schlusskurses herangezogen. Dies hat den Effekt, dass die Volatilität um den aktuellen Trend herum gemessen wird, anstatt die Volatilität bei Trendänderungen zu messen. Konstruktion: Kirshenbaum-Bänder werden wie folgt konstruiert:
Berechnen Sie einen exponentiellen gleitenden P-Perioden-Durchschnitt der Daten auf der Grundlage des Schlusskurses.
Berechnen Sie dann für jeden Balken die lineare Regressionslinie der L-Periode, wobei der heutige Schlusskurs als Endpunkt der Linie verwendet wird. (Hinweis: Der Begriff "lineare Regression" ist in einigen Lehrbüchern gleichbedeutend mit "kleinste Quadrate" oder "beste Anpassung").
Berechnen Sie d1, d2, d3, ... dL als den Abstand von der Linie zum Schlusskurs eines jeden Balkens, der zur Ableitung der Linie verwendet wurde. Das heißt, di = Abstand von der Regressionslinie zum Schlusskurs eines jeden Balkens.
Berechnen Sie den Durchschnitt der quadrierten Fehler:
AE = (d12 + d22 + d32 + .. + dN2) / L
Der Standardfehler (Se) ist die Quadratwurzel aus diesem Wert:
Se = Quadratwurzel von AE
Wenn N = Anzahl der Standardfehler, dann ist die Bandbreite:
BW = N * SE
Addieren und subtrahieren Sie die Bandbreite vom Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt, um den aktuellen Wert für das obere und untere Band zu erhalten.
Parameter: Perioden (P): Die in der Berechnung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts verwendete Periode. Lineare Regression Perioden (L): Die Periode, die bei der Konstruktion der Linien für die lineare Regression verwendet wird. Abweichungen (N): Die Anzahl der verwendeten Abweichungen. Das heißt, der Standardfehlerwert kann mit einem Faktor multipliziert werden, um die Bänder zu erweitern. Herr Kirshenbaum empfiehlt einen Wert von 1,75.
Die Kirshenbaum-Bänder ergeben hervorragende Volatilitätsbänder. Vergleichen Sie dieses System mit den Bollinger Bändern. Verwenden Sie die Kirshenbaum-Bänder, um die Volatilität um einen Trend herum zu messen, und die Bollinger-Bänder, um Änderungen im Trend zu messen.
Ich habe den folgenden Code gefunden: Kirshenbaum Band Lower (KBL)
Define values() As Number = IndicatorValues(_indicatorKey, barIndex, length + 2 * MathMax(_periods1, _periods2))
' Use for the sum of X times Y, the sum of X, the sum of Y, the sum of X^2
Define sumXY,sumX,sumY,sumXPower As Number
' Use for the EMA smoothing factor.
Define smoothFactor As Number = 2 / (_periods1 + 1)
' Use for the EMA calculation.
Define EMA As Number
' Use for the linear regression calculation.
Define LR As Number
' Use for the average of the squared errors.
Define averageError As Number
' Use for the calculated indicator script values, indexed by bar index.
Define results(length - 1) As Number
' Calculate the indicator script values for the specified bar range.
For i As Integer = length - 1 To 0 Step -1
EMA = 0
' Calculate the indicator script value for the current bar.
For j As Integer = i + _periods1 - 1 To i Step -1
If (EMA 0) Then
EMA = (1 - smoothFactor) * EMA + smoothFactor * values(j)
Else
EMA = values(j)
End If
Next
averageError = 0
' Calculate the linear regression and the average of the squared errors.
For j As Integer = i + _periods2 - 1 To i Step -1
LR = sumXY = sumX = sumY = sumXPower = 0
For k As Integer = j + _periods2 - 1 To j Step -1
sumXY += k * values(k)
sumX += k
sumY += values(k)
sumXPower += k * k
Next
LR = (sumY - (1 * ((_periods2 * sumXY) - (sumX*sumY)) / (_periods2 * sumXPower - (sumX * sumX))) * sumX) / _periods2
averageError += MathPow(values(j) - LR, 2)
Next
averageError = MathSqrt(averageError / _periods2)
results(i) = EMA - averageError
Next
Return results
Vielen Dank und herzliche Grüße
derumuroKirshenbaum-Bänder
Hallo Mladen,
vielen Dank für den Indikator. Du hast einen guten Job gemacht und das sehr schnell.
Viele Grüße
derumuro
RSI_TripleHull Ind
Der RSI_TripleHull Ind wurde bereits hier gepostet, aber hier ist er noch einmal, um das Suchen zu ersparen.
Wissen Sie, ob es einen Alert für diesen Indikator gibt?
Vielen Dank!
TEAMTRADER
Der Quellcode befindet sich hier:
https://www.mql5.com/en/forum/172972/page2
[langtitle=fr]hallo[/langtitle]
[lang=fr]hallo zusammen,
Ich wollte fragen, welchen Indikator mladen benutzt, den, der ein Quadrat im Hintergrund zeichnet, könnt ihr mir sagen, welcher das ist?
Auch der Indikator oben rechts, der die Pips vom Hoch und Tief anzeigt und so weiter,
danke
[/lang]