Derivatemarkt-Kurse in MT5 - Seite 9
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Quick behauptet, dass sie nichts "zurückhalten", sondern alles von der Plaza an das Terminal weitergeleitet wird. Gleichzeitig erzeugt Quick ein Ereignis für jede Charge von Austauschinformationen. Daher wäre es logisch, dass die Handler für diese Ereignisse die entsprechenden Daten in die Datei schreiben. Vergleichen Sie dann die Datei "Alle Abschlüsse" mit der Datei "Momentaufnahme des Marktes".
Und hier gibt es noch eine Kleinigkeit zu beachten. Die Tasse selbst wird nicht im Ereignisbehandler für die Ankunft der Tasse angezeigt. Und sie muss im Handler angefordert werden. Und es ist möglich, zu zögern und nicht die Scheibe des Glases zu bekommen, die das Ereignis ausgelöst hat, sondern z. B. die nächste. D.h. Sie überspringen den Slice und erhalten "Trades outside the market".
Fast dasselbe in MT5. Und die Methaquotes warnen aufrichtig davor:
Es geht überhaupt nicht um Ereignishandler.
Es gibt zwei Arten der Übermittlung von Bestpreisdaten
1. Der Tumblr-Schnitt.
2. Die Tabelle zeigt die Informationen über das Instrument zusammen mit den besten Preisen an.
Dabei spielt es keine Rolle, ob das Ereignis durch die Zuhaltung oder durch die Geräteinformation erzeugt wird.
Wichtig ist, dass die Informationen, die an allen Terminals ankommen, gleich sind, aber in der Geschichte der verschiedenen Makler unterschiedlich sind.
ist es anders, die Angebote sind überall die gleichen, aber Nachfrage und Angebot sind oft unterschiedlich.
Der Algorithmus, um Geld- und Briefkurs in beiden MT5-Terminals bei verschiedenen Brokern zu erhalten, ist derselbe, deshalb habe ich eine Schlussfolgerung gezogen,
dass dieser Algorithmus nicht korrekt funktioniert. Es fehlen Anführungszeichen.
prostotrader #:
Dabei spielt es keine Rolle, ob das Ereignis durch den Markt oder durch die Informationen über das Instrument ausgelöst wird.
Das Wichtigste ist, dass die Informationen an allen Terminals die gleichen sind, aber in der Geschichte der verschiedenen Makler
ist es anders, die Angebote sind überall die gleichen, aber Nachfrage und Angebot sind oft unterschiedlich.
Der Algorithmus, um Geld- und Briefkurs in beiden MT5-Terminals bei verschiedenen Brokern zu erhalten, ist derselbe, deshalb habe ich eine Schlussfolgerung gezogen,
dass dieser Algorithmus nicht korrekt funktioniert. Es fehlen Anführungszeichen.
Es ist wichtig, wie die Ereignisse erzeugt werden und ob sie überhaupt erzeugt werden. Und wenn der Handler auch den Wert erhält, der das Ereignis ausgelöst hat, ist das großartig, denn dann ist es sicherer, keine Werte zu verpassen.
Die Plaza sendet einen FORTS_COMMON_REPL-Stream, der Geld/Brief enthält. Wenn ein Teil dieser Informationen bei QUIK eintrifft, erzeugt es das Ereignis OnParam. Und hier beginnt die Zweideutigkeit. In den Quickcuts können Sie ein Kontrollkästchen aktivieren und das Intervall für die Aktualisierung der Daten mit dem aktuellen Status" in Sekunden auswählen. Und dann wirddas OnParam-Ereignis mit diesem Intervall erzeugt. Und natürlich werdenGeld-/Briefwechsel übersprungen. Sie können die Option auch nicht aktivieren, dann wirdOnParam recht häufig generiert.Aber es ist ein bisschen seltener als die Scheibe des Stapels. Dies ist grundsätzlich möglich, wenn sich der Wettmarkt ändert, das besteAngebot bzw. die besteNachfrage jedoch nicht.
In MT5 habe ich kein ähnliches Ereignis wieOnParam in Quicksilver gefunden.Wenn es kein solches Ereignis gibt, sollten Geld-/Briefkurse logischerweiseim OnBookEvent-Handler gesammelt (und verarbeitet, z. B. Wiederholungen entfernt) werden, um Auslassungen so weit wie möglich zu vermeiden.Wenn Sie es anders machen, und sogar auf unterschiedliche Art und Weise, können Sie verschiedeneGeld-/Brief-Geschichten erhalten.
OnBook und OnTick war ein Ereignisverarbeitung erfolgt in Reihe, nicht parallel.
Quick behauptet, dass sie nichts "zurückhalten", sondern alles von der Plaza an das Terminal weitergeleitet wird. Gleichzeitig erzeugt Quick ein Ereignis für jede Charge von Austauschinformationen. Daher wäre es logisch, dass die Handler für diese Ereignisse die entsprechenden Daten in die Datei schreiben. Vergleichen Sie dann die Datei "All Trades" mit der Datei "Snapshot of the Market".
Und hier gibt es noch eine Kleinigkeit zu beachten. Die Tasse selbst wird nicht im Ereignisbehandler für die Ankunft der Tasse angezeigt. Und sie muss im Handler angefordert werden. Und es ist möglich, zu zögern und nicht die Scheibe des Glases zu bekommen, die das Ereignis ausgelöst hat, sondern z. B. die nächste. D.h. Sie überspringen den Slice und erhalten "Trades outside the market".
Fast dasselbe in MT5. Und die Methaquotes warnen aufrichtig davor:
Was meinen Sie mit "so schnell wie möglich"?
Müssen wir uns darum kümmern?
;)
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Kann jemand hier etwas darüber sagen, wie man den Schliff des Glases auf seine Eignung hin überprüft?
Im Prinzip spielt es überhaupt keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt sie abgeschnitten wird.
Es kommt auf das Wesentliche an, d.h. was soll es im Wesentlichen zeigen?
Nun, die Anklage ist eine Anklage ....
Ich spreche hier nicht einmal von Devisen.
Ich habe neulich gemerkt, dass es so beschissen ist.
zum Beispiel an jeder Börse das Gleiche, denn der Preis ist der gleiche, nicht viel anders - +/-, nicht der Punkt.
die Hauptsache ist, dass sie indikative Zitate zeigen! und welcher von ihnen ist scheiße - ist Ihnen das aufgefallen? ;)))
Im Allgemeinen werde ich die Massen bald respektieren.
Sie können es sich nicht leisten, die Menschen zu verarschen und ihnen nicht zu erlauben, Geld zu verdienen. ..................
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Hier ist das Problem ?????????.
Man findet immer Fehler in der Wahrheit ;)
Verdammte Pyramide, du wirst dir den Schädel einschlagen, bevor du weißt, wo die ultimative Wahrheit liegt.
Das ist das eine und das andere.)
Das ist natürlich elementar, aber es wird nirgends erklärt, deshalb ist es so kompliziert ;)
OnBook und OnTick war ein Test Expert Advisor.
Bisher sieht es folgendermaßen aus: Die Börse generiert (unter anderem) drei Einheiten: den Market Quotient Flow, den Common Flow (einschließlich Bid/Ask) und den All Trades Flow. Dann führen diese Entitäten ein getrenntes Leben, ohne in irgendeiner Weise synchronisiert zu sein. Ein Makler verarbeitet die Threads (packt sie in sein eigenes Protokoll und übersetzt sie in Terminals) unabhängig und kümmert sich nur um die Datenkonsistenz innerhalb eines Threads. Das Terminal verarbeitet (visualisiert/zeigt Ereignisse an) diese Ströme auch unabhängig voneinander. Es hat sich herausgestellt, dass eine Asynchronität von 10-20 ms zwischen den Streams völlig ausreichend ist.
Der Broker verarbeitet die Datenströme unabhängig voneinander (er verpackt sie in sein eigenes Protokoll und übersetzt sie in Terminals) und kümmert sich nur um die Konsistenz der Daten innerhalb des Stroms.
Sind Sie wieder "für das Geld der Fische"?
Der Makler unternimmt nichts.
Die Serverteile der Terminals im Netz des Brokers verarbeiten die eingehenden Informationen und senden sie an die Terminals.
prostotrader #:
Die Serverteile der Terminals im Netz des Brokers verarbeiten die eingehenden Informationen und senden sie an die Terminals.
Doktor #:
Broker streamt den Prozess (verpackt ihn in sein eigenes Protokoll und überträgt ihn an die Terminals)
Sehen Sie einen semantischen Unterschied in diesen Kommentaren?
Sehen Sie einen semantischen Unterschied in diesen Kommentaren?
:)
Beginnen wir mit einem Libretto...
Sowohl KVIC als auch MT-5 sind Client<--> Server Anwendungen
Der Client (Terminal) befindet sich beim Endbenutzer.
Der Server befindet sich im Netzwerk des Brokers.
Der Server (MT-5, KVIC) empfängt alle Informationen über das Netz des Brokers und die Promservers, verarbeitet sie und sendet sie an das Terminal.
Der Makler mischt sich in diesen Prozess in keiner Weise ein.
Er kann nur Servereinstellungen vornehmen (z. B. Tiefe der Anführungszeichen)
Ist also ein einziges Zitat in der Geschichte ein Mythos?
Ist also ein einziges Zitat in der Geschichte ein Mythos?
Es ist kein Mythos, die Software ist ein Witz...