Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Квиковцы утверждают, что ничего "не утаивают", всё с плазы транслируют в терминал. При этом квик на каждую порцию биржевой информации генерирует событие. Поэтому было бы логично в обработчиках этих событий писать соответствующие данные в файл. А потом сравнить файл "все сделки" с файлом "снимки стакана".
И здесь есть одна тонкость. В обработчик события прихода стакана сам стакан не приходит. И его нужно в обработчике запрашивать. И можно замешкаться и получить не тот срез стакана, который вызвал событие, а, например, следующий. Т.е. пропустить срез, и получить "сделки вне стакана".
Почти тоже самое в MT5. И метаквотовцы об этом честно предупреждают:
Дело вовсе не в обработчиках событий.
Есть два пути, по которым передаются данные о лучших ценах
1. Срез стакана
2. Таблица common транслирует информацию об инструменте вместе с лучшими ценами.
Совершенно не важно по стакану или по информации об инструменте генерится событие.
Важно то, что информация приходит во все терминалы одинаковая, а в истории разных Брокеров
она различная, сделки везде одинаковые, а вот ask и bid достаточно часто отличаются.
Алгоритм получения асков и бидов в обоих терминалах МТ5 у разных брокеров один и тот же, поэтому я и делаю вывод,
что этот этот алгоритм не совсем правильно работает. Есть пропуски котировок.
prostotrader #:
Совершенно не важно по стакану или по информации об инструменте генерится событие.
Важно то, что информация приходит во все терминалы одинаковая, а в истории разных Брокеров
она различная, сделки везде одинаковые, а вот ask и bid достаточно часто отличаются.
Алгоритм получения асков и бидов в обоих терминалах МТ5 у разных брокеров один и тот же, поэтому я и делаю вывод,
что этот этот алгоритм не совсем правильно работает. Есть пропуски котировок.
Важно как генерируются события и генерируются ли вообще. А если в обработчик еще и приходит значение, которое вызвало событие, то вообще прекрасно, т.к. больше уверенности не пропустить значения.
Плаза транслирует поток FORTS_COMMON_REPL, содержащий bid/ask. При поступлении порции этой информации в QUIK генерируется событие OnParam. И уже вот здесь начинается неоднозначность. В Квике можно поставить галочку и выбрать "Интервал обновления данных с текущем состоянием" в секундах. И тогда событие OnParam будет генерироваться с этим интервалом. И, естественно, будут пропускаться изменения bid/ask. А можно не ставить галочку и тогда OnParam генерируется довольно часто. Но немного реже, чем срезы стакана. Что, в принципе, возможно, если стакан меняется, но не меняются лучшие bid/ask.
В MT5 я не нашел события, аналогичного OnParam в Квике. Если нет такого события, то по логике нужно bid/ask собирать (и обрабатывать, например, убирать повторы) в обработчике OnBookEvent, чтобы максимально застраховаться от пропусков. Если делать это как-то по другому, да еще и по разному, то можно получать разные истории bid/ask.
На тему OnBook и OnTick был проверочный советник.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 и скорость в боевом исполнении
Slava, 2020.11.04 12:19
Пользователи OnTick всегда видят свежайший тик.
Пользователи OnBookEvent всегда видят свежайший тик.
Но если Вы хотите сравнить тики, полученный в OnTick и полученный в OnBookEvent, тогда вас ждёт разочарование, так как обработка событий производится последовательно, а не параллельно.
Квиковцы утверждают, что ничего "не утаивают", всё с плазы транслируют в терминал. При этом квик на каждую порцию биржевой информации генерирует событие. Поэтому было бы логично в обработчиках этих событий писать соответствующие данные в файл. А потом сравнить файл "все сделки" с файлом "снимки стакана".
И здесь есть одна тонкость. В обработчик события прихода стакана сам стакан не приходит. И его нужно в обработчике запрашивать. И можно замешкаться и получить не тот срез стакана, который вызвал событие, а, например, следующий. Т.е. пропустить срез, и получить "сделки вне стакана".
Почти тоже самое в MT5. И метаквотовцы об этом честно предупреждают:
в смысле "максимально быстрой"?
нам чтоли нужно позаботиться об этом?
;)
---
кто нибудь тут сможет вообще говорить о том, как проверить срез стакана на пригодность?
в принципе вообще не важно в какой момент времени он срезан.
важна суть, т.е. он по сути своей должен показать что?
ну шихта же шихтой ....
про форекс я вообще молчу.
на днях понял такое, что ппц.
кстаАти, и на любой бирже та же .рень, потому что цена одна, ну не сильно отличается - +/-, не суть.
главное что они кажут - индикативные котировки! и которая из них лажа - не приходило в голову ??? ;)))
вообще, массонов зауважаю скоро
так элементарно отыметь НАРОД на бабки и заработать не дать, ппц ..................
---
Тут ведь беда в чем ?????????
Все время в правде ошибки находишь ;)
Гребана массонова пирамида, пока поймешь гда конечная правда, череп треснет.
то одно, то другое ;)
элементарно конечно, но ведь не рассказано нигде , потому и сложно ;)
На тему OnBook и OnTick был проверочный советник.
Пока дело видится так: Биржа рождает (помимо прочих) 3 сущности: поток Стакана, поток Common (включает bid/ask), поток Всех Сделок. Далее эти сущности живут автономной жизнью, между собой никак не синхронизуясь. Брокер потоки обрабатывает (перепаковывает в свой проприетарный протокол и транслирует в терминалы) независимо друг от друга, заботясь лишь о консистентности данных внутри потока. Терминал также обрабатывает (визуализирует/дергает события) эти потоки независимо друг от друга. Получается, что рассинхронизм между потоками в 10-20 мс это просто отличный результат.
Брокер потоки обрабатывает (перепаковывает в свой проприетарный протокол и транслирует в терминалы) независимо друг от друга, заботясь лишь о консистентности данных внутри потока.
Опять Вы "за рыбу деньги"?
Брокер ничего не делает.
Серверные части терминалов в сети Брокера обрабатывают входящую информацию и отсылают в терминалы.
prostotrader #:
Серверные части терминалов в сети Брокера обрабатывают входящую информацию и отсылают в терминалы.
Доктор #:
Брокер потоки обрабатывает (перепаковывает в свой проприетарный протокол и транслирует в терминалы)
Вы видите смысловое различие в этих комментариях?
Вы видите смысловое различие в этих комментариях?
:)
Начнем ликбез...
И КВИК и МТ-5 являются приложениями Клиент <--> Сервер
Клиент(терминал) находится у конечного пользователя.
Сервер находится в сети брокера.
Сервер (МТ-5, КВИК) получает всю информацию через сеть и Промсервера Брокера, обрабатывает ее и отсылает в Терминал.
Брокер никак не вмешивается в этот процесс.
Он может только ввести настройки сервера (н-р глубина стакана котировок)
Таки шо получается, единая история котировок миф?
Таки шо получается, единая история котировок миф?
Не миф, ПО шалит...