Aktienmarkt. Bestände. Geschwindigkeit der Ausführung von Handelsaufträgen. - Seite 17

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Andrey Miguzov #:

Nehmen wir an, wir haben es mit einer "Küche" zu tun. Sie könnten uns in ihren Protokollen mitteilen, dass die Ausführungszeit 1 ms beträgt. Wie kann man das überprüfen? Gehen Sie zur Börse und sehen Sie sich die Uhrzeit an - nur so können Sie ungefähr erkennen, ob wir lügen oder nicht.

Ich mache das schon seit mehreren Jahren und habe MQ bewiesen, dass sie ein Problem mit Verzögerungen haben, als die Verzögerungen bis zu 1 Sekunde betrugen,

Es gab einen Dialog, aber als die Verzögerungen 14-20 Sekunden erreichten, stoppte MQ den Dialog.

Um also zu wissen, wie ein Auftrag ausgeführt wurde, benötigen Sie ein vollständiges Protokoll der Aufträge an der Börse,

Ohne sie kann man nichts beweisen.

Lesen Sie hier (damals gab die Börse noch Daten heraus, heute ist 2015)

https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page23#comment_1445099

ФОРТС. Вопросы по исполнению
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  • 2015.03.18
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С большими проблемами удалось это сделать (начальник отдела по работе с профессиональными клиентами ДЦ Открытие Евгений Сергеевич,.
 
prostotrader #:

Ich mache das schon seit mehreren Jahren und habe MQ bewiesen, dass sie ein Problem mit Verzögerungen haben, als die Verzögerungen bis zu 1 Sekunde betrugen,

Es gab einen Dialog, aber als die Verzögerungen auf 14-20 Sekunden anstiegen, stoppte MQ den Dialog.

Um also zu wissen, wie ein Auftrag ausgeführt wurde, benötigen Sie ein vollständiges Protokoll der Aufträge an der Börse,

Ohne sie kann man nichts beweisen.

Lesen Sie hier (damals gab die Börse noch Daten heraus, heute ist 2015)

https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page23#comment_1445099

Ich habe diesen Thread sehr aufmerksam verfolgt und ihn sogar mehrmals gelesen.

Niemand wird uns (noch) das vollständige Protokoll geben.

Aber durch den Algorithmus, den ich oben beschrieben habe (wobei T2-T1) , können wir eine wirklich sehr wichtige Eigenschaft unseres TS verstehen - wie viel Zeit vergeht vom Signal an der Börse - bis zu einer Transaktion an der Börse auf dieses Signal. Und zwar je nach Zeitpunkt des Austauschs (das Band ist für alle gleich).

 
Andrey Miguzov #:

Zum obigen Beitrag hinzugefügt.

Der Algorithmus sieht folgendermaßen aus:

Wir erhalten einen Tick von der Börse (Tickzeit entsprechend der Börsenzeit - T1)

Wir analysieren sie und beschließen, einen Kauf-/Verkaufsauftrag mit dem Symbol

Wir senden eine Bestellung

Die Börse führt ihn aus und legt den Zeitpunkt der Ausführung in der Tick-Box fest (Zeitpunkt der Börse - T2)

Ich interessiere mich für die Zeit = T2-T1

Zeit T2 ist genau die Zeit des Austauschs, sonst gibt es Diskrepanzen mit anderen Quellen, ich habe es überprüft - überall gleich.

Aber die Zeit des Ticks T1, zu dem Sie den Auftrag erteilen, ist nicht bekannt, woher sie kommt (es ist nicht die Börsenzeit), so dass es unmöglich ist, die Antwort (T2-T1) zu erhalten.

Hier habe ich das Problem der fehlenden Anführungszeichen untersucht

https://www.mql5.com/ru/forum/381623#comment_25821280

Котировки Срочного рынка в МТ5
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  • 2021.11.10
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prostotrader #:

Die T2-Zeit ist genau die Umtauschzeit, sonst gibt es Unstimmigkeiten mit anderen Quellen, ich habe es überprüft - es ist überall gleich.

Aber die Zeit des Ticks T1, zu dem Sie den Auftrag erteilen, ist nicht bekannt, woher sie kommt (es ist nicht die Börsenzeit), so dass es unmöglich ist, eine Antwort zu erhalten (T2-T1)

Hier habe ich das Problem der fehlenden Anführungszeichen untersucht

https://www.mql5.com/ru/forum/381623#comment_25821280

Das ist die Sache - T1 ist auch Austauschzeit. Ich habe es überprüft. Sogar auf meinen Screenshots oben kann man es sehen.

Das Band mit den Geschäften wird von der Börse über den Broker an das Terminal übertragen. Wenn ein Tick (eine Gruppe von Ticks) auftritt, erscheint das Ereignis OnTick. Die Tickzeit stimmt mit der Zeit des Tickbands (bzw. der Börse) überein. Der Zeitpunkt des Tickens ist für alle gleich.


Hier gibt es ein kleines Problem - ich nehme den Preis nach dem Ticker, und die Änderung des Tickers gibt nicht immer OnTick. Aber der Fehler wird, wenn überhaupt, höher sein.

 
Andrey Miguzov #:

Das ist die Sache - T1 ist auch Austauschzeit. Ich habe es überprüft. Sogar auf meinen Screenshots oben kann man das sehen.

Das Band mit den Geschäften wird von der Börse über den Broker an das Terminal übertragen. Wenn ein Tick (eine Gruppe von Ticks) auftritt, erscheint das Ereignis OnTick. Die Tickzeit stimmt mit der Zeit des Tickbands (bzw. der Börse) überein. Der Zeitpunkt des Tickens ist für alle gleich.


Hier gibt es ein kleines Problem - ich nehme den Preis nach dem Ticker, und die Änderung des Tickers gibt nicht immer OnTick. Aber die Fehlermarge wird, wenn überhaupt, höher sein.

Ich bin mir nicht sicher, ob die Tickzeit die Lagerzeit ist.

struct MqlTick 
  { 
   datetime     time;          // Время последнего обновления цен 
   double       bid;           // Текущая цена Bid 
   double       ask;           // Текущая цена Ask 
   double       last;          // Текущая цена последней сделки (Last) 
   ulong        volume;        // Объем для текущей цены Last 
   long         time_msc;      // Время последнего обновления цен в миллисекундах 
   uint         flags;         // Флаги тиков 
   double       volume_real;   // Объем для текущей цены Last c повышенной точностью 
  };

Es wird nicht geschrieben, wo die Aktualisierung im Terminal oder an der Börse stattfindet.

 
prostotrader #:

Ich bin mir nicht sicher, ob die tickende Zeit die Lagerzeit ist.

Es wird nicht gesagt, wo sich die Aktualisierung im Terminal oder in der Börse befindet.

Auf dem Server.

 
prostotrader #:

Ich bin mir nicht sicher, ob die Tickzeit die Lagerzeit ist.

Es wird nicht gesagt, wo sich die Aktualisierung im Terminal oder in der Börse befindet.

Ich antworte Ihnen mit Ihrem eigenen Zitat (danke für den Link - das Thema ist an mir vorbeigegangen):

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

MT5-Terminmarkt-Kurse

prostotrader, 2021.11.20 17:05

Es geht überhaupt nicht um Ereignishandler.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die besten Preise zu übermitteln

1. Gewindebohrer-Scheibe

2. Die Tabelle zeigt die Informationen über das Instrument zusammen mit den besten Preisen an.

Dabei spielt es keine Rolle, ob das Ereignis durch die Zuhaltung oder durch die Geräteinformation erzeugt wird.

Wichtig ist, dass die Informationen auf allen Terminals und in der Historie der verschiedenen Makler gleich sind

es ist anders, die Angebote sind überall gleich. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist, aber Angebot und Nachfrage sind oft unterschiedlich.

Der Algorithmus für die Ermittlung der Geld- und Briefkurse in beiden MT5-Terminals bei verschiedenen Brokern ist derselbe, weshalb ich zu dem Schluss komme

dass dieser Algorithmus nicht richtig funktioniert. Es fehlen Anführungszeichen.


Lassen Sie uns das anders machen.

Ich entnehme die Zeit T1 und T2 aus den Handelsdaten. Wir wissen nicht genau, wie spät es ist, aber die Referenzquelle ist dieselbe (sonst wäre es ein Chaos), und so können wir die Differenz zwischen T1 und T2 schätzen

Hinzugefügt:

Es gibt sogar noch mehr Überzeugungen, dass T1 die Zeit des Austauschs ist. Alle Informationen über das Häkchen stammen von der Börse. Warum sollte man sich die Mühe machen, eine Restzeit zu erzeugen, wenn ALLE Informationen (einschließlich der Zeit) von der Börse kommen?

Außerdem schrieb ich - bestätigt durch Protokolle und Bilder von den Bandtransaktionen

Und noch etwas - wenn dies nicht die Zeit des Austauschs ist - können Sie das Band der Angebote verschiedener Makler nicht vergleichen. Und es wird mit hoher Genauigkeit verglichen (es gibt einige Fehler, aber das ist eine Kleinigkeit). Wenn wir unterschiedliche Zeitquellen hätten, könnten wir nicht vergleichen.

 
Andrey Miguzov #:

Ich antworte Ihnen mit Ihrem eigenen Zitat (danke für den Link - das Thema ist an mir vorbeigegangen):


Sagen wir es anders.

Ich nehme mir Zeit T1 und T2 aus dem Berufsband. Wir wissen nicht genau, welche Zeit es ist, aber die Referenzquelle ist dort dieselbe (sonst wäre es Chaos) und daher können wir die Differenz von T1 und T2 schätzen

Hinzugefügt:

Es gibt sogar noch mehr Überzeugungen, dass T1 die Zeit des Austauschs ist. Alle Informationen über das Häkchen stammen von der Börse. Warum sollte man sich die Mühe machen, eine Restzeit zu erzeugen, wenn ALLE Informationen (einschließlich der Zeit) von der Börse kommen?

Außerdem habe ich geschrieben - bestätigt durch Protokolle und Bilder aus dem Deal-Feed.

Wie auch immer, aber 2 MT5 werden schneller arbeiten als einer von Ihnen.

Um alle Daten aus den verschiedenen Bereichen zusammenzuführen, benötigen Sie einen eigenen Server, der die

Informationen von/zu ASTS (Abschnitt "Lager") und Spectra (Forts) sowie Importabschnitte und deren Übertragung auf ein Terminal.

Da es eine Zwischenverbindung gibt, kommt es zwangsläufig zu Verzögerungen.

 

Eigentlich geht es darum, vor dem Absenden der Bestellung eine Zeile einzufügen:

Print(" Время тика: ", 
       TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS), 
       ".", 
       (last_tick.time_msc)%1000, //добавляет мс в строку
       " по символу ", 
       name); //имя инструмента

und posten Sie dann im Forum die Registerkarte "Experten" und die Registerkarte "Log" für diesen Handel.

Als nächstes werde ich versuchen, den Deal im Deal-Feed zu finden. Dies ist leider nicht immer möglich.

Idealerweise nicht durch einen einzigen Band. Und das zu unterschiedlichen Preisen.

 
prostotrader #:

Wie dem auch sei, 2 MT5 werden schneller sein als einer von Ihnen.

Um alle Daten aus den verschiedenen Abteilungen zusammenzuführen, benötigen Sie einen eigenen Server, der die Daten an die Empfänger weiterleitet.

Informationen von/zu ASTS (Abschnitt "Lager") und Spectra (Forts) sowie Importabschnitte und deren Übertragung auf ein Terminal.

Da es eine Zwischenverbindung gibt, kommt es zwangsläufig zu Verzögerungen.

Einverstanden. Das ist so und das ist traurig :(

Es zeigt sich, dass EBS nur für Strategien geeignet ist, bei denen die Ausführungszeit von 100-200 ms nicht kritisch ist.

Aber wenn man es genau nimmt, gibt es solche Strategien nicht. Der Gewinn wird immer umgekehrt proportional zur Ausführungszeit sein.

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Grund der Beschwerde: