Von der Theorie zur Praxis - Seite 764

 
Alexander_K2:

Sie haben Recht, es gab genug Spekulationen.

Ich schlage erneut vor, dass Sie Ihre zukünftigen Forschungsaufträge hier einstellen. Nur nicht aus dem Bereich von MM! Daran bin ich überhaupt nicht interessiert. Das steht in einem separaten Thema, bitte. Nur Physik und Mathematik.

Schließlich wird Ihr TC nicht unter einer separaten Forschung leiden, oder? Und jeder, der nicht faul ist, soll die Ergebnisse nutzen.

Betrachten Sie den Prozess der Spaltung des Uranatomkerns. Zumindest ist der Prozess der Preisbildung sehr ähnlich, mit dem einzigen Unterschied, dass der Preis nicht in zwei Teile geteilt wird und ein "Schuss" in eine Richtung erfolgt.

Stellen Sie eine Analogie her, und vielleicht können Sie erraten, was was ist, insbesondere bei der Coulomb-Abstoßungskraft und der potenziellen Barriere. Nur unter dem Gesichtspunkt des Prinzipschemas.

 
Олег avtomat:

Es ist keine Darstellung, sondern ein bedeutungsloser Mischmasch. Das ist völliger Blödsinn. Der Autor dieses "Wunders" hat das Wesen des Phänomens nicht verstanden.

Es gibt keine Trennung der Prozesse. Alles stapelt sich in einem Haufen von Statistiken. Es ist also nicht überraschend, dass ein solches "Ergebnis" erzielt wird.

Und über Ihre Ergebnisse. Sie haben tatsächlich ein Ergebnis, ob gut oder schlecht, wen interessiert das? Sie haben es bekommen und sind weitergegangen. Ich habe den Weg zur Wahrheit gefunden. Und ich hoffe, Sie bekommen Ihre. Die Wahrheit ist, dass Ihr Weg sehr viel schwieriger ist. Ihre kategorischen Äußerungen lassen vermuten, dass Sie sich auf Ergebnisse stützen, die ebenfalls real und kalkuliert sind, aber ob sie die Realität vollständig widerspiegeln, ist eine Frage, die Sie beantworten müssen, nicht für mich und auch nicht für andere, sondern für sich selbst. Es wird für Sie selbst am schwersten sein. Also halte durch, ich bin ganz für dich und deine Entwürfe. Sie versuchen, im Gegensatz zu vielen anderen, weiter zu gehen. Ich wünsche Ihnen also viel Erfolg und werde Ihre Ergebnisse regelmäßig verfolgen. Ich persönlich bin der Meinung, dass Ihr Attraktor auch bei Tickdaten funktioniert.

Wenn Sie auf diesen Kommentar mit dem alten Witz über p@r@zits antworten wollen... dann werden Sie es noch schwerer haben, als ich dachte. Das ist alles.
 
Martin Cheguevara:


Erstens beträgt dieHearst-Zahl fast 51,6 % für die letzten 10 Jahre (Anmerkung: Die Hearst-Zahl ist in kleinen Gebieten unbrauchbar, sie kann nur auf das gesamte Gebiet angewendet werden, nicht mehr).

Zweitens: Netto-Marktbewegungen, d.h. ungedeckt = 0,05%.

Der Hurst-Index ist ein Sprichwort, weil er sich auf nichts stützen kann, niemand hat seine Richtigkeit bewiesen, aber auch niemand hat ihn widerlegt :-) Die Praxis der Überflutung des Nils vor dem Bau des Assuan-Staudamms bestätigte jedoch...

Kurz gesagt - Hearst weiß es :-)

Was "saubere, d.h. nicht blockierte, Marktbewegungen" sind, hängt wahrscheinlich auch von Hearst ab...

 
Martin Cheguevara:

Betrachten Sie den Prozess der Kernspaltung eines Uranatoms. Zumindest ist der Prozess der Preisbildung sehr ähnlich, mit dem einzigen Unterschied, dass der Preis nicht in zwei Teile gespalten wird, sondern der "Auswurf" in eine Richtung beginnt.

Stellen Sie eine Analogie her, und vielleicht können Sie erraten, was was ist, insbesondere bei der Coulomb-Abstoßungskraft und der potenziellen Barriere. Nur in Bezug auf das grundsätzliche Schema.

Es gibt viele Trends in der Preisentwicklung. Eine elementare Preisverschiebung auf Ticks ist bereits ein Trend. "Rauswerfen in eine Richtung". Was ist ein "elementarer" Trend? Es handelt sich um ein Ungleichgewicht zwischen den "Bedürfnissen" von Käufern und Verkäufern. Bei wenig liquiden Instrumenten kommt es zu enormen Verschiebungen, bis hin zu Lücken, weil der Verkäufer sein hohes Gebot auf den Tisch legt und der Käufer gar nicht auftaucht. Dann fällt der Preis drastisch. Bei den liquiden Instrumenten herrscht dagegen mehr und mehr Konsens. Und je größer der Konsens ist, desto größer ist die Zufriedenheit :), desto geringer sind die Abweichungen. Alles wird schnell gelöst. Die Häufigkeit des Wunsches nach Veränderung ist hoch. Alles ist mehr und mehr flach. D.h. die Grundlage des Trends ist die Unzufriedenheit des Verkäufers oder Käufers. Mit dem Stochastik-Indikator können Sie die Konsensprozesse annähernd nachvollziehen. Aber. Die Kazen-Stochastik (5,3,3) zeigt die Trends in ihrem Hebelsystem auf fast jedem vom Händler gewählten Zeitrahmen ohne starke Verzerrungen an. Es gibt also eine Frequenz auf M1, bildlich gesprochen (5,3,3), und auf H1 (5,3,3) und auf Montly (5,3,3) . D.h. auf M1 wird die Kursentwicklung gemäß der Stochastik H1 (5,3,3,3) als ein großer und anhaltender Trend wahrgenommen. Ein "großer Eiferer" sitzt auf dem H1 und platziert seine riesigen Lose bei den Stochastiks, und wir fragen uns in den Minuten, was der Grund für diesen plötzlichen Trend ist? Was ist dieser Ausbruch nach unseren Statistiken. Oder die Menge. Es gibt Millionen von MT4/5 und anderen Terminals. Es gibt Millionen von Stochastik-Indikatoren, die täglich verwendet werden, multipliziert mit der Anzahl der Zeitrahmen. Eine Million "Zuschauer" für einen Rubel - das wäre doch... Das wäre... verrücktes Geld. Jeder, sagen wir, der den steigenden Indikator sieht, kauft. Welcher Narr würde verkaufen, aber es gibt Narren oder eine solche Strategie - gegen den Trend. Aber es gibt weniger von ihnen. Das ist das Ungleichgewicht bei der Befriedigung der Nachfrage, das ist der Trend. Von der Mikro-Zufriedenheit zur Makro-Zufriedenheit. Ich bin (über)fertig. :)

 
Martin Cheguevara:


Lassen Sie eine Sinuswelle durch Ihren Fleischwolf laufen. Und schauen Sie sich das Ergebnis an. Und zeigen Sie dieses Bild hier.

 
Martin Cheguevara:

Wenn die Schicht funktioniert, z. B. an der Börse, können Sie den Handel einer Person mit Ihren Geschäften gegen sie durcheinander bringen.

Ich bin darauf gestoßen, als ich ein Signal gegeben habe, also haben sie angefangen, meine Trades zu berechnen und mich beim Handeln zu beobachten.

Natürlich hat mir niemand direkt davon erzählt, aber ein guter Freund von mir, der bei einer Maklerfirma arbeitet, sagte mir, dass es einfach zu machen sei und niemand Angst davor habe.

Das ist unwahrscheinlich, da es sich leicht auf andere Makler zurückführen lässt...

 
Der Thread wird bald achthundert Seiten lang sein - und es geht immer um dasselbe. Vielleicht sollte der Autor zunächst die rohe Praxis ausprobieren und dann auf der Grundlage der gewonnenen Erfahrungen theoretische Modelle entwickeln? Es gibt eine Branche, in der es um Trends, Prognosen und Konsequenzen geht. Er zerschneidet seinen Mantel so, dass er sein eigenes Haar auswringen würde. Vielleicht wäre es sinnvoll, 5-6 Jahre bei ihm in die Lehre zu gehen, um Erfahrungen zu sammeln und dann zu versuchen, theoretische Schlussfolgerungen zu ziehen. In der Zwischenzeit ist es nichts anderes als Graffomanie.
 
sibirqk:
Der Thread wird bald achthundert Seiten lang sein - und alle haben dasselbe Thema. Vielleicht sollte der Autor zunächst die rohe Praxis ausprobieren und dann auf der Grundlage der gewonnenen Erfahrungen ein theoretisches Modell erstellen? Es gibt eine Branche, in der es um Trends, Prognosen und Konsequenzen geht. Er schneidet sein Fell so, dass es einem den Hals verrenkt. Vielleicht wäre es sinnvoll, 5-6 Jahre bei ihm in die Lehre zu gehen, um Erfahrungen zu sammeln und dann zu versuchen, theoretische Schlussfolgerungen zu ziehen. In der Zwischenzeit ist es nichts anderes als Graffomanie.

Nun, ich habe diese Praxis schon tausendmal demonstriert. Ich verbrachte ein halbes Jahr in der realen Welt um +-0% Gewinn pro Monat.

Ich hatte es satt, änderte meine Taktik und verlor mein Geld innerhalb eines Tages :))).

Mir ist klar geworden, dass es ohne den Parameter trend/float nichts zu tun gibt, und ich habe mich beruhigt.

Aber er hat Pakos Tipp in diesem Thread erfolgreich genutzt. Ich sage nichts - gut für ihn. Aber natürlich muss man von Pako selbst lernen, und der ist schon seit 100 Jahren nicht mehr im Forum :((.

 
Alexander_K2:

Als Maß für die Abweichung der realen Verteilung der Rückkehrer von der Laplace-Verteilung.

Das Analogon der Nicht-Entropie ist das Verhältnis der realen differentiellen Entropie zur differentiellen Entropie der Laplace-Verteilung.


Und was ist, wenn (ich weiß nicht, zu welchem Zweck) die aktuelle Reihe mit der Referenzreihe verglichen wird? oder die aktuelle Reihe mit der umgewandelten Reihe vergleichen .... ?

 
Evgeniy Chumakov:


Was ist, wenn (ich weiß nicht warum) die aktuelle Reihe mit einer Referenzreihe verglichen wird? Oder wenn die aktuelle Reihe mit der transformierten Reihe verglichen wird .... ?

Genau das wird bei der Berechnung der Nicht-Entropie gemacht - es wird die aktuelle Verteilung mit der Normalverteilung verglichen. Das Problem ist nur, dass es unglaublich schwierig ist, das zu tun...

Aber ich habe schon fast aufgegeben. Was ist mit dir, Eugene?

Ich nutze meine letzte Chance - ich habe meinen TS komplett auf Zecken umgestellt. Lassen Sie die Zeitintervalle zwischen den Ereignissen so sein, wie sie wirklich sind, und nicht künstlich erfundene M1 oder exponentielle, wie meine.

Letzte Chance... Wenn ich vor dem neuen Jahr versage, werde ich ganz sicher spucken.

Grund der Beschwerde: