Von der Theorie zur Praxis - Seite 766

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Yuriy Asaulenko:

Aha, schon wieder. Wie viele waren es bereits?

Ich kann es nicht glauben! (K.S. Stanislawski)

Ich kann es selbst noch nicht glauben... Es soll bis zum neuen Jahr getestet werden. Diejenigen, die es brauchen, wissen, wo sie suchen müssen.

 
Alexander_K2:

Ich kann es selbst noch nicht glauben... Sie soll bis zum neuen Jahr getestet werden. Diejenigen, die es brauchen, wissen, wo sie suchen müssen.

Sie haben Recht, wenn Sie nicht glauben. Aber Sie werden lernen, was der Unterschied zwischen der Demo und der Realität ist.
 
Alexander_K2:

Dies wird bei der Berechnung der Nicht-Entropie gemacht - es wird die aktuelle Verteilung mit der Normalverteilung verglichen. Das Problem ist, dass es unglaublich schwierig ist, dies zu tun...

Aber ich habe fast aufgegeben, und du, Eugene?

Ich nutze meine letzte Chance - ich habe meinen TS komplett auf Zecken umgestellt. Lassen Sie die Zeitintervalle zwischen den Ereignissen so sein, wie sie wirklich sind, und nicht künstlich erfundene M1 oder exponentielle, wie meine.

Letzte Chance... Wenn es bis zum neuen Jahr nicht klappt, werde ich ausspucken, ganz klar.

Dies ist ein großer Fortschritt und ein Schritt nach vorn. Sie haben die exponentielle Ablesung abgeschafft, das ist sehr gut.

 
Alexander_K2:

Nein, ich habe wirklich weder die Zeit noch die Lust dazu, Dimitri. Ich habe mir schon sehr viel Mühe gegeben...

Ein Jahr ist nicht viel. Ich habe zum Beispiel sechs Jahre gegeben.
 
Lassen Sie mich einige Überlegungen anstellen: Ein System, das ausschließlich auf der Analyse von Daten aus der Vergangenheit beruht, ist nicht vorhersehbar, selbst ein minimaler Blick in die Zukunft bringt unbegrenzte Gewinnaussichten, das Paradoxe ist, dass es in einem Fall unmöglich ist, in einem anderen Fall ist es erreichbar, das Gegenteil ist auch wahr.
 
sibirqk:  ist es unwahrscheinlich, dass es in der Natur einen solchen goldenen Schlüssel gibt. Wenn das der Fall wäre, hätten die finanzstarken Karabas-Barabasas es schon längst genutzt.
Das Vorhandensein von viel Geld ist nicht immer ein Zeichen von großer Intelligenz). Meine Erfahrung sagt mir, dass die Fähigkeiten des privaten Händlers nicht schlechter sind als die von Investmentfonds. Was den Verstand angeht.
 
Novaja:
Lassen Sie mich einige Überlegungen anstellen: Ein System, das ausschließlich auf der Analyse von Daten aus der Vergangenheit beruht, ist nicht vorhersehbar, auch wenn ein minimaler Blick in die Zukunft unbegrenzte Gewinnchancen bietet. Das Paradoxe daran ist, dass es in einem Fall unmöglich ist, in einem anderen Fall möglich, und das Gegenteil ist ebenfalls wahr.

Ja, nun...

Sie haben genug gesehen, der ganze Thread schwärmt davon.

Diese natürlich nicht.

Der Demo- und Testerhandel ist ein Hurra, der reale Handel ist ein Haufen von Pfuschern.
 
Novaja:

Dies ist ein großer Fortschritt und ein Schritt nach vorn. Sie sind die exponentielle Lesung losgeworden, was sehr gut ist.

Eigentlich ist es für mich noch zu früh, um mich zu freuen, obwohl der TS auf Zecken unvergleichlich bessere Ergebnisse zu zeigen begann.

Und was ist mit der Tatsache zu tun, dass jeder Makler seinen eigenen, einzigartigen Tick-Flow hat? D.h. sowohl die Mengen als auch die Zeitintervalle - alles ist völlig unterschiedlich?

Ich habe nicht nur auf einer exponentiellen Zeitskala "gesessen" - sie war universell für alle.

Wenn ich nun meinen TS jemandem gebe, funktioniert er aufgrund der unterschiedlichen Tickströme nicht. Oder?

 
Alexander_K2:

Eigentlich ist es noch zu früh für mich, um zufrieden zu sein, obwohl der TS auf Zecken unvergleichlich bessere Ergebnisse zeigt.

Und was ist mit der Tatsache zu tun, dass jeder Makler seinen eigenen , einzigartigen Tick-Flow hat ? D.h. sowohl die Mengen als auch die Zeitintervalle - alles ist völlig unterschiedlich?

Ich habe nicht nur in einer exponentiellen Zeitskala "gesessen" - sie war universell für alle.

Wenn ich nun meinen TS jemandem gebe, funktioniert er aufgrund der unterschiedlichen Tickströme nicht. Oder?

Wahrscheinlicher bei einem Real, vor allem wenn der Spread variabel ist

 
Alexander_K2:

Eigentlich ist es noch zu früh für mich, um zufrieden zu sein, obwohl der TS auf Zecken unvergleichlich bessere Ergebnisse zeigt.

Und was ist mit der Tatsache zu tun, dass jeder Makler seinen eigenen, einzigartigen Tick-Flow hat? D.h. sowohl die Mengen als auch die Zeitintervalle - alles ist völlig unterschiedlich?

Ich habe nicht nur in einer exponentiellen Zeitskala "gesessen" - sie war universell für alle.

Wenn ich nun meinen TS jemandem gebe, funktioniert er aufgrund der unterschiedlichen Tickströme nicht. Richtig?

Vladimir schrieb dazu: nicht mehr als zwei Spreads Unterschied, sonst ist es strafbar durch Arbitrage.

PS. Wo liegt der Unterschied, wenn das Zeckenfenster vierundzwanzig Stunden beträgt?

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