Anzeichen für ein REAL-System - Seite 22
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Blinken und Arbeiten am letzten Balken ist kein Fehler von MT4, sondern ein Fehler in der Logik des Algorithmus! MT4 gibt Ihnen Close[0] an, aber Sie verstehen, dass es zu Beginn des Balkens fast dasselbe ist wie Open[0], aber beim tatsächlichen Schließen wird es völlig anders sein. Und wenn Ihr System eine Handelsentscheidung unter Berücksichtigung von Close[0] trifft, bedeutet dies, dass sich diese Entscheidung mit jedem neuen Tick ändert :(
Dies ist kein Fehler, sondern eine Funktion der Plattform. Manche geben Close erst, wenn es wirklich als Close des verwendeten Rahmens ausgebildet ist. Und sie stellen Indikatoren nur auf geformten Balken dar.
.... Und wenn Ihr System entscheidet, mit Close[0] zu handeln, dann wird sich diese Entscheidung mit jedem neuen Tick ändern :(
Warum so traurig? :)))
Denn es zeigt nur, dass Ihr derzeitiges System in diesem Fall nicht funktioniert, nicht über alle möglichen Systeme.
Was die Bedeutung systematischer Strategien und die mangelnde Bedeutung des Vorwärtstests betrifft, so stimme ich fast vollständig mit faa1947 überein.
Danke, wenigstens einer hat zugestimmt. In der Liste am Anfang des Beitrags geht es vor allem um Beruhigungsmittel: ein Kratzer - grün auftragen, ein Bluterguss - Jod auftragen. Abgesehen von meiner Skepsis gegenüber der Vorwärtsprüfung möchte ich die Forumsbesucher noch einmal darauf aufmerksam machen, dass eine ordentliche TS die Eigenschaften des BP berücksichtigen sollte - in erster Linie Nicht-Stationarität, nicht Prüfung auf Anstieg, Fall und Flachheit - Trivialität.
Ich füge die EURUSD-Spektren für zwei aufeinanderfolgende Zeiträume bei. Meine Frage an den Autor: welche "Körnchen konkreten Wissens" können helfen, den TS für den Zeitraum 12.08 - 12.09 zu erstellen und dann für den nächsten Zeitraum zu nutzen?
Danke, wenigstens einer hat zugestimmt. Die Liste am Anfang des Beitrags ist meist sehr beruhigend: ein Kratzer - grün auftragen, ein blauer Fleck - Jod auftragen. Abgesehen von meiner Skepsis gegenüber dem Vorwärtstest möchte ich die Forumsteilnehmer noch einmal darauf aufmerksam machen, dass ein angemessener TS die Eigenschaften des BP berücksichtigen sollte - es geht in erster Linie um Nicht-Stationarität, nicht um einen Test auf Anstieg, Abfall und Flachheit - eine Trivialität.
Ich füge die EURUSD-Spektren für zwei aufeinanderfolgende Zeiträume bei. Die Frage an den Autor: welche "Körnchen konkreten Wissens", die er gesammelt hat, werden helfen, den TS für den Zeitraum 12.08 - 12.09 zu erstellen, und ihn dann für den nächsten Zeitraum zu nutzen?
Solche Empfehlungen mögen richtig sein, aber sie sind nicht universell. Alles hängt von den verwendeten Handelsmethoden, Symbolen und Zeitrahmen ab. Die Nicht-Stationarität ist keine Eigenschaft einer Reihe, sondern eine Eigenschaft der Methode, mit der sie beobachtet wird. Natürlich bedeutet die Nicht-Stationarität einiger Beobachtungen zum EURUSD NICHT, dass alle Systeme diese Nicht-Stationarität in ihren Ergebnissen umgesetzt haben.
Die Hypothese von Mustern und die Verwendung neuronaler Netze zur Identifizierung (und Suche) dieser Muster in Bezug auf eine Zeitreihe von Marktnotierungen ist in ihrer Effektivität vergleichbar mit der gleichen Vorgehensweise bei Zufallsdaten. Wenden Sie beispielsweise die gleiche Methode an, um die Ziffern der Notation von Pi vorherzusagen. Auf neuronalen Netzen basierende Strategien sind eine Form der Anpassung (die Anhänger von NS nennen es Lernen) an eine Geschichte mit der Fähigkeit, sich im laufenden Betrieb anzupassen - Auto-Optimierung (Adaption). Der willkürliche Ansatz ist ein Black-Box-Ansatz: "Ich werde es erfinden und sehen, ob es funktioniert". Es gibt viele Gerüchte über den Einsatz neuronaler Netze bei den Strategien der profitabelsten Hedgefonds von Simons. Aber in Wirklichkeit gibt es dort keine neuronalen Netze.
Simons' Blackbox ist eine triviale statistische Arbitrage (Spread Trading), die enorme Rechenleistung und Eingabeströme benötigt. Simons war ursprünglich ein Vorreiter bei der Anwendung von Berechnungen der Marktineffizienz, weshalb er auch heute noch führend in der Milliarden-Dollar-Arbitrage ist. Er setzt ausschließlich hochliquide Handelsinstrumente ein, weil er diese Bedingung für eine garantierte Arbitrage benötigt.
Arbitrage ist ein systematischer Ansatz. Die Verwendung von Mustern im "Rauschen" ist ein systematischer Ansatz...
Ich weiß nicht, was Arbitrage auf unserer Ebene ist. Arbitrage bezieht sich meines Erachtens überhaupt nicht auf den Handel. BP ist kein Lärm im Sinne des normalen Rechts. Die Systematik beginnt damit, dass wir die Merkmale der BP, die grundlegende Nicht-Stationarität, berücksichtigen. Als Beweis für die Nicht-Stationarität füge ich die Spektren von zwei aufeinanderfolgenden Monaten bei. Folgt man Hirst, so befindet sich der BP in drei Zuständen: Rauschen (0,5), Trend (>0,5) und instabiler Zustand (<0,5). Dies ist nur der Beginn der Systematik, aber nicht der Systematik. Dann beginnen wir nach und nach, die Systematik einzuführen. Wir wählen zum Beispiel orthogonale Indikatoren (einer kann nicht aus dem anderen gewonnen werden), wie den Trendindikator und den Volatilitätsindikator. Wir wenden einige mathematische Methoden an, z. B. beginnen wir mit der Spektralanalyse, um die Trends zu ermitteln usw. Das positive Ergebnis einer solchen Konstruktion ist immer dasselbe: Der TS ist in der Lage, den Beginn und das Ende eines Trends zu erkennen, ein gutes System ist auch in der Lage, einen Seitwärtstrend zu erkennen. Leider ist die Erstellung von TS eine Kunst. Man kann nicht lehren, wie man TS erstellt. Sie können jedoch einige Anforderungen festlegen, die Ihnen bei der Erstellung Ihres TS helfen.
Das Thema dieses Threads ist interessant, aber es rutscht ständig auf die Ebene der znakharstvo - "es ist nicht gut, TS erstellen". Lassen Sie jemanden ein System zu den beigefügten Diagrammen erstellen, ohne eine Anpassung vorzunehmen.
Solche Empfehlungen mögen richtig sein, aber sie sind nicht universell. Alles hängt von den verwendeten Handelsmethoden, Instrumenten und Zeitrahmen ab. Und Nicht-Stationarität ist keine Eigenschaft der Reihe, sondern eine Eigenschaft der Art und Weise, wie sie beobachtet wird. Natürlich bedeutet die Nicht-Stationarität einiger Beobachtungen zum EURUSD NICHT, dass alle Systeme diese Nicht-Stationarität in ihren Ergebnissen enthalten.
Die von mir zur Verfügung gestellten Spektren sind ein Modell der ursprünglichen Zeitreihe, und natürlich gibt es Diskrepanzen zwischen dem Modell und der ursprünglichen Reihe. Dieses Modell besagt jedoch, dass der BP nicht stationär ist. Und wir alle wissen, dass sich die Abstände zwischen zwei Markthochs und -tiefs auf allen Zeitskalen ständig ändern. Ich denke, dass das angegebene Modell allen anderen Modellen, die versuchen, einen nicht-stationären BP in einen stationären umzuwandeln, sehr viel näher kommt, oder es wird einfach vergessen, wenn man über die Anpassung nachdenkt.
Die Liste am Anfang meines Beitrags ist meist beruhigend: Kratzen - grünes Mittel, blauer Fleck - Jodmittel. >> das ist spezifisch.
Genau deshalb habe ich diese Zusammenstellung begonnen! Wenn etwas mit dem System nicht in Ordnung ist, muss man es mit einem Pflaster versehen.
Frage an den Entdecker: Welche seiner "Nachlese konkreter Erkenntnisse" wird dazu beitragen, einen TS für den Zeitraum 12.08 - 12.09 zu erstellen und ihn dann für den nächsten Zeitraum zu nutzen?
Warum wollen Sie die Antworten auf Ihre Fragen immer in meinem Thread sehen? :))))
Es wird Ihnen nicht helfen, ein neues System aufzubauen!!!!!!
Sie können damit überprüfen, ob Ihr System Fehler aufweist, auf die andere bereits gestoßen sind. Dies ist eine Auflistung der Fallstricke, kein Rezept, wie man sie vermeiden oder ein fehlerfreies System aufbauen kann!
Ich weiß nicht, was Arbitrage auf unserer Ebene ist. Arbitrage bezieht sich meines Erachtens überhaupt nicht auf den Handel. BP ist kein Lärm im Sinne des normalen Rechts. Die Systematik beginnt damit, dass wir die Merkmale der BP, die grundlegende Nicht-Stationarität, berücksichtigen. Als Beweis für die Nicht-Stationarität füge ich die Spektren von zwei aufeinanderfolgenden Monaten bei. Folgt man Hirst, so befindet sich der BP in drei Zuständen: Rauschen (0,5), Trend (>0,5) und instabiler Zustand (<0,5). Dies ist erst der Anfang der Systematik, aber nicht der Systematik. Als Nächstes werden wir nach und nach die Systematik einführen. Zum Beispiel, aufnehmend orthogonale Indikatoren (es ist nicht möglich, den einen aus dem anderen zu gewinnen), zum Beispiel der Trendindikator und der Volatilitätsindikator. Wir wenden einige mathematische Methoden an, z. B. die Spektralanalyse, um die Trends zu ermitteln usw. Das positive Ergebnis einer solchen Konstruktion ist immer dasselbe: Der TS ist in der Lage, den Anfang und das Ende des Trends zu erkennen, ein gutes System ist auch in der Lage, die Seitwärtsbewegung zu erkennen. Leider ist die Erstellung von TS eine Kunst. Man kann nicht lehren, wie man TS erstellt. Es ist jedoch möglich, einige Anforderungen zu stellen, die bei der Erstellung von TS hilfreich sind.
Das Thema dieses Threads ist interessant, aber ständig rutscht auf die Ebene der znakharstvo - "es ist nicht gut, die TS Schneider". Lassen Sie jemanden ein System zu den beigefügten Diagrammen erstellen, ohne eine Anpassung vorzunehmen.
Meines Erachtens ist dies ein willkürlicher Ansatz: "was, wenn etwas funktioniert". Auch hier können Sie die Zahlen aus dem Eintrag Pi vorhersagen.
Mit solch willkürlichen Ansätzen werden keine Muster entstehen. Es ist möglich, auch ohne den Faktor Glück Gewinne zu erzielen. Denn mit einem systematischen Ansatz kann man das Eigenkapital (nicht den Preis) vorhersagen. Das willkürliche Vorgehen ist eine Chance.
P.S. Was die obligatorische Verwendung orthogonaler Indikatoren betrifft, so stimme ich zu. Dies ist der Grund, warum Indikatoren nicht vom Preis abgeleitet werden sollten, da der Preis selbst ein Indikator ist.
Bei den von mir präsentierten Spektren handelt es sich um ein Modell der ursprünglichen Zeitreihe, und natürlich gibt es Diskrepanzen zwischen dem Modell und der ursprünglichen Reihe. Dieses Modell besagt jedoch, dass der BP nicht stationär ist. Und wir alle wissen, dass sich die Abstände zwischen zwei Markthochs und -tiefs auf allen Zeitskalen ständig ändern. Ich denke, dass das angegebene Modell allen anderen Modellen, die versuchen, einen nicht-stationären BP in einen stationären umzuwandeln, sehr viel näher kommt, oder es wird einfach vergessen, wenn man über die Anpassung nachdenkt.
Ich kann Ihre Datei nicht richtig öffnen, aber ich möchte noch einmal wiederholen, dass Nicht-Stationarität relativ zu einem System von Beobachtungen ist. Zum Beispiel aufeinanderfolgende Beobachtungen in gleichen Zeitabständen. Die resultierende Reihe ist nicht stationär. Dies bedeutet nicht, dass alle Beobachtungen des ursprünglichen Prozesses eine nicht-stationäre Reihe sind. In der Tat ist jede TK eine der Möglichkeiten, die anfänglichen nicht-stationären Reihen zu beobachten/umzuwandeln. Und die neue Serie kann stationär sein. Außerdem ist dies eine der Hauptaufgaben der Systemtechnik - eine Reihe von stationären Erträgen zu erhalten.
Daher stimme ich zu, dass eine kontinuierliche und ausreichend lange Reihe von zeitdiskreten Preisbeobachtungen nicht-stationär ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Preise grundsätzlich nicht stationär sind. Um es mit den Worten zu sagen: "Unsere Aufgabe ist es, nicht-zufällige Gewinne aus einem zufälligen Prozess zu extrahieren!" zufällig bis stationär.
Und wie werden Sie nach Momenten suchen, in denen sich eine Preisreihe ganz stationär verhält - für dieses Problem gibt es keine universelle Lösung.
Ich kann Ihre Datei nicht richtig öffnen, aber noch einmal: Nicht-Stationarität ist relativ zu einem System von Beobachtungen. Zum Beispiel aufeinanderfolgende Beobachtungen in gleichen Zeitabständen. Die resultierende Reihe ist nicht stationär. Dies bedeutet nicht, dass alle Beobachtungen des ursprünglichen Prozesses eine nicht-stationäre Reihe sind. In der Tat ist jede TK eine der Möglichkeiten, die anfänglichen nicht-stationären Reihen zu beobachten/umzuwandeln. Und die neue Serie kann stationär sein. Außerdem ist dies eine der Hauptaufgaben der Systemtechnik - eine Reihe von stationären Erträgen zu erhalten.
Daher stimme ich zu, dass eine kontinuierliche und ausreichend lange Reihe von zeitdiskreten Preisbeobachtungen nicht-stationär ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Preise grundsätzlich nicht stationär sind. Um es mit den Worten zu sagen: "Unsere Aufgabe ist es, nicht-zufällige Gewinne aus einem zufälligen Prozess zu extrahieren!" zufällig bis stationär.
Und wie findet man die Momente, in denen sich die Preisreihe ganz stationär verhält - für diese Aufgabe gibt es keine universelle Lösung.
Ich habe die Datei in Word 2003 in das Archiv aufgenommen. Vielleicht konnte sie deshalb nicht geöffnet werden.
Es ist jedoch zu unterscheiden zwischen der TP-Quelle, die in das Terminal eingegeben wird, und ihrer Veränderung (Verarbeitung). Ich diskutiere den ursprünglichen BP und argumentiere, dass er die Eigenschaft der Nicht-Stationarität hat. Der Nachweis der Nicht-Stationarität ist bereits bei einigen Modellen dieses ursprünglichen BP erbracht. Jeder TS befasst sich mit diesem ursprünglichen BP, wandelt ihn in eine andere Form um (z. B. in einen Wrecker), und Entscheidungen werden auf der Grundlage dieses umgewandelten BP getroffen. Das Problem liegt in der Lebensdauer dieser Umwandlung: Für historische Daten ist alles in Ordnung, aber der Markt hat sich verändert, und in Wirklichkeit haben wir einen anderen BP und wenden auf ihn eine Umwandlung an, die in der Vergangenheit gut war.