Von der Theorie zur Praxis - Seite 1088
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Nun, es ist einfach offensichtlich, dass es bereits in der Phase der Datenerhebung für die Analyse einen grundlegenden Unterschied zwischen dem Markt und allen bekannten Prozessen gibt.
Der Zeitpunkt des Eintreffens der Notierungen und deren Anzahl sind bei den verschiedenen Maklerunternehmen unterschiedlich.
Für Ihr System spielt das keine Rolle.
Unterschiede auf Tick-Ebene sind wichtig, wenn die Dauer eines Geschäfts mit der Dauer eines Ticks vergleichbar ist.
Wie erkenne und berechne ich die Nichtlokalität und Nichtlinearität des Market Timing? Das ist das Problem, an dem ich im Moment arbeite.
Für Ihr System wurde dies bereits mehrfach vorgeschlagen. Auf diese Weise wird die Nichtlinearität der Marktzeit beseitigt, die Zeit jedoch ganz aus den Berechnungen herausgenommen.
Eine Kompromissvariante sind Äquivolumen-Balken mit variabler Anzahl von Ticks pro Balken, weniger am Tag und mehr in der Nacht.
Aber ich glaube nicht, dass sich die Ergebnisse wesentlich verbessern werden, denn sie sind auch ohne sie gut.
Für Ihr System wurde bereits mehrfach die RANGE BAR vorgeschlagen. Dadurch wird zwar die Nichtlinearität des Market Timing beseitigt, aber die Zeit wird ganz aus der Berechnung herausgenommen, was falsch ist.
Eine Kompromisslösung sind Äquivolumen-Balken mit einer variablen Anzahl von Ticks pro Balken, weniger am Tag, mehr in der Nacht.
Ja, ich glaube, du hast Recht, Bas.
Es gibt jedoch die Meinung, dass man im zweidimensionalen Minkowski-Raum, d. h. im
die folgenden Koordinaten für Tick-Messungen einführen (synchronisiert zwischen verschiedenen DCs).
Die X-Achse ist eine einheitliche Skala der Ereignisanzahl (1, 2, ...)
Y-Achse - Wert S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2
wobei (Tn-Tn-1) die Zeit zwischen dem aktuellen und dem vorhergehenden Tick ist, (PREISn-PREISn-1) die Schrittweite zwischen dem aktuellen und dem vorhergehenden Preis ist
kann man sich ein äußerst interessantes Bild machen...
Es wird jedoch die Auffassung vertreten, dass, wenn wir uns in einen zweidimensionalen Minkowski-Raum begeben, d. h.
die folgenden Koordinaten für Tick-Messungen einführen (synchronisiert zwischen verschiedenen DCs).
Die X-Achse ist eine einheitliche Skala der Ereignisanzahl (1, 2, ...)
Y-Achse - Wert S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2
wobei (Tn-Tn-1) die Zeit zwischen dem aktuellen und dem vorhergehenden Tick ist, (PREISn-PREISn-1) die Schrittweite zwischen dem aktuellen und dem vorhergehenden Preis ist
kann man sich ein äußerst interessantes Bild machen...
Balken mit gleicher Länge der Flugbahn? Vielleicht. Aber bei Zecken geht es im Lärm unter. Die Dauer Ihres Handels beträgt Stunden, also wählen Sie eine Abtastrate von einer Minute. Alles, was darunter liegt, ist für Sie Lärm.
Stäbe mit gleicher Flugbahnlänge? Möglicherweise. Aber bei Zecken geht es im Lärm unter. Ihr Geschäft dauert Stunden, wählen Sie also eine Stichprobe in der Größenordnung von einer Minute. Alles, was darunter liegt, ist für Sie Lärm.
Nein, ich möchte mir die Karte mit diesen Koordinaten ansehen.
Vergessen Sie nicht, dass ich Ihre und CheGuardins +10% pro Monat nicht will. Ich will +50%. Der Gral, kurz gesagt.
Und sie befindet sich in einer anderen "Raum-Zeit". Ich glaube das.
Ich bin der Meinung, da die Menschheit noch nichts Besseres erfunden hat als die Arbeit mit Schiebefenstern (aussagekräftige Datenmengen), sollten wir auch auf dem Markt mit ihnen arbeiten. Dabei muss es sich natürlich um intelligente, dynamische Fenster handeln, die sowohl die Zeitkomponente als auch die Tick-Volumina (Handelsintensität) kombinieren.
Sie können nicht nur Zeckensätze verwenden. Nur ein Zeitfenster (z. B. 24 Stunden) mit einer einheitlichen Lesung von Kursen - dasselbe.
Und was ist der richtige Weg, um dies zu tun? Wie kann man die Nichtlokalität und Nichtlinearität der Marktzeit bestimmen und berechnen? Das ist das Problem, an dem ich gerade arbeite.
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in einem Fenster, das aufgrund einer Fensterverschiebung seinen vorherigen Schwung verloren hat, können Sie eine Analyse erhalten, die die vorherige widerspiegelt
den Beginn der Berechnung bis zum Abschluss des Geschäfts festlegenVergessen Sie nicht - ich brauche Ihre und CheGevars +10% pro Monat nicht.
Sie müssen mich mit jemandem verwechseln) Ich habe +550% für das letzte Jahr)
Der Zeitpunkt des Eintreffens der Angebote und ihre Anzahl sind von Maklerhaus zu Maklerhaus unterschiedlich.
interessant
und der Preis ist derselbe?
ist es möglich, die Zecken selbst herzustellen.
Zum Beispiel hat dmitry ein Skript zu diesem Indikator in seiner Codebasis:
https://www.mql5.com/ru/code/9670
Sie müssen mich mit jemandem verwechseln) Ich habe +550% für das letzte Jahr)
Äh... Nun, das sind +10-15 % pro Monat. Und im Laufe des Jahres, bei einer kumulierten Einzahlung ohne Abhebungen, war es genau so viel. Nein?
eine weitere Täuschung
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in einem Fenster, das an Schwung verloren hat, können Sie durch Verschieben des Fensters ein Spiegelbild der vorherigen Analyse erhalten
den Beginn der Berechnung vor dem Abschluss des Geschäfts festlegenBewegen Sie einfach die Trendlinie und das Leben wird besser.