Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 285
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Joker, hi. Ich möchte eine Frage zu dem berühmten Beispiel von Necolla stellen. Seitdem wir zu diskutieren begonnen haben (vielleicht tauchen einige neue Gedanken auf).
Wenn wir in der letzten Zeile stehen und die Menge auf 5 erhöhen, erhalten wir -5000? Am Ende steht es 50:50. Und unser MO ist wieder Null.
Das Modell von Necolle mit der Erhöhung der Menge (Martini) ist verständlich, ich habe viel in Excel gelesen und experimentiert,
Aber IMMER in einer Zufallsserie zu gewinnen...
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Schauen Sie Shirsha - MM gelten: Mlyn...Profit ist einige...
1 -48054,6 49942,6
1 -24024,5 23985,3
0,1 -1301,33 1099,09
0,1 -1000,63 299,58
0,2 -1202,1 799,72
0,4 -801,4 1599,16
0,8 -800 797,76
1,6 -1600 0
5 0 5000 5000 (!!!!!!! -das ist zufällig)
4738,65 -78784,56 83523,21 4738,65_
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RICHTIG ... ZUR RECHTEN ANSICHT.... Ich möchte durch einen Mustervergleich mit Synthetik grob herausfinden, was Synthetik ist, aber ich kann kein Werkzeug zum Vergleichen finden. Und ist die Regression nicht linear? Wir sind weit davon entfernt, linear zu sein ... wenn wir die Reihe in Teile aufteilen, erhalten wir mehrere lineare....
DieLinearität der Regression ist nicht mit der Linearität der unabhängigen Funktion zu verwechseln.
In der Regel ist aus praktischer Sicht nur eine lineare Regression erforderlich
Wir können ohnehin nicht mit quadratischen oder logarithmischen Losen handeln.
Und die Nichtlinearität der unabhängigen Variablen kann beliebig sein (im Rahmen des Problems)
die Suche nach dem synthetischen Muster ist relativ einfach
Schreiben Sie das Muster in das Array: for(j=0; j<points; j++) MODEL[j]=/* hier schreiben wir das Muster oder die Funktion */;
Verschiebung der Funktion auf Null: double zero_shift=-MODELL[0]; if(zero_shift!=0) for(j=0; j<points; j++) MODELL[j]+=zero_shift;
wenn die Regression einen freien Term (auch Achsenabschnitt genannt) hat, muss diese Aktion nicht durchgeführt werden
die Variablen (vorberechnete Aktien) in die Matrix eingeben: for(i=0; i<Variablen; i++) for(j=0; j<Punkte; j++) MATRIX[j].Set(i,EQUITY[j,i]);
Das Modell in die Matrix eintragen: for(j=0; j<Punkte; j++) MATRIX[j].Set(Variablen,MODELL[j]);
Zählregression: CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,Punkte,Variablen,Info,LM,AR);
extract roots:::LRUnpack(LM,ROOTS,variables);
denken Sie daran, die Partien zu skalieren und zu runden
-- kam zufällig herein und lief schnell weg --
Die Linearität der Regression ist nicht mit der Linearität der unabhängigen Funktion zu verwechseln.
In der Regel ist aus praktischer Sicht nur eine lineare Regression erforderlich
Wir können immer noch nicht mit quadratischen oder logarithmischen Losen handeln.
Und die Nichtlinearität der unabhängigen Variablen kann beliebig sein (im Rahmen des Problems)
die Suche nach dem synthetischen Muster ist relativ einfach
Schreiben Sie das Muster in das Array: for(j=0; j<points; j++) MODEL[j]=/* hier schreiben wir das Muster oder die Funktion */;
Verschiebung der Funktion auf Null: double zero_shift=-MODELL[0]; if(zero_shift!=0) for(j=0; j<points; j++) MODELL[j]+=zero_shift;
wenn die Regression einen freien Term (auch Achsenabschnitt genannt) hat, muss diese Aktion nicht durchgeführt werden
die Variablen (vorberechnete Aktien) in die Matrix eingeben: for(i=0; i<Variablen; i++) for(j=0; j<Punkte; j++) MATRIX[j].Set(i,EQUITY[j,i]);
Das Modell in die Matrix eintragen: for(j=0; j<Punkte; j++) MATRIX[j].Set(Variablen,MODELL[j]);
Zählregression: CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,Punkte,Variablen,Info,LM,AR);
extract roots:::LRUnpack(LM,ROOTS,variables);
denken Sie daran, die Partien zu skalieren und zu runden
-- kam zufällig herein und lief schnell weg --
Legen Sie das Muster in ein Array: for(j=0; j<Punkte; j++) MODELL[j]=//* hier schreiben Sie das Muster oder die Funktion */;
Hier ist ein Beispiel, wenn es Ihnen nichts ausmacht.
Wie schreibt man eine Vorlage richtig und wie schreibt man eine Funktion richtig?
Joker, hi. Ich habe eine Frage zu dem berühmten Beispiel von Necolla. Seitdem wir zu diskutieren begonnen haben (vielleicht tauchen einige neue Gedanken auf).
Wenn wir in der letzten Zeile sind, wenn wir die Menge auf 5 erhöhen, erhalten wir -5000? Am Ende steht es 50:50. Und unser MO ist wieder Null.
Necolla's Modell mit Losaufbau (Martini) ist klar, gelesen und viel in Excel experimentiert,
aber so, dass auf einer zufälligen Serie IMMER gewinnen...
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siehe Shirsha - MM gelten: Ml...Profit ist etwas...
1 -48054.6 49942.6
1 -24024.5 23985.3
0.1 -1301.33 1099.09
0.1 -1000.63 299.58
0.2 -1202.1 799.72
0.4 -801.4 1599.16
0.8 -800 797.76
1.6 -1600 0
5 0 5000 5000 (!!!!!!! ist so zufällig)
4738.65 -78784.56 83523.21 4738.65_
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Grüße.
Ich bin der Meinung, dass seine Strategie ein Recht auf Leben hat, und zwar aus folgenden Gründen. Das Wettsystem, das er anwendet, ist eigentlich die Länge dieser Wettkombination kann die Größe des Marktzyklus widerspiegeln, wobei in diesem Fall die Wettgröße die statistische Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Entscheidung zu einem bestimmten Zeitpunkt wahr ist. Die Höhe seines Einsatzes ist nämlich der Koeffizient für die Wichtigkeit oder Wahrhaftigkeit ("truthfulness") der Entscheidungsfindung. Die aktuelle Performance eines Wettsystems ist die Höhe des Gewinns, den dieses Wettsystem in diesem Moment erzielt hat. Ich gehe davon aus, dass er 4 maximale Wettsysteme (für 4 Instrumente) aus einer Reihe von 7 Majors auswählt, die auf Zwei-Wochen-Statistiken oder etwas Ähnlichem basieren....
Seine Strategie sieht zum Beispiel folgendermaßen aus:
1. Er öffnet sich in Richtung des Schlusskurses der vorherigen Kerze.
Für ein einzelnes Instrument zu jedem Zeitpunkt kann das optimale Wettsystem z. B. für eine Candlestick-Tiefe sein
EURUSD 0.11 0.42 0.11 0.31 ( max. Gewinn z.B. 5000 USD )
USDCHF 0.25 0.66 ( max. Gewinn z.B. 3000 CU )
...
USDJPY .... ( max. Gewinn z.B. 25 CU )
Diese Tabelle und das Wettsystem ändern sich im Laufe der Zeit ständig. Jedes Wettsystem ist für jedes einzelne Instrument zum gegebenen Zeitpunkt am effektivsten.
Wahrscheinlich wählt er 4 mit maximalen Indizes und erhöht so die Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Abschlusses aller Trades.
Die Richtung für den Einstieg in den Handel - z. B. in Richtung des Schlusskurses der vorherigen Kerze oder etwas Ähnliches.
In gewisser Weise ist dies ein Sonderfall und eine Art Regressionsmodell, nur durch die Spieltheorie.
GerbertX:
Aleksander, что действительно можно зарабатывать на случайных числах, или ты троллишь?
paukas:
Ich schaffe das schon.Taki, was höre ich denn da? Rebbe! Rebbe, bring uns eine Flasche von deinem Besten. Sei nicht geizig, ich habe das Beste gesagt! Was für ein Tag! Unsere Moisha ist erwachsen geworden!
Ist es jemandem gelungen, das System von Joker nachzubauen?
Ist es jemandem gelungen, das Joker-System nachzubauen?