Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 185
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Auf alle Währungspaare einschließlich Mais auf allen TFs!
Nun kommen wir zu dem Gedanken, dass es auf dem Markt Zustände gibt, die für den TS günstig sind, und solche, die nicht günstig sind. Nehmen wir zum Beispiel zwei Schwalben (spucken Sie das Codewort nicht aus), von denen eine für die Fortsetzung der Bewegung und die andere für die Rückkehr bestimmt ist. Wie Sie wissen, verlieren beide schließlich, aber der Markt hat Staaten günstig, um durch diese Methode zu handeln. Jetzt sollten wir die Marktlage bestimmen und eine von zwei Schwalben auswählen. Wir sollten auch den Übergang des Marktes von einem Zustand in einen anderen schrittweise definieren oder dies ist eine glatte Funktion (Codewort - glatt). Ich schlage die folgende Methode zur Lösung dieses Problems vor. Wir verschieben +10 Punkte vom aktuellen Kurs. Der Kurs durchbricht +10. Wir verzeichnen +10, von diesem Niveau aus verschieben wir weitere +-10 und der Kurs durchbricht -10. Wir registrieren +10, -10. Als Beispiel erhalten wir den folgenden Vektor: +10,-10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10. Gehen wir die Geschichte durch und erheben ein paar dreitausend Vektoren wie diese, dann trainieren wir ein neuronales Netz oder Kohonen (eine andere Klassifizierungsmethode könnte vorgeschlagen werden). Als Ergebnis werden wir wissen, wo wir jetzt sind (Schweigen zu Husaren) durch den aktuellen Vektor und welche Art von martin wir verwenden sollten, oder besser noch, sitzen auf dem Zaun. Sorgfältig gelesene Rückzieher, die eine interessante Idee verschlüsseln, die sich selbständig machen kann.
Lesen Sie den Thread In the follow-up (Rechtschreibung ist die eigene). Der Autor ist der unvergessliche Svinozavr. Das Thema ist umfangreich, aber interessant. Das Interessanteste ist nicht sofort, sondern wenn die Diskussion über den Kontext beginnt.
Der Kontext ist etwas sehr Ähnliches wie das, worüber Sie jetzt sprechen. Das heißt, es ist der Zustand des Marktes.
Wenn Sie darüber schreiben, habe ich nichts dagegen, der erste Tester zu sein. Nehmen wir zum Beispiel zwei Schwalben (nicht spucken Codewort zum Beispiel), ist eine entworfen, um die Bewegung der anderen, um zurückzukehren. Wie Sie wissen, verlieren beide schließlich, aber der Markt hat Staaten günstig, um durch diese Methode zu handeln. Jetzt sollten wir die Marktlage bestimmen und eine von zwei Schwalben auswählen. Wir sollten auch definieren, dass der Übergang des Marktes von einem Zustand zum anderen schrittweise erfolgt oder dass es sich um eine glatte Funktion handelt (Codewort - smooth). Ich schlage die folgende Methode zur Lösung dieses Problems vor. Wir verschieben +10 Punkte vom aktuellen Kurs. Der Kurs durchbricht +10. Wir verzeichnen +10, von diesem Niveau aus verschieben wir weitere +-10 und der Kurs durchbricht -10. Wir registrieren +10, -10. Als Beispiel erhalten wir den folgenden Vektor: +10,-10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10. Gehen wir die Geschichte durch und erheben ein paar dreitausend Vektoren wie diese, dann trainieren wir ein neuronales Netz oder Kohonen (eine andere Klassifizierungsmethode könnte vorgeschlagen werden). Als Ergebnis werden wir wissen, wo wir jetzt sind (Schweigen zu Husaren) durch den aktuellen Vektor und welche Art von martin wir verwenden sollten, oder besser noch, sitzen auf dem Zaun. Lesen Sie die Gegenreaktion aufmerksam, kodieren Sie eine interessante Idee, die bereit ist, sich selbst zu übernehmen.
Es wird etwas Ähnliches wie der Aktienhandel des Systems geben. Wir warten darauf, dass die Aktien in den Drawdown gehen und beginnen mit dem Handel in diesem System. Es gibt nur einen positiven Aspekt des Martingals mit gleichen Schritten - eine Reihe von Verlusten mit angemessenen Schritten liegt immer innerhalb bestimmter Grenzen in der Geschichte. Zum Beispiel, auf eurobucks mit 300 Pips (5 Pips), ist es schwierig, eine Zone zu finden, wo der Euro ohne Rollback gehen, zumindest um 1 Schritt, 10 Schritte. Oder im Korridor von 300p zu stehen und dabei die Grenzen 10 Mal abwechselnd zu berühren, ohne die Grenzen bei 300p zu überschreiten.
Es gibt eine solche Schaufel - Carcharodon, es ist auf der Alp Forum in der Branche mit dem gleichen Namen. Es handelt sich um eine Abwandlung der berühmten Tscheburaschka (aus demselben Ort). Es ist ein Flip, aber mit der Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl von Flips zu überspringen (falsche Signale). D.h. du stellst 5 ein, es funktioniert, hält fest, dass die bereits 5 mal umgedreht haben, und erst bei 6 kommt rein. Der Programmierer hat diesen Zweig aus irgendeinem Grund sogar geschlossen).
Ein solcher Ansatz wäre wahrscheinlich rentabel. Das Problem hier ist etwas anderes - die Signale auf solchen Systemen werden 1 pro Monat sein, oder sogar 2. Ja, Sie können auf allen Handelsinstrumenten laufen und haben ein Signal in einem Tag oder einem Tag und eine Hälfte... hz... wenn Sie es schreiben, hätte ich nichts dagegen, der erste von Testern)) zu sein.
Es wird etwas Ähnliches wie der Aktienhandel des Systems geben. Wir warten darauf, dass die Aktien in den Drawdown gehen und beginnen mit dem Handel in diesem System. Nur im Falle des Martingals mit gleichen Schritten gibt es einen positiven Aspekt - die Verlustserien, mit angemessenen Schritten, auf der Geschichte sind immer innerhalb einiger Grenzen. Zum Beispiel, auf eurobucks mit 300 Pips (5 Pips), ist es schwierig, eine Zone zu finden, wo der Euro ohne Rollback gehen, zumindest um 1 Schritt, 10 Schritte. Oder im Korridor von 300p zu stehen und dabei die Grenzen 10 Mal abwechselnd zu berühren, ohne die Grenzen bei 300p zu überschreiten.
Es gibt eine solche Schaufel - Carcharodon, es ist auf der Alp Forum in der Branche mit dem gleichen Namen. Es handelt sich um eine Abwandlung der berühmten Cheburashka (aus demselben Ort). Es ist ein Flip, aber mit der Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl von Flips zu überspringen (falsche Signale). D.h. du stellst 5 ein, es funktioniert, hält fest, dass die bereits 5 mal umgedreht haben, und erst bei 6 kommt rein. Der Programmierer hat diesen Zweig aus irgendeinem Grund sogar geschlossen).
Ein solcher Ansatz wäre wahrscheinlich rentabel. Das Problem hier ist etwas anderes - die Signale auf solchen Systemen werden 1 pro Monat sein, oder sogar 2. Ja, Sie können es auf allen Handelsinstrumenten laufen lassen und haben ein Signal in einem Tag oder anderthalb Tagen... hz... wenn Sie es schreiben, hätte ich nichts dagegen, der erste der Tester zu sein.))
Ein durchschnittlicher Martin hat mehr Potenzial. Ich sage Ihnen das aufgrund meiner langjährigen Erfahrung mit dem Bau verschiedener Varianten von martin.
Mittelwertbildung, wie bei 1-1-1-1-1-1- mit einem Ziel von immer 50% des Zuges?
Es wird so etwas wie ein Handel mit dem Eigenkapital des Systems sein. Wir warten darauf, dass die Aktien in den Drawdown gehen und beginnen mit dem Handel in diesem System. Es gibt nur einen positiven Aspekt des Martingals mit gleichen Schritten - eine Reihe von Verlusten mit angemessenen Schritten liegt immer innerhalb bestimmter Grenzen in der Geschichte. Zum Beispiel, auf eurobucks mit 300 Pips (5 Pips), ist es schwierig, eine Zone zu finden, wo der Euro ohne Rollback gehen, zumindest um 1 Schritt, 10 Schritte. Oder im Korridor von 300p zu stehen und dabei die Grenzen 10 Mal abwechselnd zu berühren, ohne die Grenzen bei 300p zu überschreiten.
Es gibt eine solche Schaufel - Carcharodon, es ist auf der Alp Forum in der Branche mit dem gleichen Namen. Es handelt sich um eine Abwandlung der berühmten Tscheburaschka (aus demselben Ort). Es ist ein Flip, aber mit der Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl von Flips zu überspringen (falsche Signale). D.h. du stellst 5 ein, es funktioniert, hält fest, dass die bereits 5 mal umgedreht haben, und erst bei 6 kommt rein. Der Programmierer hat diesen Zweig aus irgendeinem Grund sogar geschlossen).
Ein solcher Ansatz wäre wahrscheinlich rentabel. Das Problem hier ist etwas anderes - die Signale auf solchen Systemen werden 1 pro Monat sein, oder sogar 2. Ja, Sie können es auf allen Handelsinstrumenten laufen lassen und haben ein Signal in einem Tag oder anderthalb Tagen... hz... wenn Sie es schreiben, hätte ich nichts dagegen, der erste der Tester zu sein.))
Es gibt so etwas wie https://www.mql5.com/ru/articles/143 https://www.mql5.com/ru/articles/145
Ich schlage eine etwas andere Option vor. Als nächstes werde ich die Kohonen-Karte als Beispiel betrachten. Zeichnen wir eine Karte, und zwar nach der oben vorgeschlagenen Variante. Dann werden wir die Rentabilität von TC1 und die Position des aktuellen Moments auf der Karte kontrollieren. Wir wählen den Bereich1 mit den höchsten Erträgen aus und wenden TS1 an, wenn der Moment den Bereich1 trifft. Es ist möglich, mehrere TS auszuwählen, die jeweils eigene Bereiche haben. Imho ist diese Option vorzuziehen, Bereich1 kann aus mehreren Bereichen bestehen, von denen einer klein sein wird, um Gewinn zu bringen, aber genug, um den Handel von virtuell auf real umzustellen. Außerdem können Statistiken über die Zeit erstellt werden, die der Markt in den Gebieten verbracht hat. Vielleicht lässt sich anhand der aktuellen Entwicklung auf der Landkarte vorhersagen, wo wir uns in Zukunft befinden werden (siehe Marktlage).
Dieser Mathemat will kein Buch schreiben, ich würde es meinen Enkeln zeigen, dieser Mann hat mich verbannt. Dann werfen Sie doch wenigstens interessante Links aus Ihren Lesezeichen.
Mittelwertbildung, wie bei 1-1-1-1-1-1- mit einem Ziel von immer 50% des Zuges?
Der Durchschnittswertgeber setzt Aufträge gegen den Trend, der Umkehrgeber gegen den Trend.
Sie werden jedoch nicht zufällig, sondern nach einem Algorithmus festgelegt. Es gibt also eine Strategie...
Ich möchte nur daran erinnern, was jemand vorhin gesagt hat:
khorosh:
Wenn eine Strategie Aktien oder Mittelwertbildung erfordert, ist dies eine Bestätigung für ihr Fiasko.