Station 6 - Seite 18
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Ich bin nicht an Ihren Prozessen interessiert. Wenn ich eine Sinuswelle als "Prozess" betrachte, kann ich sie natürlich in die Zukunft vorhersagen und mit einer Vorhersage herausfiltern. Ich habe nach einem Beispiel für einen linearen Filteralgorithmus gefragt, nicht nach einem Beispiel für ein gefiltertes Signal.
Lieber Michael, ich verstehe, dass du einen coolen Freund hast, der Experte auf dem Gebiet der Filtration ist, und du glaubst ihm und so weiter. Aber ich fürchte, Sie haben die Glocke nur gehört, aber nicht verstanden, woher sie kam. Das Theorem des linearen Filters besagt, dass es keinen linearen Filter gibt, der für einen beliebigen Eingangsprozess eine nicht verzögerte Antwort liefert. Das bedeutet aber nicht, dass es für diesen Prozess keinen entsprechenden linearen Filter gibt. Das Gleiche kann mit einiger Vorsicht auf quasi-lineare Filter (solche mit fließenden oder einstellbaren Parametern) ausgedehnt werden.
Streng genommen ist die Klasse der Prozesse, für die kein nicht verzögerter linearer oder quasi-linearer Filter existiert, sehr eng: Zumindest alle (!) partiellen Autokorrelationskoeffizienten (für rein lineare Filter) müssen identisch gleich Null sein und die Variation der partiellen ACF (für quasi-lineare Filter) muss Null sein. Sprechen Sie also nicht von einer Sinuskurve.
Ein Hinweis in deutlicherer Form
Sieht fantastisch aus. Im Unterschied dazu machen wir eine (statistisch gültige) "naive" Vorhersage - eine gerade Linie in die Zukunft, und im Verhältnis dazu beobachten wir ein "Wahrscheinlichkeitsvorzeichen" :-)) Wer wird sie widerlegen?
Das Theorem des linearen Filters besagt, dass es keinen linearen Filter gibt, der für jeden beliebigen Eingangsprozess eine nicht verzögerte Antwort liefert.
Streng genommen ist die Klasse der Prozesse, für die es keinen unverzögerten linearen oder quasi-linearen Filter gibt, sehr klein.
Wir wollen weder eine Sinuswelle noch einen Mäander filtern. Es ist klar, dass es keinen verzögerungsfreien linearen Filter für einen Quotenstrom gibt.
Wo ist die Science-Fiction, ich verstehe sie nicht? Und welche Art von Science-Fiction?
Streng genommen ist die Klasse der Prozesse, für die es keinen nicht verzögerten linearen oder quasi-linearen Filter gibt, sehr eng: Sie müssen zumindest alle partiellen Autokorrelationskoeffizienten (bei rein linearen Prozessen) und die Variation der partiellen ACF (bei quasi-linearen Prozessen) gleich Null (!) sein. Sprechen Sie also nicht von einer Sinuskurve.
Was ist das für ein Unsinn? Sind Sie auch der Meinung, dass es keinen verzögerungsfreien linearen Filter für den EURUSD-Chart gibt? Und Ihrer Meinung nach ist dort irgendetwas gleich Null, und zwar nicht nur eines, sondern mehrere von diesem Etwas sind gleich Null. Haben Sie den Verstand verloren? Sie haben eine grundsätzliche Eigenschaft eines Zitatstroms entdeckt, die er Ihrer Meinung nach haben sollte, damit Sie sich nicht aufregen?
Wo ist die Fiktion, nicht klar? Und welche Fantasie?
Ein Hinweis in deutlicherer Form
Sieht fantastisch aus. Im Unterschied dazu machen wir eine (statistisch gültige) "naive" Vorhersage - eine gerade Linie in die Zukunft, und im Verhältnis dazu beobachten wir ein "Wahrscheinlichkeitsvorzeichen" :-)) Wer wird sie widerlegen?
Dr. Drane, und die MASHA zeigt das manchmal. AB UND ZU. Ihr Filter tut es manchmal auch.
Das Problem der falschen Eingaben hat sich nicht erledigt. Hier sagen Sie, dass es sich nicht um einen nacheilenden Filter handelt. Welcher Künstler hat also eine Divergenz mit dem Preis!
khorosh:
Können Sie definieren, was "Zurückbleiben" bedeutet? Was eine "Glättung" ist, ist intuitiv klar. Es handelt sich um eine Verringerung der Volatilität des Filterausgangs im Vergleich zum Eingang. Sie müssen den Rückstand "glätten", aber nicht übernehmen. Was eine "Verzögerung" ist, ist nicht klar (streng genommen - nicht klar, intuitiv, auf nationaler Ebene - ziemlich klar). Bei allen Filtern sind diese beiden Werte fest miteinander verbunden. Wenn man sie glättet, kommt es zu Verzögerungen. Und vice versa. Ein gutes Beispiel sind einfache gleitende Durchschnitte (SMAs).
Als Ergebnis eines langen Gesprächs mit einem Spezialisten für Filtertheorie wurde mir klar, dass es sich dabei um eine Art von "Filter" handelt:
(1) Dies gilt nur für lineare Filter. Für nichtlineare Filter gibt es im Gegensatz zu linearen Filtern kein strikt nachgewiesenes prinzipielles Verbot der Existenz eines "nicht verzögerten Glättungsfilters".
2. Zu Ihrem "obwohl ich nicht weiß, wie ich es in Zahlen ausdrücken soll" - das ist nicht nur Ihr Problem. Der Begriff "Rückstand" kann nicht einmal in der traditionellen Sprache formuliert werden. Bei linearen Filtern wird alles in Bezug auf die Übertragungsfunktion (AFC und IF) formuliert. Absolut alle in der Literatur beschriebenen Ergebnisse für nichtlineare Filter gehören zu einer engen Klasse von Filtern - "lineare Filter mit sich langsam ändernden Parametern". Für solche Filter gibt es auch den Begriff AFC/FF (sie ändern sich ebenfalls langsam), dementsprechend ist die Schaffung eines "nicht verzögerten Glättungsfilters" ebenfalls unmöglich.
3. Für beliebige nichtlineare Algorithmen sind die Begriffe AF/MF bedeutungslos, so dass der Begriff der Verzögerung und das Maß der Verzögerung in keiner Weise definiert sind. Und die Erstellung eines unverzögerten Filters (zumindest im gesunden Menschenverstand, "nach Augenmaß") ist nicht verboten.
Aber ich kann keine genaue Definition von "nicht verspätet" geben. Man kann einen raffinierten Trick anwenden, bis zum Ende gehen, es axiomatisch definieren, für die praktische Anwendung reicht das aus. Nennen wir also Non-Lagging einen Filter, bei dem ein Spiel mit TP=SL einen Gewinn ausweist. Es ist elementar. Umgekehrt: Wenn khorosh: der Meinung ist, dass mein Filter verzögert ist, soll er irgendeinen anderen verzögerten (noch glatteren) Filter nehmen - zum Beispiel einen normalen SMA - und versuchen, meine Tricks öffentlich zu wiederholen .
Für nichtlineare Filter gibt es im Gegensatz zu linearen Filtern kein strikt nachgewiesenes grundsätzliches Verbot der Existenz eines "nicht verzögerten Glättungsfilters". Ich nenne es NDNRF - No Delay & No Redrow Filter.