lernen, wie man Geld verdient Dorfbewohner [Episode 2] ! - Seite 14
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Nun zu den Nachfüllungen. Betrachten wir die Long-Position unter dem Gesichtspunkt der Logik.
Angenommen, wir haben eine Long-Position bei 2,0000 mit TP=2,0100 eröffnet, der Kurs hat das Niveau von 2,0100 überschritten und wir haben Gewinne mitgenommen. Die Frage ist: Ist es sinnvoll, auf dem Niveau von 2,0100 eine neue Long-Position zu eröffnen, nachdem die vorherige Position geschlossen wurde?
Wo ist da die Logik? Lassen Sie uns nachdenken.
Wenn wir glauben, dass der Preis wieder steigen wird, fragen wir uns, warum wir die vorherige Position geschlossen haben, wir hätten sie offen lassen können, um den Spread zu sparen. Und wenn wir glauben, dass der Preis sinken wird, warum dann
2,0100, um eine Long-Position mit Verlust zu eröffnen? Und welchen Sinn hat es, eine Position aufzustocken, deren Preis sich nicht mehr in die von uns gewünschte Richtung bewegen kann? Es ist etwas anderes, wenn etwas passiert, das die
wie z. B. ein Pullback.
Nun zu den Nachfüllungen. Betrachten wir die Long-Position unter dem Gesichtspunkt der Logik.
Angenommen, wir haben eine Long-Position bei 2,0000 mit TP=2,0100 eröffnet, der Kurs hat das Niveau von 2,0100 überschritten und wir haben Gewinne mitgenommen. Die Frage ist: Ist es sinnvoll, auf dem Niveau von 2,0100 eine neue Long-Position zu eröffnen, nachdem die vorherige Position geschlossen wurde?
Wo ist da die Logik? Lassen Sie uns nachdenken.
Wenn wir glauben, dass der Preis wieder steigen wird, fragen wir uns, warum wir die vorherige Position geschlossen haben, wir hätten sie offen lassen können, um den Spread zu sparen. Und wenn wir glauben, dass der Preis sinken wird, warum dann
2,0100, um eine Long-Position mit Verlust zu eröffnen? Welchen Sinn hat es, eine Position aufzustocken, deren Preis sich nicht mehr in die von uns gewünschte Richtung bewegen kann? Es ist etwas anderes, wenn etwas passiert, das die
wie z. B. ein Pullback.
Betrachten wir die Mittelwertbildung aus einer mathematischen Perspektive:
Mittelwertbildung, ilan, buran, iran, uran, silan, oktan, fortran . .. - ist das gleiche Prinzip, nur mit anderen Soßen.
Dimitri... Anstatt die Stille des Geistes zu meistern und die Jenseits-der-Welt-Erfahrung zu praktizieren... Sie versuchen immer wieder, den Preis in Zahlen zu fassen :-)
Übrigens, wie jung sind Sie? - Wenn Sie Fortran kennen(FORmula TRANslator)... sie haben wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht mehr darin programmiert :-)
Beim Nachfüllen wird die vorherige Position nicht geschlossen. Und wenn sie geschlossen ist, was für eine Art von Füllung ist es dann (Füllung bis was?). Es ist nur eine neue Position.
Wenn wir logisch urteilen, dann ist die Skalierung der offenen Gewinn- oder Verlustposition unmöglich. Der Punkt ist, dass es logischerweise unmöglich ist, die Größe (Lot) einer gewinnbringenden oder verlustbringenden Position zu erhöhen.
Sie können eine Position in der gleichen oder entgegengesetzten Richtung wie die vorherige eröffnen, aber es wird eine andere Position sein. Gleichzeitig können mehrere Positionen als eine Position betrachtet werden, aber diese kombinierte Position
wird unterschiedliche Eigenschaften haben, zum Beispiel die Eigenschaft der Nichtlinearität. Oder anders - eine Position als mehrere Positionen zu betrachten.
Ich weiß es nicht. Ich will dich nicht kennenlernen :)
wie hier (in diesem Forum) bereits gesagt wurde:
Der Hauptwert von Modellen, die einem realen statistischen Phänomen angemessen sind, besteht darin, dass sie wertvolles Wissen über die allgemeine Bevölkerung liefern - Informationen, die nicht direkt aus knappen experimentellen Daten gewonnen werden können. In diesem Fall wird der Wert des Bernoulli-Schemas durch die extreme Einfachheit seiner Erzeugung und das Fehlen von "dickschwänzigen" Schlüsselwahrscheinlichkeitsverteilungen erheblich gesteigert.
Lassen Sie uns diesen Artikel mit einer sehr schwierigen Frage abschließen: Vielleicht ist der analytische Teil der überwiegenden Mehrheit der TS nutzlos, und die Hauptanstrengungen sollten auf effiziente und solide Methoden des Kapitalmanagements konzentriert werden("Analytik ist nichts, Kapitalmanagement ist alles andere!")?
Offenbar hat sich niemand weiter mit diesem Thema befasst....
Können Sie mir sagen, ob jemand Ilan doubleminus_1 verwendet? Ich habe in letzter Zeit ein Problem, meist am Abend hört der EA auf, Aufträge zu öffnen, entweder in die eine oder in die andere Richtung (ich glaube nicht, dass es tagsüber passiert ist), aber nach ein paar Stunden ist alles wieder normal. Der EA steht auf einem Chart. Vielleicht hat jemand ein solches Problem gehabt? Ich habe mir keine zeitlichen Beschränkungen auferlegt.
Ich habe 4 Jahre lang studiert, ich hatte Mega-Gewinne, jeder verliert, auch wenn es 2 oder 5 Jahre sind und nicht nur eine Einzahlung.
Sie haben viele Ideen und Pläne, und wenn Sie diese im Laufe der Jahre weitergeben, werden Sie mehr und mehr stecken bleiben.
Natürlich, vielleicht können Sie unter den Statistiken 5 Prozent der Welt zu bekommen, aber wirklich denken, das ist nicht real) ist eine Mikro-Chance, aber das Leben wird schnell fliegen, die Börse frisst alle meine freie Zeit, ich bin wie jeden Tag am Computer alle 4 Jahre, zum Beispiel in diesem Winter ging ich aus dem Haus 10-20 mal, das ist der Kuchen
Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun sollen, und niemandem zuhören wollen, was Sie zu sagen haben :)
Die Wege der Menschen sind unterschiedlich. Ich dachte anfangs auch, dass es praktisch unmöglich sei, hier Geld zu verdienen, dass es keine Regelmäßigkeiten gäbe oder dass man sie nicht nutzen könne. Ich habe mir alle Indikatoren, Fibos und andere angesehen. Sie sind im Wesentlichen alle gleich und funktionieren auf dieselbe Weise.
Ich habe keine Zeit damit verschwendet, den Durchschnitt der Tapa von élan, Lawine, zu ermitteln. Ich bin davon ausgegangen, dass, wenn die Kurse nicht zufällig sind, es möglich ist, die Einstiegsparameter so zu berechnen, dass man auch mit SL=TP und ohne Verwendung des Lot-Multiplikators einen stabilen Vorteil in langen Serien haben kann. Die ganze Zeit über habe ich einen sehr stabilen Verlust erzielt, aber auf dem Spread. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Jetzt ein stabiler Statusvorteil bei allen Instrumenten.
Nur diejenigen, die nicht in der Lage sind, den Unterschied zwischen einem Zufallsprozess und einem Nicht-Zufallsprozess zu erkennen, die Dichte des Nicht-Zufalls und des Nicht-Zufalls in absoluten Zahlen auszudrücken usw., verlieren für Jahre oder ein ganzes Leben.
Ich wäre bereit, jemandem für die Lösung dieses Problems finanziell zu danken.