Wer sind die Begrüßer? - Seite 8
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Versuchen Sie es noch einmal - ich habe alles heruntergeladen und entpackt - ich habe es überprüft.
Zur Frage, wer die Gridders sind :-))
Hier ist eine Idee, die ich vor langer Zeit einmal gesehen habe. Sagen wir, Euro, sagen wir, der Preis ist 3000. Warten wir ab. Er schert sich einen Dreck um den Trend. Wenn der Preis 3050 erreicht, kaufen, sl bei 3000, kein TP. Wenn der Kurs 3100 erreicht, bewegen wir uns auf 3000 (Breakeven) usw., bis er am Breakeven schließt. Ist es von Natur aus ein Gridder? Habe ich es richtig verstanden? Sie basiert ausschließlich auf Anschlägen, nicht auf Grenzwerten...
Aber es ist unklar, was zu tun ist, wenn ein Stop-Loss geschlossen ist. Angenommen, es hat bei 3000 und Verlust=50pp funktioniert, sollte ich versuchen, es zu entdrehen? Wir können sehen, dass wir manchmal beträchtliche Gewinne erzielen können, aber es ist auch klar, dass diese Flips bei Trendumkehrungen mehr Verluste als Gewinne verursachen. Wir sollten nicht rollen, wenn sich der Trend nicht geändert hat? (z. B. wenn der Kurs МА(200) oder etwas Ähnliches nicht überschritten hat). Ich weiß es nicht einmal. Die Idee scheint gut zu sein, ich weiß nur nicht, von welcher Seite ich sie angehen soll. Der Verlust = 50pp, den ich als Beispiel genannt habe, wird derselbe sein, wenn ich es mit 100, 200 oder 10 mache. Und warum denke ich, dass es keine schlechte Idee ist - weil niemand weiß, was der Trend morgen oder in einer Stunde sein wird, oder sogar in dieser Sekunde, wenn wir eine Position eröffnen und da der Preis von Preis X zu Preis X + Y ging, so dass wir irgendwie denken, es ist der neueste Trend ... Imho... Was halten Sie von einem solchen "Gridder"?
Zu der Frage, wer die Gridders sind :-))
Hier ist eine Idee, die ich vor langer Zeit einmal gesehen habe. Sagen wir, Euro, sagen wir, der Preis ist 3000. Warten wir ab. Er schert sich einen Dreck um den Trend. Wenn der Preis 3050 erreicht, kaufen, sl bei 3000, kein TP. Wenn der Kurs 3100 erreicht, bewegen wir uns auf 3000 (Breakeven) usw., bis er am Breakeven schließt. Ist es von Natur aus ein Gridder? Habe ich es richtig verstanden? Sie basiert ausschließlich auf Anschlägen, nicht auf Grenzwerten...
Aber es ist nicht klar, was zu tun ist, wenn ein Stop Loss geschlossen wird. Angenommen, es hat bei 3000 und Verlust=50pp funktioniert, sollte ich versuchen, umzukehren? Wir können sehen, dass wir manchmal beträchtliche Gewinne erzielen können, aber es ist auch klar, dass diese Flips bei Trendumkehrungen mehr Verluste als Gewinne verursachen. Wir sollten nicht rollen, wenn sich der Trend nicht geändert hat? (z. B. wenn der Kurs МА(200) oder etwas Ähnliches nicht überschritten hat). Ich weiß es nicht einmal. Die Idee scheint gut zu sein, ich weiß nur nicht, wie ich sie sehen soll. Der Verlust = 50pp habe ich als Beispiel genannt, die Sache ändert sich nicht, wenn ich es mit 100, 200 oder 10pp mache. Und warum scheint es mir, dass die Idee gut ist - weil niemand weiß, was der Trend morgen oder in einer Stunde, oder sogar in dieser Sekunde, wenn wir eine Position zu öffnen und da der Preis ging von Preis X zu Preis X + Y, so dass wir irgendwie denken, dass dies der neueste Trend ist ... Imho... Was halten Sie von einem solchen "Gridder"?
Nein. Sie verstehen das falsch - es ist definitiv kein Gridder. :-)))
P.S. Die Schreibweise des Autors wird beibehalten.
Hallo zusammen, ich habe gerade zufällig hier reingeschaut. Ich bestelle jetzt etwas Ähnliches.
Ist es möglich, die Quoten zu überlisten? Es sieht so aus, als ob es das manchmal tun kann! Diese EA kann man kaum als Gridiron bezeichnen.
Der Algorithmus sieht folgendermaßen aus:
Bei jedem Balken setzt der Expert Advisor Stop- (oder Limit-, nicht Point-) Orders in einem bestimmten Abstand zu den Lions und Hives des 1. Wenn ein bestimmter Gesamtgewinn erreicht ist, werden alle Positionen geschlossen.
Verluste (wenn es mehr als 2 sind) werden sofort paarweise geschlossen.
Alle Aufträge, die nicht funktioniert haben, werden nach der angegebenen Anzahl von Bars (5-10) gelöscht. Daraus ergibt sich, dass es nicht mehr als 5 bis 10 Aufträge und nicht mehr als 2 bis 6 Positionen gleichzeitig gibt. Auf diese Weise werden keine Ansprüche vom Server des Maklerunternehmens erhoben, wenn es auf diese Weise funktioniert.
Und nun, beim ersten Test des Eurodollar Expert Advisors, habe ich die Parameter "nach Augenmaß" eingestellt und ihn vom 1. Dezember bis heute, also mehr als einen Monat lang, laufen lassen. Ohne jegliche Optimierung - der Durchlauf durch alle Ticks ergab erstaunliche Ergebnisse:
Es ist klar, dass Stop-Orders (der obige Test) in einem Trendmarkt mehr Gewinn bringen. Und Limit-Aufträge - in einem stagnierenden Markt! Ich denke, dieser Algorithmus hat ein vielversprechendes Potenzial für weitere Experimente!
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Das hätte ich fast vergessen. Das Schleppnetz funktioniert bei einem Testlauf.
Nein. Sie verstehen das falsch - es ist definitiv kein Gridder. :-)))
P.S. Die Schreibweise des Autors wird beibehalten.
Ah ja, ein Gridder, nicht ein Gridder. Obwohl es seltsam ist, wenn es von dem Wort grid kommt, sollte es gridder mit zwei d's sein, aber wenn es mit einem d kommt, kommt es offensichtlich nicht von dem Wort grid und sollte als grider gelesen werden. :-))) aber was ist mit der Terminologie :-)) und der englischen Sprache... :-))
Und wenn wir bei jedem X-Punkt-Aufstieg nachfüllen, wird es dann ein Gridiron? D.h. 3050 - erster Kauf, 3100 - Nachfüllen und Gesamt-SL auf 3050, 3150 - weiteres Nachfüllen und Gesamt-SL auf 3100... Aber das scheint gefährlicher zu sein, als nur einmal zu öffnen.
Und ich habe mich in einem früheren Beitrag falsch ausgedrückt, tut mir leid - in dem Beispiel dort liegt der Break-even nicht bei 3000, sondern bei 3050, dann bei 3100 usw.
2 leonid553:
Ich habe versucht, dies manuell im stündlichen Zeitrahmen zu tun - kaufen, wenn eine Kerze ihr Hoch durchbrach, es sei denn, sie war im Flat, und verkaufen, wenn sie ihr Tief durchbrach, und zwar ohne Berücksichtigung offener Aufträge (d.h. mit übermäßigem Volumen und Lot), mit dem Löschen entgegengesetzter Aufträge erst nach dem Durchbruch. Aber einmal bin ich mehrere Tage hintereinander tagsüber in eine Wohnung gelaufen, und mein Gewinn war weg, ebenso wie der größte Teil meines Depos (dank Mikro-Depo). Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Wohnung sollte irgendwie definiert werden (plötzlich erscheint sie von irgendwoher), natürlich sollte ich nicht nachts oder an Feiertagen handeln, aber das ist nicht genug, ich sollte sie irgendwie definieren, ich weiß nicht wie. Nun, vielleicht sollte es eine Bedingung geben - Aufträge nur zu erteilen, wenn die Welle nicht weniger als 50-60 Punkte hoch ist, zum Beispiel für den Stundenmarkt... Auf der anderen Seite, was auch immer die Welle ist, kann es immer noch sofort ins Stocken geraten und beginnen, bei +/- 25-30 Pips zu oszillieren, wobei immer mehr neue Aufträge zu öffnen und mehr und mehr Stop-Losses zu nehmen...
Und wenn man bei jedem Zug von Xp aufwärts nachfüllt, wird es dann ein Grider? D.h. 3050 - erster Kauf, 3100 - Auffüllung und Gesamt-SL bei 3050, 3150 - weitere Auffüllung und Gesamt-SL bei 3100... Aber das scheint gefährlicher zu sein, als nur einmal zu öffnen.
Und ich habe mich im vorigen Beitrag falsch ausgedrückt, tut mir leid - in dem Beispiel dort liegt die Gewinnschwelle nicht bei 3000, sondern bei 3050, dann 3100 usw.
Nein - es ist kein Gitterrost. Es handelt sich um einen gewöhnlichen Anteil an einer gewinnbringenden Position (nach dem Pyramidenprinzip wird er anders bezeichnet). Ja, einerseits sind die Risiken höher, aber der Gewinn ist auch größer.
Ich arbeite selbst in dieser Richtung. Sie empfehlen, nur gewinnbringende Positionen zu kaufen (vorzugsweise bei einem Pullback), und jeder nachfolgende Auftrag ist kleiner als der vorhergehende, und zwar entsprechend einem Multiplikator von weniger als 1 (siehe beigefügte Datei), da eine Umkehr, nicht aber ein Pullback, möglich ist. Vielleicht können Sie einfach nachkaufen und die Position erhöhen, wenn sie eine bestimmte Anzahl von Pips Gewinn erreicht, während Sie mit der Übertragung der Position zum Breakeven (wie Sie schreiben) trawlen.
Für Grider - suche im Forum, in Artikeln und hier - https://www.mql5.com/ru/code
Zum Beispiel ein typisches Gridiron - siehe und lese die Kommentare hier - https://www.mql5.com/ru/code.
Roman, danke für die Links.
Was Aktien betrifft, so mag ich sie überhaupt nicht, wie man so schön sagt, ich bin sowohl begierig als auch anfällig dafür. Es ist klar, warum ich das will - weil der Gewinn bei der richtigen Entwicklung einfach gigantisch sein kann. Aber das will ich nicht: Nehmen wir das einfachste Schema, skalieren wir alle 100 Punkte (natürlich machen wir das normalerweise nicht so, es ist besser, es bei Pullbacks zu machen, und die sind immer in unterschiedlichen Abständen, aber es ist nur ein Beispiel, und der Einfachheit halber skalieren wir im gleichen Volumen, wie bei der ersten Eröffnung).
Variante 1 - Schleppnetz alle 100 Punkte ohne Aufstockung, Variante 2 - Schleppnetz mit Aufstockung alle 100 Punkte
Kauf 3000, Preis um 2900 gesunken. SL in beiden Fällen -100.
Kauf von 3000, Kursanstieg auf 3100 und Rückkehr auf 3000. In der 1. Variante ist das Ergebnis = 0 Punkte (keine Füllung), in der 2. Variante - 0 Punkte durch die Eröffnung + durch die Füllung -100 insgesamt -100.
Kauf von 3000, Erreichen von 3200, Rückkehr zu 3100. Das Ergebnis ist +100 (Breakeven bei 3100), #2 - bei der Eröffnung +100, bei der ersten Füllung - 0, bei der zweiten -100, insgesamt 0.
Kauf 3000, erreicht 3300, zurück auf 3200. Hat der Handel Ergebnis +200 (Kauf bei 3200), #2 zeigte +200 auf die Eröffnung, +100 auf der 1. füllen, 0 auf der 2. ein, -100 auf der 3. ein, insgesamt +200.
Kauf 3000, erreicht 3400, zurück auf 3300. Nummer 1 Ergebnis +300 (Kauf bei 3300), Nummer 2 bei der Eröffnung +300, bei der 1. Füllung +200, bei der 2. +100, bei der 3. 0, bei der 4. -100, insgesamt +500.
Irgendwie gefällt mir das nicht, aber sieh mal, in den ersten beiden Schritten ist die Variante ohne Füllungen profitabler, und die zweite Variante schafft es erst auf dem dritten Schritt, gleichzuziehen. Am vierten Tag wird es nur noch profitabler! Das ist es, was ich nicht mag. Wenn wir jedoch jedes Mal mit einem kleineren Volumen einsteigen, ist es natürlich weniger gefährlich, aber bei der 4. oder 5. bis 6. Welle wird es keinen so großen Gewinn geben, wie er mit einem Lot erzielt werden kann. In jedem Fall hängt alles davon ab, den Trend zu erraten.
Roman, danke für die Links.
............
Ich möchte sagen, dass es hier nicht ganz so einfach ist (Ihre Optionsberechnung)... Sie müssen auf jeden Fall nachfüllen... Es gibt verschiedene Systeme... Es ist notwendig, in dieser Richtung zu arbeiten ... Wenn der Multiplikator 0,8 ist - auch da, wie Sie schreiben ("4-5-6. Welle wird nicht so ein Riesengewinn sein") - denke ich, es wird... :-))), wenn auch ein bisschen kleiner... :-))
P.S. Raten Sie, was der Trend sein wird, ist nicht notwendig - nur in seine Richtung zu füllen, wenn sie bestehen bleibt und alle ... TR sollte auf jeden Fall entfernt werden... Wenn Sie nicht jeden Auftrag tauschen wollen (wie Sie in Ihrer Version geschrieben haben, müssen Sie das gesamte Paket auf einmal mit einem Schleppnetz schließen ... :-)) Beim Testen eines EA, an dem wir arbeiten (Start - 0,1 Lot, die Anzahl der Rollen ist unbegrenzt, jede Rolle entlang des Trends - 0,1 Lot, der Trend wird durch den Daily definiert, wir steigen bei einem Pullback auf H4 oder H1 ein), werden "manchmal" schöne Bilder gezeigt - wenn ein Paket von Aufträgen gleichzeitig mit Gewinn geschlossen wird, nicht mit Take Profit, sondern mit dem gesamten Trailing Stop, oder wenn ein Signal über eine Trendumkehr empfangen wird - wir schließen das ganze Paket mit Gewinn... :-)))
P.P.S . Das passiert natürlich, wenn wir mit anschließendem Sinken durch Pullbacks kaufen und es sich herausstellt, dass es kein Pullback ist, sondern "schon in die andere Richtung gegangen ist", dann
in diesem Fall erfolgt der letzte Kauf genau am Maximum (oder ungefähr) der Bewegung - er geht in den roten Bereich, verdirbt aber nicht das ganze Bild... :-))
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