Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 115

 
Vizard:


ok...dann sollten wir uns nicht quälen...der HP-Trend sticht hervor...anhand eines einfachen Beispiels, schauen Sie sich den Schritt für Schritt (Balken für Balken) an... Der Trend, den Sie nehmen, sollte nicht neu gezeichnet werden! (die ersten Balken auf der rechten Seite), sonst sind alle Messungen sinnlos und falsch ...

Ich erkenne die heilige Kuh der Überziehung von Indikatoren nicht an. Das Modell nimmt das Maximum der letzten 4 Takte. Welchen Unterschied macht es, wenn Sie mit diesen PS-Werten einen Schritt nach vorne machen? Die letzten 4 Takte noch einmal und so weiter.

Außerdem bestimme ich beim Verschieben unter dem Kriterium der "Korrektheit" die Anzahl der Balken aus dem HP, auf deren Grundlage ich die Prognose berechne. Sie können es in den letzten Spalten der Tabelle sehen. Die Werte in Klammern sind die Anzahl der HH-Balken. Das variiert.

 
faa1947:
Hier geht es um die Art der Probleme, nicht um das Jahr der Geburt.

Es ist nur so, dass Sie behaupten, schon als Baby investiert zu haben ("Ihr ganzes Leben lang"), aber in Anbetracht Ihres fortgeschrittenen Rentenalters ist es problematisch, sich diese Art von Tätigkeit in Ihrer Sowjetzeit vorzustellen. Daraus ergibt sich die Frage.
 
Farnsworth:

Sieh mal, du bist so stur, dass du dich selbst verachtest.... ein weiteres Mal:

Wählen Sie als Serienmodell das inkrementelle Modell: B(n)=B(n-1)+epsilon(n) (alles, was dafür entwickelt wurde) und nicht B(n)=trend1()+trend2()+...trendp()+e. Sie haben keine Ahnung von den Trendmustern, die darin enthalten sind, und können sie nie richtig erkennen, zumal sie sich von Zeit zu Zeit ändern. Der Preis ist ein Multifraktal, ein sehr komplexer Prozess

damit Ihr Modell anwendbar ist, müssen Sie (sonst ist das Modell leichter wegzuwerfen)

  • eine stationäre Verteilung
  • ein stationärer ACF (oder nahe daran)
  • statistische Ähnlichkeit der Modell- und Quellreihen (was Sie vorhersagen werden). Wieder einmal erzeugen Sie eine Serie, die nichts mit der Realität zu tun hat.

Dies ist das notwendige (aber nicht hinreichende) Minimum. Wenn das mit dem Preis nicht klappt, versuchen Sie es mit einer Umwandlung.

Ich habe es in kleinen Schritten gemacht - viel schlimmer. In kleinen Schritten geht der Trend unwiderruflich verloren. Was Sie vorschlagen, ist gut für die Volatilitätsprognose. Für mich ist das Vorhandensein eines Trends eine Garantie für die Vorhersagbarkeit des Modells.

Wieder einmal erzeugen Sie eine Serie, die nichts mit der Realität zu tun hat.


Damit Ihr Modell anwendbar ist, müssen Sie es bekommen (sonst ist das Modell leichter wegzuwerfen):

  • eine stationäre Verteilung
  • stationäre ACF (oder nahe daran)
  • statistische Ähnlichkeit der Reihen von Modell und Quelle (was Sie vorhersagen werden)

Mein Modell hat die Eigenschaft der Umkehrbarkeit: Addiere die rechte Seite und du erhältst einen Quotienten. Das inkrementelle Modell hat diese Eigenschaft nicht: Sie benötigen den ersten Wert.

Mein Modell stimmt zu 100 % mit kotir überein.

 
C-4:

Es ist nur so, dass Sie behaupten, schon als Baby investiert zu haben ("Ihr ganzes Leben lang"), aber in Anbetracht Ihres fortgeschrittenen Rentenalters ist es problematisch, sich diese Art von Tätigkeit in Ihrer Sowjetzeit vorzustellen. Daraus ergibt sich die Frage.

Nun, zu Sowjetzeiten hat man viel mehr gebaut als heute, es gibt keinen Grund, das gleichzusetzen. Und Planung und Prognosen sind das Wesen des Sozialismus, nicht des Kapitalismus. Matte Prognosemodelle aus Büchern der frühen 80er Jahre sind in EViews bis heute nicht implementiert, man entdeckt Amerika in Form von Dissertationen. Ganz zu schweigen von der Anwendung von Computern. Jetzt ist es primitiv und wird von kleinen Teams umgesetzt. Microsoft hat 32.000 Mitarbeiter, und ich habe in einem Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern gearbeitet - es war ein mittelständisches Unternehmen.

Daher ist es unmöglich, jemandem das beizubringen, was ich wusste - die Infrastruktur für eine solche Ausbildung ist verloren gegangen.

 
faa1947:

Für Inkremente gemacht - viel schlimmer. In kleinen Schritten geht der Trend unwiderruflich verloren. Was Sie vorschlagen, ist gut für die Vorhersage der Volatilität. Für mich ist das Vorhandensein eines Trends eine Garantie für die Vorhersagbarkeit des Modells.

Wieder einmal erzeugen Sie eine Serie, die nichts mit der Realität zu tun hat.


Damit Ihr Modell anwendbar ist, müssen Sie es bekommen (sonst ist das Modell leichter wegzuwerfen):

  • eine stationäre Verteilung
  • stationäre ACF (oder nahe daran)
  • statistische Ähnlichkeit der Reihen von Modell und Quelle (was Sie vorhersagen werden)

Mein Modell hat die Eigenschaft der Umkehrbarkeit: Addiere die rechte Seite und du erhältst einen Quotienten. Das inkrementelle Modell hat diese Eigenschaft nicht: Sie benötigen den ersten Wert.

Mein Modell stimmt zu 100 % mit kotir überein.

(1) Ich habe Ihnen anhand des Beispiels des Random Walk gezeigt, dass Ihre Behauptungen illusorisch sind

(2) dieses "Mein Modell stimmt zu 100 % mit Kotir überein" ist einfach nur eine dumme Aussage, wortwörtlich.

Nun ja, zu Sowjetzeiten wurde viel mehr gebaut als heute, das muss man nicht gleichsetzen. Und Planung und Prognosen sind das Wesen des Sozialismus, nicht des Kapitalismus. Matte Prognosemodelle aus den Büchern der frühen 80er Jahre sind in EViews bis heute nicht implementiert, man entdeckt Amerika in Form von Dissertationen. Ganz zu schweigen von der Anwendung von Computern. Jetzt ist es primitiv und wird von kleinen Teams umgesetzt. Microsoft hat 32.000 Mitarbeiter, und ich habe in einem Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern gearbeitet - es war ein mittelständisches Unternehmen.

Daher ist es unmöglich, jemandem das beizubringen, was ich wusste - die Infrastruktur für eine solche Ausbildung ist verloren gegangen.

warum ist das Bündnis dann auseinander gefallen? :o( Sagen Sie mir nicht, dass es nur um Politik geht ...

 
Farnsworth:

(1) Ich habe Ihnen anhand des Beispiels des zufälligen Umherwanderns gezeigt, dass Ihre Behauptungen illusorisch sind

Ich weiß das auch ohne Sie. Nur sich entwickelnde Märkte sind vorhersehbar.

(2) dieses "Mein Modell stimmt zu 100 % mit dem Kotir überein" ist einfach eine dumme Behauptung, wörtlich

Ausführlicher und ohne Emotionen. Ich habe Gleichheit. Das Niveau wird durch Addition auf der rechten Seite erreicht, was geht verloren?

Warum ist die Gewerkschaft dann auseinandergefallen? :o( Sag mir nicht, dass es nur an der Politik liegt...

Keine Politik, Redefreiheit und Demokratie. In Jelzins Buch: Ich schaue auf einen Stuhl, auf dem "Upravlenie delami CPSU Central Committee" steht, und frage mich, wann er mir gehören wird. Der Besitz dieses Stuhls hat das alles erst möglich gemacht.

 
faa1947:

Keine Politik, keine Redefreiheit und keine Demokratie. In Jelzins Buch: Ich schaue auf den Stuhl, auf dem "Leitung des Zentralkomitees der KPdSU" steht, und ich frage mich, wann er mir gehören wird. Um diesen Stuhl zu besitzen, ist alles geschehen.

Die Sowjetunion musste also zusammenbrechen, weil Jelzin seinen Stuhl einstecken wollte?
 
C-4:
Die Sowjetunion musste also zusammenbrechen, weil Jelzin seinen eigenen Stuhl einstecken wollte?
Ist das neu für Sie? Einige Helfer kamen hinzu, um ein größeres Stück zu ergattern, und das war's. Alles andere ist eine Vertuschungsaktion, um die Idioten zu täuschen.
 
faa1947:
Ist das neu für Sie? Die Helfer sind da, um sich ein größeres Stück zu schnappen, und so geht es weiter und weiter. Alles andere ist eine Vertuschungsaktion, um die Idioten zu täuschen.

Und doch können Sie es ausarbeiten. Und zwar ohne den blumigen Kontext.
 
C-4:

Könnten Sie noch etwas genauer werden? Und zwar ohne den blumigen Kontext.
Ich verstehe nicht, was ausführlicher ist. Sie nahmen das Eigentum eines großen Landes und teilten es unter denen auf, die daneben standen oder saßen. Was nicht geteilt oder gegeben wurde (z. B. die Flugzeugindustrie), wurde zerstört. Selbst die Ladenbesitzer hatten nicht genug Geld, um Öl, Kohle, Metallurgie usw. zu kaufen. Wie lautet die Frage?
Grund der Beschwerde: